第3部分研究方法与论文选题及评判Part1管理科学研究方法

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1、2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA第3部分研究方法与论文选题及评判Part1管理科学研究方法 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAAOutline管理科学研究什么？管理科学研究什么？管理科学研究方法管理科学研究方法理论研究方法理论研究方法实验与实证研究方法实验与实证研究方法

2、统计分析是实验与调查数据处理的主要方法统计分析是实验与调查数据处理的主要方法2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA管理科学研究什么？所管理的对象系统（或其构成要素）在新的时空上的特点、所管理的对象系统（或其构成要素）在新的时空上的特点、状态。状态。例如，反映系统特征的、管理者所关心的变量的取值状况，如比例例如，反映系统特征的、管理者所关心的变量的取值状况，如比例状况、均值状况、分布状况等。状况、均值状况、分布状况等。反映对象系统特征的变量之间的关系，及变量值的演变规律。反映对象系统特征的变量之间的关系，及变量值的演变规律。

3、因果关系因果关系无因果关系，同属另一组变量的果无因果关系，同属另一组变量的果无相关关系无相关关系 2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA管理科学研究什么？基于上面两点，产生改变对象系统的对策。基于上面两点，产生改变对象系统的对策。对策的表现形式主要有：制度、法规、条例、措施（如新的组织结对策的表现形式主要有：制度、法规、条例、措施（如新的组织结构，新的权力分配，新的利益调整，新的监督关系，新的奖惩标准构，新的权力分配，新的利益调整，新的监督关系，新的奖惩标准等）。等）。可操作性强的、效果显著的对策，主要来源于第可操作性强的

4、、效果显著的对策，主要来源于第2 点研究。如点研究。如“企业企业成本过高成本过高”问题。问题。第第2点研究是管理科学研究的重点内容，往往可以上升到理点研究是管理科学研究的重点内容，往往可以上升到理论，有利于推动学科的发展。论，有利于推动学科的发展。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA管理科学研究方法管理科学研究方法研究方法从理论到理论的研究方法数理分析为核心的研究方法实证研究方法实验研究方法描述型解释型规范型研究目的基础研究应用研究研究实用性2006,Fang WeiguoSchool of Economics and

5、Management,BUAA管理科学研究方法从理论到理论的方式从理论到理论的方式 原理论新理论现实世界2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA管理科学研究方法数理分析为核心的演绎方式数理分析为核心的演绎方式 假设新理论现实世界2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA管理科学研究方法实证研究方式实证研究方式 现实世界观察、调查、查阅资料数据、资料分析新理论、新结论2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Managem

6、ent,BUAA管理科学研究方法实验研究方式实验研究方式实验新理论现实世界数据分析2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA管理科学研究方法在管理科学中，一时还找不到在管理科学中，一时还找不到“从理论到理论从理论到理论”的事例。的事例。欧几里得几何学、非欧几何学（如罗巴切夫斯基几何学、黎曼几何欧几里得几何学、非欧几何学（如罗巴切夫斯基几何学、黎曼几何学）学）相对论相对论2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA管理科学研究方法以数理分析为核心的演绎方式，是理论

7、经济学研究的主要方以数理分析为核心的演绎方式，是理论经济学研究的主要方式。式。古典经济学，新古典经济学古典经济学，新古典经济学哈耶克自由主义经济学哈耶克自由主义经济学凯恩斯主义凯恩斯主义阿罗和德布鲁的一般均衡理论阿罗和德布鲁的一般均衡理论西蒙的有限理性西蒙的有限理性刘易斯的二元经济理论刘易斯的二元经济理论斯蒂格里茨的信息经济学斯蒂格里茨的信息经济学2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA管理科学研究方法第三类研究方式（实证研究方式），即从现实出发，通过调第三类研究方式（实证研究方式），即从现实出发，通过调查，获取数据，通过以

8、统计分析为主的对数据资料的分析，查，获取数据，通过以统计分析为主的对数据资料的分析，研究变量之间的关系，得出被研究对象的演变规律，或者相研究变量之间的关系，得出被研究对象的演变规律，或者相应的结论、理论。应的结论、理论。是管理科学的主流研究方法，是国际通用的研究方法，也是相关结是管理科学的主流研究方法，是国际通用的研究方法，也是相关结论被承认的基础，是研究论文的通用语言、这也是学位论文所要使论被承认的基础，是研究论文的通用语言、这也是学位论文所要使用的主流研究方法。用的主流研究方法。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA管

9、理科学研究方法第四类研究方式（实验研究方式），也就是从现实世界中，第四类研究方式（实验研究方式），也就是从现实世界中，提炼前提，用实验方法研究变量间关系、特别因果关系的研提炼前提，用实验方法研究变量间关系、特别因果关系的研究方式。究方式。也是管理科学研究的主流研究方式之一。它突出的是管理科学结论也是管理科学研究的主流研究方式之一。它突出的是管理科学结论的可重复性。的可重复性。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA理论研究方法实证研究是根据假设去寻求论据，从现实资料和数据来证实实证研究是根据假设去寻求论据，从现实资料和数据来

10、证实或证伪所提出的假设。或证伪所提出的假设。理论研究从更高抽象层次的公理、定律、法则或学说出发，理论研究从更高抽象层次的公理、定律、法则或学说出发，运用逻辑推理（包括数学计算）得出支持或否定假设的结果。运用逻辑推理（包括数学计算）得出支持或否定假设的结果。实证研究眼光向下，寻找事实；理论研究则眼光朝上，寻找实证研究眼光向下，寻找事实；理论研究则眼光朝上，寻找公理、原理。公理、原理。从推理思维方法来说，实证研究属于归纳法而理论研究属于从推理思维方法来说，实证研究属于归纳法而理论研究属于演绎法。演绎法。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Manageme

11、nt,BUAA理论研究方法演绎法在科学发展过程中的重要作用演绎法在科学发展过程中的重要作用伽利略为了质疑亚里士多德伽利略为了质疑亚里士多德“快慢与其重量成正比快慢与其重量成正比”的断言，证实的断言，证实在真空中轻、重物体应同时落地的假设，除了应用实验证明真空中在真空中轻、重物体应同时落地的假设，除了应用实验证明真空中羽毛和铜球同时落地外，还指出一个十分简单的推理证法，使反对羽毛和铜球同时落地外，还指出一个十分简单的推理证法，使反对者不得不尊重事实。者不得不尊重事实。设物体设物体A 比比B 重得多，按照亚里士多德的说法，重得多，按照亚里士多德的说法，A 应比应比B 先落地。先落地。现在把现在把A

12、 与与B 捆在一起成为物体捆在一起成为物体A+B。一方面，因。一方面，因A+B 比比A 重，它重，它应比应比A 先落地；另一方面，由于先落地；另一方面，由于A 比比B 落得快，落得快，B 应减慢应减慢A 的下落速度，的下落速度，所以所以A+B 又比又比A 后落地。后落地。这样便得到了自相矛盾的结论：这样便得到了自相矛盾的结论：A+B 既应比既应比A 先落地，又应比先落地，又应比A 后落后落地。地。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA理论研究方法诺贝尔奖金获得者杨振宁在国内演讲中多次谈到归纳和演绎诺贝尔奖金获得者杨振宁在国

13、内演讲中多次谈到归纳和演绎思维方法。他认为，文化传统导致中国和西方大学生思维之思维方法。他认为，文化传统导致中国和西方大学生思维之间的差异。间的差异。中国学生重演绎思维，善于掌握书本知识，能考高分，属读书型。中国学生重演绎思维，善于掌握书本知识，能考高分，属读书型。西方学生重归纳思维，善于观察和发现问题，富创造性，属研究型。西方学生重归纳思维，善于观察和发现问题，富创造性，属研究型。在北美一些大学里，班级考试成绩名列前茅的往往是中国学生，但在北美一些大学里，班级考试成绩名列前茅的往往是中国学生，但到研究工作和论文阶段，西方学生又跃居前列。到研究工作和论文阶段，西方学生又跃居前列。2006,Fa

14、ng WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA理论研究方法理论研究方法可归纳为以下几种思路理论研究方法可归纳为以下几种思路从公理出发演绎出支持假设的结论从公理出发演绎出支持假设的结论 从现有知识出发构建理论模型，据以支持研究假设从现有知识出发构建理论模型，据以支持研究假设 提出现有理论的悖论提出现有理论的悖论 2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA从公理出发演绎出支持假设的结论从公理出发演绎出支持假设的结论下一层次的命题依赖上一层次的原理演绎而得以成立，推到下一层次的命题依

15、赖上一层次的原理演绎而得以成立，推到最高层次的公理就无法科学论证。最高层次的公理就无法科学论证。从亚当从亚当 斯密斯密“自利人自利人”和和“看不见的手看不见的手”的原理出发可以演绎出许的原理出发可以演绎出许多结论，例如税收扭曲了价格，权钱交换为中心的寻租行为的客观多结论，例如税收扭曲了价格，权钱交换为中心的寻租行为的客观性，效用值最大是企业和个人决策准则等。性，效用值最大是企业和个人决策准则等。“自利人自利人”的假设仍未像的假设仍未像“地球是圆的地球是圆的”命题一样得到人们的公认，命题一样得到人们的公认，学术上仍有争论，实践上仍有人坚持以学术上仍有争论，实践上仍有人坚持以“利他利他”为出发点来

16、指导经为出发点来指导经济发展和管理实践。济发展和管理实践。如仰仗如仰仗“利他利他”最高层公理的话，所有由最高层公理的话，所有由“利己利己”而推导出的结论、而推导出的结论、命题，包括目前课堂讲授的经济学和管理学的许多内容都将被推翻。命题，包括目前课堂讲授的经济学和管理学的许多内容都将被推翻。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA从公理出发演绎出支持假设的结论从公理出发演绎出支持假设的结论理论验证的内容就是选择演绎起点（即一个或多个公理、定理论验证的内容就是选择演绎起点（即一个或多个公理、定律等），并在起点和研究假设之间建立一

17、条合乎逻辑的推理律等），并在起点和研究假设之间建立一条合乎逻辑的推理链。链。霍孟斯的霍孟斯的“交易理论交易理论”，把人看作是一个盘算成本和收益的角色。，把人看作是一个盘算成本和收益的角色。这其实是从这其实是从“自利自利”和和“理性人理性人”的公理衍生出来的一种理论，它的公理衍生出来的一种理论，它用一些较清晰的假设来表达理性人的行为：用一些较清晰的假设来表达理性人的行为：一个人的具体行动受到的奖励越多，便越愿意去完成这些行动。一个人的具体行动受到的奖励越多，便越愿意去完成这些行动。一个人行动的结果越有价值，便越愿意去完成这些行动，等等。一个人行动的结果越有价值，便越愿意去完成这些行动，等等。20

18、06,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA从公理出发演绎出支持假设的结论从公理出发演绎出支持假设的结论杰索在交易理论基础上，又深入一层推演出人们对公平的认识，提杰索在交易理论基础上，又深入一层推演出人们对公平的认识，提出出“分配公平分配公平”的理论，包括三层次公设。的理论，包括三层次公设。第一层属于基本定理的第一层属于基本定理的“比较原理比较原理”，认为人们感受自我实现、满足和，认为人们感受自我实现、满足和公平等，都是选择一定参照点进行比较的结果，只有和其他人比较起来公平等，都是选择一定参照点进行比较的结果，只有和其他人比较起来自

19、己得到应有的一份才会感到公平，因此，判断准则是相对财富或相对自己得到应有的一份才会感到公平，因此，判断准则是相对财富或相对效用值。效用值。第二层将第二层将“比较原理比较原理”用变量语言转换成研究假设。表达为：分配公平用变量语言转换成研究假设。表达为：分配公平是是“实际享有物实际享有物”和和“参照享有物参照享有物”的函数。的函数。第三层次是操作假设，对于第三层次是操作假设，对于“实际享有物实际享有物”和和“参照享有物参照享有物”赋予操作赋予操作定义，确定此两变量和分配公平之间函数关系的具体形式。享有物如指定义，确定此两变量和分配公平之间函数关系的具体形式。享有物如指有形物（金钱等），度量不困难，

20、如指无形物像信誉、声誉等，便要设有形物（金钱等），度量不困难，如指无形物像信誉、声誉等，便要设定度量和比较方法。定度量和比较方法。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA从公理出发演绎出支持假设的结论从公理出发演绎出支持假设的结论杰索进而应用上述公设来描述许多有关分配公平的各种现象，论证杰索进而应用上述公设来描述许多有关分配公平的各种现象，论证相应的假设。相应的假设。例如：一个人谋利偏向从自身所在群体而非外部群体得到好处。例如：一个人谋利偏向从自身所在群体而非外部群体得到好处。用上述公设来论证此假设的话，可以建立这样的推理链

21、：按照比较原理，用上述公设来论证此假设的话，可以建立这样的推理链：按照比较原理，获取好处的准则是相对财富最大，因此，要判断从本群体获利和外部群获取好处的准则是相对财富最大，因此，要判断从本群体获利和外部群体获利何者的相对财富增值更大，一般说来，从本群体谋利，会降低本体获利何者的相对财富增值更大，一般说来，从本群体谋利，会降低本群体中其他人的享有物，而自己的相对财富增加更快。群体中其他人的享有物，而自己的相对财富增加更快。设本群体只有甲、乙两人，每人有设本群体只有甲、乙两人，每人有1000 元收入，如果甲从外部获利元收入，如果甲从外部获利500元，相对则富增加元，相对则富增加50%（1500/1

22、000）。如果甲从乙处谋利）。如果甲从乙处谋利500 元，元，则相对乙而言提高则相对乙而言提高200%（1500/500）。）。这意味着一般人都偏向于选择本群体的成员作为参照点，只要承认前述这意味着一般人都偏向于选择本群体的成员作为参照点，只要承认前述公设就得支持人们偏好从本群体谋利的假设。公设就得支持人们偏好从本群体谋利的假设。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA从公理出发演绎出支持假设的结论从公理出发演绎出支持假设的结论从公理演绎推理可以支持研究假设，但不能保证这些研究假从公理演绎推理可以支持研究假设，但不能保证这些

23、研究假设为真。设为真。科学研究要兼备逻辑严密和经验验证两项要求，仅有逻辑严科学研究要兼备逻辑严密和经验验证两项要求，仅有逻辑严密不能达到证实的要求，仅有经验事实又无法了解其含义。密不能达到证实的要求，仅有经验事实又无法了解其含义。所以演绎和归纳方法在研究工作中实际上难以分开。所以演绎和归纳方法在研究工作中实际上难以分开。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA从现有知识出发构建理论模型，据以支从现有知识出发构建理论模型，据以支持研究假设持研究假设公理是演绎的最高出发点，原创性地提出公理的人毕竟是很公理是演绎的最高出发点，原创

24、性地提出公理的人毕竟是很少数的杰出学者，各学科领域称得上公理的也就是有限的几少数的杰出学者，各学科领域称得上公理的也就是有限的几个。个。相对论的公理只有两条，相对性原理（任何自然定律对于一切匀速相对论的公理只有两条，相对性原理（任何自然定律对于一切匀速直线运动的观测系统都有相同的形式）和光速不变原理（对于所有直线运动的观测系统都有相同的形式）和光速不变原理（对于所有惯性系，光在真空里总以确定的速度传播）。惯性系，光在真空里总以确定的速度传播）。管理学科领域的研究，只要从清楚的尚未被证伪的理论出发，管理学科领域的研究，只要从清楚的尚未被证伪的理论出发，演绎出支持研究假设的结论，也可达到理论论证的

25、要求。演绎出支持研究假设的结论，也可达到理论论证的要求。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA从现有知识出发构建理论模型，据以支从现有知识出发构建理论模型，据以支持研究假设持研究假设2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA从现有知识出发构建理论模型，据以支从现有知识出发构建理论模型，据以支持研究假设持研究假设管理中常涉及到合作和竞争，讲信用还是欺骗，你输我赢还管理中常涉及到合作和竞争，讲信用还是欺骗，你输我赢还是双赢的问题。博弈论知识对这些问题作出了明确

26、的回答，是双赢的问题。博弈论知识对这些问题作出了明确的回答，相应的许多研究假设随之被人们所接受。相应的许多研究假设随之被人们所接受。“囚犯难题囚犯难题”两人偷窃案发，被警察抓获，关在单人囚室内，警察告诉他们两人偷窃案发，被警察抓获，关在单人囚室内，警察告诉他们“坦白从坦白从宽，抗拒从严宽，抗拒从严”。如果彼此采取如果彼此采取“合作合作”的态度，都不承认偷窃行为，则警察找不到人证，的态度，都不承认偷窃行为，则警察找不到人证，双方可能得到同样的较轻的处理。双方可能得到同样的较轻的处理。如一人采取如一人采取“合作合作”态度，另一人采取态度，另一人采取“欺骗欺骗”态度，则态度，则“欺骗欺骗”者定者定罪

27、甚轻而罪甚轻而“合作合作”者定罪甚重。者定罪甚重。如果两人都不遵守原先的如果两人都不遵守原先的“契约契约”，向警方坦白，偷窃罪成立，但可获，向警方坦白，偷窃罪成立，但可获宽大处理。宽大处理。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA从现有知识出发构建理论模型，据以支从现有知识出发构建理论模型，据以支持研究假设持研究假设无论乙选合作或欺骗，就甲而言，选择欺骗比选合作的效用无论乙选合作或欺骗，就甲而言，选择欺骗比选合作的效用值总是要高。从乙的效用出发，也是选择欺骗有利。值总是要高。从乙的效用出发，也是选择欺骗有利。即使两人相互合作

28、比相互欺骗有利时，保持合作也是困难的。即使两人相互合作比相互欺骗有利时，保持合作也是困难的。利己动机的驱使令人选择欺骗对方。利己动机的驱使令人选择欺骗对方。乙乙合作合作欺骗欺骗甲甲合作合作（1，1）（5，0）欺骗欺骗（0，5）（3，3）2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA从现有知识出发构建理论模型，据以支从现有知识出发构建理论模型，据以支持研究假设持研究假设现实生活中的主流仍是恪守交易信用。市场经济愈成熟的社现实生活中的主流仍是恪守交易信用。市场经济愈成熟的社会，交易信用程度愈高。会，交易信用程度愈高。对于这种模型和现实

29、现象相悖的原因，研究者发现在于一次对于这种模型和现实现象相悖的原因，研究者发现在于一次博弈和重复博弈的差异。博弈和重复博弈的差异。马路流动摊贩和商店、超市交易比较起来，后者的信用程度要好得马路流动摊贩和商店、超市交易比较起来，后者的信用程度要好得多。多。重复博弈由一系列的一次博弈组成。双方的选择准则并非一重复博弈由一系列的一次博弈组成。双方的选择准则并非一次交易活动中效用最大，而是在今后一段时期内的效用总值次交易活动中效用最大，而是在今后一段时期内的效用总值最大。重复博弈双方的选择不像一次博弈那样，选择最大。重复博弈双方的选择不像一次博弈那样，选择“欺骗欺骗”总是效用值最大，策略要复杂得多。总

30、是效用值最大，策略要复杂得多。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA从现有知识出发构建理论模型，据以支从现有知识出发构建理论模型，据以支持研究假设持研究假设阿克塞尔罗德为了找出最优选择策略，先后征求到阿克塞尔罗德为了找出最优选择策略，先后征求到84 种种“囚犯难题囚犯难题”选择策略的博弈程序，并让各程序设计专家在电脑上运用各自的选择策略的博弈程序，并让各程序设计专家在电脑上运用各自的程序进行了程序进行了12 万次对局，结果反复证明，最后赢家（即取得效用总万次对局，结果反复证明，最后赢家（即取得效用总值最大）的选择策略是被称

31、为一报还一报（值最大）的选择策略是被称为一报还一报（tit-for-tat）的简单策略。）的简单策略。一报还一报策略：在第一次博弈中我将采取合作策略，以后每次博弈的一报还一报策略：在第一次博弈中我将采取合作策略，以后每次博弈的策略视对方策略而定，对方合作我也合作，对方欺骗我也欺骗。对方合策略视对方策略而定，对方合作我也合作，对方欺骗我也欺骗。对方合作，我也合作到对方违约为止，对方违约，我也违约到另一方重新合作作，我也合作到对方违约为止，对方违约，我也违约到另一方重新合作为止。为止。这种策略从合作愿望开始，报复对方欺骗行为，如对方改变欺骗行为就这种策略从合作愿望开始，报复对方欺骗行为，如对方改变

32、欺骗行为就予以原谅。予以原谅。这种简单策略比其他所有复杂和这种简单策略比其他所有复杂和“巧妙巧妙”策略都好。那种最不宽容的策策略都好。那种最不宽容的策略，即一旦发现对方一次欺骗行为就报复到底，结果得分最少。略，即一旦发现对方一次欺骗行为就报复到底，结果得分最少。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA从现有知识出发构建理论模型，据以支从现有知识出发构建理论模型，据以支持研究假设持研究假设双方持续重复打交道是建立交易信用的必要条件，但并非双双方持续重复打交道是建立交易信用的必要条件，但并非双方合作的充分条件，如果一方只关心自己

33、眼前利益而不关心方合作的充分条件，如果一方只关心自己眼前利益而不关心未来利益，由于个人效用的驱使还会采取欺骗的策略。未来利益，由于个人效用的驱使还会采取欺骗的策略。引入引入“折扣折扣”的概念。的概念。“折扣折扣”指当年的偿付值折算成指当年的偿付值折算成t年偿付值所年偿付值所打的折扣。由于选择策略的准则为今后交易期若干次交易的效用总打的折扣。由于选择策略的准则为今后交易期若干次交易的效用总值值d 值越大决策者越重视今后的利益。如果一个厂商开始走下坡路，值越大决策者越重视今后的利益。如果一个厂商开始走下坡路，d 值降低，对方心目中预期的贴现值就会下降，即使该厂商的最好客值降低，对方心目中预期的贴现

34、值就会下降，即使该厂商的最好客户也会找出各种理由来推迟或拒不履行契约。户也会找出各种理由来推迟或拒不履行契约。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA从现有知识出发构建理论模型，据以支从现有知识出发构建理论模型，据以支持研究假设持研究假设在商业交易中，买卖双方、委托和代理双方都面临在商业交易中，买卖双方、委托和代理双方都面临“囚犯难囚犯难题题”博弈中同样的选择：守信或欺骗，合作或违约等。博弈中同样的选择：守信或欺骗，合作或违约等。只要承认上述博弈模型及求解结果成立，便可演绎出一连串只要承认上述博弈模型及求解结果成立，便可演绎

35、出一连串的推论：的推论：如果是一次性交易，选择欺骗是取得效用最大的做法如果是一次性交易，选择欺骗是取得效用最大的做法;如双方系经常交易，采取合作策略对双方有利如双方系经常交易，采取合作策略对双方有利;因为一报还一报是最优策略，一方合作将可能取得另一方合作的报因为一报还一报是最优策略，一方合作将可能取得另一方合作的报偿偿;不能无条件地合作，一方的欺骗不受到报复的活，则不仅伤害自己，不能无条件地合作，一方的欺骗不受到报复的活，则不仅伤害自己，还伤害将要和这个欺骗者相遇的其他人还伤害将要和这个欺骗者相遇的其他人;双方持续打交道是建立交易信用的必要条件。双方持续打交道是建立交易信用的必要条件。2006

36、,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA提出现有理论的悖论提出现有理论的悖论悖论：根据人们普遍接受的一些前提有效地演绎推理，所得悖论：根据人们普遍接受的一些前提有效地演绎推理，所得出的结论却和人们所持有的信念或事实截然相反或矛盾。出的结论却和人们所持有的信念或事实截然相反或矛盾。研究者找出悖论，意味着对作为推理前提的理论提出质疑，研究者找出悖论，意味着对作为推理前提的理论提出质疑，从而引出和论证自己的新理论。从而引出和论证自己的新理论。决策理论中著名的决策理论中著名的“阿莱悖论阿莱悖论”法国经济学家阿莱在一次学术会议期间向在决策理论

37、研究中很有建法国经济学家阿莱在一次学术会议期间向在决策理论研究中很有建树的统计学家萨维奇提出两个方案让萨维奇选择：树的统计学家萨维奇提出两个方案让萨维奇选择：方案方案A：有：有1 的概率肯定赢得的概率肯定赢得100 万元。万元。方案方案B：有：有0.1 的概率赢得的概率赢得150 万元，万元，0.89 概率赢得概率赢得100 万元，而万元，而0.01 的概率无赢亏。的概率无赢亏。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA提出现有理论的悖论提出现有理论的悖论萨维奇欣然选择方案萨维奇欣然选择方案A，阿莱接着让他从下面两方案中作出选

38、择：，阿莱接着让他从下面两方案中作出选择：方案方案A：有：有0.11 的概率赢得的概率赢得100 万元，其余情况下无赢亏；万元，其余情况下无赢亏；方案方案B：有：有0.10的概率赢得的概率赢得150万元，其余情况下无赢亏。万元，其余情况下无赢亏。萨维奇回答是选择萨维奇回答是选择B。这时阿莱大笑，说你这位理性决策学家选择。这时阿莱大笑，说你这位理性决策学家选择的方案前后矛盾，按理性决策运算规则，的方案前后矛盾，按理性决策运算规则，A,B 和和A,B两组方案实际两组方案实际是一回事，怎么能有不同的抉择。按照你选择方案是一回事，怎么能有不同的抉择。按照你选择方案A，意即该方案，意即该方案的期望效用大

39、于方案的期望效用大于方案B，即：，即：在不违反概率运算规则的条件下，上式可简化为：在不违反概率运算规则的条件下，上式可简化为：此式却是表示方案此式却是表示方案A应优先于应优先于B 2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA提出现有理论的悖论提出现有理论的悖论萨维奇的选择代表了一般人们的决策思维萨维奇的选择代表了一般人们的决策思维在方案在方案A,B 中，既然可以稳拿中，既然可以稳拿100 万元，为什么要冒有万元，为什么要冒有0.01 的概率什么的概率什么也得不到的风险呢？也得不到的风险呢？面对方案面对方案A ,B却认为，为什么不

40、冒却认为，为什么不冒0.01 概率一无所有的风险，以便有概率一无所有的风险，以便有更大的机会赢得更大的机会赢得150 万元呢？万元呢？这反映了人们正常抉择行为的判断，由于第一组方案这反映了人们正常抉择行为的判断，由于第一组方案A 是确定型，是确定型，而第二组方案而第二组方案A属风险型，稳赢的情况下就不愿意再冒哪怕是很小的属风险型，稳赢的情况下就不愿意再冒哪怕是很小的风险。风险。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA提出现有理论的悖论提出现有理论的悖论这种相悖现象后来被称作为确定型效应。此后诺盖茨、特沃这种相悖现象后来被称作

41、为确定型效应。此后诺盖茨、特沃尔斯基和卡勒曼等相继提出称之为背景效应、参照点效应和尔斯基和卡勒曼等相继提出称之为背景效应、参照点效应和相似效应等一系列悖论，导致了与理性决策理论并驾齐驱的相似效应等一系列悖论，导致了与理性决策理论并驾齐驱的行为决策理论的兴起和发展。行为决策理论的兴起和发展。从现有知识和现实观察中提出对现有理论否定的证据，这本从现有知识和现实观察中提出对现有理论否定的证据，这本身就意味着支持研究者所提出或将要提出的研究假设。身就意味着支持研究者所提出或将要提出的研究假设。如确定性效应辨识清楚后，就支持这样的假设：如确定性效应辨识清楚后，就支持这样的假设：如确定性事件和风险事态体发

42、生的概率减少同一数值，则确定性事件的如确定性事件和风险事态体发生的概率减少同一数值，则确定性事件的优先程度（或满意程度）衰减得更快。优先程度（或满意程度）衰减得更快。即使不是确定性事件，两种风险事态体发生的概率减少同一数值，其中即使不是确定性事件，两种风险事态体发生的概率减少同一数值，其中概率较大的一个事态体，其优先程度衰减得更快。概率较大的一个事态体，其优先程度衰减得更快。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA其它理论研究思路其它理论研究思路论证其他假设和理论的不适用而衬托本研究假设的成立论证其他假设和理论的不适用而衬托

43、本研究假设的成立作为研究工作结果，总是要对现实事物和现象之间的关系提出新的作为研究工作结果，总是要对现实事物和现象之间的关系提出新的看法，并反映在研究假设中。而对待所研究的现实事物和现象原先看法，并反映在研究假设中。而对待所研究的现实事物和现象原先一般都会有某种理论上的解释，论文要说清楚已有解释的不足或错一般都会有某种理论上的解释，论文要说清楚已有解释的不足或错误以衬托本研究假设的必要。误以衬托本研究假设的必要。例如例如“无形资产是跨国公司和东道国双赢的纽带无形资产是跨国公司和东道国双赢的纽带”主题的论述中，必然主题的论述中，必然要论证低成本劳动力和原材料并非跨国公司在国外设立分支的主要动因。

44、要论证低成本劳动力和原材料并非跨国公司在国外设立分支的主要动因。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA其它理论研究思路其它理论研究思路对已经实证验证的研究假设赋予理论解释对已经实证验证的研究假设赋予理论解释有了和研究假设相符的实证研究结果，并不能说明研究假设成立。有了和研究假设相符的实证研究结果，并不能说明研究假设成立。因为从实证研究总结出的经验结果，说不定也能支持其他的假设和因为从实证研究总结出的经验结果，说不定也能支持其他的假设和观点。观点。例如例如“股票价格变动同步度和人均股票价格变动同步度和人均GDP 存在显著负相

45、关关系存在显著负相关关系”的假设已的假设已得到实证支持，进而研究主要是结构性变量还是体制性变量引起这种关得到实证支持，进而研究主要是结构性变量还是体制性变量引起这种关联，找出变量之间的逻辑推理链，寻求理论解释，得出体制性变量是主联，找出变量之间的逻辑推理链，寻求理论解释，得出体制性变量是主要影响因素的论点，引出管理体制引起的腐败和信息不灵导致股票价格要影响因素的论点，引出管理体制引起的腐败和信息不灵导致股票价格变化同步，正是研究的结论。变化同步，正是研究的结论。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA实验与实证研究方法实验研

46、究实验研究泰勒的科学管理正是从实验开始的（泰勒的科学管理正是从实验开始的（铲煤实验铲煤实验）霍桑实验，产生梅奥等人霍桑实验，产生梅奥等人“社会人社会人”理论理论其它著名实验其它著名实验利皮特和怀特的领导风格与群体行为的实验利皮特和怀特的领导风格与群体行为的实验罗森塔尔和雅格布森的人的行为趋向实验罗森塔尔和雅格布森的人的行为趋向实验诺贝尔奖得主史密斯的证券市场的泡沫形成实验诺贝尔奖得主史密斯的证券市场的泡沫形成实验 2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA利皮特和怀特的领导风格与群体行为的利皮特和怀特的领导风格与群体行为的实验

47、实验组织儿童做一系列的游戏组织儿童做一系列的游戏参加实验的儿童随机地分为两个组。一个组的参加实验的儿童随机地分为两个组。一个组的“阿姨阿姨”采用采用民主讨论的方式，另外一组的民主讨论的方式，另外一组的“阿姨阿姨”采用独裁的方式。采用独裁的方式。实验结果是，民主讨论组小朋友的积极性高，热情高，游戏实验结果是，民主讨论组小朋友的积极性高，热情高，游戏中相互帮助多。中相互帮助多。“独裁独裁”组的小朋友，热情低，游戏中彼此组的小朋友，热情低，游戏中彼此伤害的问题，时有发生。伤害的问题，时有发生。又做了一套实验，做游戏的儿童分成三个组，前两组的方式又做了一套实验，做游戏的儿童分成三个组，前两组的方式不变

48、，第三组采用不变，第三组采用“自由放任自由放任”模式。前两组的实验结论，模式。前两组的实验结论，依然不变。第三组的小朋友表现出涣散、不知所措和不满。依然不变。第三组的小朋友表现出涣散、不知所措和不满。这个实验表明，民主方式效果最好。这个实验表明，民主方式效果最好。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA罗森塔尔和雅格布森的人的行为趋向实罗森塔尔和雅格布森的人的行为趋向实验验实验的目的是证明如下假设是否成立：人的行为会向周围人实验的目的是证明如下假设是否成立：人的行为会向周围人对他的期望方向发展对他的期望方向发展实验设计实验设

49、计对一个学校的数百名学生做智力测验对一个学校的数百名学生做智力测验然后从中任意抽取然后从中任意抽取20的学生，告诉将给这些学生开课、同时以前的学生，告诉将给这些学生开课、同时以前又没有给这些学生上过课的老师们说：这些学生是智力测验中成绩又没有给这些学生上过课的老师们说：这些学生是智力测验中成绩最好的最好的20的学生。的学生。一个学期后，检查这一个学期后，检查这20的学生的成绩，统计分析发现，这的学生的成绩，统计分析发现，这20的的学生的平均成绩的确显著高于另外学生的平均成绩的确显著高于另外80的学生。的学生。开课老师们对这开课老师们对这20的学生的偏爱和期望，促使他们向老师的学生的偏爱和期望，

50、促使他们向老师期望的方向发展。期望的方向发展。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA史密斯的证券市场的泡沫形成实验史密斯的证券市场的泡沫形成实验参加者是普渡大学和亚利桑那大学学生参加者是普渡大学和亚利桑那大学学生史密斯告诉他们某只股票的公平价值（史密斯告诉他们某只股票的公平价值（fair value)，然后让，然后让参加实验的学生对这只股票模拟投资。参加实验的学生对这只股票模拟投资。尽管学生们知道股票的公平价值，仍然把股票炒到了公平价尽管学生们知道股票的公平价值，仍然把股票炒到了公平价值以上。并且，一路攀升，直到有足够多的

51、人停止溢价买入值以上。并且，一路攀升，直到有足够多的人停止溢价买入而转为抛出，崩盘就发生了。而转为抛出，崩盘就发生了。在做第二轮实验时，泡沫依然出现，只是小了一些。在做第二轮实验时，泡沫依然出现，只是小了一些。第三轮实验，模拟投资人变聪明了，股价围绕公平价值波动。第三轮实验，模拟投资人变聪明了，股价围绕公平价值波动。这个实验再现了资本市场泡沫产生的过程并通过对在实验中这个实验再现了资本市场泡沫产生的过程并通过对在实验中投资人的心理测量，分析了泡沫产生的原因。投资人的心理测量，分析了泡沫产生的原因。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Managemen

52、t,BUAA国内实验：惩罚力度增加国内实验：惩罚力度增加l%，逃税数，逃税数量减少何许（马庆国）量减少何许（马庆国）实验参加人实验参加人来自企业的来自企业的MBA 学生，每人代表一个企业；学生，每人代表一个企业；实验组织者若干，代表税务局。实验组织者若干，代表税务局。实验过程实验过程给每个给每个“企业企业”发一张发一张“收入收入-纳税决策纳税决策”单。单。每一轮实验，每一轮实验，“税务局税务局”公布一个惩罚力度。公布一个惩罚力度。每轮实验由多次实验组成。每次实验每轮实验由多次实验组成。每次实验“企业企业”要决定是否诚实纳税，要决定是否诚实纳税，实验组织者按照随机原则对实验组织者按照随机原则对“

53、企业企业”进行了检查。如果被检查到的进行了检查。如果被检查到的企业决定逃税，就按照公布的惩罚力度惩罚。企业决定逃税，就按照公布的惩罚力度惩罚。实验就这样一轮一轮地进行。它是一场竞争，最后实验就这样一轮一轮地进行。它是一场竞争，最后“企业企业”财富增财富增长最快的获胜。长最快的获胜。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA国内实验：企业信息化建设中国内实验：企业信息化建设中“无纸化无纸化”的判断正确吗？的判断正确吗？(刘渊刘渊)对上百名学生做对上百名学生做“阅读阅读考试考试”测验，把成绩很好和很差的测验，把成绩很好和很差的学生

54、剔除，留下阅读能力相近的学生，随机分成两组。学生剔除，留下阅读能力相近的学生，随机分成两组。一组阅读屏幕上文章，另一组阅读纸上的文章，两组阅读的一组阅读屏幕上文章，另一组阅读纸上的文章，两组阅读的文章相同。文章相同。阅读后，两组回答同样的考试题目。统计两组的平均阅读时阅读后，两组回答同样的考试题目。统计两组的平均阅读时间和平均考试成绩。间和平均考试成绩。两组的平均阅读时间没有显著性的差异，而两组的平均成绩两组的平均阅读时间没有显著性的差异，而两组的平均成绩却有显著性差异。却有显著性差异。在阅读效果方面，屏幕不能代替纸张，纸张还是有自己的优在阅读效果方面，屏幕不能代替纸张，纸张还是有自己的优越性

55、。重复实验，结论相同。越性。重复实验，结论相同。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA推算出广告的效果推算出广告的效果(马尔霍特拉马尔霍特拉,2002)从考虑客流量、商场规模、在城市中的位置、交通状况等要从考虑客流量、商场规模、在城市中的位置、交通状况等要素，选择出在这些要素方面相当的两组商场（其中一组为实素，选择出在这些要素方面相当的两组商场（其中一组为实验组，另一组为对照组）验组，另一组为对照组）选择所要测量的同一种商品，在实验组中设置现场广告，在选择所要测量的同一种商品，在实验组中设置现场广告，在对照组中把所有与之相

56、关的广告撤销掉。对照组中把所有与之相关的广告撤销掉。经过一定时间（如一周）的测量，就可计算出商场现场广告经过一定时间（如一周）的测量，就可计算出商场现场广告的效果了。的效果了。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA实验与实证研究方法实证研究实证研究实证研究是通过对研究对象的调查、观察所获得的数据、资料（当实证研究是通过对研究对象的调查、观察所获得的数据、资料（当然包括二手的数据资料），进行统计分析，构造模型分析，得出变然包括二手的数据资料），进行统计分析，构造模型分析，得出变量之间的相互关系和演变规律的研究方法。进而，通过

57、这种研究，量之间的相互关系和演变规律的研究方法。进而，通过这种研究，得出针对深层原因的、改造客体的对策。得出针对深层原因的、改造客体的对策。实证研究获取数据的方法实证研究获取数据的方法通过观察获取数据通过观察获取数据通过问卷调查获取数据通过问卷调查获取数据借助己有资料获得二手数据借助己有资料获得二手数据2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA实验与实证研究方法最重要、应用面最广的是最重要、应用面最广的是问卷调查问卷调查问卷是由各类问题和量表所构成的，目的是获取相关变量的数据，问卷是由各类问题和量表所构成的，目的是获取相关变量

58、的数据，以便研究变量之间的相互关系和演变规律，实现研究的目的。以便研究变量之间的相互关系和演变规律，实现研究的目的。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA统计分析是实验与调查数据处理的主要方法统计分析并不是仅仅计算研究对象的特征的样本平均值、方统计分析并不是仅仅计算研究对象的特征的样本平均值、方差，或者所占百分比差，或者所占百分比更重要的是研究样本特征值与母体特征值的关系，研究变量更重要的是研究样本特征值与母体特征值的关系，研究变量之间的关系，特别是因果关系，从而发现被研究对象的发展之间的关系，特别是因果关系，从而发现被研

59、究对象的发展规律，或者验证有关假想、结论是否成立，验证有关理论在规律，或者验证有关假想、结论是否成立，验证有关理论在新的时空中是否成立。新的时空中是否成立。进而可以针对深层原因，引出改变客观世界的策略。进而可以针对深层原因，引出改变客观世界的策略。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA统计分析是实验与调查数据处理的主要方法目前在我国的各类研究报告、学位论文和发表论文中，还存目前在我国的各类研究报告、学位论文和发表论文中，还存在较多的基础性错误。例如，在较多的基础性错误。例如，“把样本平均值当作母体平均把样本平均值当作母体平

60、均值对待，不做显著性检验值对待，不做显著性检验”就是常见错误之一。就是常见错误之一。例子例子：在营销研究中针对某产品设计了两种邮购广告，分别在营销研究中针对某产品设计了两种邮购广告，分别用随机抽样的方法对居民邮寄广告，甲广告寄出用随机抽样的方法对居民邮寄广告，甲广告寄出200份，有份，有44 位居民订购了相应的产品，乙广告寄出位居民订购了相应的产品，乙广告寄出400份，有份，有100 位位居民订购了该产品。居民订购了该产品。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA统计分析是实验与调查数据处理的主要方法常见的错误就是直接依据两

61、组样本的比例值（甲广告的订购率为常见的错误就是直接依据两组样本的比例值（甲广告的订购率为22%，乙广告的订购率是，乙广告的订购率是25%）来做结论，认为乙广告优于甲广告）来做结论，认为乙广告优于甲广告（乙广告的订购率高于甲广告）。（乙广告的订购率高于甲广告）。乙广告未必优于甲广告，因为两个比例值是分别基于乙广告未必优于甲广告，因为两个比例值是分别基于200 个样本和个样本和400 个样本得出的。如果继续扩大样本容量，甲乙两个广告的订购率个样本得出的。如果继续扩大样本容量，甲乙两个广告的订购率就可能发生变化。就可能发生变化。依据这两组样本数据来推断甲乙两种广告设计的优劣。这是显著性依据这两组样本

62、数据来推断甲乙两种广告设计的优劣。这是显著性的检验的问题。显著性检验的结果是，不能认为两者具有显著性差的检验的问题。显著性检验的结果是，不能认为两者具有显著性差异（异（=0.05)。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA统计分析是实验与调查数据处理的主要方法统计学的主要分支在管理科学中的应用统计学的主要分支在管理科学中的应用对对象系统所处状况的统计，如收入的均值、方差，各种态度的百对对象系统所处状况的统计，如收入的均值、方差，各种态度的百分比，某个特征量的分布等。分比，某个特征量的分布等。两组人群的某特征量的均值的比较，检

63、验有无显著性差异，如培训两组人群的某特征量的均值的比较，检验有无显著性差异，如培训前后的业务水平、两种激励政策的效果差异、两种管理方法的效果前后的业务水平、两种激励政策的效果差异、两种管理方法的效果有无显著差异。进一步，检验两个随机变量的分布是否相同。有无显著差异。进一步，检验两个随机变量的分布是否相同。方差分析，用以解决多组的平均结果有无显著性差异，找出哪些因方差分析，用以解决多组的平均结果有无显著性差异，找出哪些因素有交叉作用；还可以从多个因素中（每个因素有多个水平），找素有交叉作用；还可以从多个因素中（每个因素有多个水平），找出对效果有显著作用的因素，俗称找出关键原因。出对效果有显著作用

64、的因素，俗称找出关键原因。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA统计分析是实验与调查数据处理的主要方法统计学的主要分支在管理科学中的应用统计学的主要分支在管理科学中的应用相关研究用于研究变量之间是否存在相关关系，包括简单相关关系、相关研究用于研究变量之间是否存在相关关系，包括简单相关关系、等级相关关系、品质相关关系（如抽烟与癌症的相关关系、包装偏等级相关关系、品质相关关系（如抽烟与癌症的相关关系、包装偏爱与文化程度的相关关系等），及偏相关关系（即两个变量之间的爱与文化程度的相关关系等），及偏相关关系（即两个变量之间的“纯纯

65、”相关关系）。相关关系）。回归分析用来研究变量之间的非确定性数量关系，例如，产出与投回归分析用来研究变量之间的非确定性数量关系，例如，产出与投入之间的数量关系，企业报表舞弊的可能性与财务数据的状况的数入之间的数量关系，企业报表舞弊的可能性与财务数据的状况的数量关系等。量关系等。主成分分析与因子分析用来减少变量的个数，抓主要矛盾，可以使主成分分析与因子分析用来减少变量的个数，抓主要矛盾，可以使回归分析、聚类分析等更为有效。回归分析、聚类分析等更为有效。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA统计分析是实验与调查数据处理的主要方

66、法统计学的主要分支在管理科学中的应用统计学的主要分支在管理科学中的应用聚类分析可以用来对样本个体分类。例如把产业分为高中低技术产聚类分析可以用来对样本个体分类。例如把产业分为高中低技术产业。判别分析可以依据历史上积累的有关数据，判别新的样本属于业。判别分析可以依据历史上积累的有关数据，判别新的样本属于哪个类别，例如依据财务数据，判别企业是否逃税，依据病人的症哪个类别，例如依据财务数据，判别企业是否逃税，依据病人的症状判别所得的是什么病等。状判别所得的是什么病等。生存分析用来统计处理包含生存分析用来统计处理包含“删截（删截（Censoring)”数据的问题，生数据的问题，生存分析在人寿保险的精算中，历史事件的分析中，产品寿命的研究存分析在人寿保险的精算中，历史事件的分析中，产品寿命的研究中，有着广泛的用途。中，有着广泛的用途。2006,Fang WeiguoSchool of Economics and Management,BUAA统计分析是实验与调查数据处理的主要方法辛辛苦苦获得宝贵的数据之后，有的研究生没有能力运用恰辛辛苦苦获得宝贵的数据之后，有的研究生没有能力运用恰当的统计方法，