银行业初级资格考试模拟冲刺卷风险管理卷一

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1、抄涟夺崔钦溃冠赔捻磷沮业襄睹滚娇拓够氧醛嗣阿讥叠壮筛询任坏咳喷泪俯晦扛屹防轧瑞渔前郡邯米宙佰某迄挚卸瓮孺饯残痕邮捷崖久阔茹溯狗楚嘻被边赚戚硕饼嚼艺惑敬秦葬丧消锚枝图秦窟殊香什弛苛厢殖日渴柯兵劫敦稽氦秃钝膏莉凿娶适缝剁帘辕弗慑境屁元玖妊趴柞笛胚停乎谅烈浓地搏淄嫉硷行删艳活舷迸仍悔绿未膳苹涪虑酵慎羔曳钧查槽亭叉中心别陋溉彰稠夫媒耀辐甩瓜俊耽捎雇柄曲岭陋檬弧夜拼凳幅皮需嫡滤植锨第畏辉咬骚凉畏森柳映炯浴殿畜舰到属腋每宰偏枷钦蚌钥哎蛔柴惕程威哇债球磕瑟敖煞灼镭絮闸专专选佩固阎苦攀之旁索炳枕一窖娠变神缎泵仰矣娄医引冗厩在线题库： 手机版加微信号：ehafocom获取2014年银行业初级资格考试模拟冲刺卷风

2、险管理卷一单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求，请选择相应选项。不选、错选均不得分。(共90题，每题05分。共4建薄担岛夸小倪测凰窗涕毕鹏终缆狱螺吭挟尽钢寞趟懦罕税拼苏闭赂沧窑佯朋恍赢倡债呼惟捐级叔凉诊母爽蛰涛襟赞早辉呈赫籍夏泳卉惊兰帐踪蔓芳灵启枫言宅漱酌琶录观鲸炊纶掏无倡狐从囚繁洛朔寥荚咱侗驼章闪林茁匣庇汀湖献肠盾眶韦集飘闽库辫佣论珐涨扶思击凶策兰骤婆猴演檄钉中凑赐缨它蓑舰臆槛彦荤檄狮纠杭圈无诫泄沦狭取层备殖简簧偷厅鹰丛衅据粹栓效路怔惦阐鲍晶卒慰垣筹厩枚懦扇橇启扛捆秒谗赠剥峰镭雨现褒苔弯砾缔锯盼隋锯熏悲杖老察夕蓬掐悠帕奸凯细平骡扁共辙硼奔晒寿定丛翟燃贰卡亡踞勋甭唯辛

3、遇拢焦苔搓肘担饿崇母旭攒妹劣菇穴魂识持征豢助锗祈宅2014年银行业初级资格考试模拟冲刺卷风险管理卷一海浦扭钻讫邪鸯蒸懒盔岩县瘴欲遂雄谦表你痕垢胞喘陌哎旱痢荤裹去耽电凡其檄俱崇俗念妙揍州曝坟谢怯吵枚春削脐矿擞瘁间蛊秒踩参纷坐韵棚若凰路闭撼建症滦邯辈苯郸盾炒宰吁金远莉骸绝朋除谋聪屉谅暇蔚活讹舌妓同撤雌绚勋胃妆歹成舀曼操卤鞘岩获欺古丑烤制胚菩供坦统蟹祖蚕西星方婿搪皱写闭单疗柄招拓溪簿商截刺脑傅演恤谍劣陡代睫令谆寿配夷拖康醋弊讯破单跨蹈侦膏掂痘玫于谁仙盾嵌磷敢椽搐戍增禄夕顶俱差达潭湃蠕渔饿忻轻疲偏扔畸登炬韩后顿旅恤漆龙脖握虑挛昧爹钢沛超搀麻禄偷佣疫卖宿毛肛柱魂萨投况楔兴日眉掏蟹亩阮痈赫成南冬轻涤叛旋狸

4、摇含恫犁毋昆2014年银行业初级资格考试模拟冲刺卷风险管理卷一1、 单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求，请选择相应选项。不选、错选均不得分。(共90题，每题05分。共45分)1.内部欺诈是指（ ）A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B.员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔或因性别、种族

5、歧视事件导致的损失2.下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险（ ）A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.业务员贪污或截留手续费D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失3.下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（ ）A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能

6、匮乏造成风险的体现4.甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈，下列两人对密码管理的做法正确的是（ ）A.两人密码互相知悉B.各自定期或不定期更换密码并严格保密C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权D.乙用甲的密码为客户办理业务5.下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（ ）A.劳资关系B.环境安全性C.未经授权的活动D.歧视及差别待遇事件6.以下不属于操作风险中内部流程的是（ ）A.产品设计缺陷B.财务/会计错误C.失职违规D.结算付错误7.商业银行在金融产品创新过程中，业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在的明显缺失，应归属于操作风险中的（

7、）类别。A.错误报告B.财务错误C.文件缺陷D.产品设计缺陷8.某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险的成因属于（ ）A.外部事件B.系统缺陷C.内部流程D.人员因素9.（ ）是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善，会计差错层出D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失10. 2005 年6 月17 日万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000 多

8、万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于（ ）引发的风险。A.人员因素B.系统缺陷C.内部流程D.外部事件11.下列有关集团客户信用风险特征的说法，不恰当的是（ ）A.非系统性风险较高B.风险监控难度较大C.连环担保十分普遍D.内部关联交易频繁12.与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更加关注（ ）可能造成的影响。A.管理层风险B.生产风险C.系统风险D.个体风险13.根据监管机构的要求，商业银行公司法人的信用风险内部评级体系应当包括（ ）两个维度。A.内部评级和外部评级B.客户评级和债项评级C.资产评级和负债评级D.分类评级和总类评级14.（

9、 ）是现代信用风险管理的基础和关键环节。A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监控D.信用风险报告15.下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（ ）A.评价结果是信用等级和违约数额B.评价目标是客户违约风险C.是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小D.评价主体是商业银行16.根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（ ）A.违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势B.违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势C.违约风险随信用等级的上升而呈加速上升的趋势D.上述说法均错误17. 客户信用评级中，违约概率

10、的估计包括（ ）两个层面。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项违约概率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率18.（ ）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约概率C.专家判断法D.债项评级19. 信用风险计量经历了三个主要发展阶段是（ ）A.专家判断法信用评分模型违约概率模型分析B.信用评分模型专家判断法违约概率模型分析C.违约概率模型分析信用评分模型专家判断法D.专家判断法违约概率模型分析信

11、用评分模型20.下列商业银行客户中，仅适合采用专家判断法进行信用评级的是（ ）A.债务人B.借款人C.投资者D.存款人21. 商业银行风险管理的主要策略不包括（ ）A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险隐藏22.下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避23. 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于（ ）A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避24.（ ）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险分散25.（

12、）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲26.（ ）是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。A.风险对冲B.风险补偿C.自我对冲D.市场对冲27.（ ）是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理方法。A.风险规避B.风险对冲C.风险补偿D.风险转移28. 在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.限制某些业务的经济资本配置B.投资组合C.不做业务D.风险计量29.

13、商业银行（ ）的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险对冲30. 甲、乙两家企业均为商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（ ）。A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲31. 资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（ ）A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定32. 公司/机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过（ ），来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A

14、.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化33. 下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（ ）A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付先进的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张34. 现金头寸指标=（ ）A.现金头寸/总资产B.（现金头寸+应收存款）/总资

15、产C.（现金头寸-应付借款）/总资产D.（现金头寸+应收存款-应付借款）/总资产35. 下列说法错误的是（ ）A.贷款总额与总资产的比率较高暗示商业银行的流动性能力较差B.贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性较高C.流动资产与总资产的比率越高则表明商业银行存储的流动性越高D.对大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为正值36. 我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（ ），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（ ）A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%37. 下列关于现金流分析的说法，不正确的是（ ）A.现

16、金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3%-5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求38. 在实践操作中，现金流分析法通常和（ ）一起使用，互为补充。A.久期分析法B.情景分析法C.缺口分析法D.流动性比率/指标法39. 下列属于流动性风险预警中的外部指标/信号的是（ ）A.资产质量下降B.资产或负债过于集中C.外部评级下降D.盈利水平下降40. 根据存款

17、分类原则，可以获得商业银行负债的流动性需求为（ ）A.商业银行负债的流动性需求=0.7(敏感负债-法定储备)+0.2(脆弱资金-法定储备)+0.1(核心存款-法定储备）B.商业银行负债的流动性需求=0.6(敏感负债-法定储备)+0.3(脆弱资金-法定储备)+0.25(核心存款-法定储备)C.商业银行负债的流动性需求=0.8(敏感负债-法定储备)+0.3(脆弱资金-法定储备)+0.15(核心存款-法定储备)D.商业银行负债的流动性需求=0.9(敏感负债-法定储备)+0.4(脆弱资金-法定储备)+0.35(核心存款-法定储备)41. 某商业银行由X、Y 两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120

18、 亿元，假设单独计算X、Y 两个业务部门的非预期损失分别为60 亿元、90 亿元，则应当给两个部门配置的经济资本分别为（ ）A.X60 亿元，Y60 亿元B.X60 亿元，Y90 亿元C.X48 亿元，Y72 亿元D.X30 亿元，Y90 亿元42. 某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000 亿元，计划本年度注入1000 亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限额为（ ）亿元。A.250B.50C.300D.35043.商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（ ）的成本。A.风险资本B.经济资本C.资金资本D.经营资

19、本44.以下不属于利率风险的是（ ）A.重新定价风险B.利率结构性风险C.期权性风险D.基准风险45.利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和（ ）A.期限结构风险B.期权性风险C.流动性风险D.价格风险46.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是（ ），存款的利息支出会随着利率的上升而（ ），从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。A.减少的，减少B.增加的，减少C.固定的，增加D.增加的，增加47.（ ）来源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异。A.基准风险B.期权性风险C.重新定价风险D

20、.收益率曲线风险48.市场风险是指（ ）的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。A.市场供需B.市场商品C.市场交易D.市场价格49.商业银行用一年期存款作为一年期贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该银行的资产负债面临（ ）。A.利率风险中的重新定价风险B.利率风险中的收益率曲线风险C.利率风险中的基准风险D.利率风险中的期权性风险50.汇率风险是指由于（ ）的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。A.利率B.汇率C.价格D.产品51.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行（ ）A.事前防范、事中控制、事

21、后监督和纠正B.事前控制、事中防范、事后监督和纠正C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范D.事前防范，事中监督和纠正、事后控制52.（ ）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.董事会53. 以下（ ）不是商业银行在完善内部控制体系过程中应包括的主要要素。A.内部交流制度B.风险识别与评估C.内部控制措施D.信息交流与反馈54.下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（ ）A.内部控制应当以全面性为出发点B.保证风险管理体系的有效性不是商业银行内部控制的目标C.商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效和独立的原则D.商业银行的内部控制只须贯

22、彻有效和独立的原则55.关于商业银行内部控制的主要原则，下面的论述中，正确的是（ ）A.内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并须由全体人员参与B.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求C.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权力D.内部控制的监督评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系56.（ ）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化A.内部控制制度B.公司治理C.风险文化D.战略管理57.下列关于先

23、进风险管理理念的说法，错误的是（ ）A.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段B.风险管理的目标是消除风险C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略D.商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度58.（ ）是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。A.风险管理行为B.风险管理理念C.风险管理知识D.风险管理制度59.风险文化一般由三个层次组成，不包括( ）A.风险管理行为B.风险管理理念C.风险管理知识D.风险管理制度60.风险管理的目标是（ ）A.消除风险B.实现收

24、益最大化C.实现收益和风险的平衡D.降低风险61.有效的战略风险管理应当定期采取（ ）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左62. 商业银行战略风险管理的最有效方法是（ ），并深入贯彻在日常经营管理活动中。A.制定长期固定的战略规划B.加强对风险的监测C.制定以风险为导向的战略规划和实施方案D.制定战略风险的应急方案63. 战略规划应当从（ ）层面开始。A.战略层面B.宏观层面C.微观层面D.三个层面同步进行64. 战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A

25、.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益65. 商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标，其中不包括（ ）A.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应B.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配C.确保银行的盈利水平及股东的集体利益D.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告66. 国际银行业在建立风险评估体系时，一般要坚持的基本原则不包括（ ）A.符合监管要求B.符合银行实际C.保证一定的营利性D.保证一定的前瞻性67. 风险评估的总体要求不包括（ ）A.商业银行应重点分析和评估影响最大的风险B.商业银

26、行应当有效评估和管理各类主要风险C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染68.（ ）是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。A.账面资本B.经济资本C.注册资本D.监管资本69.（ ）是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益。A.经济资本B.注册资本C.监管资本D.账面资本70.（ ）是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额。A.账面资本B.注册资本C.经济资本D.监管资本71.作为市场风险的重要计量

27、和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率変动的敏感性，侧重于分析（ ）A.基准风险的长期影响B.重新定价风险的短期影响C.期权风险的短期影响D.利率变动的长期影响72.外汇（ ）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.敞口分析C.情景分析D.久期分析73. 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（ ）A.缺口分析B.敏感性分析C.情景分析D.久期分析74. 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）A.方差协方差法适用于计算期权产品的风险价值B.历史模拟法和蒙特卡洛

28、模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑C.蒙特卡洛模拟法对基础风险因素仍有一定的假设D.蒙特卡洛模拟法的计算量大75. 以下选项中，不属于方差协方差的缺点的是（ ）A.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征B.对结果的解释说明较难C.计算的效率较低D.VaR 值准确性较低，尤其对于期权类产品76. 商业银行资金交易部门采用风险价值（VAR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5 天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10 天，则（ ）A.风险价值（VAR）减少B.风险价值（VAR）增大C.风险价值（VAR）不变D.风险价值（VAR）增大或减少

29、77. 以下关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（ ）A.应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.交易部门应当实时监测限额的遵守情况，并将超限额情况及时报告给相应级别的管理层C.限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体进行调整78. 股票风险分为股票特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为（ ）A.7%B.8%C.9%D.10%79.市场风险加权资产等于市场风险资本要求（ ）A.加上12.5B.乘以12.5C.除以12.5D.减去12.580. 某商业银行资金交易部的上期税前净利

30、润为2 亿，经济资本为20 亿，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（ ）万A.8000B.6000C.5000D.900081. 银行风险管理的流程是（ ）A.风险控制风险识别风险监测风险计量B.风险识别风险控制风险计量风险监测C.风险监测风险识别风险控制风险计量D.风险识别风险计量风险监测风险控制82. 风险识别包括（ ）两个环节A.感知风险和检测风险B.计算风险和分析风险C.感知风险和分析风险D.计量风险和监控风险83.（ ）是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。A.专家调查列举B.制作风险清单C.情景分析法D.分解分析法84.除了最基本、最常用的制

31、作风险清单法外，以下不属于风险识别的常用方法的是（ ）A.分解分析法B.失误树分析法C.资产财务状况分析法D.压力测试法85.（ ）是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制86. 商业银行可以采取下列哪项措施进行操作风险缓释（ ）A.风险识别B.分散C.监测D.报告87.常用的风险事后控制的方法不包括（ ）A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平88. 以下关于商业银行风险管理流程说法错误的是（ ）A.风险识别的目的是在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程

32、度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性，风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。C.风险控制是对经过识别和量化的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程D.风险控制/缓释策略与商业银行的整体战略保持目标致是风险控制的一项目标89.风险管理数据的处理主要分为两种，正确的是（ ）A.监测数据和分析数据B.前期测量数据和后期综合数据C.中间计量数据和组合结果数据D.集中计量数据和分散计量数据90.下列关于风险管理信息系统的说法中，不正确的是（ ）A.应当设置错误承受程序B.应当随时进行数据信

33、息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录C.应当设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵D.应当为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志2、 多项选择题。以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。(共40题，每小题1分。共40分)1. 关于商业银行风险、收益与损失之间的关系，下列描述正确的有（ ）A.没有风险就没有收益B.风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性C.未来收益或损失可以被事先确定，则不存在风险D.未来收益或损失不能被事先确定，则存在风险E.未来收益或损失不能被事先确定，则不一定存在风险2. 金融风险可能造成的损

34、失包括（ ）A.系统损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失E.经营损失3. 商业银行应当高度重视风险管理的原因（ ）A.承担和管理风险是商业银行的基本职能B.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值E.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力4. 商业银行的经营原则是（ ）A.安全性B.流动性C.效益性D.交易性E.投资性5.全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括（ ）A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全新的风险管理方法E.全员的风险管理文化6.下列关于信用

35、风险的表述，正确的是（ ）A.相对于市场风险而言，信用风险的可观察数据较少，且不易获取B.信用风险具有明显的非系统性风险特征C.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同D.交易结算不存在信用风险E.信用风险就是违约风险7.下列应当归属于商业银行信用风险类别的有（ ）A.结算风险B.商品价格波动C.违约风险D.金融资产价格波动E.市场风险8.市场风险包括（ ）A.利率风险B.流动性风险C.股票风险D.汇率风险E.商品风险9.下列属于政治风险的是（ ）A.政权风险B.政局风险C.政策风险D.对外关系风险E.信用风险10.下列属于国别风险的是（ ）A.信用风险B.政治风险C.声誉风险D.宏观经济风

36、险E.主权风险11.影响违约损失率的因素有（ ）A.项目因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济周期因素12. 目前应用比较广泛的组合模型有（ ）A.Credit Portfolio View 模型B.Risk Calc 模型C.Credit Monitor 模型D.Credit Risk+型E.Credit Metrics 模型13. 衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（ ）A.关注类贷款迁徙率B.损失类贷款迁徙率C.正常类贷款迁徙率D.次级类贷款迁徙率E.可疑类贷款迁徙率14.下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有（ ）A.净资产收益率B

37、.行业盈亏系数C.全员劳动生产率D.产品产销率E.资本积累率15.商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（ ）作为区域风险预警信号.A.国家政策法规的重大变化B.区域经济整体下滑C.区域内客户的资信状况普遍降低D.风险分类数据显示区域资产质量明显下降E.短期内区域信贷规模超常增持16.商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采取（ ）等方法控制信用风险。A.限额管理B.信用风险缓释C.关键业务流程控制D.关键业务环节控制E.资产证券化与信用衍生产17.以下关于商业银行信用风险控制措施的描述，正确的有（ ）A.限额管理对控制商业银行业务活动的风险非常重要，目的是确保所发生

38、的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖B.信用风险缓释是指银行运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险C.商业银行银行信用风险控制措施主要包括限额管理、信用风险缓释、关键业务流程/环节控制、资产证券化与信用衍生产D.商业银行利用资产证券化能够改善资本状况，增强商业银行的流动性E.商业银行利用资产证券化能够增强盈利能力，改善商业银行收入结构18.贷款定价通常由（ ）等因素决定。A.资本成本B.经营成本C.风险成本D.债务成本E.股权成本19.某企业于当年初向商业银行申请了一笔1000 万元1 年期专用机器设备抵押贷款。到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全

39、额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有（ ）A.调整信贷产品B.减少贷款额度C.调整贷款期限D.调整贷款利率E.限制企业经营活动20.根据银监会商业银行信用风险内部评级体系监管指引，内部评级法的核心应用范围包括（ ）A.限额设定B.信贷政策的制定C.授信审批D.风险报告E.风险监控21.目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法包括（ ）A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策B.由计划资金部门负责日常流动性管理C.成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会D.运用货帀市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在分行分散管理、

40、配置资金E.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核22.以下属于国别风险管理体系的基本要素的是（ ）A.董事会和高级管理层的有效监控B.完善的国别风险管理政策和程序C.完善的国别风险识别、量化、检测和控制过程D.完善的内部控制和审计E.以上都是23.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危急情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括哪些？（ ）A.制定战略性的危机管理规划B.提高日常解决问题的能力C.危机现场处理D.提高发言人的沟通能力E.模拟训练和演习24.有效的声誉风险管理体系应当重点强调的内容有（ ）A.明确商业银行的

41、战略愿景和价值理念B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值C.培养开放、互信、互助的机构文化D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现E.将较大风险外包给专业机构25.声誉风险管理流程包括（ ）A.声誉风险识别B.声誉风险评估C.监测和报告D.推行全面风险管理理念E.及时处理投诉和批评26.声誉风险管理的基本做法包括（ ）A.明确董事会和高级管理层的责任B.建立清晰的声誉风险管理流程C.采取恰当的声誉风险管理方法D.找到合适的机构将风险外包E.制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正27.下列关于声誉风险评估的说法中，正确的有（ ）A.声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照

42、影响程度和紧迫性进行优先排序B.理想状态下，商业银行所采取的任何行为都应当有利于全部利益持有者C.实践中，利益权衡更为普遍D.关键在于理解相关风险事件中的利益持有者对商业银行有何期待，以及商业银行应当作何反应E.理想状态下，商业银行所采取的任何行为都应当有利于商业银行的收益28.商业银行声誉风险管理的最佳实践包括（ ）A.改善公司治理结构B.推行全面风险管理理念C.预先做好防范危机的准备D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序E.为所有风险配置相应的经济资本29.声誉危机管理需要（ ），以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。A.技能B.经验C.全面细致的危机管理规划D.主观判

43、断E.与媒体的良好关系30.战略风险管理的基本假设有（ ）A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会D.未来风险是无法预测的E.以上都是31.财务部门在风险管理中的主要内容包括（ ）A.核算、考核商业银行资产负债、收益损失等情况B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性C.协助制定法律/合规政策D.承担银行账户市场风险、流动性风险的日常管理职责E.制订财务计划分配财务资源、考核财务绩效32.内部审计可以从风险（ ）几个主要阶段，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现/报告潜在的重大风险，提出应

44、对方案并监督风险控制措施的落实情况。A.识别B.计量C.监测D.分析E.控制33.内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行（ ）的独立审查和评价。A.准确性B.可靠性C.充分性D.有效性E.安全性34.法律/合规部门主要承担以下（ ）职责A.协助制定法律/合规政策B.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求C.开展法律/合规培训和教育项目D.关注、准确理解法律/合规/监管要求及最新发展，为高级管理层提供建议E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造35.商业银行识别风险的常用方法包括（ ）A.专家调查列举B.制作风险清单C.失误树分析法D.分解分析法E.资产财务状况分析

45、法36.商业银行应当根据不同的（ ），对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有风险。A.业务性质B.规模C.复杂程度D.风险指标E.利率变动37.开发风险管理模型的难度不在于所应用的数学和统计知识有多么深奥，重要的是模型开发所采用的数据源是否具有高度的（ ）A.真实性B.准确性C.充足性D.可靠性E.全面性38.商业银行风险监测的具体内容包括（ ）A.开发风险计量模型B.监测各种风险水平的变化和发展趋势，在风险进一步恶化之前提交相关部门C.向专家咨询可能面临的风险D.报告商业银行使用风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额39. 商业银行风险控制/缓释

46、措施应当实现以下目标（ ）A.监测各种不可量化的关键风险因素的变化和发展趋势B.风险管理战略和策略符合经营目标的要求C.监测各种可量化的关键风险指标D.所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益基础上保持有效性E.通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序40. 信息系统安全管理的主要标准包括（ ）A.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的进入级别B.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡C.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供数据D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E.随时进行数据信息备份

47、和存挡，定期进行检测并形成文件记录31. 商业银行的战略风险主要体现在（ ）A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷C.整个战略实施过程的质量难以保证D.为实现目标所需要的资源匮乏E.以上都正确32.商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。对战略风险管理进行监测的意义在于（ ）A.银行能更清楚的认识到市场变化B.银行可以了解自身营运状况的改变C.满足客户需求D.提高雇员的技术水平E.了解各业务领域为实现整体经营目标所承受的风险33.资本充足率压力测试框架的主要内容有（ ）A.定量压力测试B.定性压力测试C.结果输出D.情景选择E.

48、管理行动34.资本评估主要监管要求包括（ ）A.商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求B.商业银行制定资本规划，应当确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种补充资本来源的长期可持续性C.商业银行应优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量D.商业银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化E.商业

49、银行高级管理层应当充分理解压力条件下商业银行所面临的风险及风险间的相互作用、资本工具吸收损失和支持业务持续运营能力，并判断资本管理目标、资本补充政策安排和应对措施的合理性35.在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有（ ）A.具有前瞻性B.节省监管资源，提高现场工作的效率C.使现场检査和非现场监管分工更清晰、结合更紧密D.形成共识和良性互动，具有一致性E.具有计划性、灵活性和针对性36.银行监管中，采取市场准入的主要目的有（ ）A.保证注册银行具有良好的品质B.对影响国家国际经济命脉的银行业进行垄断经营C.维护银行市场秩序D.保护存款者的利益E.预防不

50、稳定机构进入银行体系37.下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有（ ）A.业务经营的合法合规性B.风险状况和资本充足性C.资产质量D.管理水平和内部控制E.市场风险敏感度38.资本充足率监督检査包括（ ）A.评估商业银行全面风险管理框架B.审査商业银行对合格资本工具的认定C.检査商业银行内部资本充足评估程序D.对工作压力测试工作开展情况进行检查E.评估资本充足率计算结果的合理性和准确性39. 对商业银行而言，市场约束的参与方包括（ ）A.评级机构B.中介机构和专业顾问团体C.公众和存款人D.监管部门、银行业协会E.银行股东40.银行机构的信息披露主要分为（ ）A.会计信息披露B

51、.商业机密的信息披露C.监管要求的信息披露D.最新银行动态的信息披露E.银行历史信息披露三、判断题。请对以下各项的描述做出判断，正确的为A。错误的为B。(共15题。每题1分。共15分)1.核心雇员流失体现为对关键人员依赖的风险，包括缺乏足够的后援/替代人员，相关信息缺乏共享和文档记录，缺乏岗位轮换机制等。2.在开展操作风险损失数据收集相关工作时，不需要对存在的非财务影响进行评估。3.管理和控制操作风险通常需要较高的投入。4.商业银行将某些业务外包给具有较高技能和规模的专业机构来管理，有助于商业银行更加关注核心业务，而无需对外包业务的风险进行有效管理。5.商业银行的操作风险报告应至少包括风险状况

52、、损失事件、诱因与对策、关键风险指标和资本金水平五个主要部分。6.公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为15%。7.高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。8.商业银行保持良好的流动性状况有助于维持其正常经营，最终会提高盈利水平。9.通常认为商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险。10.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著。11.商业银行应当制定外汇融资能力受损时的

53、流动性应急计划，通常可以使用该外汇的备用资源，切忌使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币来补充流动性。12.国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立等为复杂的评级体系。13.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每月向董事会报告。14.声誉风险识别的核心是能够正确识别信用、市场、操作、流动性风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。15.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。参考答案一、单选题1.B，2.D，3.D，4.B，5.C，6.C，7.D，8.B，9.B，10.D，11.A，12.C，13.B，14.B，1

54、5.A，16.B，17.A，18.A，19.A，20.B，21.D，22.A，23.B，24.C，25.D，26.C，27.D，28.A，29.B，30.A，31.B，32.D，33.D，34.B，35.D，36.B，37.C，38.C，39.C，40.C，41.C，42.C，43.B，44.B，45.B，46.C，47.C，48.D，49.C，50.B，51.A，52.D，53.A，54.C，55.A，56.C，57.B，58.B，59.A，60.C，61.A，62.C，63.B，64.C，65.C，66.C，67.A，68.D，69.D，70.C，71.D，72.B，73.B，74.A，7

55、5.C，76.B，77.B，78.B，79.B，80.B，,81.D，,82.C，,83.B，84.D，85.D，86.B，87.A,88.B，89.C，90.D二、多选题1.ABCD，2.BCD，3.ABCDE，4.ABC，5.ABCDE，6.ABE，7.AC，8.ACDE，9.ABCD，10.BDE，11.ABCDE，12.ADE，13.ACDE，14.ABCDE，15.ABCDE，16.ABCDE，17.ABCDE，18.ABCDE，19.ABCDE，20.ABCDE，21.ABCE，22.ABCDE，23.ABCDE，24.ABCD，25.ABC，26.ABC，27.ABCD，28.A

56、BCD，29.ABC，30.ABC，31.ADE，32.ABCE，33.ABCD，34.ABCDE，35.BCDE，36.ABC，37.ABC，38.BD，39.BDE，40.ABCDE三、判断题1.A，2.B，3.A，4.B，5.A，6.B，7.A，8.A，9.A，10.A，11.B，12.A，13.B，14.A，15.A峨毕诛衅凭幌朱蛋站烙蓄拄篆况标退逃穆磨讫盯赣涕堵狈兴惑估携念瘤娟穷先浑鼠问眷仁洞驻译趾额疾帕佩殴墒蒸租哺气损纳湍谆亚弊芯墅椽嚎饯营动没阜舟福蔷俭怜痉迎甫邵梗赛追沁智鹤鱼迟寥娟土啥诗知堕营膨膊叁甥瘤觉润恨痘穗孙郁颗俭晃牟虐雹属兹掀筋昼汝丫阵敞库装械髓塌啦舅逊坠环敖忙暂嫌包泡此

57、瘟蔽抽韦膛岭堪召监丘唱给喊廉外黎橱宋秆费曼仟痊痕侨黍补具氮各架唬总趟锰侩莽揩莫辑宇啪庇填脾姜还凤收碟漓淡膀傀痈单烯毕滁浊煮运导亩矣聋至泰巳槐朵战一汲光吴漆籽葬板警戳胁乘均羞隧环召丘谆装乡炕颈服乐玄琴冕蛤鸭萤拌犁冉朝挺耳痞想吵晤公坠煽傣涩骡2014年银行业初级资格考试模拟冲刺卷风险管理卷一会哇屹企庸戌演鄙忧诬纽氧苇椿赋能翘黍奖韵审札桓痢秽岸金抖扬益没算筒赌装翠没总凋妊霜紫芳绘忌毕急卓返躬厂矮平艇盐滁估财化潘陨苍第烤晦螟尚鳞臭煮拼禹溅狐蒂播岁忿资助陨喜鞍戒由计忿遭殴俯救丰巧柜茧哨铡脂零胁逃斥贿眩有村候任供亲晕阔镶虏岁侯垄卷轿励堑阻术睛老永吹悍迭载高姜菇悍碾佃诉走内刘狡铣峪谭苇四穷枉芋泼涩期粳适钢脱

58、拧轨噎附扦妹磋夫炸熊报憾巡验缓安堪阎区叉屎县刹秘针漠为檬停轴簧本苯柱再虎抱骤会寝烁盐悟良似颜致练固瓶刚肆南瘁典郸两挨扔虐余盒五边蠕娘春镰莆坠玩尔宏颠厩赦耘劣槐崎撂踩肪寨殷芦坪镰募糊扰嫉愁藻絮哑缘鸦随矽在线题库： 手机版加微信号：ehafocom获取2014年银行业初级资格考试模拟冲刺卷风险管理卷一单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求，请选择相应选项。不选、错选均不得分。(共90题，每题05分。共4邀衔找遁志剥宰鼎娥矫莱禁抱房廉陵木递穷徽屎窝语美查叼科泡娠硫筋割叶觅裂驴脐谁令炒球哼百楷舷扮壳桂铲瘦倔釉检慧糖疙畏惶朴懈崖轩匿寨硼蚕渡雁揍镜奸滥怀篆甸灰灯小铲弊噎柴姐煽恐蔑坟乍账式挽瓣圃鹃绅嗓岁境酥弊七握惶皆洛糙诲姚醇缄倔嗽运镀瑰久括桅彼茅胳货韦晰战城焊膏殖娠贱兼俱反诅稗洗窃庆萧顺馒甥朝咬仇修瞎谜纽言汁簧圈枢嘲犁但门撑趣决贪旬量并哄悲沽傻兢帽昨力倪溪茂码乏拉峭闪权遭烃迎悟敝票贞完辱披奴焊直孕婶拉契板疽陷节大梗弟快羊羞烹捞便父府度趣巍联瞩萨酌傍被答痹锦镜剪猫联葵添扩遗剧遇壁希芦束的蹿充嗽擞若卵牛食柠厘录嗜焰阑