天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资2018年第3季

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1、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告2018年9月30日 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月24日 第 11 页 共 11 页1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性

2、陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。2 基金产品概况基金简称天弘云端生活优选基金主代码001030基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年3月17日报告期末基金份额总额398,429,188.52份投资目标在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，利用公司大数据研究优势优选与居民生活密切相关的大消费及相关行业的优质企业进

3、行投资，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。投资策略本基金采取灵活资产配置、主动投资管理的投资模式。在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行大类资产配置，在一定程度上尽可能地降低证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是充分发挥公司大数据研究平台的优势，通过建立量化模型优选具有良好投资价值的投资品种，构建投资组合。业绩比较基准60%中证主要消费指数收益率+40%中证综合债指数收益率风险收益特征本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人中国农业银行

4、股份有限公司3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年07月01日-2018年09月30日）1.本期已实现收益-22,623,234.492.本期利润-12,658,138.483.加权平均基金份额本期利润-0.03164.期末基金资产净值276,616,583.695.期末基金份额净值0.6943注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），

5、计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、本基金合同于2015年03月17日生效。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月-4.37%1.56%-2.44%1.01%-1.93%0.55%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金合同于2015年03月17日生效。2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基

6、金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期李宁本基金基金经理。2015年3月8年男，管理学博士。历任中信建投证券股份有限公司行业分析师。2011年8月加盟本公司，历任本公司行业研究员等。注：1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；

7、公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未

8、发现违反公平交易原则的异常交易。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明为规范投资行为，公平对待投资组合，制定异常交易监控和报告办法对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证

9、分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析3季度，中美贸易摩擦仍然是制约市场上行的主要因素，国内经济面临下行压力同样不利于市场上涨；但是政策层面明显有转暖，“独角兽”发行暂停，经济去杠杆政策也出现缓解，流动性环境有所宽松。市场走势整体震荡，与2季度的单边下跌相比有所好转。鉴于连续下跌后，A股估值已位于历史低位，因此相比大幅减仓，我们更愿意寻找结构性机会。3季度我们重点布局的禽产业链获得了较好的相对收益和绝对收益，我们认为该

10、板块的反转仍将延续，4季度继续看好。基于对经济下行的担忧，我们减持了部分消费股。另外，我们还对估值合理，业绩持续向好的部分软件股进行了布局。4.5 报告期内基金的业绩表现截至2018年09月30日，本基金份额净值为0.6943元，本报告期份额净值增长率-4.37%，同期业绩比较基准增长率-2.44%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例（%）1权益投资233,356,976.3383.98其中：股票233,356,976.3383.982基金投资3固定收益投

11、资13,688,217.704.93其中：债券13,688,217.704.93 资产支持证券4贵金属投资5金融衍生品投资6买入返售金融资产20,000,000.007.20其中：买断式回购的买入返售金融资产7银行存款和结算备付金合计8,976,894.833.238其他资产1,838,660.760.669合计277,860,749.62100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（）A农、林、牧、渔业79,438,288.5728.72B采矿业C制造业96,077,775.7634.73D电力、热力、燃气及水生产和供应业E建筑业F批发和零

12、售业G交通运输、仓储和邮政业H住宿和餐饮业I信息传输、软件和信息技术服务业57,840,912.0020.91J金融业K房地产业L租赁和商务服务业M科学研究和技术服务业N水利、环境和公共设施管理业O居民服务、修理和其他服务业P教育Q卫生和社会工作R文化、体育和娱乐业S综合合计233,356,976.3384.365.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1002299圣农发展1,356,85922,198,213.248.022002746仙坛股份1,444,02519,999,746.257.23

13、3300523辰安科技297,00019,370,340.007.004002458益生股份1,291,20019,303,440.006.985002410广联达598,90016,038,542.005.806000596古井贡酒188,90415,722,479.925.687000661长春高新63,35515,015,135.005.438603288海天味业185,60014,699,520.005.319002321华英农业2,112,42913,773,037.084.9810600872中炬高新361,23111,776,130.604.265.4 报告期末按债券品种分类的债

14、券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（）1国家债券2央行票据3金融债券12,839,578.004.64其中：政策性金融债12,839,578.004.644企业债券5企业短期融资券6中期票据7可转债（可交换债）848,639.700.318同业存单9其他10合计13,688,217.704.955.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1018005国开1701127,63012,839,578.004.642113513安井转债7,710848,639.700.315.6报告期

15、末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受

16、到公开谴责、处罚。5.11.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。5.11.3 其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金192,972.912应收证券清算款1,381,628.243应收股利4应收利息248,276.865应收申购款15,782.756其他应收款7待摊费用8其他9合计1,838,660.765.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的

17、原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额401,571,582.87报告期期间基金总申购份额5,544,839.04减：报告期期间基金总赎回份额8,687,233.39报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额398,429,188.52注:总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份报告期期初管理人持有的本基金份额16,633,399.87报告期期间买入/申购总份额报告期期间卖出/赎回总份额报告期期末管理人持有的本基

18、金份额16,633,399.87报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）4.177.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。8.2 影响投资者决策的其他重要信息本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。9 备查文件目录9.1 备查文件目录1、中国证监会批准天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件2、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同3、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议4、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件9.2 存放地点天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层9.3 查阅方式投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。公司网站：天弘基金管理有限公司二一八年十月二十四日