初级银行从业《风险管理》考试全真模拟卷78（附答案）

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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她初级银行从业风险管理考试全真模拟卷（附答案）一.单选题(共50题)1.外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是()。A.20%25%B.15%25%C.10%20%D.10%25%正确答案：A2.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。A.特殊性、非营利性B.普遍性、非营利性C.特殊性、营利性D.普遍性、营利性正确答案：B3.下列选项中，不属于操作风险资本计量的标准法中公司金融的二级目录的是()。A.政府融资B.投资银行C.咨询服务D.资金管理正确答案：D4.【真题】以下各项中，不属于商业银行管理战略的战

2、略愿景的是()。A.创造良好的公众/客户形象B.提高股东回报率C.资本充足率保持在10%以上D.实现员工价值正确答案：C5.()负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。A.董事会B.高级管理层C.风险管理委员会D.风险管理部门正确答案：D6.债务人因为某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于()。A.贷款重组B.限额管理C.贷款转让D.贷款审批正确答案：A7.【真题】下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价正确答案：C8.贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种

3、准备。其中，()指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。A.一般准备B.专项准备C.特种准备D.一般风险准备正确答案：C9.【真题】在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合()。A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元正确答案：A10.在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.期权敞口头寸D.总敞口头寸正确答案：D11.下列关于

4、银行资本监管的说法中，错误的是()。A.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段B.银行业是高杠杆、高风险的行业C.资本监管是银行宏观审慎监管的核心D.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间的不公平竞争没有作用正确答案：D12.巴塞尔委员会建议计算风险价值时使用的置信水平（）。A.95%B.96.8%C.98.5%D.99%正确答案：D13.按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方

5、法正确答案：A14.【真题】在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包正确答案：C15.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是()。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3正确答案：C16.()是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用的最广泛、最成熟。A.自我评估法B.流程图C.损失事件数据方法D.专家判断

6、法正确答案：A17.操作风险自我评估流程是()。(1)控制措施评估(2)全员风险识别与报告(3)制定与实施控制优化方案(4)报告自我评估工作与日常监控(5)作业流程分析、风险识别与评估A.(3)(1)(5)(4)(2)B.(4)(1)(5)(2)(4)C.(1)(5)(2)(3)(4)D.(2)(5)(1)(3)(4)正确答案：D18.【真题】银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对_数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的_和影响程度作出评估。（）A.内部操作风险损失；发生频率B.风险管理风险损失；发生环节C.内部控制风险损失；发生环节D.合

7、规管理风险损失；发生时间正确答案：A19.【真题】一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元=80日元。商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=75日元，因此建议该日本出口商()，以对冲汇率风险。A.在80价位建立日元美元的货币期货的空头头寸B.在75价位建立日元美元的货币期货的空头头寸C.在80价位建立日元美元的货币期货的多头头寸D.在75价位建立日元美元的货币期货的多头头寸正确答案：A20.风险信息披露是我国商业银行信息披露最为薄弱的部分，通常只披露()。A.核心资本指标B.附属资本指标C.资本充足率指标D.资本扣除项

8、指标正确答案：C21.【真题】在正常的市场条件下，市场风险报告通常()向高级管理层报告一次。A.每天B.每周C.每月D.每季度正确答案：B22.下列说法错误的是（）A.流动性风险可能是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险B.流动性风险可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险C.流动性风险可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度D.流动性风险不会引发清偿性风险正确答案：D23.某银行一般都存在资本水平不足或其他一些不令人满意的表现。银行可能存在比较多、比较严重的问题或一些不稳健做法，而且未得到满意的处理或解决。如果不立即采取措施纠正，情况可能进一步恶化而损害

9、银行持续经营的能力。在CAMELs综合评级中，该银行应属于()。A.综合评级1级B.综合评级2级C.综合评级4级D.综合评级5级正确答案：C24.【真题】（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押正确答案：D25.下列操作风险中，属于内部流程中的产品设计缺陷的是()。A.交割失误B.歧视员工C.模型错误D.自然灾害正确答案：C26.【真题】假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A为900亿元，负债L为800亿元，资产久期DA为6年，负债久期DL为3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行

10、的整体价值()。A.增加14.36亿元B.减少14.22亿元C.减少14.63亿元D.增加14.22亿元正确答案：B27.下列说法不正确是()。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系.B.专家判断和信用评分法比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率正确答案：B28.下列关于操作风险评估说法错误的是()。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作

11、风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则正确答案：C29.风险迁徙类指标用来衡量商业银行()变化的程度。A.流动性风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险正确答案：D30.【真题】以下不属于系统安全的是（）。A.外部系统安全B.内部系统安全C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护D.法律纠纷正确答案：D31.VaR值的大小与未来一定的()密切相关。A.损失概率B.持有期C.概率分布D.损失事件正确答案：B32.在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。A.每日股票价格B.每日股票指数C.股票价格每日变动值D.股票价格每收益率正确答案：D33.银行风险管理的流程是()。A.

12、风险控制风险识别风险监测风险计量B.风险识别风险控制风险监测风险计量C.风险识别风险计量风险监测风险控制D.风险控制风险识别风险计量风险监测正确答案：C34.在对关键风险指标评估时采用的SMART方法中，A表示()。A.具体B.可计量C.可实现D.责任正确答案：C35.下列不属于流动性风险评估方法的是()。A.流动性比率指标法B.现金流分析法C.久期分析法D.情景分析正确答案：D36.()是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。A.商业银行管理战略B.商业银行风险管理C.商业银行公司治理D.商业银行内部控制正确答案：C37.下列选项中，不属于商业银行风险管理的三道防线的是()。A.前台业务

13、人员B.股东C.风险管理职能部门D.内部审计正确答案：B38.下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力正确答案：B39.商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑因素是()。A.组合在战略层面的重要性B.目前的组合集中情

14、况C.资产负债率D.经济前景正确答案：C40.【真题】正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额一期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额一期初关注类贷款余额一期初关

15、注类贷款期间减少金额)100%D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%正确答案：A41.商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性正确答案：D42.【真题】下列不属于常用的市场限额风险的是（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.定价限额正确答案：D43.商业银行面临的外部风险不包括()。A.行业风险B.技术风险C.流动性风险D.项目风险正确答案：C44.商业银行的

16、资产负债期限结构是指在未来特定时段内的（?）。A.资产规模和负债规模相当B.到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况C.资产和负债的期限相同D.资产和负债的金额错配正确答案：B45.借款人甲内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据巴塞尔新资本协议定义，他的违约概率为()。A.0.025%B.0.03%C.0.04%D.0.05%正确答案：D46.()是深入理解各种风险内在的风险因素。A.分析风险B.感知风险C.风险识别D.风险测量正确答案：A47.银监会提出的良好银行监管标准不包括（）。A.鼓励公平竞争。反对无序竞争B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.高效、节

17、约地使用一切监管资源D.减少一切限制.让银行充分自由发展正确答案：D48.下列各项属于商业银行员工失职违规的是（）。A.内幕交易B.劳方索偿C.滥用职权D.缺乏岗位轮换机制正确答案：C49.中央银行可以通过发行中央银行票据和()从银行体系中抽走流动性，通过中央银行票据到期和()为市场注入流动性。A.正回购；正回购B.逆回购；逆回购C.正回购；逆回购D.逆回购；正回购正确答案：C50.【真题】下列属于市场风险的计量模型的是()。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型正确答案：D二.多选题(共30题)1.下列关于正态分布图的说法，正确的是()。A.正态分布是描述离散型随机变

18、量的一种重要概率分布B.整个曲线下的面积为lC.关于x=u对称，在x=u处曲线最高D.当u=0，=1时，称正态分布为标准正态分布E.若固定u，大时，曲线瘦而高正确答案：BCD2.对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是（）。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿正确答案：CDE3.下列（）事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别。A.产品设计缺陷B.员工越权C.第三方盗用财产D.违反系统安全规定E.洗钱正确答案：CE4.【真题】审慎经营类指标包括()。A.总资产净回报率B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率E.成本收入比正确答案：BCD5

19、.债券收益率曲线通常表现的形态包括（）。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.波动收益率曲线D.水平收益率曲线E.垂直收益率曲线正确答案：ABCD6.下列关于内部控制的主要原则说法错误的是()。A.商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位B.内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高级管理层报告C.任何人不得拥有不受内部控制约束的权力D.内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门E.商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求正确答案：BD7.贷款定价的形成机制比较复杂，（）是形成均衡定价的三个主要力量。A.市场B.人员C.银行D.监管机构E.货币正确答案：ACD8.下列银行

20、活动中，存在汇率风险的有（）A.为客户提供外汇即期交易B.为客户提供外汇远期交易C.为客户提供外汇期货交易D.进行自营外汇交易E.吸收外币存款正确答案：ABCDE9.【真题】中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括()。A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.避免所有市场风险C.增进市场信心D.增进公众对现代金融的了解E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定正确答案：ACDE10.商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（）。A.明确损失所有者B.总损失数额信息C.损失事件发生的时间、发生的单位信息

21、D.总损失中收回部分信息E.损失事件发生的主要原因的描述信息正确答案：BCDE11.【真题】下列属于商业银行面临的战略风险的有()。A.技术风险B.信用风险C.竞争对手风险D.操作风险E.品牌风险正确答案：ACE12.【真题】下列事件可能引发商业银行声誉风险的有()。A.网银系统出现故障，引发客户安全质疑B.在银行办理业务排队时间过长，柜员服务态度恶劣C.银行投资衍生产品遭受巨额损失D.银行大量挪用客户存款E.出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失正确答案：ABCDE13.以下关于信用风险的组合模型的说法，正确的有()。A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型B.Cre

22、ditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C.CreditPort/o1ioView是CreditMetrics模型的一种补充D.CreditPortfo1ioView比较适合投机类型的借款人E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的正确答案：ACDE14.【真题】我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务C.建立、健全以监事会为核心的监督机制D.建立完善的信息报告和信息披露制度E.建立合理的薪酬制

23、度，强化激励约束机制正确答案：ABCDE15.下列关于VAR的说法，正确的有()。A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损毙C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E.vAR只用做市场风险计量与监控正确答案：AD16.【真题】常用的市场风险限额包括（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.损失限额E.追索限额正确答案：ABC17.下列属于国际会计准则对金融资产划分优点的有()。A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账

24、户之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求D.基于会计核算的划分E.维持良好的公共关系正确答案：ABD18.流动性风险管理的作用包括（）。A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B.提高银行借入资金时所需支付的风险溢价C.降低客户借入资金时所需支付的风险溢价D.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系E.避免银行资产廉价出售，损害股东利益正确答案：ADE19.【真题】商业银行对内部评级体系验证的内容应包括()。A.内部评级流程的验证B.内部评级信息系统的验证C.内部评级模型的验证D.内部评级政策的验证E.内部评级数据的验证正确答案：ABCDE20.根据商业银行

25、资本管理办法（试行），下列属于商业银行资本信息披露的内容的有()。A.十大被投资机构B.核心一级资本C.资本扣除项D.标准法下利率风险、股票风险、外汇风险、商品风险、期权风险的资本要求E.资产证券化风险暴露余额正确答案：ABCDE21.商业银行内部控制的主要原则包括()。A.全面B.审慎C.有效D.独立E.安全正确答案：ABCD22.风险评级应当遵循的原则包括()。A.全面性B.系统性C.持续性D.审慎性E.公正性正确答案：ABD23.某企业于当年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款。到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与

26、企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有（）。A.调整信贷产品B.减少贷款额度C.调整贷款期限D.调整贷款利率E.限制企业经营活动正确答案：ABCDE24.【真题】有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的有（）。A.强化声誉风险管理培训B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现C.确保及时处理投诉和批评D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来E.制定危机管理规划正确答案：ABCDE25.下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有（）。A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额.且逾

27、期50天未还D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少正确答案：ABDE26.下列关于久期的说法，正确的有()。A.久期也称持续期B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C.久期的数学公式为P=-PDY/YD.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商正确答案：ABDE27.【真题】商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告应至少包括（）。A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标B.评估外部环境对资本水

28、平的影响C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.评估总体风险状况E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议正确答案：ABCE28.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有()。A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.中央银行提高资本充足率要求，可能导致银行盈利能力面临新的挑战和困难，这反映了银行的法律风险E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险正确答案：BDE29.下列描述操作风险、市场风险与操作风险的关系正确的是()。A.信用风险主要存在于授信业务B.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面C.市场风险存在于交易类业务D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利E.操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系正确答案：ABCE30.建立良好的声誉风险管理体系优势表现在()。A.能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.招募和保留最佳雇员C.维护客户和供应商的忠诚度D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求正确答案：ABCDE