计量经济学课件：1 绪论

计量经济学计量经济学Econometrics关于关于计量经济学计量经济学的四个问题的四个问题n1.属于哪个学术范畴？n2.主要内容是什么？n3.怎么学？n4.学了有什么用？主要内容主要内容n绪论n一元线性回归模型n多元线性回归模型n放宽基本假设的模型与专门问题n联立方程回归模型n应用计量经济学模型第一章第一章 绪论绪论l序序l第一节第一节 计量经济学计量经济学l第二节第二节 建立计量经济学模型的步骤和要建立计量经济学模型的步骤和要 点以及应用点以及应用l第三节第三节 计量经济学内容体系计量经济学内容体系序序u关于绪论关于绪论绪论是课程的纲。学好绪论，可以说学好了课程的一半，做到高屋建瓴。绪论课的目的：了解课程的性质、地位、内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解进一步学习的相关途径。不必全懂，只需似懂非懂。u关于本课程关于本课程教学目的教学目的 了解计量经济学学科的性质及其在经济学课程体系中的地位；掌握计量经济学的基本理论与方法并简单了解其扩展和新发展；能够建立实用的计量经济学模型分析现实经济现象中的数量关系；为学习高等计量经济学打下基础。序序 序序 u关于本课程关于本课程先修课程先修课程 微积分、线性代数、概率论与数理统计 微观经济学、宏观经济学 经济统计学1.1 计量经济学计量经济学一、计量经济学发展史一、计量经济学发展史二、计量经济学的涵义二、计量经济学的涵义三、计量经济学与其他学科的关系三、计量经济学与其他学科的关系一、计量经济学发展史一、计量经济学发展史 经济学的一个分支学科，以揭示经济活动中经济学的一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。客观存在的数量关系为内容的分支学科。1926年挪威经济学家年挪威经济学家R.Frish提出提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会年成立世界计量经济学会 1933年创刊年创刊Econometrics 20世纪四五十年代的大发展和世纪四五十年代的大发展和60年代的扩张年代的扩张 20世纪世纪70年代以来非经典（现代）计量经济年代以来非经典（现代）计量经济学的发展学的发展 定义定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。济学。”在经济学科中占据极重要的地位在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（克莱因（R.Klein）：）：“计量经济学已经在经计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分学课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（萨缪尔森（P.Samuelson）：“第二次大战第二次大战后的经济学是计量经济学的时代后的经济学是计量经济学的时代”。二、二、计量经济学的涵义计量经济学的涵义应用经济学应用经济学计计量量经经济济学学经济理论、实经济理论、实际统计资料际统计资料其其它它经济经济变量变量间的间的随机随机因果因果关系关系数学、统计、数学、统计、计算机计算机建立计量经济建立计量经济模型模型依据依据研究工具研究工具方法方法研研究究内内容容【例例1 1】生产函数生产函数理论资本技术),(TKLfQ 产出量投入的劳动我国工业生产函数5606.04645.0)014.01(01.1LKQt【例例2 2】宏观经济模型2210110RbYbbIYaaCGICY平衡方程消费函数投资函数国民收入政府消费居民消费随机误差项投资额利率 上述例题表明，利用计量经济模型可以定量描述和分析经济变量之间的数量关系定量描述和分析经济变量之间的数量关系，即经济关系的量化分析。此即计量经济学的研究内容。计量经济学研究的经济关系具有两个特征：一是随机关系；二是因果关系。三、三、计量经济学与其它学科的关系计量经济学与其它学科的关系 计量经济学：经济学、统计学和数学的交叉学科。一、计量经济学与经济学一、计量经济学与经济学 与理论经济学的关系 计量经济学以经济理论为建模依据，反之，其研究结论与成果又可以验证、充实、发展和完善经济理论。与数理经济学的关系 数理经济学将经济变量间的关系和经济理论数学化、公式化，为计量经济学进一步研究奠定了基础。而计量经济学在数理模型中引入了随机误差项，并利用统计资料和数理统计方法估计模型的具体形式是数理经济学的具体应用和发展。二、计量经济学与统计学二、计量经济学与统计学 计量经济研究过程离不开统计资料和经济统计的有关理论和方法，但它又从利用统计方法提供的资料中找出经济变量之间的内在联系，从事物变化的原因来揭示经济现象的变化规律。三、计量经济学与数学三、计量经济学与数学 数理统计学是一门以概率论为基础、研究随机现象规律性的数学学科。它计量经济研究过程中的主要建模工具。此外，计量经济研究过程中的大量数值计算离不开计算机及其技术的不断进步。计量经济学的根本任务和方法计量经济学的根本任务和方法n从广义上讲：任务是估计经济模型和检验经济模型n从狭义上讲：方法是模型参数估计的方法是核心内容1.2 1.2 建立计量经济学模型的步骤和建立计量经济学模型的步骤和要点要点 一、一、理论模型的设计理论模型的设计 二、样本数据的收集样本数据的收集 三、模型参数的估计模型参数的估计 四、模型的检验模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素计量经济学模型成功的三要素六、计量经济学模型的应用六、计量经济学模型的应用一、理论模型的建立一、理论模型的建立 确定模型包含的变量确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。根据经济学理论和经济行为分析。例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？业应该选择不同的变量，为什么？考虑数据的可得性。考虑数据的可得性。模型要在样本观测值的支持下采用一定的数模型要在样本观测值的支持下采用一定的数学方法估计参数，所以所选择的变量要在统计指学方法估计参数，所以所选择的变量要在统计指标体系中，有可靠来源的。标体系中，有可靠来源的。考虑入选变量之间的关系。考虑入选变量之间的关系。要求变量间互相独立。要求变量间互相独立。确定模型的数学形式确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟选择可能的形式试模拟 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、符号、大小、关系关系 例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=+ln(人均收入人均收入)+ln(食品价格食品价格)+ln(其它商品价格其它商品价格)+其中其中、的符号、大小、的符号、大小、关系关系二、样本数据的收集二、样本数据的收集 几类常用的样本数据几类常用的样本数据 时间序列数据时间序列数据 截面数据截面数据 虚变量离散数据虚变量离散数据 数据质量数据质量 完整性完整性 准确性准确性 可比性可比性 一致性一致性三、模型参数的估计三、模型参数的估计 各种模型参数估计方法各种模型参数估计方法 如何选择模型参数估计方法如何选择模型参数估计方法 关于应用软件的使用关于应用软件的使用 课堂教学结合课堂教学结合Eviews 能够熟练使用一种能够熟练使用一种四、模型的检验四、模型的检验 经济意义检验经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系根据拟定的符号、大小、关系例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=-2.00.5ln(人均人均收入收入)4.5ln(食品价格食品价格)+0.8ln(其他商品价其他商品价格格)统计检验统计检验 由数理统计理论决定由数理统计理论决定 包括拟合优度检验包括拟合优度检验 总体显著性检验总体显著性检验 变量显著性检验变量显著性检验 计量经济学检验计量经济学检验 由计量经济学理论决定由计量经济学理论决定 包括异方差性检验包括异方差性检验 序列相关性检验序列相关性检验 共线性检验共线性检验 模型预测检验模型预测检验 由模型的应用要求决定由模型的应用要求决定 包括稳定性检验：包括稳定性检验：扩大样本重新估计扩大样本重新估计 预测性能检验：预测性能检验：对样本外一点进对样本外一点进行行 实际预测实际预测五、计量经济学模型成功的三要素计量经济学模型成功的三要素 n理论理论n数据数据n方法方法六、六、计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用 1、结构分析结构分析2、经济预测经济预测3、政策评价政策评价4、理论检验与发展理论检验与发展1、结构分析、结构分析n经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。相互关系的研究。n结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。分析与比较静力分析。n计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。等。n应用举例应用举例2、经济预测、经济预测n计量经济学模型作为一类经济数学模型，是计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。来的。n计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。n对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。功能失效。n模型理论方法的发展以适应预测的需要。模型理论方法的发展以适应预测的需要。3、政策评价、政策评价n政策评价的重要性。政策评价的重要性。n经济政策的不可试验性。经济政策的不可试验性。n计量经济学模型的计量经济学模型的“经济政策实验室经济政策实验室”功能。功能。4、理论检验与发展、理论检验与发展n实践是检验真理的唯一标准。实践是检验真理的唯一标准。n任何经济学理论，只有当它成功地解释了过任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。去，才能为人们所接受。n计量经济学模型提供了一种检验经济理论的计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。好方法。n对理论假设的检验可以发现和发展理论。对理论假设的检验可以发现和发展理论。n计量经济学研究过程可以计量经济学研究过程可以 用流程图如下：用流程图如下：经济理论经济理论结构分析结构分析客观事实客观事实理论模型理论模型计量经济方法计量经济方法统计资料统计资料检验模型与客观事实是否一致检验模型与客观事实是否一致估计的计量经济模型估计的计量经济模型经济预测经济预测政策评价政策评价实证分析实证分析模型应用模型应用否是重新搜集整理数据重新设定理论模型否计量经济学研究过程图示：计量经济学研究过程图示：计量经济研究的四个步骤可以进一步概括成：经济问题经济问题 建模建模 计量经济模型计量经济模型 经济问题经济问题 因此，如何“从经济问题中来-回到经济问题中去”，建立和应用计量经济模型，成为计量经济学的核心内容。用模用模 计量经济研究的步骤：计量经济研究的步骤：第三节第三节 计量经济学的内容体系计量经济学的内容体系一、一、广义计量经济学与狭义计量经济学广义计量经济学与狭义计量经济学 广义计量经济学数量经济方法的统称，包括回归分析、时间序列分析、投入产出分析等。狭义计量经济学主要研究经济变量之间的随机因果关系。第三节第三节 计量经济学的内容体系计量经济学的内容体系二、理论计量经济学与应用计量经济学二、理论计量经济学与应用计量经济学 理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法，如参数估计、模型检验方法。应用计量经济学主要研究计量经济学的具体应用。第三节第三节 计量经济学的内容体系计量经济学的内容体系三、计量经济模型的类型三、计量经济模型的类型单方程模型与联立方程模型随机方程与恒等方程静态模型与动态模型附录：诺贝尔经济学奖与计量经济学附录：诺贝尔经济学奖与计量经济学n55位获奖者中位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖而获奖 1969 R.Frish J.Tinbergen 1973 W.Leotief 1980 L.R.Klein 1984 R.Stone 1989 T.Haavelmo 2000 J.J.Heckman D.L.McFadden 2003 R.F.Engle C.W.J.Grangern近近20位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长n30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学余位左右在获奖成果中应用了计量经济学n获奖者名单获奖者名单2004 Finn Kydland,Edward Prescott 2003 Robert F.Engle,Clive W.J.Granger 2002 Daniel Kahneman,Vernon L.Smith2001 George A.Akerlof,A.Michael Spence,Joseph E.Stiglitz2000 James J Heckman,Daniel L McFadden1999 Robert A.Mundell1998 Amartya Sen1997 Robert C.Merton,Myron S.Scholes1996 James A.Mirrlees,William Vickrey1995 Robert E.Lucas Jr.1994 John C.Harsanyi,John F.Nash Jr.,Reinhard Selten1993 Robert W.Fogel,Douglass C.North1992 Gary S.Becker1991 Ronald H.Coase1990 Harry M.Markowitz,Merton H.Miller,William F.Sharpe1989 Trygve Haavelmo1988 Maurice Allais1987 Robert M.Solow1986 James M.Buchanan Jr.1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone1983 Gerard Debreu1982 George J.Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R.Klein1979 Theodore W.Schultz,Sir Arthur Lewis1978 Herbert A.Simon1977 Bertil Ohlin,James E.Meade1976 Milton Friedman1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C.Koopmans1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek1973 Wassily Leontief1972 John R.Hicks,Kenneth J.Arrow1971 Simon Kuznets1970 Paul A.Samuelson1969 Ragnar Frisch,Jan Tinbergen经经典典计计量量经经济济学学创立创立建立第建立第1个应用模型个应用模型建立概率论基础建立概率论基础发展数据基础发展数据基础发展应用模型发展应用模型建立投入产出模型建立投入产出模型FrischTinbergenHaavelmoStoneKleinLeontief课外练习题课外练习题1 1、什么是计量经济学？研究对象和内容是什么？、什么是计量经济学？研究对象和内容是什么？2 2、简述计量经济学与其他学科的关系。、简述计量经济学与其他学科的关系。3 3、简述计量经济研究的基本步骤。、简述计量经济研究的基本步骤。4 4、计量经济学主要有哪些应用领域？各自的原、计量经济学主要有哪些应用领域？各自的原理是什么。理是什么。5 5、模型的检验包括几个方面？其具体含义是什、模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？么？6 6、为什么说计量经济学是一门经济学科，谈谈、为什么说计量经济学是一门经济学科，谈谈你的认识。你的认识。教材及参考书教材及参考书计量经济学（第计量经济学（第2 2版）版），李子奈、潘文卿，高等教育出版，李子奈、潘文卿，高等教育出版社，社，20052005年年计量经济学习题集计量经济学习题集，潘文卿、李子奈、高吉丽，高等教，潘文卿、李子奈、高吉丽，高等教育出版社，育出版社，20052005年年Basic EconometricsBasic Econometrics(fourth edition),Damodar N.(fourth edition),Damodar N.GujarratiGujarrati，20032003Introductory EconometricsIntroductory Econometrics(2E),Jeffrey M.(2E),Jeffrey M.Woodldridge,2003Woodldridge,2003（英文改编版（英文改编版计量经济学导论计量经济学导论，已，已经由高等教育出版社经由高等教育出版社20052005年年4 4月出版月出版)高等计量经济学高等计量经济学，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，20002000年年计量经济学计量经济学方法与应用方法与应用，李子奈，清华大学出版社，李子奈，清华大学出版社，19921992年年