初级银行从业《风险管理》考前（难点+易错点剖析）押密卷附答案64

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1、初级银行从业风险管理考前（难点+易错点剖析）押密卷附答案1. 单选题：【2012年真题】国家风险分散的具体策略包括()。A.银团贷款B.共同投资C.国别限额D.以上都是正确答案：D2. 多选题：商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内()的构成状况。A.流动性资产与流动性负债B.长期资产与长期负债C.敏感性资产与敏感性负债D.到期资产与到期负债E.现金流入与现金流出正确答案：DE3. 多选题：内部资本充足评估报告的主要内容包括()。A.风险评估B.风险预测C.资本规划D.资本评估E.压力测试正确答案：ACE4. 单选题：【2018年真题】下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是

2、()。A.大额信贷损失B.银行控股股东变更C.银行评级下调D.资产规模急剧扩张正确答案：B5. 单选题：对记入所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计入附属资本的部分，不得超过正变动的()。A.25%B.50%C.75%D.100%正确答案：B6. 单选题：银行战略风险管理的主要作用是（）。A.提高银行股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉和股东价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险正确答案：C7. 单选题：【2018年真题】假设某

3、商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为()年。A.15B.-15C.1D.-1正确答案：A8. 单选题：2004年6月，巴塞尔委员会颁布的巴塞尔新资本协议中明确提出，()形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。A.资本构成、内部审计、市场竞争B.资本要求、监督监管、市场竞争C.资本要求、监督检查、市场纪律D.资本比例、外部审计、市场纪律正确答案：C9. 多选题：对于商业银行而言，发放个人住宅抵押贷款可能会面临如下风险（）。A.住房按揭贷款期限长，能有效缓释借款人财务状况变

4、动的风险B.商业银行的抵押权益在现行法律框架下难以实现，使得贷款形成不良贷款C.受行业发展周期及宏观调控政策的影响，按揭房产的价值下跌D.开发商利用积压房产套取银行信用，欺诈银行信贷资金E.项目无法完工，项目烂尾使商业银行抵押权益落空正确答案：BCDE10. 多选题：根据数据的来源不同，风险管理信息系统风险数据可分为()。A.内部数据B.外部数据C.中间计量数据D.组合结果数据E.历史数据正确答案：AB11. 多选题：流动性风险管理的作用包括（）。A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B.提高银行借入资金时所需支付的风险溢价C.降低客户借入资金时所需支付的风险溢价D.确保

5、银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系E.避免银行资产廉价出售，损害股东利益正确答案：ADE12. 单选题：以下关于债项评级的说法，错误的是（）。A.客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度B.债项评级是针对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小C.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率D.一个债务人只能有一个客户信用评级和债项评级正确答案：D13. 单选题：风险管理体系的灵魂是()。A.风险文化B.风险管理策略C.公司治理结构D.内部控制系统正确答案：A14. 单选题：资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的(

6、)，包括但不限于市场风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。A.实质性风险B.利率风险C.操作风险D.信用风险正确答案：A15. 单选题：【2012年真题】下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法？()A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性正确答案：C16. 单选题：【2014年真题】某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0

7、.1，则该金融产品的预期收益率为()。A.15%B.7%C.17%D.10%正确答案：C17. 单选题：商业银行外部审计主要是针对（）。A.财务状况B.经营战略C.内部控制D.销售情况正确答案：A18. 单选题：()限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。A.总头寸B.净头寸C.风险D.止损正确答案：A19. 单选题：从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由()引发。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险正确答案：B20. 单选题：商业银行内部风险的估计，一般不包括（）。A.违约概率B.实际损失C.违约损失率D.违约风险暴露正确答案：B21. 多选题：下列关于

8、资产负债期限结构的说法，正确的有()。A.借短贷长（短期借款用于长期贷款）可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益B.借短贷长是银行的正常经营手段，不会面临流动性风险C.香港金管局规定的法定流动资产比率为50%D.商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产与到期负债的构成状况E.商业银行通过借入流动性以降低流动性风险是具有很大风险的正确答案：ADE22. 多选题：经济合作与发展组织的公司治理准贝|，治理结构框架应当做到()。A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C.确

9、认利益相关者的合法权利D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管正确答案：BCDE23. 单选题：下列关于操作风险评估说法错误的是()。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则正确答案：C24. 多选题：【2014年真题】关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的有()。A.资金投入巨大B.并不适合所有的

10、商业银行C.涉及的风险管理领域非常全面D.不利于绝对控制商业银行的敏感信息E.无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力正确答案：ABC25. 多选题：风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括（）。A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.超额备付金比率D.盈利能力E.准备金充足程度正确答案：BDE26. 单选题：下列关于收益率的说法不正确是()。A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态，正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正收益率曲线流动性较差D.反收益率曲线表示投资曲线越长，收益率越高正确答案：D27. 多选题：【2013年真题】我国商业银行监管

11、当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务C.建立、健全以监事会为核心的监督机制D.建立完善的信息报告和信息披露制度E.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制正确答案：ABCDE28. 多选题：情景分析中的情景可以()。A.人为设定B.直接使用历史上发生过的情景C.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到正确答案：ABCDE29. 多选题：以下关于商业银行贷款转让的说法，正

12、确的有（）。A.贷款转让通常指贷款有偿转让B.贷款转让又被称为贷款出售C.贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率D.大多数贷款转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售E.与组合贷款转让相比，单笔贷款的转让则相对困难正确答案：ABCD30. 单选题：银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括（）。A.经营绩效类指标B.风险可控类指标C.资产质量类指标D.审慎经营类指标正确答案：B31. 多选题：风险管理信息系统应当()。A.建立错误承受程序B.设置灾难恢复以及应急操作程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D.设置

13、严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志正确答案：ABCD32. 多选题：根据贷款五级分类的定义，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于()。A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款E.不良贷款正确答案：CE33. 单选题：关于风险评估的总体要求，下列说法错误的是()。A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险B.对能够量化的风险，商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机制，确保相关风险得到有效管理C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.商业银行进行风险加总，应

14、当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染正确答案：B34. 单选题：银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于()造成损失。A.知识/技能匮乏B.失职违约C.核心雇员流失D.违反用工法正确答案：A35. 单选题：某企业2015年销售收入20亿元人民币，销售净利率为14，2015年初所有者权益为36亿元人民币，2015年末所有者权益为48亿元人民币，则该企业2015年净资产收益率为（?）。A.600B.611C.633D.667正确答案：D36. 单选题：当来源金额（）使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。A.小于B

15、.等于C.大于D.无所谓正确答案：C37. 单选题：【2011年真题】()是我国商业银行目前面临的最大、最主要的风险。A.市场风险B.操作风险C.信用风险D.声誉风险正确答案：C38. 单选题：久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和()的乘积之差。A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率正确答案：A39. 多选题：商业银行流动性应急计划的主要内容包括()。A.明确在危机情况下的分工和应采取的措施B.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施C.维持良好的公共关系D.弥补现金流量不足的工作程序E.考虑如何处理与利益持有者的关系正确答案：ABDE40. 多选题：【2014年真题】巴塞

16、尔新资本协议对法律风险的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因()而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”A.监管措施B.解决民事争议C.解决商事争议D.管理体系E.制度建设正确答案：ABC41. 单选题：按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用()。A.评级方法和评分方法B.评级方法和评级方法C.评分方法和评级方法D.评分方法和评分方法正确答案：A42. 多选题：实施内部评级法的商业银行可用()估计其各信用等级借款人所对应的违约概率。A.内部违约经验B.映射外部数据C.外部违约经验D.映射内部数据E.统计违约模型正确答案：ABE43. 单选题：商业银行的审计部门

17、应当定期（）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A.至少每年一次B.至少每年两次C.三年一次D.一年一次正确答案：A44. 单选题：借款人甲内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据巴塞尔新资本协议定义的他的违约概率为（）。A.0.025%B.0.03%C.0.O4%D.0.05%正确答案：D45. 单选题：（）是目前操作风险识别与评估的主要方法。A.自我评估法B.损失事件数据方法C.权重法D.标准法正确答案：A46. 多选题：【2015年真题】关于风险迁徙类指标，下列表述正确的有()。A.是反映贷款按期归还情况的指标B.是衡量商业银行风险变化的

18、程度的指标C.属于动态指标D.表示为资产质量从前期到本期变化的比率E.属于静态指标正确答案：BCD47. 单选题：巴塞尔委员会将操作风险定义为（）。A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的几率B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险正确答案：C48. 单选题：通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时段内的流动性头寸等于()加总。(1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负

19、债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字”A.(1)(2)B.(1)(2)(3)C.(1)(2)(5)D.(1)(2)(3)(4)(5)正确答案：D49. 多选题：下列关于法人客户评级模型的说法，正确的有()。A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低C.RiskCalc模型是适合于上市公司的违约概率模型D.RiskCalc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择最能预测违约的一组变量E.CreditMonitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型正确答案：ABD50. 多选题：适用于计量利率风险的方法

20、同样适用于计量银行账户利率风险，常用方法包括但不限于（）。A.缺口分析B.久期分析C.敏感性分析D.情景模拟E.压力测试正确答案：ABCD51. 多选题：下列关于风险管理组织机构的职责分工，正确的有()。A.董事会督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、检测和控制各种风险B.只有当董事会充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益C.专门委员会可以负责拟订具体的风险管理政策和指导原则D.董事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，对商业银行的决策过程、决策执行过程进行监督E.最高风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事

21、会批准正确答案：ACE52. 单选题：【2014年真题】在我国银行监管实践中，()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.资本收益率B.存款偏离率C.流动性比率D.资本充足率正确答案：D53. 单选题：现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为()。A.现金头寸/总资产B.(现金头寸+应收存款)/总资产C.现金头寸/总负债D.(现金头寸+应收存款)/总负债正确答案：B54. 单选题：【2013年真题】()是用来考察商业银行风险状况的统计数据和指标。A.风险诱因B.关键风险指标C.风险报告D.风险控制正

22、确答案：B55. 单选题：商业银行采用的担保方式不包括()。A.留置B.抵押C.保证D.口头承诺正确答案：D56. 单选题：重要币种是指以该币种计价的负债占商业银行负债总额()以上的货币。A.10%B.5%C.3%D.1%正确答案：B57. 单选题：控制管理商业银行的一种机制或者制度安排是()。A.商业银行内部控制B.商业银行风险管理C.商业银行管理战略D.商业银行公司治理正确答案：D58. 单选题：下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是()。A.流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额100%B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核

23、心负债比率不得低于60%D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额正确答案：D59. 单选题：公允价值的计量方式不包括（）。A.直接使用可获得的市场价格B.使用公认的模型估算市场价格C.历史成本反映的价值D.实际支付价格正确答案：C60. 单选题：在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是（）。A.最高风险管理委员会B.监事会C.财务控制部门D.风险管理部门正确答案：C61. 单选题：一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力()。A.越强B.越弱C.不变D.以上都不是正确答案：A62. 单选题：【2014年真题】按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三

24、个方面，即机构准入、业务准入和()。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.区域准入D.产品准入正确答案：B63. 单选题：下列()活动是在战略风险管理流程执行风险管理方案之后执行的。A.确定风险管理备选方案B.风险优先排序C.监测风险评估效果D.明确期望结果正确答案：C64. 单选题：()，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率正确答案：B65. 多选题：下列关于资产流动性的说法，正确的有（）。A.资产流动性反映了商业银行持有的资产在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C.计算

25、资产流动性时应包括商业银行所持有的各类资产D.一般从零售客户和公司/机构客户对商业银行的资产流动性进行分析E.商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，把流动性资产持有与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度正确答案：BE66. 单选题：以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是()。A.央行宣布上调利率0.3%B.沪市投资收益率上涨7%C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量正确答案：D67. 单选题：【2014年真题】在正常的市场条件下，市场风险报告通常()向高级管理层报告一次。A.每天B.每周C.每月D.每季度正确答案：B68. 多选题：【2014年真题】商业银行对

26、内部评级体系验证的内容应包括()。A.内部评级流程的验证B.内部评级信息系统的验证C.内部评级模型的验证D.内部评级政策的验证E.内部评级数据的验证正确答案：ABCDE69. 单选题：()是指银行对源于同一及相关风险敞口过大，如同一业务领域、同一客户、同一产品的风险敞口过大，可能造成巨大损失，甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存。A.市场风险B.敞口风险C.集中度风险D.声誉风险正确答案：C70. 单选题：()是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。A.内部控制B.风险控制C.风险治理D.公司治理

27、正确答案：A71. 单选题：【2012年真题】对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的，在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是()。A.风险自留B.风险分散C.风险抑制D.以上都是正确答案：A72. 单选题：商业银行在监测客户风险时，偿债能力指标不包括()。A.利息保障倍数B.资产负债率C.存货周转率D.速动比率正确答案：C73. 单选题：【2013年真题】将商业银行的（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.企业社会责任C.领导能力D.战略发展计划正确答案：B74. 单选题：()是指新产品业务因没有

28、遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。A.声誉风险B.违规风险C.操作风险D.市场风险正确答案：B75. 多选题：外包服务管理实施流程的环节包括()。A.立项B.采购C.合同管理D.持续管理与监督E.评估正确答案：ABCD76. 单选题：下列关于战略风险管理的说法，正确的是()。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.战略风险独立于市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险单独存在C.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训正确答案：A77. 单选题：下列一级操作风险的原因分类中，属于外部原因的是()。A.

29、人员B.流程C.监管D.信息科技系统正确答案：C78. 单选题：【2011年真题】银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为()。A.100万元B.700万元C.至少700万元D.至多700万元正确答案：D79. 单选题：某商业银行全部关联方授信总额为110亿元，资本净额为210亿元，则其关联授信比例约为()。A.41%B.52%C.191%D.200%正确答案：B80. 多选题：【2013年真题】个人零售贷款的风险主要表现在（）。A.经销商风险B.借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由

30、职业者C.借款人的偿债能力有可能不稳定D.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约E.抵押权益实现困难正确答案：BCDE81. 单选题：某商业银行2014年贷款总额100亿元，贷款应提准备4亿元，贷款实际计提准备6亿元，则该银行的贷款准备充足率是()。A.150%B.67%C.60%D.40%正确答案：A82. 单选题：商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于()。A.风险转移B.风险补偿C.风险分散D.风险规避正确答案：A83. 多

31、选题：下列关于远期和期货的说法，正确的有()。A.远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产B.期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的D.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓正确答案：DE84. 单选题：以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险正确答案：B85. 多选题：资本充足率压力测试的输出结果反映的压力情景

32、对全行造成的影响包括()。A.监管资本B.会计损益C.资产价值D.成本测算E.风险加权资产正确答案：ABCE86. 多选题：下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有()。A.市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等B.头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额C.总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制D.Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制E.采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额正确答案：ABDE87. 单选题：【2012年真题】下列关于商业银行风险管理理

33、念的认识，错误的是()。A.风险管理的目标是从根本上消除各类金融风险B.风险管理战略应纳入商业银行的整体发展战略之中C.商业银行应致力于持久培育良好的风险文化D.良好的风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力正确答案：A88. 多选题：对银行机构风险状况的监管主要包括()。A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制B.建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系C.对于单一银行类金融机构而言，高度关注其公司治理、内部控制、风险管理体系及风险计量模型的有效性D.建立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿，给予流动性救助，资产负债重组，以及关闭清算，实施市场退出等E.建立银行类金融机构市场退出机制及

34、金融安全网，包括存款保险体系建设等正确答案：ABCDE89. 单选题：【2018年真题】对基础金融产品来说，信用风险造成的损失最多是其债务的全部()。A.面值之和B.账面价值C.公允价值D.市场价值正确答案：B90. 单选题：下列关于风险监管特征的说法中，错误的是()。A.目标明确B.计划性弱C.提高效率D.节省资源正确答案：B91. 单选题：【2013年真题】一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.流程分析法正确答案：C92. 单选题：根据商业银行资本管理办法（试行），下列说法正确的是()。A.商业银行只能采用标准法计量市

35、场风险资本要求B.商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法C.银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求D.商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求正确答案：C93. 单选题：【2013年真题】巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（）。A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.由于市场竞争等原因，银

36、行业务量变动所带来的风险正确答案：B94. 多选题：中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法（试行）明确提出的监管要求包括（）。A.最低资本要求B.储备资本要求和逆周期资本要求C.系统重要性银行附加资本要求D.第二支柱资本要求E.第三支柱资本要求正确答案：ABCDE95. 单选题：投资组合的整体VaR（）其所包含的每个单体VaR之和。A.大于B.等于C.小于D.无法判断正确答案：C96. 多选题：以下关于缺口分析的陈述正确是()。A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率

37、下降导致银行净利息收人下降D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升正确答案：BCE97. 单选题：【2013年真题】在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包正确答案：C98. 单选题：（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A.董事会B.高级管理层C.商业银行的监事会D.市场风险管理部门正确答案：A99. 单选题：假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR、CVaR、CVaR，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为()。A.CVaRB.CCVaRC.CVaR（CVaR+CVaR+CVaR)D.CVaR（CVaR+CVaR+CVaR)正确答案：C100. 单选题：在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率正确答案：B