2022中级银行从业资格-中级风险管理考试全真模拟卷36（附答案带详解）

《2022中级银行从业资格-中级风险管理考试全真模拟卷36（附答案带详解）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022中级银行从业资格-中级风险管理考试全真模拟卷36（附答案带详解）（6页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2022中级银行从业资格-中级风险管理考试全真模拟卷（附答案带详解）1. 多选题： 我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变。风险监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，其目的是重点检查和评价涉及银行业务的各个方面，并关注银行的（）。A.业务风险B.内部控制C.风险管理水平D.盈利能力E.支付能力答案：A、B、C 本题解析： 风险监管是指通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。这种监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态

2、掌握银行情况的监管。 2. 判断题：商业银行将信贷组合头寸分散在相关性较小或负相关的不同行业、区域和业务品种，可以有效提高信贷资产的总体抗风险能力（ ）。答案：正确 本题解析：将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业/地区/贷款种类的借款人，有助于降低商业银行贷款组合的整体风险。3. 多选题：下列各项属于区域经营环境恶化相关警示信号的有（）。A.区域法律法规明显调整B.区域经济整体下滑C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域内客户的资信状况普遍降低E.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退答案：B、D、E 本题解析：AC两项属于区域政策法规重大变化的警示信号。除BDE三项

3、外，区域经营环境恶化的相关警示信号还包括区域内产品普遍被购买者反映质量差、购买者对该区域生产的产品失去信心等。4. 多选题：下列关于操作风险损失数据收集的说法正确的是（ ）。A.损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作B.损失收集工作要明确职责分工C.损失收集工作要明确损失的定义D.损失收集工作要保障损失数据统计工作的规范性E.损失收集工作要明确损失的统计标准答案：A、B、C、D、E 本题解析：操作风险损失数据收集（Loss Data Collection，LDC）指操作风险损失数据（包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响）的搜集、汇总、监控、分析和报告工

4、作。损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。 损失收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准、职责分工和报告路径等内容，保障损失数据统计工作的规范性。5. 多选题：2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，该银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)

5、在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。表5月30日至6月11日A银行备付金情况图6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到1344，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据上述案例描述，回答下列7小题。下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述，正确的有（）。A.商业银行的流动性覆盖率不低于150B.商业银行的流动性比例不低于25C.商业银行的净稳定资金比例不低于100D.商业银行的核心存款比不低于25E.商业银行的贷存比不高于75答案：B、C 本题解析：选项A，商业银

6、行的流动性覆盖率不低于100；选项D，监管部门并未对商业银行的核心存款比提出要求。选项E,2015年8月29日，全国人大常委会表决通过关于修改中华人民共和国商业银行法的决定(草案),删除实施已有20年之久的75%存贷比监管指标。自2015年10月1日起施行。6. 多选题：下列关于贷款分类与债项评级的说法不正确的有（）。A.债项评级与客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类B.债项评级综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素，实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级C.贷款分类可同时用于审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断D.债项评级主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价E.债项

7、评级仅考虑影响交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成答案：B、C、D 本题解析：B项，贷款分类综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素；C项，债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断；D项，贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价。7. 判断题：商业银行董事会通常指派专家小组负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。()答案：错误 本题解析：商业银行董事会通常指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。8. 多选题：下列关于商业银行风险的说法，正确的有（ ）。A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行

8、的资产价值下降，这反映了银行的国别风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的监管风险E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险答案：D、E 本题解析：A项反映了银行的信用风险；B项反映了银行的市场风险；C项反映了银行的流动性风险。9. 多选题：商业银行作为经营风险的特殊机构,为了有效（ ）风险,有必要对其所面临的各类风险进行正确分类。A.识别B.分析C.计量D.监测E.控制答案：A、C、D、E 本题解析：商业银行作为经营风险的特殊机构

9、,为了有效识别、计量、监测和控制风险,有必要对其所面临的各类风险进行正确分类。10. 多选题：风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的交易对手信用风险计量的标准方法，银监会起草了衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(

10、征求意见稿)(以下简称规则)。规则借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。规则重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。规则包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。 交易对手信用风险的来源包括（ ）。 A.利率掉期B.CDSC.逆同购D.证券借贷E.即期外汇买卖答案：A、B、C、D 本题解析：交易对手信用风险主要来源于衍生品交易和证券融资交易。衍生品交易主要包括利率掉期、外汇远期、外汇掉期、交叉货币利率掉期、CDS等；证券融资交易主要包括回购、逆同购以及证券借贷等。