汇添富逆向投资混合型证券投资

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1、汇添富逆向投资混合2017年第4季度报告汇添富逆向投资混合型证券投资基金2017年第4季度报告2017年12月31日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2018年1月22日1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理

2、和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。2 基金产品概况基金简称汇添富逆向投资混合交易代码470098基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年3月9日报告期末基金份额总额449,648,975.11份投资目标本基金主要采用逆向投资策略进行主动投资管理，在科学严格的投资风险管理前提下，谋求基金资产长期稳健回报。投资策略本基金主要采用逆向投资策略进行主动投资管理。业绩比较基准沪深300指数收益率80%+中证全债指数收益

3、率20%。风险收益特征本基金是混合型基金，本基金的风险和预期收益比较均衡，在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2017年10月1日 2017年12月31日 ）1.本期已实现收益100,432,592.952.本期利润103,484,630.623.加权平均基金份额本期利润0.18284.期末基金资产净值882,726,475.385.期末基金份额净值1.963注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

4、动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月9.06%1.14%3.92%0.64%5.14%0.50% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金建仓期为本基金合同生效之日（2012年3月9日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例

5、符合合同约定。 4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期顾耀强汇添富策略回报混合基金、汇添富逆向投资混合基金、汇添富沪港深新价值股票基金、汇添富绝对收益定开混合基金的基金经理。2012年3月9日-13年国籍：中国。学历：清华大学管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、基金经理助理。2009 年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任高级行业分析师、基金经理助理，2009年12月22日至今任汇添富策略回报混合基金

6、的基金经理，2012年3月9日至今任汇添富逆向投资混合基金的基金经理，2014年4月8日至2016年8月24日任汇添富均衡增长混合基金的基金经理，2016年7月27日至今任汇添富沪港深新价值股票基金的基金经理，2017年3月15日至今任汇添富绝对收益定开混合基金的基金经理。注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；3、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管

7、理人在本报告期内严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银

8、行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该

9、证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析四季度市场仍呈显著分化格局，沪深300指数上涨5.07%，上证50指数上涨7.04%，创业板指数则大幅下跌6.12%。各行业龙头继续领涨市场，并不断获得基本面向好和投资者结构偏好推动的估值溢价。缺乏业绩和估值支撑的中小公司不断为市场所抛弃，日渐边缘化。四季度本基金仓位变化不大。组合仍坚持采用逆向投资策略，基于基本面分析，寻找出现或有望出现经营拐点的公司进行配置。本基金管理人将继续积极跟踪市场脉络的变化，立足基本面动态优化组合，不断提高组合绩效。

10、 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为1.963元；本报告期基金份额净值增长率为9.06%，业绩比较基准收益率为3.92%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资815,109,617.8891.98其中：股票 815,109,617.8891.982基金投资-3固定收益投资 923,762.200.10其中：债券 923,762.200.10资产支持证券 -4贵金属投资-5金融衍生品投资-6买入返售金融资产 -其中：买断式回购的买入返售金融资产 -7银

11、行存款和结算备付金合计 68,982,278.177.788其他资产 1,138,496.820.139合计 886,154,155.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业-B采矿业122,345,793.9713.86C制造业426,752,962.2948.34D电力、热力、燃气及水生产和供应业16,143.200.00E建筑业-F批发和零售业75,101,047.458.51G交通运输、仓储和邮政业17,942.760.00H住宿和餐饮业-I信息传

12、输、软件和信息技术服务业34,112.550.00J金融业80,854,122.229.16K房地产业-L租赁和商务服务业63,802,028.807.23M科学研究和技术服务业-N水利、环境和公共设施管理业5,484,619.200.62O居民服务、修理和其他服务业-P教育40,700,845.444.61Q卫生和社会工作-R文化、体育和娱乐业-S综合-合计815,109,617.8892.34 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（

13、股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1600867通化东宝3,580,00081,946,200.009.282000983西山煤电7,999,90081,118,986.009.193601318中国平安1,155,38980,854,122.229.164002589瑞康医药5,583,72175,101,047.458.515600305恒顺醋业5,981,80070,525,422.007.996600426华鲁恒升3,882,30061,806,216.007.007600661新南洋1,599,87640,700,845.444.618000933神火股份3,899,91139

14、,584,096.654.489002027分众传媒2,799,86039,422,028.804.4710300009安科生物1,500,00038,895,000.004.41 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（）1国家债券-2央行票据-3金融债券-其中：政策性金融债-4企业债券-5企业短期融资券-6中期票据-7可转债（可交换债）923,762.200.108同业存单-9其他-10合计923,762.200.10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基

15、金资产净值比例（）1110039宝信转债8,660923,762.200.10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：报告期末本基金无股指期货持仓。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策注：本

16、基金本报告期内未投资股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策注：本基金本报告期内未投资国债期货。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：报告期末本基金无国债期货持仓。5.10.3 本期国债期货投资评价注：本基金本报告期内未投资国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金832,750.

17、892应收证券清算款-3应收股利-4应收利息13,236.655应收申购款292,509.286其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计1,138,496.82 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额706,901,398.45报告期期间基金总申购份额19,541,882.44减:报告期期间基金总赎回份额276,794,305.78报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-

18、填列）-报告期期末基金份额总额449,648,975.11注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：无。9 备查文件目录9.1 备查文件目录1、中国证监会批准汇添富逆向投资混合型证券投资基金募集的文件； 2、汇添富逆向投资混合型证券投资基金基金合同； 3、汇添富逆向投资混合型证券投资基金托管协议； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富逆向投资混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。9.2 存放地点上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司9.3 查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。汇添富基金管理股份有限公司2018年1月22日 第 11 页 共11 页