赢智套利贺翠梅机构版

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1、 什 么 是 套 利 ？ 市 场 上 相 关 品 种 间 的 价 格 变 化 存 在 诸 多 不合 理 情 况 ， 套 利 的 本 质 就 是 在 价 格 变 化 不合 理 时 入 场 ， 在 价 格 回 归 合 理 后 出 场 ， 从不 合 理 到 合 理 之 间 的 差 值 ， 就 是 套 利 的 盈利 空 间 。 套 利 交 易 与 单 合 约 交 易 的 本 质 区 别套 利 交 易 的 本 质 ： 发 现 不 合 理 价 差 点 单 合 约 交 易 的 本 质 ： 发 现 趋 势入 场出 场 出 场入 场入 场 原 因 ： 目 前 价 差 偏 离正 常 值 的 幅 度 ， 是 否 够

2、 大出 场 原 因 ： 价 差 由偏 离 回 归 到 合 理 区 间 入 场 原 因 ： 趋 势 确 立出 场 原 因 ： 趋 势 结 束 交 易 所 套 利 与 文 华 套 利 比 较 交 易 所 套 利 捡 钱 包 文 华 的 套 利 挖 掘 自 己 金 矿 套 利 优 点n 风 险 可 控n 长 期 稳 定 盈 利n 没 有 隔 夜 风 险n 方 便 大 资 金 进 出 赢 智 （ wh3） -简 单 的 套 利 工 具做 套 利 像 做 单 个 合 约 一 样 简 单跨 期 套 利跨 品 种 套 利跨 市 场 套 利ETF指 数 基 金 期 现 套 利 跨 期 套 利 跨 期 套 利

3、是 指 利 用 不 同 交 割 月 份 合 约 之 间价 差 的 异 常 变 化 进 行 等 量 反 向 交 易 以 赚 取利 润 的 交 易 方 式 。 跨 期 套 利 分 为 正 向 套 利 、 反 向 套 利 和 蝶 形套 利 跨 期 套 利 系 统 自 动列 出 套 利对 ， 方 便选 择 。 套 利 手 数 及 流 动 性 配 比 技 术 流 动 性 级别 低 的 合约 优 先 发送 委 托 。 套 利 参 数 设 置 可 选 择 套利 是 否 启用 追 价 。 套 利 滑 点 设 置 滑 点 设 置 ，有 效 控 制成 交 价 差 。 如 何 分 辨 真 实 套 利 机 会 针 对

4、 历 史价 差 的 统计 ， 更 容易 发 现 套利 机 会 。 如 何 分 辨 真 实 套 利 机 会不 能 只 看 价 格 是 否 出 现 极 限 价 差 ， 还 要 看 量 是 否 匹 配空 心 部 分 为 第 一 腿合 约 成 交 量 ， 实 心部 分 为 第 二 腿 合 约成 交 量 快 速 的 套 利 下 单 -像 单 合 约 下 单 一 样 简 单一 担 发 现瘸 腿 风 险 ，可 一 键 迅速 离 场 。 如 何 快 速 把 握 套 利 机 会套 利 条 件 单 可 选 择 检测 价 差 种类 。 跨 品 种 套 利 跨 品 种 套 利 指 的 是 利 用 两 种 不 同 的

5、、 但 相关 联 商 品 之 间 的 价 差 进 行 交 易 。 这 两 种 商品 之 间 具 有 相 互 替 代 性 或 受 同 一 供 求 因 素制 约 。 跨 品 种 套 利 的 交 易 形 式 是 同 时 买 进和 卖 出 相 同 交 割 月 份 但 不 同 种 类 的 商 品 期货 合 约 。 跨 品 种 套 利 的 配 比 技 术 套 利 合 约 不 受 套 利 指 令 限 制可 对 套 利交 易 手 数进 行 任 意配 比 。 跨 市 场 套 利 是 指 “ 在 某 个 交 易 所 买 入 （ 或 卖 出 ） 某 一交 割 月 份 的 某 种 商 品 合 约 的 同 时 ， 在

6、另 一个 交 易 所 卖 出 或 （ 买 入 ） 同 一 交 割 月 份 的同 种 商 品 合 约 ， 以 期 在 有 利 时 机 分 别 在 两个 交 易 所 对 冲 获 利 ” 国 内 的 期 货 投 资 机 构 多 年 来 一 直 在 利 用 大豆 在 大 连 -CBOT以 及 铜 在 上 海 -LME的 价 格 背离 来 是 是 实 现 稳 定 盈 利 。 CBOT黄 豆 期 货 价 格 转 换 需 要 考 虑 的 因 素 ： 汇 率 、 升 贴 水 、 关 税 、 增 值 税 、 进 口 费 用 其 中 进 口 费 用 包 括 ： 保 险 费 ， 中 间 商 佣 金 ， 卸 船 费

7、， 港 杂 费 ， 商 检卫 检 费 ， 入 库 短 驳 费 等 总 结 出 CBOT黄 豆 期 货 价 格 换 算 成 国 内 进 口 成 本 价 格 （ W） 的 估 算 公 式： W（ 元 /吨 ） =（ （ A+B） *36.743/100+C+117） *R*（ 1+T+M） 其 中 设 CBOT黄 豆 期 货 价 格 =A美 分 /蒲 氏 耳 ； 海 湾 升 水 =B美 分 /蒲 氏 耳 （ 35美 分 /蒲 氏 耳 ） ； 粮 谷 重 量 换 算 ： 一 吨 折 合 36.743蒲 式 耳 ； 海 运 费 =C美 元 /吨 （ 如 果 设 定 海 运 费 平 均 为 20美 元

8、/吨 ） ； 进 口 费 用 平 均 为 117美 元 /吨 汇 率 为 ： R（ 为 6.8269） 关 税 为 T(3 )； 增 值 税 为 M(13 )。 以 CBOT黄 豆 期 货 5月 合 约 10年 2月 2日 为 例 ： 折 合 人 民 币 /吨 为 ： W=(936.4+35)*36.743/100+20+117)*6.8269*1.16=3911.45 3912 连 豆 1005合 约 10年 2月 2日 收 盘 价 为 ： 3933 国 内 外 跨 品 种 套 利 的 图 形 配 比 技 术 ETF指 数 基 金 与 股 指 套 利什 么 是 ETF指 数 基 金 ： ET

9、F指 数 基 金 是 “ 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 ” 它 是 一 种 跟 踪 “ 标 准 指 数 ” 变 化 ,且 在 交 易所 上 市 的 开 放 式 基 金 ,投 资 者 可 以 像 买 卖 股票 那 样 ,通 过 买 卖 ETF,从 而 实 现 对 指 数 的 买卖 。 因 此 ,ETF可 以 理 解 为 “ 股 票 化 的 指 数投 资 产 品 ” 。 因 此 可 以 使 用 ETF指 数 基 金 与股 指 套 利 对 冲 风 险 。 ETF指 数 基 金 与 股 指 套 利 配 比 技 术可 自 动 显示 相 关 度信 息 。 相 关 度 图 表 ETF指 数 基 金 与 股 指 套 利 配 比 技 术推 荐 数 量 ，让 计 算 更 方便 。 股 票 与 期 货 同 时 下 单 同 时 登 录 股票 和 期 货 下单 系 统 。 p跨 期 套 利 防 止 瘸 腿p跨 品 种 套 利 自 由 配 比p跨 市 场 套 利 准 确 计 算p股 指 期 货 期 现 套 利 同 时 下 单总 结 谢 谢 祝 交 易 顺 利