R语言求风险价值VaR Value at Risk数据分析报告论文(含代码数据)

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1、欢迎登陆官网： R 语言求风险价值 VaR Value at Risk数据分析报告来源：大数据部港丨肓问题百度搜黍拓端数据就可以了风险价值是衡量与投资组合相关的风险水平的统计方法。风险价值在指定的时间 范围内和给定的置信水平下测量最大损失量。首先，它的英文值是价值的风险性，缩写一般是风险价值而不是无功，后者通常 是指方差是方差。在风险价值出现以前，风险一般是用方差衡量的。方差虽然可以很好的表达风险 资产在一段时间里的变化的激烈程度，但并不直观。假如我说我的股票去年方 差是 400，一般投资者很难理解这个数字的含义。假如开个方变成标准方差， 加上单位，说我的股票去年标准方差是 20万，这意味着我

2、的股票去年平 均涨跌20 万，就相对好理解一些。而且很多时候我们并不关心平均起伏，而是“最大的损失”，而风险价值是摩根大 通那一批发明的指标，我可以说“我的股票去年99的风险值是 30 万“意味着我 的股票去年的99的亏损不到 30 万。作为一般投资者，可能会知道他们是否有 风险。历史模拟方法这里本文将介绍使用历史模拟方法计算单个股票的风险价值的方法。欢迎登陆官网： 简而言之，这种方法是：获取一段时期（通常为501 天）的收益率数据，并采取 特定的分位数，衡量该风险的价值。在 中，我们将以沪深 300 指数为例进行计算。X - c（0.95）Stock - c（輛定义厉史时河序列&ys .Da

3、teC） - t01- Sys .Datetickere - ,g Sy mb &1 s； （s t o e k, from = begin, to - en-d, aoto.assign = true）dataset - Ad（get（tickersl）财第收盘忖转换成日收益沪7 3W 1 tu 1dottf Rietod=c（ ：p）”做一些崔本的谯圏 clurtS-erie5（f/ 360） 小e巧AAnsnjmmi rw1tr antaaYWTWWWmrhAWWWVWWWVWWWVta有问题百度搜索“ 1石屛丸訂居”就可以了欢迎登陆官网： 0.040.020.000.020.040.0

4、6沪深3002015-12-15/2017-03-01LastO0016305559819394十二月 15 2015 六月 3 2CM6 十二月 01 2016recurns_AA.m - asiniatrix(沪攥 帥閃；sorted , cQ-X)? na.rm =?). a)Wfr -,0187Chit .Hiitcgran1(沪掾 2日出= c ( .idd r.i Sk )有问题百度搜索“ 1石屛丸訂居”就可以了欢迎登陆官网： 000300.SS. AdjustedAounb丄%字 gCF)丿需1色-%関-0.06-0.04-0.020.000.020.04Returns尽管芒格（美国投资家，沃伦巴菲特的黄金搭档）认为风险价值（Value at Risk）是有史以来最蠢的衡量指标。但是VAR的广泛应用代表着监管机构正式开始运用概率性思维衡量金融机构的 风险，而不是用单纯地采用静态的会计数据.VAR的测度能力还很原始，但仍代 表了思维进步的趋势。