证券从业《证券分析师》考核题库含参考答案套卷96

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1、证券从业证券分析师考核题库含参考答案1. 单选题：产业作为经济学的专门术语，有严格的使用条件。产业的构成一般具有（）特点。I职业化规模性社会功能性单一性A.I、B.I、C.、D.I、正确答案：A2. 单选题：计算CPI是确定一个固定的代表平均水平的一篮子（?），并根据其当前价值除以基准年份的价值。A.服务B.食品和能源C.商品D.商品和服务正确答案：D3. 单选题：在证券公司、证券投资咨询机构发布的证券研究报告中，应当载明的事项包括（）。“证券研究报告”字样证券公司、证券投资咨询机构名称具备证券投资咨询业务资格的说明署名人员的证券投资咨询执业资格证书编码A.、B.、C.、D.、正确答案：D4.

2、 单选题：“因素模型”也被称为（?)。?I指数模型?林特纳模型?夏普模型?费雪模型?A.I、B.、C.I、D.、正确答案：C5. 单选题：【2018年真题】下列关于风险溢价主要影响因素的说法中，正确的有()。债券的流动性不同，所要求的风险溢价也不同流动性越强，风险溢价越低到期日越长，风险溢价越低一般来说，国债、企业债、股票的信用风险依次升高，所要求的风险溢价也越来越高A.、B.、C.、D.、正确答案：C6. 单选题：关于可转换债券要素的叙述，正确的有（）。可转换债券要素基本决定了可转换债券的转换条件、转换价值、市场价格等总体特征可转换公司债券的票面利率是指可转换债券作为一种债券的票面年利率，由

3、发行人根据当前市场利率水平、公司债券资信等级和发行条款确定，一般高于相同条件的不可转换公司债券转换比例是指一定面额可转换债券可转换成优先股的股数赎回条款和回售条款是可转换债券在发行时规定的赎回行为和回售行为发生的具体市场条件A.、B.、C.、D.、正确答案：B7. 单选题：这某完全垄断市场，产品的需求曲线为：Q=1800-200P。该产品的平均成本始终是1.5。生产者只能实行单一价格，则市场销量为（）。A.350B.750C.1500D.1000正确答案：C8. 单选题：对二叉树模型说法正确的是（）。I模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价模型思路简洁

4、、应用广泛步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形当步数为，z时，nT时刻股票价格共有n种可能A.I、B.I、C.、D.I、正确答案：A9. 多选题：【2013年真题】主动债券组合管理的方法有（）。A.骑乘收益率曲线B.水平分析C.债券掉换D.纵向分析正确答案：ABC10. 单选题：【2018年真题】把权证分为认购权证和认沽权证，是从()角度分类的。A.结算方式B.基础资产C.持有人权利D.发行人正确答案：C11. 单选题：（）是公司法人治理结构的基础。A.规范的股权结构B.有效的股东大会制度C.董事会权利的合理界定与约束D.完善的独立董事制度正确答案：B12. 单选题：下列关于应收账款周转率

5、的说法中，正确的有（）。应收账款周转率说明应收账款流动的速度一般来说，应收账款周转率越高，平均收账期越短，说明应收账款的收回越快应收账款周转率是企业从取得应收账款的权利到收回款项转换为现金所需要的时问应收账款周转率等于销售收入与期末应收账款的比值A.B.C.D.正确答案：A13. 单选题：PMI是一套（）发布的经济监测指标体系。A.年度B.季度C.半年度D.月度正确答案：D14. 单选题：下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。I总时间段分为两个时间间隔在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以M或d的比例上涨或下跌股票有2种可能的价格如果其他条件不变，在2T时刻股票有3种可能的价格A.I、

6、B.I、C.I、D.I、正确答案：B15. 单选题：下列关于证券市场线的叙述，正确的有（）。证券市场线用标准差作为风险衡量指标如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素A.、B.、C.、D.、正确答案：C16. 单选题：图10?1说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为y0,当前时刻收益为y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（）。I收益率等于y1时，最便宜可交割债券为券A收益率等于y1时，最便宜可交割债券为券B收益率在y1和y0之间时，最便宜可交割债券为券A收益率超

7、过y2且仍然上涨时，基差扩大，基差交易的收益增加A.、B.I、C.I、D.I、正确答案：C17. 单选题：下列关于量化分析法的说法，不正确的是（）。A.它是利用统计、数值模拟和其他定量模型进行证券市场相关研究的一种方法B.具有“使用大量数据、模型和电脑”的显著特点C.广泛应用于解决证券估值、组合构造与优化、策略制定、绩效评估、风险计量与风险管理等投资相关问题D.由于采用了定量分析技术，不存在模型风险正确答案：D18. 单选题：当价格变动时，如果供给量保持不变，则表示该种产品（）。A.具有供给弹性B.完全缺乏供给弹性C.完全具有弹性D.缺乏供给弹性正确答案：B19. 单选题：基本面选股中，影响股

8、价的重要因子不包括（）。A.与收益指标相关的盈利能力B.与现金流指标相关的获现能力C.与经营人员有关的管理能力D.与负债率指标相关的偿债能力正确答案：C20. 单选题：股价的高低，代表投资者对公司价值的客观评价，它反映的内容有（）。资本和获利之间的关系公司的发展速度和水平每股盈余的大小和取得时间公司的管理水平A.、B.、C.、D.、正确答案：A21. 单选题：以基础产品所蕴含的使用风险或违约风险为基础变量的金融衍生工具属于（）。A.货币衍生工具B.利率衍生工具C.信用衍生工具D.股权类产品的衍生工具正确答案：C22. 单选题：【2018年真题】适合投资者进行期现套利，一般出现在股指期货价格()

9、时。高于无套利区间上界低于无套利区间上界高于无套利区间下界低于无套利区间下界A.、B.、C.、D.、正确答案：C23. 单选题：量化投资技术中的量化择时方法不包括（?）。趋势择时成对交易有效资金模型跨期套利A.、B.、C.、D.、正确答案：C24. 单选题：通过股票收益互换可以实现的目的，除了（）以外。A.杠杆交易B.股票套期保值C.创建结构化产品D.创建优质产品正确答案：D25. 单选题：道-琼斯分类法将大多数股票分为（）。A.农业、工业和商业B.制造业、建筑业和金融业C.工业、公用事业和高科技行业D.工业、运输业和公用事业正确答案：D26. 单选题：下列关于证券公司、证券投资咨询机构发布证

10、券研究报告的说法中，不正确的是（）。A.应当审慎使用信息B.不得将无法确认来源合法性的信息写入证券研究报告C.对于市场传言，可以根据自己的分析作为研究结论的依据D.不得将无法确认来源合规性的信息写入证券研究报告正确答案：C27. 单选题：以下关于证券经纪人员和证券投资顾问的说法正确的有（）。?两者都是证券公司的正式员工?证券经纪人代理证券公司从事客户招揽和客户服务等活动，证券投资顾问则为客户提供有针对性的顾问建议服务?经纪人和客户服务限于向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及证券投资有关的信息?证券经纪人拓展服务范围，提供证券投资顾问服务，并不需要取得投资咨询执业资格?A.、B.、C.、D.

11、、正确答案：A28. 单选题：计算器也经济增加值时所使用的数据包括（）。?.资本?.资本成本率.NOPDT?.NOPATA.、B.、C.、D.、正确答案：C29. 单选题：特雷诺比率考虑的是（）。A.全部风险B.不可控制风险C.系统风险D.股票市场风险正确答案：C30. 单选题：下列有关财务弹性的表述，不正确的是（）。A.财务弹性是指将资产迅速转变为现金的能力B.财务弹性是用经营现金流量与支付要求进行比较的C.财务弹性是指企业适应经济环境变化和利用投资机会的能力D.现金满足投资比率越大，说明资金自给率越高正确答案：A31. 单选题：【2018年真题】按我国现行管理体制划分，全社会固定资产投资包

12、括()投资。保障房开发更新改造商品房开发基本建设A.、B.、C.、D.、正确答案：D32. 单选题：属于股东权益变动表的项目是（?）。A.营业收入B.利润总额C.净利润D.营业利润正确答案：C33. 单选题：某公司的流动比率是19，如果该公司用现金偿还部分应付账款，则该公司的流动比率将会（）。A.保持不变B.无法判断C.变小D.变大正确答案：D34. 单选题：技术分析的四大要素包括（）。成交量价格供求量时间A.、B.、C.、D.、正确答案：A35. 单选题：在证券市场完全有效的情况下，（?）可以充当证券公允价值。、市场价格、协议价格、内在价值、历史成本A.、B.、C.、D.、正确答案：B36.

13、 单选题：关于税收的功能，下面说法正确的是（）。?.税制的设置可以调节和制约企业间的税负水平?.可以根据消费需求和投资需求的不同对象设置税种或在同一税种中实行差别税率，以控制需求数量和调节供求结构?.通过增加税收来弥补财政支出赤字?.通过关税和出口退税调节国际收支平衡A.、B.、C.、D.、正确答案：B37. 单选题：反映任何一种证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（）。A.证券市场线方程B.证券特征线方程C.资本市场线方程D.马柯威茨方程正确答案：A38. 单选题：2016年5月8日，某年息10%，每年付息1次，面值为100元的国债，上次付息日为2016年2月28日（闰年

14、）。如净价报价为10209元，则按实际天数计算的实际支付价格为（?）元。A.10346B.10371C.10395D.10399正确答案：C39. 单选题：下列关于历史资料研究法，表述正确的是（?）。历史资料研究法省时、省力并节省费用历史资料研究法不能主动地提出问题并解决问题历史资料研究法可以获得最新的资料和信息历史资料研究法适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用A.、B.、C.、D.、正确答案：C40. 单选题：消费指标包括（）。I金融机构存款总额外商投资总额城乡居民储蓄存款余额社会消费品零售总额A.I、IIB.III、IVC.、III、IVD.I、正确答案：B41. 单选题：经营战略的内容

15、包括（）。确定企业同环境的关系规定企业从事的经营范围、成长方向和竞争对策合理调整企业结构合理分配企业资源A.、B.、C.、D.、正确答案：B42. 单选题：关于SML和CML，下列说法正确的有（?）。二者都表示有效组合的收益与风险关系SML适用于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适用于有效组合的收益风险关系SML以描绘风险，而CML以描绘风险SML是CML的推广A.、B.、C.、D.、正确答案：D43. 单选题：关于完全竞争市场的说法，正确的有（）。I所有企业都是价格的接受者单个企业的需求曲线和整个行业的需求曲线相同单个企业的需求曲线是一条平行于横轴的水平线整个行业的需求曲线向右下方倾斜A

16、.I、B.、C.I、D.I、正确答案：D44. 单选题：【2018年真题】下面关于社会融资总量的说法，错误的是()。A.指一定时期内实体经济从金融体系获得的全部资金总额B.存量概念C.期初、期末余额的差额D.各项指标统计，均采用发行价或账面价值进行计算正确答案：B45. 单选题：（）是指模型的误差项问存在相关性。A.异方差B.自相关C.伪回归D.多重共线性正确答案：B46. 单选题：从我国的状况来看，形成一定时期内货币供应量超过客观需求量的基本原因包括（）。I银行信贷原因国际收支原因市场融资原因国家财政原因A.I、B.I、C.、D.I、正确答案：D47. 单选题：若多元线性回归模型存在自相关问

17、题，这可能产生的不利影响包括（?）。I模型参数估计值非有效?参数估计量的方差变大参数估计量的经济含义不合理?运用回归模型进行预测会失效A.I、B.I、C.I、D.、正确答案：B48. 单选题：以下关于卖出看跌期权的说法，正确的有（）。I如果预期标的物价格上涨，可卖出看跌期权卖出看跌期权比卖出标的期货可获得更高的收益如果现货持仓者担心价格下跌，可卖出看跌期权对冲风险如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸A.I、B.I、C.、D.、正确答案：B49. 单选题：国务院证券监督管理机构对治理结构不健全、内部控制不完善、经营管理混乱、设立账外账或者进行账外经营、拒不执行监督管理决定、违法违

18、规的证券公司，应当责令其限期改正，并可以采取下列措施（）。责令增加内部合规检查的次数并提交合规检查报告对证券公司及其有关董事、监事、高级管理人员、境内分支机构负责人给予谴责责令处分有关责任人员，并报告结果责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利A.B.C.D.正确答案：A50. 单选题：下列关于变现能力分析的说法，正确的有（）。I反映变现能力的财务比率主要有流动比率和速动比率企业能否偿还短期债务，要看有多少债务，以及有多少可变现偿债的资产通常认为正常的速动比率为l，低于1的速动比率说明短期偿债能力一定低一些财务报表资料中没有反映出的因素，也会影响企业的短期偿债能力A.I、B.I、IVC.

19、II、IVD.I、正确答案：B51. 单选题：回归检验法可以处理回归模型中常见的（）问题。A.异方差性B.序列相关性C.多重共线性D.同方差性正确答案：B52. 单选题：套利的经济学基础是（）。A.MM定理B.价值规律C.投资组合管理理论D.一价定律正确答案：D53. 单选题：国际金融市场动荡通过宏观面影响我国证券市场的方式包括（?）。国际金融市场动荡导致出口增幅下降国际金融市场动荡导致外商直接投资更加积极国际金融市场动荡导致失业率下降国际金融市场动荡导致投资者信心下降A.B.C.D.正确答案：D54. 单选题：某无息债券的面值为l000元，期限为2年，发行价为880元，到期按面值偿还。该债券

20、的到期收益率为（）。2016年4月真题A.6%B.66%C.12%D.132%正确答案：B55. 单选题：关于期现套利交易，下列说法正确的有（）。期现套利有助于形成期货市场和现货市场之间的合理价格关系当期货和现货市场的价差过大时，交易者可在两个市场之间进行价差套利而获利当期货价格明显高于现货价格时，套利者可以通过买进现货的同时卖出相关期货合约，待合约到期，以所买人的现货进行交割而获利期现套利是价差套利的一种形式A.、B.、C.、D.、正确答案：B56. 单选题：公司规模变动特征和扩张潜力一般与其所处的（）密切相关，它是从微观方面具体考察公司的成长性。I行业发展阶段品牌战略市场结构经营战略A.I

21、、B.I、C.、D.I、正确答案：D57. 单选题：【2012年真题】下面不属于波浪理论主要考虑因素的是（）。A.成交量B.时间C.比例D.形态正确答案：A58. 单选题：下列选项中，属于采用收益现值法评估资产优点的是（）。A.与投资决策相结合，用此评估法评估资产的价格，易为买卖双方所接受B.比较充分地考虑了资产的损耗，评估结果更加公平合理C.有利于单项资产和特定用途资产的评估D.从统计的角度总结出相同类型公司的财务特征，得出结论有一定的可靠性正确答案：A59. 单选题：行业分析法中，调查研究法的优点是其（）。A.可以预知行业未来发展B.可以获得最新的资料和信息C.省时、省力并节省费用D.只能

22、囿于现有资料研究正确答案：B60. 单选题：利率是国家管理经济的重要工具，当经济衰退、商品过剩、价格下降时，国家一般采取的调控方法是（）。A.提高利息率B.降低利息率C.提高再贴现率D.提高存款准备金率正确答案：B61. 单选题：下列金融衍生工具中，属于交易所交易的衍生工具有（）。.期权合约.OTC交易的衍生工具.期货合约.股票期权产品A.B.C.D.正确答案：D62. 单选题：可以用于财务分析的方法有（）。趋势分析差额分析比率分析指标分析A.B.C.D.正确答案：D63. 单选题：反映财务弹性的指标是（）。A.全部资产现金回收率B.现金股利保障倍数C.现金流动负债比D.现金到期债务比正确答案

23、：B64. 单选题：利用行业的年度或月度指标来预测未来一期或若干期指标的分析方法是（）。A.线性回归分析B.数理统计分析C.时间数列分析D.相关分析正确答案：C65. 单选题：关于总供给的描述，下列说法错误的是（）。A.总供给曲线描述的是总供给与价格总水平之间的关系B.决定总供给的基本因素是价格和成本C.企业的预期也是影响总供给的重要因素D.总供给曲线总是向右上方倾斜正确答案：D66. 单选题：下列关于国债期货的说法，正确的有（）。I以主权国家发行的国债为期货合约标的全球交易活跃的国债期货品种主要是中长期国债期货全球交易活跃的国债期货品种主要是短期国债期货中长期国债期货一般采用实物交割A.I、

24、B.I、IVC.、IVD.I、正确答案：B67. 单选题：股票现金流贴现的不变增长模型可以分为两种形式，包括（）。I股息按照不变的增长率增长净利润按照不变的增长率增长净利润按照不变的绝对值增长股息按照不变的绝对值增长A.I、B.、C.I、D.、正确答案：A68. 单选题：关于金融衍生工具的特征，下列说法错误的是（）。A.不要求初始净投资，或与对市场情况变化有类似反应的其他类型合同相比，要求很少的初始净投资B.一般在当期结算C.其价值随特定利率、金融工具价格、商品价格、汇率、价格指数、费率指数、信用等级、信用指数或其他类似变量的变动而变动，变量为非金融变量的，该变量与合同的任一方不存在特定关系D

25、.在未来某一日期结算正确答案：B69. 单选题：A.B.C.D.正确答案：D70. 单选题：假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券，面值100元，市场价格992556元，那么市场6个月的即期利率为（）。A.07444%B.15%C.075%D.101%正确答案：B71. 单选题：证券公司、证券投资咨询机构应当严格执行发布证券研究报告与其他证券业务之间的（），防止存在利益冲突的部门及人员利用发布证券研究报告牟取不当利益。A.自动回避制度B.隔离墙制度C.事前回避制度D.分类经营制度正确答案：B72. 单选题：【2018年真题】下列属于宏观经济分析对信息、数据质量要求的是()。准确性系统性可比性

26、交叉性A.、B.、C.、D.、正确答案：C73. 单选题：根据不变股利增长模型，影响市盈率的主要是（?）。、股利支付率、股利增长率、股权投资成本、资产负债率A.、B.、C.、D.、正确答案：D74. 单选题：担任发行人股票首次公开发行的保荐机构，自确定并公告发行价格之日起（）日内，不得发布与该发行人有关的证券研究报告A.40B.30C.15D.10正确答案：A75. 单选题：根据其宏观经济效应，财政政策大致可以分为（）几种。?弹性?中性?紧缩性?扩张性?A.、B.、C.、D.、正确答案：B76. 单选题：某公司某年度的资产负债表显示，当年总资产为10000000元，其中流动资产合计360000

27、0元，包括存货1000000元，公司的流动负债2000000元，其中应付账款200000元，则该年度公司的流动比率为（）。A.18B.144C.13D.20正确答案：A77. 单选题：下列各项中，属于利润表构成要素的有（）。?.财务费用?.管理费用?.销售费用?.资产净值损失A.、B.、C.、D.、正确答案：D78. 单选题：除交易所交易的标准化期权、权证之外，还存在大量场外交易的期权，这些新型期权通常被称为（）A.奇异型期权B.现货期权C.期货期权D.看跌期权正确答案：A79. 单选题：圆弧形态的特点是（）。?形态完成后，行情多具有爆发性?圆弧形态的时间越长今后反转的力度越强?形态的形成过程

28、中，成交量变化都是中间多，两头少?形态的形成过程中，成交量变化都是中间少，两头多?A.、B.、C.、D.、正确答案：C80. 单选题：量化投资分析的理论基础是（?）。A.市场是半强有效的B.市场是完全有效的C.市场是强式有效的D.市场是无效的正确答案：D81. 单选题：下列属于周期型行业的是（?）。A.公用事业B.信息技术行业C.耐用品制造业D.食品业务正确答案：C82. 单选题：在半强式有效市场中，证券的当前价格反映的信息有（）。公司的财务报告公司公告有关公司红利政策的信息内幕信息A.、B.、C.、D.、正确答案：A83. 单选题：在计算股票的内在价值时，用以贴现的未来现金流指的是（）。.每

29、股现金股息?.每股收益乘以派现率?.每股价格?.每股净资产A.、B.、C.、D.、正确答案：C84. 单选题：在垄断竞争市场上，造成竞争现象的是（）。A.生产者多B.一个企业能有效影响其他企业的行为C.产品差别D.产品同种正确答案：D85. 单选题：下列关于三角形形态的表述，正确的有（?）。I在上升趋势中出现上升三角形，股价的突破方向一般是向上的三角形形态分为上升三角形和下降三角形两种形态三角形形态一般没有测算股价涨跌幅度的功能下降三角形形态一般是持续整理形态A.I、B.I、IVC.I、IVD.、IV正确答案：C86. 单选题：当两种商品为替代品时，其需求交叉价格弹性为（）。A.正数B.负数C

30、.零D.1正确答案：A87. 单选题：以“国土原则”为核算标准的国内生产总值GDP（?）。A.不包含本国公民在国外取得的收入，但包含外国居民在国内取得的收入B.包含本国公民在国外取得的收入，但不包含外国居民在国内取得的收入C.不包含本国公民在国外取得的收入，不包含外国居民在国内取得的收入D.包含本国公民在国外取得的收入，也包含外国居民在国内取得的收入正确答案：A88. 单选题：某企业发行2年期债券，每张面值1000元，票面利率l0%，每年计息4次，到期一次还本付息，则该债券的终值为（）元。A.9256B.1000C.121840D.1260正确答案：C89. 单选题：美元等同于黄金，实行可调整

31、的固定汇率制度，这是（）的特征。A.布雷顿森林体系B.国际金本位制C.牙买加体系D.国际金块一金汇兑本位制正确答案：A90. 单选题：央行采取降低准备金率政策，其政策效应是（）。A.商业银行体系创造派生存款的能力上升B.商业银行可用资金减少C.证券市场价格下跌D.货币乘数变小正确答案：A91. 单选题：投资者用100万元进行为期5年的投资，年利率为5%，一年计息一次，按单利计算，则5年年末投资者可得到的本息和为（）万元。A.110B.120C.125D.135正确答案：C92. 单选题：股价曲线的形态可分为（）。上升形态持续整理形态反转突破形态下降形态A.B.C.D.正确答案：D93. 单选题

32、：非线性回归模型，按其形式和估计方法的不同，可以分为（）。非标准线性回归模型可线性化的非线性回归模型不可线性化的非线性回归模型非回归模型A.、B.、C.、D.、正确答案：C94. 单选题：资本密集型、技术密集型产品及少数储量集中的矿产品属于（）。A.寡头垄断型B.不完全竞争型C.完全垄断型D.完全竞争型正确答案：A95. 单选题：以下关于GDP的说法，正确的有（）。GDP有两种表现形态，即价值形态和产品形态GDP=GNPGDP有三种计算方法，即生产法、收入法和支出法GDP=C+I+G+(X-M)A.、B.、C.、D.、正确答案：B96. 单选题：基金评价中的定量方法主要有（）。、时间序列法?、

33、投资组合法?、指数法?、指标体系A.、B.、C.、D.、正确答案：A97. 单选题：属于商业银行资产负债表中负债项目的是（?）。A.拆入资金B.应收利息C.长期股权投资D.存放中央银行款项正确答案：A98. 单选题：证券投资技术分析方法的要素包括（）。证券市场价格的波动幅度证券的交易量证券市场的交易制度证券的市场价格A.、B.、C.、D.、正确答案：B99. 单选题：量化分析法的特点不包括（）。A.纪律性B.系统性C.及时性D.集中化正确答案：D100. 单选题：计算债券必要回报率所涉及的因素有（?）。I真实无风险收益率预期通货膨胀率风险溢价持有期收益率A.I、B.I、C.II、IVD.I、正确答案：B