金融风险管理知识点整理济南大学考试必备

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1、工金融风险管理概述一、简述风险和金融风险的定义：风险：1损失发生的可能性2结果的不确定性3结果对期 望的偏离 4.风险是受伤害或损失的危险。金融风险：是指经济主体在金融活动中遭受的损失 的不确定性或可能性。二、简述金融风险的特征和种类：特征：1普遍性2传导性和渗透性3隐蔽性4潜伏性和突 发性5双重性6扩散性7可管理性8周期性。种类：1信用风险2流动性风险3利率风险4. 汇率风险5.操作风险6.法律风险7.通货膨胀风险8.政策风险9.国家风险三、简述金融风险管理的目的：1.创造持续稳定的生存环境2以最经济的方法减少损失3. 保护社会公众利益4.维护金融体系的稳定与安全四、简述金融风险管理的组织机

2、构：内部： 1 股东大会、董事会与监事会2 总部的高级管理 层3各分支机构的中级管理层4审计部门5基层管理者。外部：1.行业自律2政府监管五、简述金融风险识别的流程：1明确风险的业务识别2识别关键风险诱因3确定风险事件 4建立关键风险指标体系5确定风险敞口。六、简述金融风险度量的主要方法：1风险发生的概率评估：（1）主观概率法（2）客观概 率法（3）时间序列预测法（4）累计频率分析法2.预测风险结果的评估：（1）在险价值（2） 极限测试（3）情景分析2. 金融风险管理基本方法一、现代风险分析的基础与发展：基础：1马柯维茨的资产组合选择2夏普和林特纳的资本 资产定价模型（CAPM）发展：1运用V

3、aR对风险进行度量2运用RAROC将风险管理同资 本收益相联系3.ERM的提出及在金融企业中的应用二、简述VaR的含义及在风险管理中的作用：定义：在给定的概率水平下（置信水平）在 一定的时间内持有一种证券或资产组合可能遭受的最大损失。作用：1确定内部风险资本需 求和设定风险限额2用于进行资产组合3用于绩效评估和金融监管。三、简述 RAROC 的含义及在绩效评价中的作用：含义：按风险调整的资本收益率，描述 了单位资本所获得的收益。作用：对于金融机构所有的分析和决策活动都有帮助，银行的分 配限额、进行风险分析、管理资本、调整定价策略和进行资产组合管理。同时也对资本管理、 融资计划、资产负债表管理和

4、补偿活动有帮助。四、简述金融风险管理的定性方法：1.风险预防2风险规避3风险自留4内部风险抑制五、简述金融风险管理的定量方法：1金融风险的损失控制2金融风险的分散3金融风险的 转移 4、金融风险的对冲六、简述内部控制与金融风险管理的关系：1基于内部控制环境的金融风险管理环境2基于 金融风险评估的金融风险识别与度量3基于内部控制活动的金融风险控制4基于信息系统 控制的金融风险信息交流与反馈5基于监督评价的金融风险监测与评价。3. 信用风险管理一、简述信用风险产生的原因：1现代金融市场内在本质的表现2信用活动中的不确定性导 致信用风险3信用当事人遭受损失的可能性形成信用风险二、简述信用风险的定性度

5、量方法：1专家制度2评级方法3信用评分方法一一Z评分模型 和e评分模型三、简述信用风险的定量度量方法：1在险价值方法2信用度量制模型3信用风险量化模型 4信用监控模型5信用风险组合模型四、简述信用风险的控制策略：1贷款定价策略2资产分散化策略3贷款证券化4风险资本 比率约束机制5信用风险监管资本计量的内部评级体系6信用风险缓释五、简述信用风险监管资本计量的内部评级体系的构成及作用：构成：1评级发起2评级认 定3评级推翻4评级更新。作用：确保非零风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池过程 中的独立性。 六、简述信用风险缓释的方法和条件：方法：采用合格的抵质押品、净额结算、保证和信 用衍生工具等方

6、式转移或降低信用风险。条件：法律确定性、可执行性、风险缓释工具的流 动性、估值频率和管理要求、保证人评级必须高于债务人评级。4流动性风险管理一、简述流动性风险的概念和成因：概念：指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融 资的可靠性保证，即当银行流动性不足时，无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产以获 得足够的资金从而影响其盈利水平。成因：内部：资产和负债的期限不匹配、金融企业的信 誉。外部： 1 货币政策的影响2.金融市场发育程度影响3.客户信用风险的影响4.对利率变动 的敏感性。二、简述流动性风险管理体系包括的内容：1.董事会及高级管理层的有效监控 2.完善的流动 性风险管理策略、政策和程序

7、 3.完善的流动性风险识别、计量、监测和控制程序4.完善的内 部控制和有效的监督机制5.有效完善的信息管理系统6.有效的危机处理机制三、简述流动性风险的表现形式：1.银行的一切经营活动正常 2.银行本身出现短期危机 3. 银行业整体出现短期危机4.银行陷入长期危机四、简述流动性风险的资产负债流动性管理方法：1.遵循分散性原则 2.遵循审慎性原则五、简述现金流量管理办法：1.现金流期限错配净额 2.现金流期限错配限额六、简述压力测试管理的内容：通过压力测试分析银行承受压力的能力，考虑并预防未来 可能的流动性危机，以提高在流动性压力的情况下履行其支付义务的能力。七、简述应急计划管理的内容：1.资产

8、流动性管理策略 2.负债方融资管理策略。5. 利率风险管理一、简述利率风险的含义及成因：含义：由于市场利率波动造成商业银行持有资产的资本损失和对银行收支的净差额产生影响的金融风险。成因： 1.基于金融机构自身的原因：资产 负债期限结构不对称、利率可控性差、信贷定价机制的问题、利率预期不准确、利率计算具 有不确定性；2.基于行业的原因二、简述利率风险的分类：1.重新定价风险2.收益率曲线风险3.基准风险 4.期权性风险三、简述利率风险传统管理方法包括的内容：1.选择有利的利率形式2.订立特别条款 3.利率 敏感性缺口管理 4.有效持续期缺口管理四、简述利率风险创新工具的种类：1.远期利率协议 2

9、.利率期货 3.利率互换 4.利率期权 5. 利率上限、利率下限和利率上下限6. 汇率风险管理一、何为汇率风险？汇率风险产生的原因是什么？：是指由于汇率的波动，而使一项以外 币计值的资产、负债、盈利或预期未来现金流量以本币衡量的价值发生变动，而给外汇交易 主体带来的不确定性。二、汇率风险可分为哪几种类别？ 1.交易风险 2.会计风险 3.经济风险三、可采用哪几种方法对汇率风险进行测量？ 1.交易风险的度量：缺口限额管理、在险价值 2.经济风险的度量：收益和成本的敏感性分析、回归分析 3.会计风险的度量：单一汇率法、 多种汇率法。四、如何对汇率风险进行控制？ 1.内部管理法：选择计价货币法、提前

10、或推后收付法、净额 结算法、配平法、调整价格法、订立保值条款2.金融交易管理方法：即期外汇交易、远期外 汇交易、外汇期货交易、外汇期权交易、掉期外汇交易、货币互换、货币市场借贷7. 操作风险管理一、简述操作风险产生的背景：应该不考二、简述操作风险的含义及分类：含义：由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科 技系统，以及外部事件所造成的风险。分类：1.内部欺诈事件 2.外部欺诈事件3.就业制度和 工作场所安全事件 4.客户、产品和业务活动事件 5.实物资产的损坏 6.信息科技系统事件 7. 执行、交割和流程管理事件。三、简述操作风险形成的原因：1.风险管理文化缺失 2.管理制度失衡 3.人力资

11、源状况欠佳4. 操作风险信息不对称 5.技术和设备相对落后 6.转型期的社会环境及市场变动相对复杂 7. 金融生态环境不理想四、简述操作风险与信用风险、市场风险的关系：由于信贷管理人员贷中管理不理会引发 产品及业务操作风险，或因信贷业务担保品管理导致信用风险提高；系统设备及设备领域由 于网络病毒、电脑黑客的威胁，银行采取多种防护措施提高系统安全性的同时，会因为系统 界面的友好型降低，使银行失去一定的市场份额，使市场风险提高。五、简述操作风险标准法的含义及度量过程：含义：将资本金的计提建立在总收入之上。 度量过程：1.商业银行使用标准法计量的操作风险监管资本，等于前三年操作风险监管资本 的算术平

12、均数2.前三年中每年的操作风险监管资本相当于9 种业务条线监管资本的总和。各 业务条线监管资本相加为负数的，当年的操作风险监管资本用零表示。3.每年各业务条线的 监管资本等于当年该业务条线的总收入与该业务条线对应0系数的乘积。4业务条线的总收 入等于该业务条线的净利息收入与净非利息收入之和。六、简述操作风险替代标准法的含义及度量过程：含义略；度量过程：与标准法相同。七、简述操作风险打分卡法的含义：1.通常提供恰当的激励，因为它对风险敏感2质量提高 引起的风险结构变化，风险控制的改进都会反映在打分卡上，从而导致经济资本减少，提高 经营效率。八、试述内部控制在操作风险控制中的作用： 是商业银行操作

13、风险管理的基础，保证财务 报表的可靠性、经营的效果和效率以及现行法规的遵循。乩衍生金融工具及其风险管理一、简述衍生金融工具的含义和基本特点：含义：金融机构为了满足特定客户避免风险的 需要而创造的一种投资工具。特点：1.其价值变动取决于标的物变量的变化 2.表外交易 3. “以小博大”的杠杆作用。二、简述衍生金融工具的基本分类：1.远期 2.期货3.期权4.互换三、简述衍生金融工具市场的功能：1.微观功能：规避风险、价格发现、套利、投机2.宏观 功能：资源配置、降低国家风险、容纳社会游资。四、简述衍生金融工具的风险及管理办法：1.信用风险： :在对场外交易的衍生金融工具进 行管理时，要认真分析交

14、易对手的履约能力，进行交易之前核定风险限额。2.市场风险：需 要依赖高级的数学和统计技术、数据库与程序。3.流动性风险：从事场外金融衍生工具的机 构应对提前结束衍生金融工具合约的潜在流动性风险进行评估。4.操作风险：依赖健全的制 度及控制程序。五、简述衍生金融工具风险管理制度的主要内容：1.金融机构内部监督管理：完善组织机构 及职责、建立风险决策机制和内部监管制度、完善风险管理程序 2.交易所内部监管：创建完 备的金融衍生市场制度、建立衍生品市场的担保制度、加强财务监督 3.政府部门的宏观调控 与监管：完善立法、完善监管制度、加强对金融机构的监管、控制金融机构业务交叉程度。9.系统性金融风险管

15、理一、简述系统性金融风险的含义及产生原因：指以金融系统为风险载体的系统性风险，指 的是客观存在的、金融系统本身遭受严重损害的不确定的状态。二、简述系统性金融风险的本质特征：1.最基本的特征是其外部特征2.具有风险和收益的不 对称性 3.具有与投资者信心直接相关的特征4.系统性风险产生于融资过程 5.系统性风险导 致的危机具有传染性 6.系统性风险涉及实质性的经济产出和经济效率的损失 7.系统性风险要求政策反应三、简述系统性金融风险的种类：1.通货膨胀风险2.政策风险 3.国家风险 四、简述系统性金融风险的监管方法：1.构建多维监管框架：微观审慎监管目标、宏观审慎 监管目标、构建宏观审慎监管与微

16、观审慎监管并重的多位监管框架2.实施综合监管方法：国 际层面的指导、基于风险管理策略的灵活监管、有效的综合监管10.金融机构风险管理一、简述商业银行风险的种类和特征：种类：1信用风险2.流动性风险3.利率风险4.汇率风 险 5.操作风险 6.政策风险 7.通货膨胀风险 8.声誉风险 9.环境风险 10.国家风险；特征：1.银 行风险的主体是货币资金，而不是有形资产2.银行风险与其客户的风险紧密相连3.银行的各 项业务都面临风险 4.银行的风险不能消失5.银行的风险是全员的、全过程的 6.银行风险具有 很强的外部负效应二、简述商业银行风险管理的组织框架及适用于我国的模式：框架：1.风险管理部集权

17、模式 2.事业部模式 3.矩阵型模式 4.网络型模式；适用于我国的模式：1.董事会设风险管理专业委 员会 2.总部设风险管理部3.各种风险的独立管理体系三、简述商业银行风险管理办法：1.风险资本法 2.在险价值法 3.风险调整的资本收益法 4. 信贷矩阵模型 5.全面风险管理模式四、简述商业银行信贷风险管理策略：1.贷款回避策略 2.贷款分散策略 3.贷款转嫁策略 4. 贷款抑制策略 5.贷款补偿策略66666 五、简述商业银行并购贷款的风险管理策略：六、简述巴塞尔新资本协议的三大支柱对商业银行风险管理的要求：1.实施全面风险管 理，提高风险管理质量2.增强风险防范的主动性，增加风险管理手段的

18、灵活性3.注重模型化 和定量化计量，提高风险管理的精密度 4.强调监管当局及时干预，充分发挥监管者的作用 5.增强信息的透明度，更加强调市场约束七、简述证券公司风险生成的原因及特征：原因： 1.证券公司内在脆弱性2.金融资产价格的 过度波动性；特征：1.社会性2.扩张性3.周期性4.可控性6666666八、简述证券公司内部业务风险管理方法： 九、简述保险公司传统的风险管理方法：1.完善“两核”制度2.强化偿付能力管理 3.运用再 保险分散风险 4.科学进行保险投资管理 5.建立以人为本的高效管理模式 6.完善和加强对保 险公司的监管十、简述基金管理公司风险管理内部控制框架的内容：1.内部控制的

19、法律、法规指引2.建立 投资风险管理制度3.建立内部会计控制4.建立内部管理控制5.对违规行为的监察和控制 11金融风险预警一、简述金融风险预警的概念：指运用各种反映金融风险警情、警兆、警源及变动趋势的 组织形式、指标体系和预测方法等所构成的有机整体对金融风险进行检测的过程二、简述金融风险预警的目标和原则： 目标：防范和预测不同时期、不同外部环境所引发 的金融风险，获取超前风险指示信息，缩短风险管理时滞、消除时滞误差、平抑预期波动， 为风险调控和决策提供信息支持。原则：1.设置相应的量化指标体系 2.指标体系的设置要有 重点、分层次，突出核心指标，保证金融机构拥有较强抗风险能力，以相辅指标来支

20、持、补 充核心指标，以求得在反应金融监控内容上的完整性。3.在此基础上，充分利用现代化信息 技术手段，建设金融系统风险监测预警体系。三、简述金融风险预警的主要方法：1.指数报警2.统计指标报警3.模型法四、简述金融风险机制的框架：1.寻找警源2.金融风险预警程序的运作五、简述金融风险预警的指标体系的构成：1.机构层次的微观审慎指标 2.宏观审慎指标 3. 市场审慎指标22.金融监管一、 简述金融监管的含义、目标和原则：含义：政府及其有关机构代表社会公众，对金融 机构经营管理及相关金融市场实施的监督管理。目标： 1.保持金融系统的稳定性和信心 2. 降低存款人和金融体系的风险。原则： 1.独立原

21、则2.适度原则 3.法治原则4.“三公”原则5. 效率原则 6.动态原则二、简述金融监管的基本方法：1.事前筛查 2.现场检查 3.非现场检查 4.内外部审计相结合5. 事后处理三、简述金融监管的主要内容：1.预防性监管：市场准入监管、谨慎监管2.援救性监管和市 场推出：实施救助、收购或兼并、市场退出 3.存款保险制度6666666 四、简述巴塞尔新资本协议对金融监管的要求五、简述巴塞尔新资本协议对银行业的影响：1.其平衡监管哲学理念 2.其亲经济周期特 性 3.其对国际大银行有重大影响 4.对新兴市场国家银行业有重要影响。六、简述巴塞尔协议 3的主要内容及对我国商业银行的影响：1.提高资本充足率的要求 2.严格资本扣除限制3.扩大风险资产覆盖范围，提高“再资产证券化风险暴露”的资本要求， 增加压力状态下的风险价值，提高交易业务的资本要求，提高场外衍生品交易和证券融资业 务的交易对手风险的资本要求等4.引入杠杆率5.加强流动性管理，降低银行体系的流动性风 险，引入流动性监管指标，包括流动性覆盖率和净稳定资产比率。6666666 七、简述中国银监会对风险资本的监管要求：