金融学毕业论文开题报告2020

金融学毕业论文开题报告xx金融学毕业论文开题报告xx篇一：一、课题任务与目的本论文主要解决以下几个问题：1、我国信用风险计量的现状;2、目 前国际上最具影响力的信用风险度量模型;3、我国商业银行信用风险 特点实证分析;4、我国商业银行计量信用风险的新思路。二、调研资料情况上世纪xx年代，随着金融市场的发展和风险管理技术的进步，现代信用 风险度量模型得到了迅速的发展。现代信用度量模型与传统的信用度 量方法相比,具有很大的优越性。目前国际上流行的信用分析度量模型主要有四类,即KMV模型、 CreditMetrics模型、麦肯锡模型和CSFP信用风险附加法(CreditRisk)。1. CreditMetrics模型。CreditMetrics模型是世界上第一个信用风险的 量化度量模型，是由J.P.摩根公司等于19xx年开发出的模型。该模型以 资产组合理论为依据，运用VaR(ValueatRisk框架,对贷款和非交易资产 进行估价和风险计算。CreditMetrics模型依赖于历史数据，属于盯市模 型(MTM)。2. 麦肯锡模型。麦肯锡模型是在CreditMetrics模型的基础上，对周期性 因素进行了处理,将评级转移矩阵与经济增长率、失业率、利率、汇 率、政府支出等宏观经济变量之间的关系模型化，并通过蒙地卡罗模 拟技术(astructuredMonteCarlosimulationapproach)模拟周期性因素的 冲击来测定评级转移概率的变化。麦肯锡模型克服了 CreditMetrics模型中不同时期的评级转移矩阵固 定不变的缺点，可以看作是对CreditMetrics模型的一种补充。3. KMV模型。KMV模型是估计借款企业违约概率的方法。该模型将贷 款看作期权，首先利用Black-Scholes期权定价公式，根据企业资产的市 场价值、资产价值的波动性、到期时间、无风险借贷利率及负债的账 面价值估计出企业股权的市场价值及其波动性,再根据公司的负债计 算出公司的违约实施点(defaultexercisepoint),然后计算借款人的违约 距离,最后根据企业的违约距离与预期违约率(EDF)之间的对应关系, 求出企业的预期违约率。KMV模型主要使用股票市场的相关数据，是 一种动态模型。该模型同时具有盯市模型和违约模型(DM )的特征。4. CreditRisk模型。CreditRisk模型是一种基于精算方法的信息风险计 量模型，由 CSFP(CreditSuisseFinancialProduct)于 19xx 年推出。该模型 把信用评级的升降和与此相关的信用价差变化看作是市场风险，在任 何时期只考虑违约和不违约这两种事件状态，计量预期到和未预期到 的损失。CreditRisk是一种违约模型,它忽略了转移风险。但是该模型 具有其独特的优点:如模型只需要相对较少的数据,具有简易性的特点; 能够得到债券组合或贷款组合的损失概率的闭形解，具有计算上的优 势。除上所述,国际上应用的信用风险度量模型还有许多，如神经网络分析 模型、死亡率模型等等。就我国而言，已逐步建立起风险管理体系,但是与国际同业相比，在数 据的采集、加工、度量方法的运用上都存在着相当的差距，因此我国 对商业银行信用风险计量方法的研究主要集中在对发达国家先进的 信用风险管理技术的学习和借鉴上，以此寻求一种适合我国商业银行 的信用风险量化管理模型。徐畅在CreditMetrics模型及其对我国银行风险量化管理的启示xx,3 中认为，CreditMetrics是世界上第一个评估信用风险的量化度量模型。 该模型以资产组合理论、VaR(ValueatRisk)理论等为依据,以信用评级为 基础，不仅可以识别贷款、债券等传统投资工具的信用风险，而且可用 于互换等现代金融衍生工具的风险识别。研究此模型对于我国银行风 险量化管理有很强的现实价值。张红舸和夏佳南在KMV信用风险度量模型在我国的适应性研究 xx，11 中提出，KMV模型作为国际上应用最为广泛的信用风险量化 技术，早已引起我国学者对它的关注。他们对我国应用KMV模型做了 大量的实证研究，以期能找到一种在我国适用的新的信用风险管理的 度量方法。但我国目前对KMV模型所涉及到的各参数的估计方法都 没有较好的研究结论，这势必使得我国商业银行风险管理者要寻求一 些替代指标进行近似评估。而这种近似的替代最直接的后果就是KMV 模型的输出结果不准确。作者也在文章中提出了我国商业银行使用 KMV模型进行信用风险管理应采取的措施。姚传娟、李源和夏苏林在信用风险度量KMV模型与CreditRisk+模 型比较研究xx中，结合中国商业银行目前信用风险管理的实际情 况，比较分析KMV模型和CreditRisk+模型的基本原理和参数选择的共 性及差异，对两模型各自特点做出客观评价,结果发现运用CreditRisk+ 模型有利于提高信用风险度量的精确性,为商业银行信用风险管理提 供了有益的借鉴。乔小京和周石鹏在信用风险量化模型比较及其对我国商业银行信用 风险的启示xx,10中，对信用组合观点模型即CPV进行了描述， CreditPortfolioView(CPV)模型将周期性因素纳入计量模型之中，将迁 移概率与宏观因素之间的关系模型化，并且通过模拟宏观因素对于模 型的冲击来测定迁移概率的跨时演变，这样可以得到未来每一年的不 同的迁移矩阵，在此基础上运用CreditMetrics的方法计算处于不同经 济周期的VaR。可以说这种方法是对CreditMetrics的补充，它克服了 由于假定不同时期的迁移概率是静态的而引起的一些偏差。曹道胜和 何明升在商业银行信用风险模型的比较级其借鉴xx,10中，从模 型建立的理论基础、模型类型、回收率、现金流折现因子四个维度对 国际上最有影响力的商业银行信用风险模型KMV模型、CreditMetrics 模型、CreditRisk+模型和CreditPortfolioView模型进行比较，在此基础 上对各模型在我国商业银行适用性进行了分析，为我国商业银行加强 信用风险管理，开发适合我国国庆的信用风险模型提供了有益的借 鉴。同时，在相关研究过程中随处都暴露出了与发达国家商业银行相比， 我国信用风险管理中存在的种种不足。因此，针对目前我国商业银行 信用风险管理存在的一系列问题,借鉴西方发达国家的信用风险度量 和管理经验,我国银行业应当大力加强建立信用风险量化分析和管理 体系所需数据库的建设,建立和完善银行内部的企业信用评级体系，促 进我国专业评估机构的建立，建立强大的信息技术平台，强化银行业的 信息披露,加强市场约束，借鉴发达国家先进的关于信用风险度量和管 理的理论知识，结合实际，建立适合我国国情的信用风险度量和管理模 型。三、实施方案1商业银行信用风险的产生与发展1.1商业银行信用风险的产生1.1.1商业银行信用风险的定义1.1.2商业银行信用风险的特点1.2商业银行信用风险的发展1.2.1商业银行信用风险的现状1.2.2商业银行信用风险的发展2商业银行信用风险度量模型研究2.1CreditMetrics模型（信用度量术模型）2.2KMV模型2.3CreditRisk+模型（信用风险附加模型）2.4CreditPotfolioView模型（信用组合观点模型）3我国商业银行信用风险度量的现状3.1我国商业银行信用风险特点3.1.1企业对银行信用的过度依赖3.1.2企业还贷付息意识差，银企关系恶化3.1.3信贷结构单一，贷款风险集中3.2我国商业银行信用风险度量的不足4我国商业银行信用风险度量的新思路4.1加强我国商业银行信用风险的防范4.1.1培育良好的银行信用文化4.1.2加强商业银行信用风险的全程动态监控4.2加强我国商业银行信用风险量化度量4.2.1完善信息系统的建设，建立信息数据库4.2.2建立信用风险评估和定价模型，改进信用分析方法和技术4.3创造与现代模型相配套的外部条件四、预期结果本文以商业银行运行过程中面临的信用风险为切入点，分析我国信用 风险计量的现状，对目前国际上最具影响力的信用风险度量模型进行 研究，并结合我国商业银行信用风险特点进行实证分析，为我国商业 银行计量信用风险提出新的思路。分析国际银行业信用风险管理的发展状况;研究目前国际上最具影响 力的信用风险度量模型;进行商业银行信用风险度量的实证分析。五、进度计划xx.12选题xx.1下达毕业设计任务书xx.2文献调研xx.3论文开题报告与英文翻译xx.5论文定稿，准备答辩金融学毕业论文开题报告xx篇二：1.1课题背景和意义xx年，巴塞尔委员会发布了巴塞尔协议III，随;t银监会发布了巾 国银监会关于中P1银行业实施新监管标准的指导意见，其中要求商 业银行提高银行全面风险能力。违约风险作为第一支柱内的重要内 容，建立违约风险内部评级模型对银行来说至关重要，然而无论是初 级的还是高级的内部评级法，都要求商业银行能够独立估计违约概 率。违约概率作为量化违约风险的关键参数之一，其有效度决定了商 业银行控制违约风险的能力。能有效估算违约概率的方法和模型更有 利于商业银行增强自身的核心竞争力，在竞争中抓住时机脱颖而出、 做大做强。在传统业务上，巾小企业普遍经营规模较小，抗风险能力较弱、自有 资本较少，因而不易获得贷款。并且商业银行多采取信贷配给的信贷 模式，信贷人为了减少坏账隐患，便严格控制对中小企业的贷款，因 此中小企业面临着很大八融资困难。但是近年来为了寻求业务的增长， 供应链金融被我国众多商业银行人力发展。作为银行新的业务增长点 和解决中小企业融资难问题的新型金融产品，正被越来越多的企业、 银行以及学术界重视。银行为了大力发展供应链金融业务，会利用自 身资源为核心企业挑选合适的中小企业，或者为部分中小企业配对强 势的核心企业，这样既有利于双方企业经营发展，又增加了银行的业 务。但是供应链金融在我国发展还并不成熟，商业银行对供应链金融 风险的认识还远远不足，其中中小企业违约风险更是银行面临的最严 峻的风险，而违约概率测算是商业银行进行违约风险管理的首要条 件。银行在挑选中小企业时需要合理的评估其违约风险。在银行和企业存在着信息不对称的情况，银行和企业之间的融资往往 变成一种博弃行为。尽管国内各家商业银行纷纷推出各自的供应链金 融产品，但是国内商业银行在供应链金融违约风险管理方面仍然比较 落后，传统的组织架构无法完全适应供应链金融违约风险管理的需 要，违约风险评估的模型不完善，风险管理人员素质，观念跟不上业 务发展需要等。这对于国内各家商业银行来说无疑存在着巨大的潜在 风险。如何有效评估并控制违约风险、提高利润成为许多银行的迫在 眉睫的难题。供应链金融作为一个较新的概念，国内学者对其违约风险管理的理论 和实际研究还比较欠缺，这增加了违约风险管理的难度。木文的选题 就是在以上背景下形成的，分析供应链金融业务中的风险特征，研究 评估违约率风险的模型和风险防范方法。这对于有效解决我P1中小 企业融资难问题，促进国民经济的发展，具有重要的理论意义和实践 意义。具体体现在以下方面：第一，将国外对供应链金融的理解进行 总结和综述，丰富了国内对供应链金融内涵及其风险的理解。第二，分析供应链金融融资模式的风险，并构建供应链金融下违约风 险的评价指标，通过比较分析选取适合我国供应链金融违约风险评估 的方法，通过实证分析验证模型的有效性，这对银行如何有效控制风 险增强风险管理能力提供参考。第三，研究期权契约在预付款模式中对风险防范的作用，这为银行防 范风险提供了新的思路。第四，在实践方面，通过选取现实中的汽车行业销售商的巾小企业数 据，评估它们在供应链金融模式下的违约风险，这有助于银行开展汽 车供应链金融业务。1.3研究思路与方法木文研究主要分为六个部分：第一章为绪论，介绍了本研究的背景和 意义，然后论述了国内外有关供应链金融违约风险的研究现状和主要 观点，最后论述了作者的写作思路、主要内容及本文的创新点与不足。 第二章阐明了供应链金融违约风险评估的理论依据及评估指标的构 建，并比较分析违约风险度量模型。第三章针对供应链金融基木融资模式进行分析，挖掘出供应链金融融 资模式的违约风险的相关信息，分析其生成机理，构建适合本文研究 的风险评估指标。第四章为实证部分，根据上文选择的分析方法，利用构建的评估模型， 对汽车供应链金融中违约风险进行分析。第五章为我国商业银行风险防范措施，其中针对预付款模式融资模 式，研究期权契约对风险防范的作用。第六章为结论部分，对全文进行简要总结，并提出有待进一步研究的 问题。以下是本文的技术路线图：本文主要运用了以下分析方法。1、文献归纳法收集当前供应链金融及其风险管理和相关文献，借鉴已有的研究成 果，为本文的进一步研究提供研究思路和理论依据.2、因子分析法利用因子分析方法对大量的指标数据进行处理，使得指标降维，简化 指标结构，对后续的模型建立起了至关重要的作用。3、模型建立法在被因子分析已处理指标数据的基础上，通过Logistic回归建立供应 链金融违约风险评价模型。4、对比分析法通过对比融入期权契约前后的预付款融资模式，探讨期权契约对供应 链金融的影响，分析期权契约对风险防范的作用。5、定量分析与定性分析相结合的分析方法定性研究主要集中于对供 应链金融理论方面的应用演绎，力求从理论上对供应链金融违约风险 进行全面系统的分析与比较。定量研究主要是运用logistic回归分析 法对基于供应链金融的中小企业违约风险进行综合评价，力求客观、 定量、科学地揭示供应链金融的融资优势及其内涵。1.4创新与不足1.4.1本文可能的创新之处国内对于供应链金融的研究和应用还处于 探索阶段，供应链金融在实践中也逐渐收获成果，本文所提出的基于 银行视角的供应链金融违约风险的研究是紧密联系实际的产物，在以 下方面做了探索性工作：第一：梳理了国内外相关文献，在现有研究 成果的基础上探索创新建立主体评价和债项评价相结合的评价指标 体系，尝试用因子分析法和Logistic回归方法建立违约风险评估模型。 在样本选取方面，本文和其他研究有很大的不同，之前的所有的研究 都是选取我国中小版的企业数据，没有根据中小企业特点寻找合适的 核心企业，并且企业间上下游关系不明确。本文选取国内有代表性的 汽车品牌企业，而各个经销商却是融资难的中小企业，根据各企业与 经销商的供应链关系来研究供应链金融融资的违约风险，对不易获得 的数据采用打分方法，力求科学、合理的分析中小企业违约情况。 第二：根据供应链金融各融资模式中风险点，研究相应的防范措施， 其中针对预付款融资模式特点，考虑期权契约对控制违约风险的作 用，这为银行防范风险并扩展供应链金融业务提供了新的思路。1.4.2不足和需要改进第一，本文的指标体系是根据各银行现有的中小企业评价系统结合各 参考文献分析得出的，这只能是一般性研究，在实践中需要各银行根 据自身业务特点重点调整和改进。第二，本文违约风险的评估还存在一定误差，需要进一步对模型进行 研究改进，提高违约风险评估准确性。第三，本文只研究期权契约融入预付款模式的理论意义，而期权是否 可以现实顺利合理开展需要做出进一步讨论。金融学毕业论文开题报告xx篇三：一、课题来源及研究的目的和意义：课题题目：次贷危机对我国经济的影响分析课题教师规定课题目的和意义：xx年夏季美国次级抵押贷款危机(Sub-primemortgagecrisis)的爆发，迅 速向全球蔓延。美国房地产泡沫的破灭不仅导致国际金融市场的动 荡，而且引发了美国房地产及其关联行业的衰退，拖累了美国乃至世 界经济的增长。尽管西方主要发达国家政府采取了强有力的联合干预 措施，部分缓解了危机的进一步恶化，但危机的影响至今尚未完全消 除。目前，次贷危机造成的经济衰退已经演变为自20世纪30年代大 萧条以来最严重的经济危机。次贷危机的发生，使金融创新和金融国 际化的过程受到重大挫折，尤其是要重新认识房地产金融的创新对经 济的影响。本文主要就次贷危机对我国经济各领域的影响来分析，并探讨相应的 对应措施，总结其经验教训，从而为日后应对各类金融风暴的未雨绸 缪做参考。二、国内外的研究现状及分析：次贷危机的发生，各学者、专家对次贷危机的分析众说纷纭。对次贷 危机的研究也有相当多的文献书籍，研究认识得已相当深刻。纵使在 美国这样金融业高度发达的国家，大众层面的金融文化仍有待提高。 此轮次贷风暴还对现有美国金融体制提出了诸多挑战。危机必然成为 市场革旧布新的重大契机。而美国监管当局应对危机的举措，也当在 治标与治本的双重意义上给予更多关注和解读。从某种意义上说，近 在眼前的全球性次贷风暴对中国人来说可能是件幸事。认真体味此次 风暴之教训，我们应尽可能避免危机的种子在中国生根发芽，在未来 引起无穷祸患。三、研究的主要内容：1、次贷危机定义及成因发展；2、次贷危机对我国金融业的影响；3、次贷危机对我国企业的影响；4、次贷危机对房地产的影响；5、次贷危机的应对措施以及给后人的启示。四、具体研究方案及进度安排和预期达到的目标：1、资料收集与整理阶段（兼实习）：2月15日4月17日2、确定论文基本结构及内容阶段：4月18日4月25日3、完成论文初稿阶段：4月26日-5月7日4、论文修改阶段：5月8日5月25日5、论文评审阶段：5月26日5月31日6、论文答辩阶段：6月1日6月8日五、研究过程中可能遇到的困难和问题及解决的措施：可能遇到的问题：1、对次贷危机影响企业程度把握不够，在研究过程中可能对一些涉 及金融专业知识词汇需研究查询。2、有些专业的知识理解不够。3、对案例的研究可能不够深入透彻。对上面存在困难的解决的措施：1、尽早收集好资料并认真阅读，多了解次贷危机的深远影响；2、与指导老师和同学保持联系，有问题及时请教老师和同学；3、阅读大量相关案例，认真研究其内容；4、整理数据，分析数据的因果关系。六、主要参考文献：1、张雪春.透视美国次贷危机的传导与启示J.经济与金融,xx,1;2、中国国家发改委网站：3、鄢红杰.美国次贷危机对中国的影响.科学之友.xx(35)4、张华宇.美国次贷危机对我国的影响及启示.中国浦东干部学院学报.xx.025、邱云波.次贷危机的成因、影响及对中国金融业的启示6、李薇.美国金融危机对我国保险业的影响及对策.当代经济xx年2月(下)7、李娅/张倩.AIG被接管对我国保险业的警示J.保险研究xx.11.8、陈涛/王健.中国经济的当前特征与面临的挑战xx.29、IMF.世界经济展望报告,xx.7.17.10、刘纪学/汪成豪/董纪昌/高鹏.次贷危机及其对我国房地产市场 的影响11、陈华/赵琳.美国次贷危机对中国经济影响及应对措施12、JohnKiff/PaulMills.MoneyforNothingandChecksforFree:RecentDevelopmentsinU.S.ASub-primeMortgageMarketsC.NewYork:IMFWorkingPaper,xx(7)13、曹远征.美国住房抵押贷款次级债风波的分析与启示.国际金融研究,xx.11.14、薛秀春.美国次贷危机的影响及其对中国的启示xx.2.内容仅供参考