初级银行从业《风险管理》试题含答案69

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1、初级银行从业风险管理试题含答案1. 单选题：下列属于外资银行流动性监管指标的是()。A.单一客户授信集中度B.不良贷款拨备覆盖率C.营运资金作为生息资产的比例D.贷款损失准备金率正确答案：C2. 多选题：如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房。另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括()。A.流动性风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险E.信用风险正确答案：ABE3. 单选题：【2013年真题】（）作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接

2、责任。A.风险管理部门B.高级管理部门C.业务管理部门D.内部审计部门正确答案：C4. 单选题：资产净利率的计算公式是()。A.资产净利率=净利润(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2100%B.资产净利率=（销售收入-销售成本）销售收入100%C.资产净利率=(净利润(期初资产总额+期末资产总额)/2100%D.资产净利率=（净利润销售收入）100%正确答案：C5. 多选题：商业银行业务部门降低贷款组合风险暴露的主要方法包括()。A.对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款，减少其额度占用B.利用银团贷款或其他联合贷款等形式降低对某一特定行业或关联借款人的授信集中度C.在贷款二级市场

3、上出售贷款D.购买其他银行的优质贷款E.对贷款进行资产证券化正确答案：ABCE6. 单选题：信息披露的形式不包括公众公司的（）。A.招股说明书B.财务报告C.上市公告书D.定期报告正确答案：B7. 单选题：净稳定资金比率指标的观察区间为一个（），有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的30日时间区间的短期资金行为。A.月度B.季度C.年度D.半年度正确答案：C8. 单选题：对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除（）。A.20%B.50%C.70%D.100%正确答案：B9. 单选题：【2014年真题】金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是()。A.转移风险和套

4、利B.对冲风险和价值发现C.套期保值和转移风险D.价值发现和套利正确答案：C10. 多选题：下列关于国别风险评估指标中比例指标的说法，正确的有()。A.外债总额与国民生产总值之比越低，表明外债负担越重B.偿债比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，衡量一国短期的外债偿还能力C.应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性D.国际储备与应付未付外债总额之比衡量一国国际储备偿付债务的能力E.国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力正确答案：BCDE11. 单选题：关于即期外汇交易的作用叙述正确的是（）A.不能够满足客户对不同货币的需求B.可以用于调

5、整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险C.可以用来套期保值D.不可以用于外汇投机正确答案：B12. 单选题：下列各项中不是风险处置纠正的内容是()。A.风险纠正B.风险规避C.市场退出D.风险救助正确答案：B13. 单选题：【2015年真题】假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为15亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为1亿元人民币，则其不良贷款率为()。A.15%B.12%C.45%D.25%正确答案：A14. 多选题：商业银行风险管理信息系统的理解正确的是()。A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，

6、或者具有多向交互式、智能化的特点B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易觅的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作D.风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产”E.风险管理信息系统可以制约数据的特性正确答案：ABCD15. 多选题：常用的违约概率模型包括（）。A.CreditMetrics模型B.Riskcalc模型C.KMV的CreditMonitor模型D.KPMG风险中性定价模型E.死亡率模型正确答案：BCDE16. 单选题：主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。A.保证B.抵押C.质押D.留置正

7、确答案：D17. 多选题：即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以()。A.满足客户对不同货币的需求B.用来调整持有不同外汇头寸的比例C.防范市场风险D.控制汇率风险E.避免市场风险正确答案：AB18. 单选题：个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。为核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（）主要操作风险点。A.个人耐用消费品贷款B.个人生产经营贷款C.个人住房按揭贷款D.个人质押贷款正确答案：C19. 单选题：全面风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。A.流动性风险B.国家风险C.法律风险D.市场风险

8、正确答案：D20. 多选题：商业银行处于负债敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的有（）。A.利率上升，净利息收入上升B.利率上升，净利息收入下降C.利率下降，净利息收入上升D.利率下降，净利息收入下降E.利率上升.净利息收入不变正确答案：BC21. 多选题：资本充足率压力测试的输出结果反映的压力情景对全行造成的影响包括()。A.监管资本B.会计损益C.资产价值D.成本测算E.风险加权资产正确答案：ABCE22. 单选题：【2011年真题】下列关于利率风险的说法，正确的是()。A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来利益将增加B.存款人根据利率

9、变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时银行同样可能面临基准风险正确答案：D23. 单选题：商业银行流动性资产管理过程中，最常用的手段是()。A.负债到期日管理B.资产到期日管理C.流动性资产组合管理D.抵押品管理正确答案：D24. 多选题：下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有()。A.衍生产品可用来防范市场风险B.衍生产品会产生新的市场风险C.衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险D.衍生产品的

10、杠杆作用对市场风险具有放大作用D.E所述。考生可加深理解记忆。E.衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失正确答案：ABDE25. 单选题：流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.20B.30C.25D.15正确答案：B26. 单选题：【2011年真题】随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构投资者、个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布()。A.数量模型报告B.投资风险报告C.质量信息报告D.整体风险报告正确答案：B

11、27. 多选题：【2013年真题】权利质押的范围包括（）。A.汇票B.支票C.本票D.债券E.存款单正确答案：ABCDE28. 单选题：外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是()。A.20%25%B.15%25%C.10%20%D.10%25%正确答案：A29. 单选题：贷款定价中的风险成本一般是指（）。A.预期损失B.非预期损失C.预期和非预期损失D.以上都不对正确答案：A30. 多选题：保持良好的流动性可以()。A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系C.避免银行资产廉价出售，损害股东利益D.直接

12、降低商业银行面对的信用风险E.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价正确答案：ABCE31. 单选题：下列关于资本监管的说法，错误的是（）。A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失：二是随时可以动用B.按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%C.未分配利润属于核心资本D.少数股权属于附属资本正确答案：D32. 单选题：下列关于市场风险限额管理的说法，不正确的是()。A.市场风险限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段B.负责市场风险管理的部门应当通过风险管理信息系统监测对市场风险限

13、额的遵守情况，并及时将超额情况报告给相应级别的管理层C.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整D.商业银行总的市场风险限额，以及限额种类、结构应当由风险管理部门批准正确答案：D33. 单选题：【2014年真题】高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。A.内部操作风险计量系统B.内部操作风险识别系统C.内部操作风险控制系统D.内部操作风险监测系统正确答案：A34. 单选题：A银行在2010年年初共有800亿元正常类贷款、200亿元关注类贷款，本年收回贷款150亿元，全都为正常类贷款;新发放贷款

14、180亿元，截至2010年年末，设部分新增贷款全部为正常类贷款;该银行的正常类贷款、关注类贷款年末余额分别为800亿元、180亿元。则该银行2010年的正常贷款迁徙率为（）。A.4.38%B.5.38%C.5.88%D.8.38%正确答案：C35. 单选题：关于表外项目的处理，下列说法不正确的是()。A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算B.商业银行首先将表外项目的实际成本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权

15、、远期和贵金属交易D.与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20%正确答案：A36. 单选题：小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、l5%，则小陈的投资组合年百分比收益率是()。A.25.0%B.20.0%C.21.0%D.22.0%正确答案：D37. 单选题：商业银行的()应当监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级管理办法方面的履职情况。A.股东大会B.董事会C.监事会D.董事长正确答案：C38. 单选题：20世纪70年代，商业银行的风险管理模

16、式进入了（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式正确答案：C39. 单选题：某商业银行发放一笔200万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为()。A.100%B.75%C.50%D.35%正确答案：D40. 单选题：下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是（）。A.表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B.首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C.对于汇

17、率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算D.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得正确答案：D41. 单选题：【2014年真题】假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A为900亿元，负债L为800亿元，资产久期DA为6年，负债久期DL为3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值()。A.增加14.36亿元B.减少14.22亿元C.减少14.63亿元D.增加14.22亿元正确答案：B42. 单选题：()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的

18、客户/债项的违约概率。A.RiskCalc模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG风险中性定价模型正确答案：B43. 单选题：下列不属于风险报告内容的是()。A.风险状况B.损失事件C.关键风险指标D.风险监测正确答案：D44. 单选题：客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面?()A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率正确答案：A45. 单选题：以下属于监管资本中的核心资

19、本的是（）。A.公开储备B.重估储备C.普通贷款储备D.混合性债务工具正确答案：A46. 多选题：【2013年真题】银行监管中，采取市场准入的主要目的有（）。A.防止海外游资流入国内银行系统B.维护国有商业银行的利益C.保护存款者的利益D.维护银行市场秩序E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系正确答案：CDE47. 单选题：【2015年真题】()是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善的激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确正确答案：A48. 多选题：计算商业银行特定客户的信用风险，需要（）变量。A.违约概率B.违约损失率C.违约风险

20、暴露D.期限E.行业风险指数正确答案：ABC49. 多选题：【2014年真题】商业银行的战略风险主要体现在()。A.实现战略目标所需要的资源匮乏B.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷C.政治、经济和社会环境发生变化D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性E.整个战略实施过程的质量难以保证正确答案：ABDE50. 单选题：假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。A.15%B.20%C.33%D.86%正确答案：B51. 单选题：【2012年真题】()是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。A.自我评估法B.

21、损失事件数据方法C.流程图D.情景分析正确答案：A52. 单选题：假定A企业2010年支付的利息费用为4万元。其税后利润为17万元，2010年年初资产总额为230万元，年末资产总额为170万元，则其资产回报率为()。(所得税税率为25)A.5B.10C.105D.95正确答案：B53. 单选题：资本规划的核心是()。A.预测未来的资本充足率B.预测未来的账面资本C.预测未来的经济资本D.预测未来的总资产正确答案：A54. 单选题：商业银行的审计部门应当定期（）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A.至少每年一次B.至少每年两次C.三年一次D.一年

22、一次正确答案：A55. 多选题：适用于计量利率风险的方法同样适用于计量银行账户利率风险，常用方法包括但不限于（）。A.缺口分析B.久期分析C.敏感性分析D.情景模拟E.压力测试正确答案：ABCD56. 多选题：【2013年真题】商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作风险的有（）。A.未能正确识别假钞B.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙C.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务E.未经授权办理大额取现业务正确答案：ACDE57. 单选题：以下说法中不正确的是()。A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概

23、率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测正确答案：C58. 单选题：【2012年真题】在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是()。A.为了发行证券B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C.为了保证投资者本息的按期支付D.为了购买权益资产正确答案：B59. 单选题：下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，

24、体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力正确答案：B60. 单选题：【2014年真题】A银行的总资产为800亿元，总负债为600亿元，核心存款为200亿元，应收存款为40亿元，现金头寸为160亿元，则该银行的现金头寸指标等于()。A.0.05B.0.2C.0.25D.0.5正确答案：C61. 多选题：根据商业银行资本管理办法（试行）附则12的规定，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足()。A.商业银行应当建立清晰的操作风险管理组织架构、政策、工具、流程和报告路线B.商业银行应当建立与本行的业务性

25、质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统C.商业银行应当制定操作风险评估机制，将风险评估整合人业务处理流程，建立操作风险和控制自我评估或其他评估工具，定期评估主要业务条线的操作风险D.商业银行应当收集、跟踪和分析与操作风险相关的数据，但不需要具体到各业务条线的操作风险损失金额和损失频率E.商业银行应当建立关键风险指标体系，实时监测相关指标，并建立指标突破阈值情况的处理流程，积极开展风险预警管控正确答案：ABCE62. 单选题：张某2015年度的销售收入为1000万元，销售成本为600万元，净利润为200万元，则该客户的销售毛利率为（）。A.20%B.40%C.60%D.80%正确答案：B

26、63. 单选题：银行战略风险管理的主要作用是（）。A.提高银行股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉和股东价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险正确答案：C64. 单选题：计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B.风险度量的结果受制于历史周期的长短C.无法充分计量非线性金融工具的风险D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强正确答案：C65. 多

27、选题：商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用()方式来缓释。A.调整业务规模或放弃某些产品B.购买保险C.制定应急计划和连续营业方案D.改变市场定位E.业务外包正确答案：BCE66. 多选题：债券收益率曲线通常表现的形态包括（）。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.波动收益率曲线D.水平收益率曲线E.垂直收益率曲线正确答案：ABCD67. 单选题：下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是()。A.新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险B.新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险C.商业银行使用内部模型计量新

28、增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求D.商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整正确答案：D68. 多选题：下列选项可以作为期权标的的有()。A.外汇B.石油C.黄金D.大豆E.国库券正确答案：ABCDE69. 单选题：【2015年真题】下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A.期望法B.方差-协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法正确答案：A70. 多选题：下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是()。A.衡量商业银行风险变化的范围B.属于静态指标C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率D

29、.包括流动性风险指标E.表示为资产质量从前期到本期变化的比率正确答案：ABD71. 单选题：()不是阶段性任务，而是商业银行的一项终身事业。A.制定风险制度B.培养风险人才C.创造风险环境D.培植风险文化正确答案：D72. 多选题：在巴塞尔新资本协议中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是（）A.基本指标法B.内部模型法C.标准法D.内部评级初级法E.内部评级高级法正确答案：CDE73. 单选题：马柯维茨提出的（）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A.均值一方差模型B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型正确答案：A74. 单选题：200

30、4年6月，巴塞尔委员会颁布巴塞尔新资本协议中明确提出，()形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。A.资本构成、内部审计、市场竞争B.资本要求、监督监管、市场竞争C.资本要求、监督检查、市场纪律D.资本比例、外部审计、市场纪律正确答案：C75. 单选题：银行流动性风险评估常用的比率/指标包括()。A.现金头寸指标B.核心存款指标C.贷款总额与总资产的比率D.以上都是正确答案：D76. 多选题：操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()。A.聘用员工做法和工作场所安全性B.业务中断和系统失灵C.客户、产品及业务做法D.实物资产损坏E.外部欺诈正确答案：ABC

31、DE77. 多选题：下列各项中属于流动性风险预警的融资指标/信号的有（）。A.融资成本上升B.资产质量下降C.外部评级下降D.被迫从市场上购回已发行的债券E.市场上出现关于该商业银行的负面消息正确答案：AD78. 多选题：【2013年真题】商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括（）。A.市场对商业银行的盈利预期B.商业银行改革/重组的成本/收益C.监管机构责令整改的不利信息/事件D.影响客户或公众的政策性变化E.监管机构对商业银行的盈利预期正确答案：ABCD79. 单选题：商业银行通常借助自我评估法和()，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损

32、失事件之间的关系。A.因果分析模型B.基本指标法C.高级计量法D.标准法正确答案：A80. 单选题：下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。A.关键风险指标监测B.资本计量C.损失数据收集D.风险与控制自我评估正确答案：B81. 多选题：属于集中型风险的管理核心要素是()。A.风险预测B.风险监控C.数量分析D.价格确认E.模型创建正确答案：BCDE82. 单选题：如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为（）。A.5

33、0%B.125%C.150%D.100%正确答案：B83. 单选题：【2015年真题】关于商业银行市场风险限额管理，下列表述不正确的是()。A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整正确答案：C84. 单选题：经济资本主要用于规避银行的（）。A.非预期损失B.预期损失C.大规模损失D.普通性损失正确答案：A85. 多选题：商业银行账面资本包括()。A.未分配利润B.投资重

34、估储备C.一般风险准备D.客户存款E.次级债券正确答案：ABC86. 单选题：某银行2006年初次级类贷款余额为l000亿元，其中在2006年末转为可疑类损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为()。A.20.0%?来源：233网校B.60.O%C.75.0%D.100.0%正确答案：C87. 多选题：在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括（）。A.批准风险管理的政策及相关文件B.具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤C.确定商业银行的薪酬政策D.指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况E.为操作风险管理

35、开发相应的技术和方法正确答案：BDE88. 单选题：影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于()。A.行业因素B.产品因素C.地区因素D.宏观经济因素正确答案：B89. 单选题：A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头180，英镑多头430，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130,若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率被动的相关性，则该银行使用的净总敞口头寸应为()。A.610B.1000C.90D.1130正确答案：C90. 多选题：下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新

36、发展的原动力B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力正确答案：ABCDE91. 多选题：【2015年真题】在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括()。A.红色预警法B.黄色预警法C.蓝色预警法D.黑色预警法E.紫色预警法正确答案：ACD92. 多选题：产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在（）等方面存在不完善、不健全等问题。A.业务管理

37、框架B.数据信息质量C.风险管理要求D.权利义务结构E.内部系统安全正确答案：ACD93. 多选题：根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。A.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付B.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突C.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告D.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立正确答案：BDE94. 多选题：下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有（）。A.某借款企业申请破产，由

38、此将延期偿还欠款B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额.且逾期50天未还D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少正确答案：ABDE95. 单选题：国别风险管理体系不包括（）。A.董事会和高级管理层的有效监控B.熟知各个国家的风险管理政策和程序C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程D.完善的内部控制和审计正确答案：B96. 多选题：下列关于风险管理组织机构的职责分工，正确的有()。A.董事会督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、检测和控制各种风险B.只有当董事会充分意

39、识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益C.专门委员会可以负责拟订具体的风险管理政策和指导原则D.董事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，对商业银行的决策过程、决策执行过程进行监督E.最高风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准正确答案：ACE97. 单选题：在商业银行的代理业务中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售的行为，属于代理业务操作风险控制中的（）风险类别。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件正确答案：B98. 单选题：下列()不属于我国商业银行面临的风险种类。A.信息风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险正确答案：A99. 单选题：下列选项中，不属于商业银行在设计限额体系时应考虑的因素是()。A.压力测试结果B.资本实力C.内部控制水平D.单一客户限额正确答案：D100. 单选题：如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A.大于B.小于C.等于D.以上都不对正确答案：A