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1、初级银行从业风险管理试题含答案1. 多选题：【2014年真题】下列方法中，()被应用于违约风险区分能力的验证。A.CAP曲线与AR值B.ROC曲线与A值C.KS检验D.二项分布检验E.扩展的交通灯检验正确答案：ABC2. 单选题：关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是()。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业正确答案：A3. 单选题：对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移。A.提取损失准备金B.资本金C.保险手段D.冲减利
2、润正确答案：C4. 单选题：下列关于操作风险评估说法错误的是()。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则正确答案：C5. 多选题：重要的风险监测指标有()。A.不良资产贷款率B.预期损失率C.单一（集团）客户授信集中度D.贷款风险迁徙率E.不良贷款拨备覆盖率正确答案：ABCDE6. 单选题：【2014年真题】不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是()。A.公司治理结构B.内
3、部控制C.业务发展D.实现员工价值正确答案：D7. 多选题：商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?（）A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.资本成本E.通货膨胀调整成本正确答案：ABCD8. 单选题：CreditMetrics的说法错误的是()。A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程正确答案：D9. 单选题：经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式
4、是（）A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失来源233网校B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益正确答案：A10. 单选题：我国监管机构要求商业银行2013年起执行商业银行资本管理办法(试行)。这一要求在显著改变商业银行经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战。这属于商业银行面临的()。A.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险正确答案：B11. 单选题：A银行在2010年年初共有800亿元正常类贷款、200亿元关注类贷款，本年收回贷款150亿元，全都为正常类贷款;
5、新发放贷款180亿元，截至2010年年末，设部分新增贷款全部为正常类贷款;该银行的正常类贷款、关注类贷款年末余额分别为800亿元、180亿元。则该银行2010年的正常贷款迁徙率为（）。A.4.38%B.5.38%C.5.88%D.8.38%正确答案：C12. 单选题：【2012年真题】下列关于信用风险的表述，不正确的是()。A.只有违约才能导致信用风险B.相比信用风险，市场风险数据更容易获得C.信用风险范围不仅限于贷款业务D.信息不对称可以引发信用风险正确答案：A13. 单选题：银行风险管理的流程是()。A.风险控制风险识别风险监测风险计量B.风险识别风险控制风险监测风险计量C.风险识别风险计
6、量风险监测风险控制D.风险控制风险识别风险计量风险监测正确答案：C14. 多选题：声誉风险管理的具体做法有()。A.强化声誉风险管理培训B.确保实现承诺C.及时处理投诉D.增强对客户的透明度E.注意商业银行的企业社会责任正确答案：ABCDE15. 多选题：商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有（）A.某项业务风险水平增加B.盈利水平下降C.资产过于集中D.资产质量下降E.所发行的股票价格下跌正确答案：ABCD16. 多选题：某企业于当年初向商业银行申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款。到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本
7、金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有（）。A.调整信贷产品B.减少贷款额度C.调整贷款期限D.调整贷款利率E.限制企业经营活动正确答案：ABCDE17. 多选题：信用风险的主要形式包括()。A.结算风险B.系统性风险C.非系统风险D.违约风险E.战略风险正确答案：AD18. 多选题：【2013年真题】下列关于商业银行为降低个人信贷业务的操作风险的说法，正确的有()。A.银行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离B.建立有效的激励机制，将客户经理的贷款发放规模与其收入和奖金挂钩C.强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制度D.重点发展以质
8、押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用和自然人保证贷款E.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一审查和审批，实现专业化经营和管理正确答案：ACDE19. 单选题：【2013年真题】下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是正确答案：D20. 单选题：在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是()。A.利率风险B.国家风险C.法律风险D.流动性风险正确答案：D21. 单选题：【2013年真题】以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B
9、.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零正确答案：C22. 多选题：下列属于声誉风险管理体系应当重点强调的内容是()。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.只考虑股东的利益E.明确记载的危机处理流程正确答案：ABCE23. 多选题：根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为()。A.主权风险暴露B.金融机构风险暴露C.中小企业风险暴露D.专业贷款风险暴E.一般公司风险暴露正
10、确答案：CDE24. 多选题：商业银行在进行集团法人客户信用风险识别时，应着重考虑区别于单一法人客户信用风险的内容有（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理难度大正确答案：ABCDE25. 单选题：在客户风险监测指标体系中，利润增长率和成本管理分别属于()。A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标正确答案：D26. 多选题：下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有（）A.是指信用风险损失分布的数学期望B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C.是商业银行没有
11、预计到的损失D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E.预期损失率=预期损失/资产风险敞口正确答案：ABE27. 多选题：国别风险的主要类型包括()。A.货币风险B.政治风险C.信用风险D.间接国别风险E.声誉风险正确答案：ABD28. 单选题：假设一家银行，今年的税后收入为20000万元，资产总额为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则资产收益率为（）。A.0.02B.0.25D.0.35D.O.03正确答案：A29. 单选题：资产净利率的计算公式是()。A.资产净利率=净利润(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2100%B.资产净利率=（销售收入-销售成本）
12、销售收入100%C.资产净利率=(净利润(期初资产总额+期末资产总额)/2100%D.资产净利率=（净利润销售收入）100%正确答案：C30. 单选题：假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则以下策略中恰当的是（）。A.买入期限较长的金融产品B.卖出期限较短的金融产品C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D.买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品正确答案：C31. 单选题：下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是()。A.减少在不熟悉市场的交易B.采取更为有力的内部控制措施C.购买未授权交易保险D.为操作风险分配风险资本金正确答案：C
13、32. 单选题：交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（）。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.金融工具和金融头寸正确答案：C33. 多选题：下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的有()。A.衡量商业银行风险变化的程度B.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率C.属于静态指标D.表示为资产质量从前期到本期变化的比率E.是风险监管核心指标的主要类别之一正确答案：ABDE34. 单选题：在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存
14、款偏离度D.资本收益率正确答案：B35. 单选题：【2013年真题】正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额一期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额一期初关注类贷
15、款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%正确答案：A36. 单选题：已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是()。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3正确答案：C37. 单选题：某银行拥有很优秀的贷款客户和
16、很好的贷款增长趋势，但苦于存款增长速度缓慢，目前大约有100亿元的缺口。则下列融资方式中，流动性风险最小的是()。A.同业拆借B.债券回购C.发行金融债券D.再贴现正确答案：C38. 多选题：商业银行风险控制应实现的目标有()。A.把商业银行的风险控制在最低水平B.风险管理战略符合经营目标的要求C.在成本/收益基础上保持有效性D.对商业银行的资产负债表等资料进行分析，发现潜在的风险E.通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，完善风险管理程序正确答案：BCE39. 多选题：下列关于操作风险计量方法的说法，正确有()。A.基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行B.高级计量法的风险敏感度
17、更高C.对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据D.商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据E.巴塞尔新资本协议中对基本指标法提出了具体标准正确答案：ABD40. 多选题：下列关于贷款转让的程序，说法正确的是()。A.第一步是对资产组合进行评估B.第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中C.第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险D.第四步是双方协商确定购买价格E.第五步是办理贷款转让手续正确答案：CD41. 单选题：【2012年真题】根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中()风险敏感度最高。A.替代标
18、准法B.高级计量法C.标准法D.内部评级法正确答案：B42. 多选题：【2018年真题】商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建设和实施，内容包括()。A.协助其他部门缓释操作风险B.拟定操作风险管理政策C.建立全行操作风险报告程序D.拟定具体的操作规程和程序E.制定风险管理偏好正确答案：ABCD43. 单选题：下列关于银行资本的作用叙述不正确的是()。A.提供融资B.使银行免受损失C.维持市场信心D.限制银行业务过度扩张正确答案：B44. 单选题：下列关于事件的说法，不正确的是()。A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量B.不确定性事件是指，在相同的条
19、件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知C.确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件正确答案：C45. 单选题：王先生的投资包括三部分.一部分是年收益率为20%的A资产，总价值为15万元;另一部是年收益率为45%的8资产，总价值为10万元;还有一部分是年收益率为30%的C资产。总价值是15万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是（）。A.20%B.30%C.45%D.50%正确答案：B46. 多选题：商业银行的风险管理信息系统理解正确的是()。A.风险信息各业务单元的流
20、动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易觅的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作D.风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产”E.风险管理信息系统可以制约数据的特性正确答案：ABCD47. 单选题：操作风险自我评估流程是()。(1)控制措施评估(2)全员风险识别与报告(3)制定与实施控制优化方案(4)报告自我评估工作与日常监控(5)作业流程分析、风险识别与评估A.(3)(1)(5)(4)(2)B.(4)(1)(5)(2)(4)C.(1)(5)(2)(3)(4)D.(2)(5)(1)(3)(4)正确答案：D48. 单选题：严格按照1988年巴塞尔资本协议规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房贷款风险权重为()。A.100%，50%B.50%，100%C.60%，40%D.40%，60%正确答案：A49. 单选题：【2011年真题】()是我国商业银行目前面临的最大、最主要的风险。A.市场风险B.操作风险C.信用风险D.声誉风险正确答案：C50. 单选题：【2012年真题】影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于()。A.项目因素B.行业因素C.地区因素D.宏观性因素正确答案：A
初级银行从业《风险管理》试题含答案参考41
