重仓、低盈亏比、低频率、高胜率下的日内交易系统

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1、高胜率丰获利？！首先要纠正当前交易者中普遍存在的一个错误思想高胜率不等于获利？！当前的经典逻辑是，高胜率无用，哪怕90%的胜率，如果不设止损，或者非常大的止损，只要一单亏损就能 把所有的利润抹去，甚至大亏。对吗？没错啊！可问题是，为什么高胜率的交易系统就一定要以不设止损或大止损为前提呢？完全可以做到较低的固定止损 下的高胜率啊！当然世界上不存在完全如人所愿的交易系统，要获得高胜率的同时，必定是以牺牲盈亏比、 交易频率为代价的。假设一个67%成功率的交易系统（这在我长期的测算中，这是一个成功的日内交易系统的基础成功率，加上 后期的调节和过滤后，还能有10%上下的提升），以个人经验，对应高胜率最佳

2、的盈亏比基本是1：1，对 应正常的交易频率一般是每月10单左右（为简单计算，以9单记录），这样情况下，每交易3单，即可获 取2单的成功，每月6单成功、3单失败，按照25点的标准止损，每月即可稳定获取75点的总收益。你知道吗？资金管理中对于仓位的管理是以平衡合理盈利率为前提的！这是我要给大家纠正的第二个错误思想，许多人用非常轻的仓位，或者非常小的资金交易了多年，并且在获 得了一段时间的持续获利、或者终于开始获利后，就认为自己做到了，成功了。但其实呢？忽略资金收益率 的交易都是失败的，即便你最终是获利的。年获利20%，不错了吧!但如果你投入的资金只有1000美金，就算你的系统再稳定，要做到15万美

3、元（100 万人民币）需要28年，请问你那时候几岁了？那你一定会说我可以去找资金给我做啊，别开玩笑了，哪个有脑子的有钱人会看了你1000美金的交易账户 给你一笔大资金做？有钱人都懂，1000美元和10万美元根本是不同的概念，也许你可以通过多年缓慢的增 长来适应交易规模的增加，但交易规模的突然增加结果一定是灾难性的！所以小资金的交易者在杠杆交易条件下，必须是以高盈利率为目标的，否则你所做的一切都将是无意义的！（完整word版）重仓、低盈亏比、低频率、高胜率下的日内交易系统。小资金交易者很苦，容易的交易方式并不能带来高盈利率，而要做到高盈利率就必须找到独特的交易方式， 还必须承担巨大的杠杆风险才能

4、获得高盈利率，这才使得重仓成为小资金交易者通向第一桶金的唯一方式！ 多少才算是高盈利率呢？虽然没有一个统一的标准，但日内交易如果以月平均盈利10%为标准的话，年利润 率120%，那么复利计算6年多的时间可以超过15万美金（100万人民币），这应该算得上合理的标准了 吧。比较日内交易中的轻仓交易和重仓交易秉承高盈亏比、低胜率、中频率的传统经典交易模型，按照较标准的模型盈亏比3 : 1，则胜率必须保 持33%以上（三单成功一单），才能够基本保持本金；而在实际的日内交易中，25点的止损已经是避开市场无序波动杂音的较低要求了，也有朋友试图通过更低 的止损来做到高盈亏比，比如10点止损，但这样的止损空间

5、实在很容易被市场轻易吞噬，因此并不中肯。 那么25点对应的获利按照盈亏比3 ：1则必须要日内获取75点以上的利润才能够达到，但在日内交易中， 受到日内平均波动幅度的限制，75的要求非常难做到，更不要说33%的胜率了。所以在日内交易中，要试 图通过高盈亏比、低胜率、中频率，做到轻仓交易下持续获利的可能性很低。那么有人一定会说，我可以选择高胜率系统样本，轻仓交易啊，这不是废话吗，能做到标准止损下的高胜率， 为什么还要轻仓？唯一的可能性是你的交易系统并不成熟稳定，甚至没有经过验证，没有信心！高盈亏比、低胜率、中频率的传统经典交易模型，中频率来说1天1单是比较合理的，那么以每月21单来 计算，一个月中

6、要失败亏损14单，成功的只有7单，但其实根本不可能达到，那是因为获利会受到平均波 动值的限制，和长时间市场杂音、无序波动的影响，毕竟在短时间内达到75点获利的机会实在太少了。以 我做过的日内高盈亏比、中频率、低胜率的一个交易系统来说，就是因为达到标准盈亏比的机会太少，即便 我把大多数原本应该达到标准止损的交易都以平盘止损了，但最后的结果，本金收益率连续多月都只能保持 在持平状态。（完整word版）重仓、低盈亏比、低频率、高胜率下的日内交易系统。 我还要重点提出，日内交易轻仓、高盈亏比、低胜率、中频率的交易模型，最大的障碍在于很难在长时间 的持仓中保持稳定情绪（为了获得高盈亏比，浮盈状态大多数

7、需要非常长的持仓时间，这样持仓过程中的 情绪波动会使持仓非常不稳定）；还有就是，当大多数的交易失败，交易心态很难调节到稳定状态，而你是 无法确定哪一单才是成功的，当这一单真正来临时，之前的连续亏损单会严重影响交易情绪！重仓、低盈亏比、低频率、高胜率下的日内交易系统模型，较低的盈利预期使持仓时间缩短、盈利易于达成， 低频率有助于集中注意力，高胜率则有助于提升交易信心，最后重仓可以使实际盈利放大，由于存在较低的 固定止损，使得风险得以控制，使得获利更加稳定。同样50000美金，轻仓交易按照25点亏损不超过本金2%计算，则可开仓4手欧元美元，重仓交易按照25 点亏损不超过本金12%计算，则可开仓24

8、手欧元美元；不提日内轻仓交易中的各种严重障碍，按照每月21单，胜率33%，盈亏比3 ：1计算，结果月盈利率为14%。 那如果胜率比33%更低呢？平均盈亏比达不到3：1呢？这是实际存在的问题，现实情况下，高盈亏比的日 内交易系统模型，通常胜率一定低于33%，理论平均盈亏比一定低于3 : 1，但实际交易的盈亏比是可以通 过经验提升到3:1以上的，但提升的并不是盈利，而是降低了平均亏损。因此在重重困难下，月度收益能 够保持5%左右的利润率就已经是非常显著的成绩了，不信可以找成功的日内轻仓交易者问问。而日内重仓交易，盈亏比1 : 1，胜率67%，每月交易9单，以50000美金24手欧元美元交易来说，每

9、月 可获利75点，实际可获利18000美金的利润，对应本金盈利率高达36%。即便将交易规模缩减一半至12 手，每月的盈利率也能够达到18%，这样的年获利率可以达到216%。当然实际的获利情况一定还会受到多 方面的影响，运气好也许会更高，但更多地应当是受到阻碍而降低收益率，但基数越高，自然盈利的预期也 就越高，也就暂且按照这个比率计算一下吧。如果按照月利润18%这个比率来计算，如果一个小资金交易者1000美元起步，只需要4年4个月就可以达 成15万美元（100万人民币）的目标；如果按照月理论36%这个比率来计算，如果一个小资金交易者1000美元起步，更是只需要3年就可以达成 15万美元（100万

10、人民币）的目标，难道这样的增长速度还不够吗？由凯利公式和破产风险公式谈如何设定日内交易仓位比重破产风险公式（破产并非指账户归零，而是指无法保持一定交易规模）：破产风险二（1-（W-L）/（1+（W-L）结果的U次方其中：W二成功率 如通过实战统计得出交易成功率70%L二失败率 如通过实战统计得出交易成功率70%，那么失败率即为30%U二连续固定止损至破产账户资金的交易次数比如10000美元的账户，单次固定止损金额1000美元，如果账户缩水至5000美元，那么连续固定止损至破产账户资金的交易次数就为“5”需要注意的是：该破产风险公式的默认盈亏比为1：1，提升盈亏比有助于破产风险更趋向于0；另外，

11、成功率低于50%的交易系统不适用该公式；举例：一个经过实战验证后，统计得出的成功率为70%，W=70%，那么失败率即为30%，L=30%，10000美元账户，固定止损金额1000美元，U = 5；破产风险二（1-（ 0.70-0.30）/（1+（ 0.70-0.30）结果的 5 次方=1.4%破产率破产风险必须倾向于0，且起码低于0.5%，才具有操作的价值，可以进一步降低破产风险的方式有3个：1，通过有效优化过滤提升成功率；2，降低固定止损金额，由于止损固定，因此需要通过降低交易规模来达成；3，提高盈亏比；那么假设盈亏比、成功率不变，那么就必须通过降低交易规模来降低破产率，这就是本文重点阐述的

12、内容， 在盈亏比、成功率不变的前提下，如何设定最佳的交易仓位。同样的成功率70%的案例，如果U=7，则破产率降低至0.27%，如果U = 10，则破产率降低至0.02% （趋于0）；那就意味着在保持成功率和盈亏比不变的前提下，10000美元账户固定止损金额要降低至500美元，（完整word版）重仓、低盈亏比、低频率、高胜率下的日内交易系统。U才能为10。那么500美元对应25点的止损，交易规模为2手，也就是说在系统统计结果成功率70%， 盈亏比1 : 1的前提下，10000美元账户的安全交易规模为2手。凯利公式：F=（R+1）* P-1）/R其中：P二成功率R=盈亏比F二用来支撑单笔交易的资金

13、占比我们仍然用以上的案例说明：一个经过实战验证后，统计得出的成功率为70%，盈亏比1 ：1，那么P=0.70， R=1，那么一个10000美元的账户在该交易系统下该如何设定交易规模呢？F=（1 + 1）*0.70-1）/1=40%我们看到得出的结果是40%，也就是说10000美金的账户可以用4000美金来支持该笔交易，由于此处没 有直接得出交易规模，那么以欧元美元来举例，10000美元满额可交易7手，而4000美元可以交易的欧元 美元头寸规模为3手。通过以上2个公式，同一个70%胜率的交易系统，我们分别得出了 2个交易头寸规模，破产风险公式得出 的是2手交易规模，而凯利公式得出的是3手交易规模

14、，因此这样一个70%胜率，1：1盈亏比的交易系统 的合理交易规模就应该控制在23手之间，2手为合理保守交易规模，3手为激进交易规模，低于2手则属 于资金利用率低下，高于3手则属于风险敞口过大！希望通过这样的解释能够让大家理解如何选择合理的交易规模、风险敞口，如何选择最佳的资金利用率。而 不是一味地轻仓再轻仓，或者仓位过重！日内交易重仓、低盈亏比、低频率、高胜率模式的交易前提这样的交易模式虽然能够创造高收益率，但要求也同样是苛刻的。为了避免看官陷入误区，特辟一区重点阐 述该模型的交易前提：1，耐心高胜率的代价一定是低频率，使用该模式交易的交易者就如同猎豹，如同狙击手，长时间的等待，只为机会（完整

15、word版）重仓、低盈亏比、低频率、高胜率下的日内交易系统。出现有力一击！一旦失败也必须果断撤退，不可恋战！交易过程快进快出，尽量减少在市场中持仓的时间， 也即降低暴露在风险中的时间。这样的过程，耐心是第一位的，日内低频率交易，等待一个明确信号，23天的时间是很普通的，甚至12 周也是经常出现。而为了等待这样的交易信号，是必须在系统规定时间内保持在盘前的，这就给交易者的耐 心提出了极高的要求，一旦失去耐心，就会进入非系统交易状态，在没有系统止损保护的情况下，这样的交 易极其危险，一不小心就会出现巨大亏损！没有耐心的交易者切勿使用该交易模型！2，执行力执行力本来就是决定专业和非专业的关键因素，而

16、本文的交易模式由于交易机会相对较少，对于执行力的要 求就更高了，否则一个狙击手等到了机会却不开枪，或者打不中，那还算什么狙击手呢？执行力不到位的交易者，慎用该交易模型！3，高胜率交易系统高胜率交易系统是不是觉得不好找？其实不难找，只要是长期的交易者，有心就一定找得到。自主交易者和 交易计划执行者就不要考虑了，只有机械（系统）交易者才适用此法。个人而言就找到并验证了4个高胜率 的交易系统，其中2个交易系统在没有优化和过滤的情况下，基础胜率就达到了 70%以上。高胜率交易系统一定具有以下特征：符合原理性、简单性、客观性、可证伪性、一致性，低频率、低盈亏比；而最重要的特征是独辟蹊径，涉足众人不敢去、

17、不愿去的地方！如果没有足够的交易经验，那就更不要提编制一个高胜率的交易系统了，众人都熟悉的方法角度，是不可能 存在高胜率机会的。4，严苛实战记录统计这也是该交易模式所必须具备的前提之一！（完整word版）重仓、低盈亏比、低频率、高胜率下的日内交易系统。无论是胜率、频率、盈亏比这样的基本数据，还是其他大量有关交易设定的各项数据，都来自于实盘实时的 记录。日内交易的特性决定了，有效的数据基本都来自于实时，一过时间，就无法体现日内交易过程中的交易状态 和情绪变化。模拟复盘而来的数据是不客观的，甚至可以说是无用的！同时，这样的统计过程决定了一个好的交易系统的成熟过程是漫长的，即便上天眷顾，一切顺利，编制 验证统计修正磨合修正磨合的过程也仍然是漫长的，一个日内交易系统从编制到成 熟，起码也需要1年的时间，而期间每天的交易、记录、统计的工作一天也缺不得，缺一天数据就会残缺， 就会对系统交易不利！