金融学毕业论文开题报告2020

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1、金融学毕业论文开题报告xx金融学毕业论文开题报告xx篇一：一、课题任务与目的本论文主要解决以下几个问题：1、我国信用风险计量的现状;2、目 前国际上最具影响力的信用风险度量模型;3、我国商业银行信用风险 特点实证分析;4、我国商业银行计量信用风险的新思路。二、调研资料情况上世纪xx年代，随着金融市场的发展和风险管理技术的进步，现代信用 风险度量模型得到了迅速的发展。现代信用度量模型与传统的信用度 量方法相比,具有很大的优越性。目前国际上流行的信用分析度量模型主要有四类,即KMV模型、 CreditMetrics模型、麦肯锡模型和CSFP信用风险附加法(CreditRisk)。1. Credit

2、Metrics模型。CreditMetrics模型是世界上第一个信用风险的 量化度量模型，是由J.P.摩根公司等于19xx年开发出的模型。该模型以 资产组合理论为依据，运用VaR(ValueatRisk框架,对贷款和非交易资产 进行估价和风险计算。CreditMetrics模型依赖于历史数据，属于盯市模 型(MTM)。2. 麦肯锡模型。麦肯锡模型是在CreditMetrics模型的基础上，对周期性 因素进行了处理,将评级转移矩阵与经济增长率、失业率、利率、汇 率、政府支出等宏观经济变量之间的关系模型化，并通过蒙地卡罗模 拟技术(astructuredMonteCarlosimulationap

3、proach)模拟周期性因素的 冲击来测定评级转移概率的变化。麦肯锡模型克服了 CreditMetrics模型中不同时期的评级转移矩阵固 定不变的缺点，可以看作是对CreditMetrics模型的一种补充。3. KMV模型。KMV模型是估计借款企业违约概率的方法。该模型将贷 款看作期权，首先利用Black-Scholes期权定价公式，根据企业资产的市 场价值、资产价值的波动性、到期时间、无风险借贷利率及负债的账 面价值估计出企业股权的市场价值及其波动性,再根据公司的负债计 算出公司的违约实施点(defaultexercisepoint),然后计算借款人的违约 距离,最后根据企业的违约距离与预期

4、违约率(EDF)之间的对应关系, 求出企业的预期违约率。KMV模型主要使用股票市场的相关数据，是 一种动态模型。该模型同时具有盯市模型和违约模型(DM )的特征。4. CreditRisk模型。CreditRisk模型是一种基于精算方法的信息风险计 量模型，由 CSFP(CreditSuisseFinancialProduct)于 19xx 年推出。该模型 把信用评级的升降和与此相关的信用价差变化看作是市场风险，在任 何时期只考虑违约和不违约这两种事件状态，计量预期到和未预期到 的损失。CreditRisk是一种违约模型,它忽略了转移风险。但是该模型 具有其独特的优点:如模型只需要相对较少的数

5、据,具有简易性的特点; 能够得到债券组合或贷款组合的损失概率的闭形解，具有计算上的优 势。除上所述,国际上应用的信用风险度量模型还有许多，如神经网络分析 模型、死亡率模型等等。就我国而言，已逐步建立起风险管理体系,但是与国际同业相比，在数 据的采集、加工、度量方法的运用上都存在着相当的差距，因此我国 对商业银行信用风险计量方法的研究主要集中在对发达国家先进的 信用风险管理技术的学习和借鉴上，以此寻求一种适合我国商业银行 的信用风险量化管理模型。徐畅在CreditMetrics模型及其对我国银行风险量化管理的启示xx,3 中认为，CreditMetrics是世界上第一个评估信用风险的量化度量模型

6、。 该模型以资产组合理论、VaR(ValueatRisk)理论等为依据,以信用评级为 基础，不仅可以识别贷款、债券等传统投资工具的信用风险，而且可用 于互换等现代金融衍生工具的风险识别。研究此模型对于我国银行风 险量化管理有很强的现实价值。张红舸和夏佳南在KMV信用风险度量模型在我国的适应性研究 xx，11 中提出，KMV模型作为国际上应用最为广泛的信用风险量化 技术，早已引起我国学者对它的关注。他们对我国应用KMV模型做了 大量的实证研究，以期能找到一种在我国适用的新的信用风险管理的 度量方法。但我国目前对KMV模型所涉及到的各参数的估计方法都 没有较好的研究结论，这势必使得我国商业银行风险

7、管理者要寻求一 些替代指标进行近似评估。而这种近似的替代最直接的后果就是KMV 模型的输出结果不准确。作者也在文章中提出了我国商业银行使用 KMV模型进行信用风险管理应采取的措施。姚传娟、李源和夏苏林在信用风险度量KMV模型与CreditRisk+模 型比较研究xx中，结合中国商业银行目前信用风险管理的实际情 况，比较分析KMV模型和CreditRisk+模型的基本原理和参数选择的共 性及差异，对两模型各自特点做出客观评价,结果发现运用CreditRisk+ 模型有利于提高信用风险度量的精确性,为商业银行信用风险管理提 供了有益的借鉴。乔小京和周石鹏在信用风险量化模型比较及其对我国商业银行信用

8、 风险的启示xx,10中，对信用组合观点模型即CPV进行了描述， CreditPortfolioView(CPV)模型将周期性因素纳入计量模型之中，将迁 移概率与宏观因素之间的关系模型化，并且通过模拟宏观因素对于模 型的冲击来测定迁移概率的跨时演变，这样可以得到未来每一年的不 同的迁移矩阵，在此基础上运用CreditMetrics的方法计算处于不同经 济周期的VaR。可以说这种方法是对CreditMetrics的补充，它克服了 由于假定不同时期的迁移概率是静态的而引起的一些偏差。曹道胜和 何明升在商业银行信用风险模型的比较级其借鉴xx,10中，从模 型建立的理论基础、模型类型、回收率、现金流折

9、现因子四个维度对 国际上最有影响力的商业银行信用风险模型KMV模型、CreditMetrics 模型、CreditRisk+模型和CreditPortfolioView模型进行比较，在此基础 上对各模型在我国商业银行适用性进行了分析，为我国商业银行加强 信用风险管理，开发适合我国国庆的信用风险模型提供了有益的借 鉴。同时，在相关研究过程中随处都暴露出了与发达国家商业银行相比， 我国信用风险管理中存在的种种不足。因此，针对目前我国商业银行 信用风险管理存在的一系列问题,借鉴西方发达国家的信用风险度量 和管理经验,我国银行业应当大力加强建立信用风险量化分析和管理 体系所需数据库的建设,建立和完善银

10、行内部的企业信用评级体系，促 进我国专业评估机构的建立，建立强大的信息技术平台，强化银行业的 信息披露,加强市场约束，借鉴发达国家先进的关于信用风险度量和管 理的理论知识，结合实际，建立适合我国国情的信用风险度量和管理模 型。三、实施方案1商业银行信用风险的产生与发展1.1商业银行信用风险的产生1.1.1商业银行信用风险的定义1.1.2商业银行信用风险的特点1.2商业银行信用风险的发展1.2.1商业银行信用风险的现状1.2.2商业银行信用风险的发展2商业银行信用风险度量模型研究2.1CreditMetrics模型（信用度量术模型）2.2KMV模型2.3CreditRisk+模型（信用风险附加模

11、型）2.4CreditPotfolioView模型（信用组合观点模型）3我国商业银行信用风险度量的现状3.1我国商业银行信用风险特点3.1.1企业对银行信用的过度依赖3.1.2企业还贷付息意识差，银企关系恶化3.1.3信贷结构单一，贷款风险集中3.2我国商业银行信用风险度量的不足4我国商业银行信用风险度量的新思路4.1加强我国商业银行信用风险的防范4.1.1培育良好的银行信用文化4.1.2加强商业银行信用风险的全程动态监控4.2加强我国商业银行信用风险量化度量4.2.1完善信息系统的建设，建立信息数据库4.2.2建立信用风险评估和定价模型，改进信用分析方法和技术4.3创造与现代模型相配套的外部

12、条件四、预期结果本文以商业银行运行过程中面临的信用风险为切入点，分析我国信用 风险计量的现状，对目前国际上最具影响力的信用风险度量模型进行 研究，并结合我国商业银行信用风险特点进行实证分析，为我国商业 银行计量信用风险提出新的思路。分析国际银行业信用风险管理的发展状况;研究目前国际上最具影响 力的信用风险度量模型;进行商业银行信用风险度量的实证分析。五、进度计划xx.12选题xx.1下达毕业设计任务书xx.2文献调研xx.3论文开题报告与英文翻译xx.5论文定稿，准备答辩金融学毕业论文开题报告xx篇二：1.1课题背景和意义xx年，巴塞尔委员会发布了巴塞尔协议III，随;t银监会发布了巾 国银监

13、会关于中P1银行业实施新监管标准的指导意见，其中要求商 业银行提高银行全面风险能力。违约风险作为第一支柱内的重要内 容，建立违约风险内部评级模型对银行来说至关重要，然而无论是初 级的还是高级的内部评级法，都要求商业银行能够独立估计违约概 率。违约概率作为量化违约风险的关键参数之一，其有效度决定了商 业银行控制违约风险的能力。能有效估算违约概率的方法和模型更有 利于商业银行增强自身的核心竞争力，在竞争中抓住时机脱颖而出、 做大做强。在传统业务上，巾小企业普遍经营规模较小，抗风险能力较弱、自有 资本较少，因而不易获得贷款。并且商业银行多采取信贷配给的信贷 模式，信贷人为了减少坏账隐患，便严格控制对

14、中小企业的贷款，因 此中小企业面临着很大八融资困难。但是近年来为了寻求业务的增长， 供应链金融被我国众多商业银行人力发展。作为银行新的业务增长点 和解决中小企业融资难问题的新型金融产品，正被越来越多的企业、 银行以及学术界重视。银行为了大力发展供应链金融业务，会利用自 身资源为核心企业挑选合适的中小企业，或者为部分中小企业配对强 势的核心企业，这样既有利于双方企业经营发展，又增加了银行的业 务。但是供应链金融在我国发展还并不成熟，商业银行对供应链金融 风险的认识还远远不足，其中中小企业违约风险更是银行面临的最严 峻的风险，而违约概率测算是商业银行进行违约风险管理的首要条 件。银行在挑选中小企业

15、时需要合理的评估其违约风险。在银行和企业存在着信息不对称的情况，银行和企业之间的融资往往 变成一种博弃行为。尽管国内各家商业银行纷纷推出各自的供应链金 融产品，但是国内商业银行在供应链金融违约风险管理方面仍然比较 落后，传统的组织架构无法完全适应供应链金融违约风险管理的需 要，违约风险评估的模型不完善，风险管理人员素质，观念跟不上业 务发展需要等。这对于国内各家商业银行来说无疑存在着巨大的潜在 风险。如何有效评估并控制违约风险、提高利润成为许多银行的迫在 眉睫的难题。供应链金融作为一个较新的概念，国内学者对其违约风险管理的理论 和实际研究还比较欠缺，这增加了违约风险管理的难度。木文的选题 就是

16、在以上背景下形成的，分析供应链金融业务中的风险特征，研究 评估违约率风险的模型和风险防范方法。这对于有效解决我P1中小 企业融资难问题，促进国民经济的发展，具有重要的理论意义和实践 意义。具体体现在以下方面：第一，将国外对供应链金融的理解进行 总结和综述，丰富了国内对供应链金融内涵及其风险的理解。第二，分析供应链金融融资模式的风险，并构建供应链金融下违约风 险的评价指标，通过比较分析选取适合我国供应链金融违约风险评估 的方法，通过实证分析验证模型的有效性，这对银行如何有效控制风 险增强风险管理能力提供参考。第三，研究期权契约在预付款模式中对风险防范的作用，这为银行防 范风险提供了新的思路。第四

17、，在实践方面，通过选取现实中的汽车行业销售商的巾小企业数 据，评估它们在供应链金融模式下的违约风险，这有助于银行开展汽 车供应链金融业务。1.3研究思路与方法木文研究主要分为六个部分：第一章为绪论，介绍了本研究的背景和 意义，然后论述了国内外有关供应链金融违约风险的研究现状和主要 观点，最后论述了作者的写作思路、主要内容及本文的创新点与不足。 第二章阐明了供应链金融违约风险评估的理论依据及评估指标的构 建，并比较分析违约风险度量模型。第三章针对供应链金融基木融资模式进行分析，挖掘出供应链金融融 资模式的违约风险的相关信息，分析其生成机理，构建适合本文研究 的风险评估指标。第四章为实证部分，根据

18、上文选择的分析方法，利用构建的评估模型， 对汽车供应链金融中违约风险进行分析。第五章为我国商业银行风险防范措施，其中针对预付款模式融资模 式，研究期权契约对风险防范的作用。第六章为结论部分，对全文进行简要总结，并提出有待进一步研究的 问题。以下是本文的技术路线图：本文主要运用了以下分析方法。1、文献归纳法收集当前供应链金融及其风险管理和相关文献，借鉴已有的研究成 果，为本文的进一步研究提供研究思路和理论依据.2、因子分析法利用因子分析方法对大量的指标数据进行处理，使得指标降维，简化 指标结构，对后续的模型建立起了至关重要的作用。3、模型建立法在被因子分析已处理指标数据的基础上，通过Logist

19、ic回归建立供应 链金融违约风险评价模型。4、对比分析法通过对比融入期权契约前后的预付款融资模式，探讨期权契约对供应 链金融的影响，分析期权契约对风险防范的作用。5、定量分析与定性分析相结合的分析方法定性研究主要集中于对供 应链金融理论方面的应用演绎，力求从理论上对供应链金融违约风险 进行全面系统的分析与比较。定量研究主要是运用logistic回归分析 法对基于供应链金融的中小企业违约风险进行综合评价，力求客观、 定量、科学地揭示供应链金融的融资优势及其内涵。1.4创新与不足1.4.1本文可能的创新之处国内对于供应链金融的研究和应用还处于 探索阶段，供应链金融在实践中也逐渐收获成果，本文所提出

20、的基于 银行视角的供应链金融违约风险的研究是紧密联系实际的产物，在以 下方面做了探索性工作：第一：梳理了国内外相关文献，在现有研究 成果的基础上探索创新建立主体评价和债项评价相结合的评价指标 体系，尝试用因子分析法和Logistic回归方法建立违约风险评估模型。 在样本选取方面，本文和其他研究有很大的不同，之前的所有的研究 都是选取我国中小版的企业数据，没有根据中小企业特点寻找合适的 核心企业，并且企业间上下游关系不明确。本文选取国内有代表性的 汽车品牌企业，而各个经销商却是融资难的中小企业，根据各企业与 经销商的供应链关系来研究供应链金融融资的违约风险，对不易获得 的数据采用打分方法，力求科

21、学、合理的分析中小企业违约情况。 第二：根据供应链金融各融资模式中风险点，研究相应的防范措施， 其中针对预付款融资模式特点，考虑期权契约对控制违约风险的作 用，这为银行防范风险并扩展供应链金融业务提供了新的思路。1.4.2不足和需要改进第一，本文的指标体系是根据各银行现有的中小企业评价系统结合各 参考文献分析得出的，这只能是一般性研究，在实践中需要各银行根 据自身业务特点重点调整和改进。第二，本文违约风险的评估还存在一定误差，需要进一步对模型进行 研究改进，提高违约风险评估准确性。第三，本文只研究期权契约融入预付款模式的理论意义，而期权是否 可以现实顺利合理开展需要做出进一步讨论。金融学毕业论

22、文开题报告xx篇三：一、课题来源及研究的目的和意义：课题题目：次贷危机对我国经济的影响分析课题教师规定课题目的和意义：xx年夏季美国次级抵押贷款危机(Sub-primemortgagecrisis)的爆发，迅 速向全球蔓延。美国房地产泡沫的破灭不仅导致国际金融市场的动 荡，而且引发了美国房地产及其关联行业的衰退，拖累了美国乃至世 界经济的增长。尽管西方主要发达国家政府采取了强有力的联合干预 措施，部分缓解了危机的进一步恶化，但危机的影响至今尚未完全消 除。目前，次贷危机造成的经济衰退已经演变为自20世纪30年代大 萧条以来最严重的经济危机。次贷危机的发生，使金融创新和金融国 际化的过程受到重大

23、挫折，尤其是要重新认识房地产金融的创新对经 济的影响。本文主要就次贷危机对我国经济各领域的影响来分析，并探讨相应的 对应措施，总结其经验教训，从而为日后应对各类金融风暴的未雨绸 缪做参考。二、国内外的研究现状及分析：次贷危机的发生，各学者、专家对次贷危机的分析众说纷纭。对次贷 危机的研究也有相当多的文献书籍，研究认识得已相当深刻。纵使在 美国这样金融业高度发达的国家，大众层面的金融文化仍有待提高。 此轮次贷风暴还对现有美国金融体制提出了诸多挑战。危机必然成为 市场革旧布新的重大契机。而美国监管当局应对危机的举措，也当在 治标与治本的双重意义上给予更多关注和解读。从某种意义上说，近 在眼前的全球

24、性次贷风暴对中国人来说可能是件幸事。认真体味此次 风暴之教训，我们应尽可能避免危机的种子在中国生根发芽，在未来 引起无穷祸患。三、研究的主要内容：1、次贷危机定义及成因发展；2、次贷危机对我国金融业的影响；3、次贷危机对我国企业的影响；4、次贷危机对房地产的影响；5、次贷危机的应对措施以及给后人的启示。四、具体研究方案及进度安排和预期达到的目标：1、资料收集与整理阶段（兼实习）：2月15日4月17日2、确定论文基本结构及内容阶段：4月18日4月25日3、完成论文初稿阶段：4月26日-5月7日4、论文修改阶段：5月8日5月25日5、论文评审阶段：5月26日5月31日6、论文答辩阶段：6月1日6月

25、8日五、研究过程中可能遇到的困难和问题及解决的措施：可能遇到的问题：1、对次贷危机影响企业程度把握不够，在研究过程中可能对一些涉 及金融专业知识词汇需研究查询。2、有些专业的知识理解不够。3、对案例的研究可能不够深入透彻。对上面存在困难的解决的措施：1、尽早收集好资料并认真阅读，多了解次贷危机的深远影响；2、与指导老师和同学保持联系，有问题及时请教老师和同学；3、阅读大量相关案例，认真研究其内容；4、整理数据，分析数据的因果关系。六、主要参考文献：1、张雪春.透视美国次贷危机的传导与启示J.经济与金融,xx,1;2、中国国家发改委网站：3、鄢红杰.美国次贷危机对中国的影响.科学之友.xx(35

26、)4、张华宇.美国次贷危机对我国的影响及启示.中国浦东干部学院学报.xx.025、邱云波.次贷危机的成因、影响及对中国金融业的启示6、李薇.美国金融危机对我国保险业的影响及对策.当代经济xx年2月(下)7、李娅/张倩.AIG被接管对我国保险业的警示J.保险研究xx.11.8、陈涛/王健.中国经济的当前特征与面临的挑战xx.29、IMF.世界经济展望报告,xx.7.17.10、刘纪学/汪成豪/董纪昌/高鹏.次贷危机及其对我国房地产市场 的影响11、陈华/赵琳.美国次贷危机对中国经济影响及应对措施12、JohnKiff/PaulMills.MoneyforNothingandChecksforFree:RecentDevelopmentsinU.S.ASub-primeMortgageMarketsC.NewYork:IMFWorkingPaper,xx(7)13、曹远征.美国住房抵押贷款次级债风波的分析与启示.国际金融研究,xx.11.14、薛秀春.美国次贷危机的影响及其对中国的启示xx.2.内容仅供参考