计量经济学共绪论课件

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1、计量经济学共绪论 教材：教材：李占风主编：李占风主编：经济计量学经济计量学，中国统计出版社，中国统计出版社，2010年。年。计量经济学共绪论参考书：参考书：1.美美古扎拉蒂古扎拉蒂 ：计量经济学计量经济学，中中国人民大学出版社国人民大学出版社，2004年。年。2.美美J.M.伍德里奇伍德里奇 ：计量经济学导计量经济学导论论，中国人民大学出版社中国人民大学出版社，2003年。年。3.李子奈、潘文卿：李子奈、潘文卿：计量经济学计量经济学2005年第二版，高等教育出版社。年第二版，高等教育出版社。计量经济学共绪论4.高铁梅：高铁梅：计量经济分析方法与建计量经济分析方法与建模模，清华大学出版社，清华大

2、学出版社，2006年。年。6.詹姆斯詹姆斯.H.斯托克、马克斯托克、马克.W.沃特森：沃特森：经济计量学经济计量学，王庆石译，东北，王庆石译，东北财经大学出版社，财经大学出版社，2005年。年。计量经济学共绪论 例：研究住房租金水平是否受到一个例：研究住房租金水平是否受到一个大学城里学生人数的影响。令大学城里学生人数的影响。令rent为为一个大学城里住房的单位面积的平均一个大学城里住房的单位面积的平均月租金，月租金，pop表示城市总人口，表示城市总人口，avginc表示城市人均收入，表示城市人均收入，pctstu表表示学生人数占总人口数的百分比。使示学生人数占总人口数的百分比。使用的模型为用的

3、模型为计量经济学共绪论单位面积的平均月租金单位面积的平均月租金单位面积的单位面积的平均月租金平均月租金学生人数占总人学生人数占总人口数的百分比口数的百分比人均收入人均收入总人口总人口计量经济学共绪论 要求：要求：1.表述虚拟假设：在其表述虚拟假设：在其它条件不变的情况下，相对于总人它条件不变的情况下，相对于总人口学生人数的多少对月租金没有影口学生人数的多少对月租金没有影响。表述有影响的对立假设。响。表述有影响的对立假设。计量经济学共绪论 2.你预期你预期 和和 具有什么样的符号具有什么样的符号？3.利用利用64个大学城个大学城1990年的数据得到估年的数据得到估计方程为计方程为计量经济学共绪论

4、“总人口增加总人口增加10将伴随以租金提高约将伴随以租金提高约6.6%”这个说法有什么不妥？这个说法有什么不妥？4.在在1的显著水平上检验各偏回归系数的显著水平上检验各偏回归系数的显著性。的显著性。计量经济学共绪论经济计量学经济计量学第一章第一章 绪绪 论论计量经济学共绪论 什么是经济计量学，学习经济计什么是经济计量学，学习经济计什么是经济计量学，学习经济计什么是经济计量学，学习经济计量学有什么用途以及如何运用经济计量学有什么用途以及如何运用经济计量学有什么用途以及如何运用经济计量学有什么用途以及如何运用经济计量学方法研究社会及经济管理问题，量学方法研究社会及经济管理问题，量学方法研究社会及经

5、济管理问题，量学方法研究社会及经济管理问题，这一章将讨论这些问题，并初步了解这一章将讨论这些问题，并初步了解这一章将讨论这些问题，并初步了解这一章将讨论这些问题，并初步了解经济计量学的理论体系。经济计量学的理论体系。经济计量学的理论体系。经济计量学的理论体系。计量经济学共绪论第一节第一节第一节第一节 经济计量学的定义经济计量学的定义经济计量学的定义经济计量学的定义 经济计量学经济计量学（EconometricsEconometrics）一词是）一词是由挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖由挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖得主拉格纳得主拉格纳弗瑞希（弗瑞希（Ragnar Frisch）19261

6、926年仿照生物计量学年仿照生物计量学（Biometrics s）一词提出的。）一词提出的。一、经济计量学的产生与发展一、经济计量学的产生与发展一、经济计量学的产生与发展一、经济计量学的产生与发展计量经济学共绪论 Frisch,Tinbergen:1969年年10月第月第一届诺贝尔经济学奖得主一届诺贝尔经济学奖得主.评语评语:开发了经济过程分析的动态开发了经济过程分析的动态模型模型,并使之实用化并使之实用化.计量经济学共绪论 英文名英文名:Econometrics 中文有两种译名中文有两种译名:1.经济计量学经济计量学 2.计量经济学计量经济学计量经济学共绪论 1930年，一些国家的经济学家在

7、美年，一些国家的经济学家在美国的克里夫兰市成立了国际经济计量国的克里夫兰市成立了国际经济计量学会，学会的宗旨是学会，学会的宗旨是:“为了促进经济为了促进经济理论在与统计学和数学的结合中发展理论在与统计学和数学的结合中发展的国际学会的国际学会”。计量经济学共绪论 1933年年1月，该学会创办了月，该学会创办了经济经济计量学计量学学术刊物。在学术刊物。在经济计量学经济计量学创刊号上弗瑞希对什么是经济计量创刊号上弗瑞希对什么是经济计量学作了详细的阐述：学作了详细的阐述：计量经济学共绪论 “对经济的数量研究可以从好几个方面对经济的数量研究可以从好几个方面对经济的数量研究可以从好几个方面对经济的数量研究

8、可以从好几个方面着手，但任何一方面都不能与经济计量学着手，但任何一方面都不能与经济计量学着手，但任何一方面都不能与经济计量学着手，但任何一方面都不能与经济计量学混为一谈。经济计量学与经济统计学决非混为一谈。经济计量学与经济统计学决非混为一谈。经济计量学与经济统计学决非混为一谈。经济计量学与经济统计学决非一码事，它也不同于我们所说的一般经济一码事，它也不同于我们所说的一般经济一码事，它也不同于我们所说的一般经济一码事，它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有确定的数理论，尽管经济理论大部分具有确定的数理论，尽管经济理论大部分具有确定的数理论，尽管经济理论大部分具有确定的数量特征；

9、经济计量学也不应视为数学应用量特征；经济计量学也不应视为数学应用量特征；经济计量学也不应视为数学应用量特征；经济计量学也不应视为数学应用于经济学的同义语。于经济学的同义语。于经济学的同义语。于经济学的同义语。计量经济学共绪论 经验证明，统计学、经济理论和数学经验证明，统计学、经济理论和数学三个方面观点之一是实际理解现代经三个方面观点之一是实际理解现代经济生活中数量关系的必要条件，但任济生活中数量关系的必要条件，但任何一种观点本身都不是充分条件。这何一种观点本身都不是充分条件。这三者的统一才是强有力的工具，正是三者的统一才是强有力的工具，正是由于这三者的结合才构成了经济计量由于这三者的结合才构成

10、了经济计量学。学。”计量经济学共绪论 弗瑞希所阐明的关于经济计量学的定义，弗瑞希所阐明的关于经济计量学的定义，弗瑞希所阐明的关于经济计量学的定义，弗瑞希所阐明的关于经济计量学的定义，至今仍被大多数人所接受。根据弗瑞希的至今仍被大多数人所接受。根据弗瑞希的至今仍被大多数人所接受。根据弗瑞希的至今仍被大多数人所接受。根据弗瑞希的观点，观点，观点，观点，经济计量学的任务是以经济学、统经济计量学的任务是以经济学、统经济计量学的任务是以经济学、统经济计量学的任务是以经济学、统计学和数学之间的统一为充分条件，去实计学和数学之间的统一为充分条件，去实计学和数学之间的统一为充分条件，去实计学和数学之间的统一为

11、充分条件，去实际理解现代经济生活中的数量关系。际理解现代经济生活中的数量关系。际理解现代经济生活中的数量关系。际理解现代经济生活中的数量关系。计量经济学共绪论其它定义其它定义:Gerhard Tintner:经济计量学经济计量学,是对经济学是对经济学的作用有某种期待结果的作用有某种期待结果,它把数理统计学它把数理统计学应用于经济数据应用于经济数据,以使数理经济学构造出以使数理经济学构造出来的模型得到经验上的支持来的模型得到经验上的支持,并获得数值并获得数值结果结果.H.Theil:经济计量学研究经济定律的经验经济计量学研究经济定律的经验判定判定.计量经济学共绪论James H.Stock:经济

12、计量学是一门运用经济理经济计量学是一门运用经济理论和统计技术来分析经济数据的科学和艺术。论和统计技术来分析经济数据的科学和艺术。其他说法：其他说法：1.经济计量学是一门检验经济理论的科学。经济计量学是一门检验经济理论的科学。2.经济计量学是用来预测如公司的销售额、经济经济计量学是用来预测如公司的销售额、经济的总体增长率或股票价格等经济变量未来值的总体增长率或股票价格等经济变量未来值的一整套工具。的一整套工具。3.经济计量学是用数理经济模型拟合现实世界经经济计量学是用数理经济模型拟合现实世界经济数据的过程。济数据的过程。计量经济学共绪论 4.经济计量学是为政府和商业部门依据历史数经济计量学是为政

13、府和商业部门依据历史数据作出数值化或定量化政策建议的一门艺术据作出数值化或定量化政策建议的一门艺术和科学。和科学。经济计量学方法在经济学的许多分支中都有广经济计量学方法在经济学的许多分支中都有广泛的应用，包括金融学、劳动经济学、宏观泛的应用，包括金融学、劳动经济学、宏观经济学、微观经济学、市场营销学和经济政经济学、微观经济学、市场营销学和经济政策制定。另外，在政治学、社会学和其他社策制定。另外，在政治学、社会学和其他社会科学领域也有很多应用。会科学领域也有很多应用。计量经济学共绪论 经济计量学自从经济计量学自从经济计量学自从经济计量学自从20202020世纪世纪世纪世纪30303030年代成为

14、一门年代成为一门年代成为一门年代成为一门独立的学科至今已有独立的学科至今已有独立的学科至今已有独立的学科至今已有80808080余年的历史。在发余年的历史。在发余年的历史。在发余年的历史。在发展初期的十多年中，主要是打基础的时期，展初期的十多年中，主要是打基础的时期，展初期的十多年中，主要是打基础的时期，展初期的十多年中，主要是打基础的时期，以弗瑞希的以弗瑞希的以弗瑞希的以弗瑞希的用完全回归体系的统计合流分用完全回归体系的统计合流分用完全回归体系的统计合流分用完全回归体系的统计合流分析析析析；TTTT哈维尔谟哈维尔谟哈维尔谟哈维尔谟经济计量学的概率研经济计量学的概率研经济计量学的概率研经济计量

15、学的概率研究方法究方法究方法究方法为标志，经济计量学方法体系基本为标志，经济计量学方法体系基本为标志，经济计量学方法体系基本为标志，经济计量学方法体系基本上建立起来。上建立起来。上建立起来。上建立起来。计量经济学共绪论 之后经济计量学者们提出了一系列经之后经济计量学者们提出了一系列经济计量方法，尤其是电子计算机的发展和应济计量方法，尤其是电子计算机的发展和应用，使大量复杂的经济计量模型得以建立和用，使大量复杂的经济计量模型得以建立和使用，从而促进了经济计量学理论和应用进使用，从而促进了经济计量学理论和应用进入了一个新的发展阶段。入了一个新的发展阶段。计量经济学共绪论 近些年来，经济计量学理论和

16、方法都有长近些年来，经济计量学理论和方法都有长足发展，为现代经济学的发展奠定了良好的足发展，为现代经济学的发展奠定了良好的基础。几乎所有的经济学家都要应用经济计基础。几乎所有的经济学家都要应用经济计量学方法，所有的经济理论成果也都体现了量学方法，所有的经济理论成果也都体现了经济计量学的最新成果。正像美国著名的经经济计量学的最新成果。正像美国著名的经济学家萨缪尔森所说：济学家萨缪尔森所说：“二次世界大战后二次世界大战后,经经济学是经济计量学的时代济学是经济计量学的时代”。计量经济学共绪论二、经济计量学与相关学科的关系二、经济计量学与相关学科的关系二、经济计量学与相关学科的关系二、经济计量学与相关

17、学科的关系 经济理论和数理经济学之间没有本经济理论和数理经济学之间没有本经济理论和数理经济学之间没有本经济理论和数理经济学之间没有本质的区别。两者都以精确的方式表达经质的区别。两者都以精确的方式表达经质的区别。两者都以精确的方式表达经质的区别。两者都以精确的方式表达经济行为的关系，只不过经济理论用文字济行为的关系，只不过经济理论用文字济行为的关系，只不过经济理论用文字济行为的关系，只不过经济理论用文字叙述，数理经济学则用数学符号表达。叙述，数理经济学则用数学符号表达。叙述，数理经济学则用数学符号表达。叙述，数理经济学则用数学符号表达。计量经济学共绪论 例如，微观经济理论的需求理论：例如，微观经

18、济理论的需求理论：在其他条件不变的情况下，商品价格在其他条件不变的情况下，商品价格的下降将增加对该商品的需求量。即，的下降将增加对该商品的需求量。即，商品价格与需求量呈负向关系。但，商品价格与需求量呈负向关系。但，该理论并未对两者的关系提供数值度该理论并未对两者的关系提供数值度量，未给出需求量随价格的变化上升量，未给出需求量随价格的变化上升或下降的量。或下降的量。计量经济学共绪论PQ计量经济学共绪论数理经济学数理经济学Q=a+bP计量经济学共绪论 在这些表达中无论是经济理论，还在这些表达中无论是经济理论，还是数理经济学，一般都不考虑影响经济是数理经济学，一般都不考虑影响经济行为发生变化的随机因

19、素，也不为表达行为发生变化的随机因素，也不为表达经济行为的方程式参数提供具体数值。经济行为的方程式参数提供具体数值。计量经济学共绪论 经济计量学如同数理经济学一样，需用数经济计量学如同数理经济学一样，需用数学符号表明经济变量之间的数量关系，但它学符号表明经济变量之间的数量关系，但它并不假定这种经济关系是精确的。在数学表并不假定这种经济关系是精确的。在数学表达式中只列出起主要作用的经济变量，并含达式中只列出起主要作用的经济变量，并含有一个表示随机变化的随机误差项，并利用有一个表示随机变化的随机误差项，并利用统计资料，应用数学、数理统计方法给表达统计资料，应用数学、数理统计方法给表达式参数以具体的

20、估计值。式参数以具体的估计值。计量经济学共绪论经济计量学模型经济计量学模型Q=a+bP+u计量经济学共绪论 经济统计学经济统计学是指对经济统计资料的收是指对经济统计资料的收集、加工和整理，并列表图示，以描述在集、加工和整理，并列表图示，以描述在整个观察期间的发展变化形式。经济统计整个观察期间的发展变化形式。经济统计学在经济现象的数量研究中，侧重于对经学在经济现象的数量研究中，侧重于对经济行为的描述，它对各种经济变量的发展济行为的描述，它对各种经济变量的发展不作推测，也不对经济变量的参数进行估不作推测，也不对经济变量的参数进行估计。计。计量经济学共绪论 数理统计学数理统计学是一门以概率论为基础，

21、研是一门以概率论为基础，研究随机现象规律性的学科。它是由在实验究随机现象规律性的学科。它是由在实验室进行可控试验发展起来的，偏重于纯粹室进行可控试验发展起来的，偏重于纯粹的数学推导。对它的结论，事先规定了一的数学推导。对它的结论，事先规定了一些严格的条件和假定，若不满足这些条件些严格的条件和假定，若不满足这些条件和假定，就不能应用这些结论。和假定，就不能应用这些结论。计量经济学共绪论 我们知道经济关系中的数据是不能按照控我们知道经济关系中的数据是不能按照控制试验的方法提出的。例如制试验的方法提出的。例如,在研究需求量在研究需求量与收入的关系时，谁也无法让价格、消费和与收入的关系时，谁也无法让价

22、格、消费和人们的偏好等因素保持不变。因此，研究经人们的偏好等因素保持不变。因此，研究经济现象只能认为它粗略地满足数理统计的一济现象只能认为它粗略地满足数理统计的一些假设条件，但它仍具有自身特殊的统计规些假设条件，但它仍具有自身特殊的统计规律。所以在测度经济问题时，需要有一种特律。所以在测度经济问题时，需要有一种特殊的数理统计方法，这就是经济计量学方法。殊的数理统计方法，这就是经济计量学方法。计量经济学共绪论 综上分析可以看出，经济计量学与综上分析可以看出，经济计量学与经济理沦、经济统计学和数理统计学经济理沦、经济统计学和数理统计学有着密切的联系，但又有着根本性的有着密切的联系，但又有着根本性的

23、区别。它是这些学科的综合和发展，区别。它是这些学科的综合和发展，但它又完全不同于这三个学科中的每但它又完全不同于这三个学科中的每一个学科。一个学科。计量经济学共绪论第二节第二节第二节第二节 经济计量学的内容体系经济计量学的内容体系经济计量学的内容体系经济计量学的内容体系 一、理论经济计量学一、理论经济计量学一、理论经济计量学一、理论经济计量学 理论经济计量学理论经济计量学主要是寻找适当的主要是寻找适当的方法，去测度由经济计量模型设定的经方法，去测度由经济计量模型设定的经济关系式。济关系式。计量经济学共绪论 经济计量方法可分为单方程估计经济计量方法可分为单方程估计方法和联立方程系统估计方法。单方

24、方法和联立方程系统估计方法。单方程估计方法是指每次仅作用于一个方程估计方法是指每次仅作用于一个方程；系统估计方法要考虑联立方程系程；系统估计方法要考虑联立方程系统的综合信息，同时估计联立方程中统的综合信息，同时估计联立方程中的全部方程。的全部方程。计量经济学共绪论计量经济学共绪论计量经济学共绪论二、应用经济计量学二、应用经济计量学二、应用经济计量学二、应用经济计量学 在应用经济计量学中，我们应用经在应用经济计量学中，我们应用经济计量学的理论与方法，去研究经济济计量学的理论与方法，去研究经济学或商业中的某些特殊领域，诸如学或商业中的某些特殊领域，诸如生生产函数、消费函数、投资函数、供求产函数、消

25、费函数、投资函数、供求函数、证券组合理论函数、证券组合理论等等。等等。计量经济学共绪论 经济计量学的实际应用过程，主经济计量学的实际应用过程，主要是建立、估计和检验各类经济计要是建立、估计和检验各类经济计量模型，以达到结构分析、经济预量模型，以达到结构分析、经济预测和政策评价的目的。测和政策评价的目的。计量经济学共绪论 根据各类经济计量模型实际应用根据各类经济计量模型实际应用的范围，可分为的范围，可分为企业模型、部门模企业模型、部门模型、地区模型和宏观模型。型、地区模型和宏观模型。计量经济学共绪论 应用经济计量学应用经济计量学:以经济理论和事以经济理论和事实为出发点，应用计量方法，解决实为出发

26、点，应用计量方法，解决经济系统运行过程中的理论问题或经济系统运行过程中的理论问题或实践问题。实践问题。计量经济学共绪论应用经济计量学应用经济计量学应用经济计量学应用经济计量学的目的的目的的目的的目的 1 1、应用计量模型对经济变量之间、应用计量模型对经济变量之间的关系进行数的关系进行数 量分析，即结构分析。量分析，即结构分析。计量经济学共绪论 2、用计量模型进行定量分析，、用计量模型进行定量分析，提供现有样本数据以外的某些变量的提供现有样本数据以外的某些变量的预测值，给出变量值在未来时期中或预测值，给出变量值在未来时期中或其它空间上的预测结果，即经济预测。其它空间上的预测结果，即经济预测。计量

27、经济学共绪论 3、通过经济计量模型仿真各种经、通过经济计量模型仿真各种经济政策措施的效果，对不同的政策方济政策措施的效果，对不同的政策方法进行比较和选择，即政策评价。法进行比较和选择，即政策评价。计量经济学共绪论 第三节第三节 经济计量学的研究步骤经济计量学的研究步骤计量经济学共绪论四、使用模型四、使用模型四、使用模型四、使用模型 1 1、模型方程式的种类、模型方程式的种类、模型方程式的种类、模型方程式的种类 2 2、模型变量的种类、模型变量的种类、模型变量的种类、模型变量的种类 一、建立模型一、建立模型一、建立模型一、建立模型1 1、收集模型所含经济变量的数据、收集模型所含经济变量的数据、收

28、集模型所含经济变量的数据、收集模型所含经济变量的数据 2 2、方程识别条件的研究、方程识别条件的研究、方程识别条件的研究、方程识别条件的研究 3 3、选择适当的经济计量方法估计、选择适当的经济计量方法估计、选择适当的经济计量方法估计、选择适当的经济计量方法估计模型参数模型参数模型参数模型参数 1 1、经济理论准则、经济理论准则、经济理论准则、经济理论准则 2 2、统计准则、统计准则、统计准则、统计准则 3 3、经济计量准则、经济计量准则、经济计量准则、经济计量准则 二、估计参数二、估计参数二、估计参数二、估计参数 三、验证模型三、验证模型三、验证模型三、验证模型 计量经济学共绪论一、建立模型一

29、、建立模型一、建立模型一、建立模型 建立模型是根据经济理论和某些假设条建立模型是根据经济理论和某些假设条建立模型是根据经济理论和某些假设条建立模型是根据经济理论和某些假设条件，区分各种不同的经济变量，建立单一方件，区分各种不同的经济变量，建立单一方件，区分各种不同的经济变量，建立单一方件，区分各种不同的经济变量，建立单一方程式或方程体系，来表明经济变量之间的相程式或方程体系，来表明经济变量之间的相程式或方程体系，来表明经济变量之间的相程式或方程体系，来表明经济变量之间的相互依存关系。互依存关系。互依存关系。互依存关系。计量经济学共绪论 例如，凯恩斯著名的边际消费理论：全例如，凯恩斯著名的边际消

30、费理论：全社会的消费取决于全社会的收入，消费随着社会的消费取决于全社会的收入，消费随着收入的增加而增加，但消费的增长低于收入收入的增加而增加，但消费的增长低于收入的增长。如收入增加百分之一，消费增加只的增长。如收入增加百分之一，消费增加只可能小于或等于百分之一，而且消费随着收可能小于或等于百分之一，而且消费随着收入的增长而增长速度愈来愈慢。这就是说边入的增长而增长速度愈来愈慢。这就是说边际消费倾向的规律是递减的。际消费倾向的规律是递减的。计量经济学共绪论 上式表示消费是国民收入的函数，为上式表示消费是国民收入的函数，为了使其理论具体化，测度消费量和其它经了使其理论具体化，测度消费量和其它经济变

31、量间的数量关系，就需要建立经济数济变量间的数量关系，就需要建立经济数学模型，假定以下列联立方程表示。学模型，假定以下列联立方程表示。根据这一理论，假定以根据这一理论，假定以C 表示全社会表示全社会的消费总量，的消费总量，Y 表示国民收入总量，则可写表示国民收入总量，则可写为为(1.1)(1.1)(1.1)计量经济学共绪论 （1.31.3）Yt=Ct+It+Gt（1.21.2）t=Yt（1-mt）-t（1.41.41.41.4）计量经济学共绪论式中式中,Yt=t 时期的国民收入总量时期的国民收入总量 Ct=t 时期的消费总量时期的消费总量 Gt=t 时期的政府支出总量时期的政府支出总量 It=t

32、 时期的投资总量时期的投资总量 Ct-1=t-1时期的消费总量时期的消费总量 ut=t 时期的随机误差项时期的随机误差项计量经济学共绪论 mt=t 时期的税率时期的税率 t=t 时期与国民收入无关的固定税款总时期与国民收入无关的固定税款总量量 t=t 时期的可支配收入时期的可支配收入 =待估参数待估参数计量经济学共绪论一一模型方程式的种类模型方程式的种类模型方程式的种类模型方程式的种类 1随机方程。随机方程。是根据经济行为构造的函是根据经济行为构造的函数关系式。数关系式。计量经济学共绪论 由于任何一种经济行为都受众多因素的影由于任何一种经济行为都受众多因素的影响，我们在构造函数关系式时，不可能

33、，也响，我们在构造函数关系式时，不可能，也不必要把全部因素都罗列到函数式中来。有不必要把全部因素都罗列到函数式中来。有些因素影响很小，而且没有规律性，它们的些因素影响很小，而且没有规律性，它们的作用结果一般无法观测到，我们称这类因素作用结果一般无法观测到，我们称这类因素为随机因素，可综合地用随机误差项为随机因素，可综合地用随机误差项u来表示，来表示，因此方程式中引进随机误差项因此方程式中引进随机误差项u。换言之，带。换言之，带有随机误差项的方程式称为随机方程。有随机误差项的方程式称为随机方程。计量经济学共绪论 例如，上述模型中的方程例如，上述模型中的方程（1.31.3）式式就是随机方程。随机误

34、差项在方程中看就是随机方程。随机误差项在方程中看起来微不足道，但是，它们的性质对于起来微不足道，但是，它们的性质对于随机方程的参数估计问题有极其重要的随机方程的参数估计问题有极其重要的影响。所以，随机误差项在理论经济计影响。所以，随机误差项在理论经济计量学中，始终都扮演着重要的角色。量学中，始终都扮演着重要的角色。（1.31.3）计量经济学共绪论 由于经济计量模型中的随机方程是由于经济计量模型中的随机方程是根据经济行为构造的，因此，也常称根据经济行为构造的，因此，也常称它们为它们为“行为方程行为方程”。计量经济学共绪论 2非随机方程。非随机方程。是根据经济学理是根据经济学理论或政策、法规而构造

35、的经济变量恒论或政策、法规而构造的经济变量恒等式。等式。计量经济学共绪论 例如，上述联立方程模型中的例如，上述联立方程模型中的式式（1.2）就是根据国民收入的定义而构建就是根据国民收入的定义而构建的。的。式（式（1.4）是根据可支配收入的定义是根据可支配收入的定义构建的。构建的。Yt=Ct+It+Gt（1.21.2）t=Yt（1-mt）-t（1.41.41.41.4）计量经济学共绪论 由于经济计量模型中的非随机方程由于经济计量模型中的非随机方程是根据理论、政策、法规确定的，因是根据理论、政策、法规确定的，因此常称它们此常称它们“定义方程定义方程”、“制度方制度方程程”或或“政策方程政策方程”。

36、计量经济学共绪论二二模型变量的种类模型变量的种类模型变量的种类模型变量的种类 经济计量模型包括的变量有各种各样，经济计量模型包括的变量有各种各样，如果按照它们的数值是在什么范围决定为如果按照它们的数值是在什么范围决定为标准，可分为标准，可分为内生变量（内生变量（Endogenous Endogenous VariableVariable）和和外生变量外生变量 （Exogenous Exogenous VariableVariable）两种。两种。计量经济学共绪论 1内生变量。内生变量。具有一定概率分布的随机变量，由具有一定概率分布的随机变量，由模型自身决定，其数值是求解模型的模型自身决定，其数

37、值是求解模型的结果。结果。计量经济学共绪论 2外生变量。外生变量。是非随机变量，在模型体系之外决定，是非随机变量，在模型体系之外决定，即在模型求解之前已经得到了数值。即在模型求解之前已经得到了数值。计量经济学共绪论 内生变量和外生变量的划分是相对内生变量和外生变量的划分是相对的，二者没有不可逾越的鸿沟，什么作的，二者没有不可逾越的鸿沟，什么作内生变量，什么作外生变量，常常是由内生变量，什么作外生变量，常常是由模型设计者根据具体情况决定的。模型设计者根据具体情况决定的。计量经济学共绪论 对于一个方程来说，等号左边的对于一个方程来说，等号左边的因变量称为因变量称为被解释变量（被解释变量（Expla

38、ined Explained VariableVariable），等号右边的自变量称为，等号右边的自变量称为解释变量（解释变量（Explaining VariableExplaining Variable）。计量经济学共绪论 在模型中，在模型中，一个方程的被解释变一个方程的被解释变量可能是其它方程的解释变量。被解量可能是其它方程的解释变量。被解释变量一定是模型的内生变量，但解释变量一定是模型的内生变量，但解释变量除包括外生变量之外，还可能释变量除包括外生变量之外，还可能包括一些内生变量。包括一些内生变量。计量经济学共绪论 有些方程还使用内生变量的前期或前几有些方程还使用内生变量的前期或前几期的

39、数值作解释变量，例如上述模型中的变期的数值作解释变量，例如上述模型中的变量量C Ct t-1-1，我们称这样的变量为，我们称这样的变量为滞后变量滞后变量（Lagged VariableLagged Variable）。滞后变量如同外生。滞后变量如同外生变量一样，在模型求解之前为已知的。故一变量一样，在模型求解之前为已知的。故一般将外生变量和滞后变量合称为般将外生变量和滞后变量合称为前定变量前定变量（Predetermined VariablePredetermined Variable）。）。计量经济学共绪论经经经经济济济济变变变变量量量量内生变量内生变量内生变量内生变量前前前前定定定定变变变

40、变量量量量滞后变量滞后变量滞后变量滞后变量外外外外生生生生变变变变量量量量外生经济变量外生经济变量外生经济变量外生经济变量政策变量政策变量政策变量政策变量虚拟变量虚拟变量虚拟变量虚拟变量计量经济学共绪论二、估计参数二、估计参数二、估计参数二、估计参数 模型建立后，必须对模型的参数进行模型建立后，必须对模型的参数进行估计；获得模型参数的具体数值。模型参估计；获得模型参数的具体数值。模型参数的估计是一个纯技术过程，这个过程可数的估计是一个纯技术过程，这个过程可分以下几个阶段：分以下几个阶段：计量经济学共绪论 收集模型中所含各经济变量的样本观测收集模型中所含各经济变量的样本观测值；值；研究我们所关心

41、方程的识别条件；研究我们所关心方程的识别条件；选择恰当经济计量方法估计模型参数。选择恰当经济计量方法估计模型参数。下面我们分别叙述每一阶段所包括的有下面我们分别叙述每一阶段所包括的有关内容。关内容。计量经济学共绪论1收集模型所含经济变量的数据收集模型所含经济变量的数据收集模型所含经济变量的数据收集模型所含经济变量的数据 一般而言，模型所含经济变量的数一般而言，模型所含经济变量的数据可分为以下几种类型。据可分为以下几种类型。计量经济学共绪论 1时间序列数据。时间序列数据。是指某一经济是指某一经济变量在各个时期的数值按时间先后顺变量在各个时期的数值按时间先后顺序排列所形成的数列。例如序排列所形成的

42、数列。例如19802009年间每年国民收入的数据构成这年间每年国民收入的数据构成这个变量的时间序列。个变量的时间序列。计量经济学共绪论 2截面数据。截面数据。是指在同一时点是指在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据。如人口数、企计指标组成的数据。如人口数、企业数等。业数等。计量经济学共绪论 3混合数据。混合数据。是指兼有时间序是指兼有时间序列和截面数据两种成份的数据。列和截面数据两种成份的数据。计量经济学共绪论 4 4虚拟变量数据。虚拟变量数据。是经济计量学家是经济计量学家为不能量化的定性变量而设定的。例如职为不能量化的定性变量而设定的。例如职业

43、、性别、宗教信仰都是影响面包、猪肉、业、性别、宗教信仰都是影响面包、猪肉、化妆品等特定商品消费量的因素。这类具化妆品等特定商品消费量的因素。这类具有质量属性的因素，可在方程中引进虚拟有质量属性的因素，可在方程中引进虚拟变量来近似反映其影响。虚拟变量的取值变量来近似反映其影响。虚拟变量的取值可为可为1 1或或0 0。计量经济学共绪论方程识别条件的研究方程识别条件的研究方程识别条件的研究方程识别条件的研究 识别是指在估计联立方程模型时，所识别是指在估计联立方程模型时，所得参数估计值实际属于某个函数的过程。得参数估计值实际属于某个函数的过程。某些情况下，我们所关心的函数在联立方某些情况下，我们所关心

44、的函数在联立方程模型中有相同的统计形式的函数存在。程模型中有相同的统计形式的函数存在。2计量经济学共绪论选择适当的经济计量方法估计模型参数选择适当的经济计量方法估计模型参数选择适当的经济计量方法估计模型参数选择适当的经济计量方法估计模型参数 获得模型参数估计值的方法有多获得模型参数估计值的方法有多种，按经济计量模型的种类可分为两种，按经济计量模型的种类可分为两类，类，单一方程估计方法和联立方程估单一方程估计方法和联立方程估计方法。计方法。3计量经济学共绪论 在某种特定情况下采用哪种方法，取决在某种特定情况下采用哪种方法，取决于如下条件：于如下条件：（1）模型的种类和识别条件。）模型的种类和识别

45、条件。若我们的模若我们的模型是单一方程型是单一方程，则选择普通最小二乘法或则选择普通最小二乘法或广义最小二乘法即可。若模型是一个方程广义最小二乘法即可。若模型是一个方程组，则应根据模型的识别条件选择恰当的组，则应根据模型的识别条件选择恰当的经济计量方法。经济计量方法。计量经济学共绪论 （2）经济计量研究的目的。）经济计量研究的目的。不同的研究目不同的研究目的对参数估计的要求则不同，如高拟合优度的对参数估计的要求则不同，如高拟合优度对预测极为重要；无偏性、有效性对分析经对预测极为重要；无偏性、有效性对分析经济结构或制定经济政策极为重要。济结构或制定经济政策极为重要。（3）各种方法所需要的时间和费

46、用。）各种方法所需要的时间和费用。计量经济学共绪论三、验证模型三、验证模型三、验证模型三、验证模型 1经济理论准则经济理论准则经济理论准则经济理论准则 经济理论准则经济理论准则经济理论准则经济理论准则即根据经济理论所阐明即根据经济理论所阐明即根据经济理论所阐明即根据经济理论所阐明的基本原理，以此对模型参数的符号和取的基本原理，以此对模型参数的符号和取的基本原理，以此对模型参数的符号和取的基本原理，以此对模型参数的符号和取值范围进行检验；就是据经济理论对经济值范围进行检验；就是据经济理论对经济值范围进行检验；就是据经济理论对经济值范围进行检验；就是据经济理论对经济计量模型中参数的符号和取值范围施

47、加约计量模型中参数的符号和取值范围施加约计量模型中参数的符号和取值范围施加约计量模型中参数的符号和取值范围施加约束。束。束。束。计量经济学共绪论 例如上述模型的消费方程为：例如上述模型的消费方程为：（1.51.51.5）计量经济学共绪论 根据经济理论分析得知，消费与可支配根据经济理论分析得知，消费与可支配根据经济理论分析得知，消费与可支配根据经济理论分析得知，消费与可支配收入成正相关关系，即可支配收入越多，消收入成正相关关系，即可支配收入越多，消收入成正相关关系，即可支配收入越多，消收入成正相关关系，即可支配收入越多，消费就越多。这样就从经济理论分析确定了参费就越多。这样就从经济理论分析确定了

48、参费就越多。这样就从经济理论分析确定了参费就越多。这样就从经济理论分析确定了参数数数数 的符号，以及的符号，以及的符号，以及的符号，以及 的取值范围为的取值范围为的取值范围为的取值范围为0 10 10 10 1。计量经济学共绪论 假如参数实际估计值的符号和大小与经假如参数实际估计值的符号和大小与经济理论分析不符，就应舍弃；除非有充足理济理论分析不符，就应舍弃；除非有充足理由使人们相信，在某种特定情况下经济理论由使人们相信，在某种特定情况下经济理论的原理不成立。的原理不成立。计量经济学共绪论2统计准则统计准则统计准则统计准则 统计准则是由统计理论决定的，统计准统计准则是由统计理论决定的，统计准则

49、的目的在于考察所求参数估计值的统计则的目的在于考察所求参数估计值的统计可靠性。由于所求参数的估计值是根据经可靠性。由于所求参数的估计值是根据经济计量模型中所含经济变量的样本观测值济计量模型中所含经济变量的样本观测值求得的，便可以根据数理统计学的抽样理求得的，便可以根据数理统计学的抽样理论中的几种检验，来确定参数估计值的精论中的几种检验，来确定参数估计值的精确度。确度。计量经济学共绪论 根据样本观测值计算的判定系数根据样本观测值计算的判定系数是一种统计量，它表示由解释变量说明被是一种统计量，它表示由解释变量说明被解释变量的程度。解释变量的程度。R2计量经济学共绪论 参数估计量的标准差是参数估计参

50、数估计量的标准差是参数估计量与参数真实值的离差的一种度量。量与参数真实值的离差的一种度量。参数参数估计量的标准差愈大，则它的可靠性愈小，估计量的标准差愈大，则它的可靠性愈小，参数估计量的标准差愈小，则它的可靠性参数估计量的标准差愈小，则它的可靠性愈大。愈大。计量经济学共绪论 3.某种假设的检验。某种假设的检验。参数显著性检验。参数显著性检验。t检验检验 模型整体显著性检验。模型整体显著性检验。F检验检验计量经济学共绪论 应该着重指出，若根据经济理论准则，应该着重指出，若根据经济理论准则，验证所求参数估计值具有验证所求参数估计值具有“错误错误”符号或大符号或大小，即使这些参数估计值在统计上是显著

51、的，小，即使这些参数估计值在统计上是显著的，也应当舍弃这些参数的估计值。统计准则对也应当舍弃这些参数的估计值。统计准则对经济理论准则而言，它是第二位的或是次要经济理论准则而言，它是第二位的或是次要的。的。计量经济学共绪论经济计量准则经济计量准则经济计量准则经济计量准则 经济计量准则是由理论经济计量学决经济计量准则是由理论经济计量学决定的，其目的在于研究任何特定情况下，定的，其目的在于研究任何特定情况下，所采用的经济计量方法是否违背了经济计所采用的经济计量方法是否违背了经济计量模型的假定。量模型的假定。3计量经济学共绪论 经济计量准则作为二级检验，可视为经济计量准则作为二级检验，可视为统计准则的

52、再检验。经济计量准则是确定统计准则的再检验。经济计量准则是确定所求参数估计值的正确与否。这些准则有所求参数估计值的正确与否。这些准则有助于我们确定所求参数估计值是否具有合助于我们确定所求参数估计值是否具有合乎最佳线性无偏误估计量的性质，即无偏乎最佳线性无偏误估计量的性质，即无偏性、一致性和有效性等等。性、一致性和有效性等等。计量经济学共绪论 由于经济计量模型满足的假定不同，对由于经济计量模型满足的假定不同，对应着各种经济计量方法，因此，每一种经济应着各种经济计量方法，因此，每一种经济计量方法都有它各自的经济计量准则。如果计量方法都有它各自的经济计量准则。如果经济计量模型不能满足经济计量方法的假

53、定，经济计量模型不能满足经济计量方法的假定，则所求参数的估计值就不具备合乎需要的性则所求参数的估计值就不具备合乎需要的性质。质。计量经济学共绪论 通常，必须重新确定模型，即引入新通常，必须重新确定模型，即引入新的变量或略去一些变量，或者改换模型的变量或略去一些变量，或者改换模型的函数形式，以便得出一个与经济计量的函数形式，以便得出一个与经济计量方法假定相符合的新模型。然后，对新方法假定相符合的新模型。然后，对新模型再进行估计，模型再进行估计，并再一次应用经济理并再一次应用经济理论准则、统计准则和经济计量准则进行论准则、统计准则和经济计量准则进行验证。验证。计量经济学共绪论 若仍不能满足这三类准

54、则的要求，若仍不能满足这三类准则的要求，则需重复上述过程，直至所求参数则需重复上述过程，直至所求参数的估计值能通过所有的准则为止。的估计值能通过所有的准则为止。计量经济学共绪论 综上所述，验证模型是一个极其复杂、重要的过程。经济计量研究人员在接受或舍弃这些参数估计值之前，必须对它们用上述三种准则进行验证。只有通过检验的模型参数估计值才具有合乎需要的性质，才能应用模型进行计量分析。计量经济学共绪论四、使用模型四、使用模型四、使用模型四、使用模型 1 1结构分析。结构分析。就是利用已估计出参数值的模型，对就是利用已估计出参数值的模型，对所研究的经济系统变量之间的相互关系进所研究的经济系统变量之间的

55、相互关系进行分析，目的在于了解和解释有关经济变行分析，目的在于了解和解释有关经济变量的结构构成和结构变动的原因。量的结构构成和结构变动的原因。计量经济学共绪论 2预测未来。预测未来。就是根据已估计出参数值的经济计就是根据已估计出参数值的经济计量模型来推测内生变量在未来时期的量模型来推测内生变量在未来时期的数值，这是经济计量分析的主要目的数值，这是经济计量分析的主要目的之一。之一。计量经济学共绪论 3 3规划政策。规划政策。这是经济计量模型的最重要用途，也这是经济计量模型的最重要用途，也是它的最终目的。规划政策是由决策者从是它的最终目的。规划政策是由决策者从一系列可供选择的政策方案中，挑选出一一

56、系列可供选择的政策方案中，挑选出一个最优政策方案予以执行。个最优政策方案予以执行。计量经济学共绪论 一般的操作步骤是先据模型运算一个一般的操作步骤是先据模型运算一个基本方案，然后改变外生变量（政策变量）基本方案，然后改变外生变量（政策变量）的取值，得到其它方案，对不同的政策方的取值，得到其它方案，对不同的政策方案的可能后果进行评价对比，从而做出选案的可能后果进行评价对比，从而做出选择，因此又称政策评价或政策模拟。择，因此又称政策评价或政策模拟。计量经济学共绪论经济研究经济研究历年计量论文分布历年计量论文分布分类分类比例（比例（%）检验与发展理论检验与发展理论政策评价政策评价经济预测经济预测结构分析结构分析149374计量经济学共绪论END计量经济学共绪论