2022年期货从业资格考试模拟卷含答案第282期

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1、2022年期货从业资格考试模拟卷含答案1. 单选题 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司出现（）情形时，中国证监会派出机构应当要求期货公司限期报送或者补充更正。A 未按期报送风险监管报表的B 风险监管指标达到预警标准的C 报送的风险监管报表不存在虚假记载的D 风险监管指标不符合规定标准的答案 A解析 根据期货公司风险监管指标管理办法第二十五条，期货公司未按期报送风险监管报表或者报送的风险监管报表存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，中国证监会派出机构应当要求期货公司限期报送或者补充更正。期货公司未在限期内报送或者补充更正的，公司住所地中国证监会派出机构应当对公司进行现场检查，发现期货公

2、司违反企业会计准则和本办法有关规定的，可以认定风险监管指标不符合规定标准。2. 单选题 按期权持有者可行使交割权利的时间划分，可分为( )A 买入期权和卖出期权B 买入期权和卖出期权C 现汇期权和外汇期货期权D 欧式期权和美式期权答案 D3. 多选题 自然人参与金融期货交易的，应当具备的条件有()。A 申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币25万元B 客户须具备金融期货基础知识，并通过相关测试C 不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形D 客户须具备至少有5个交易日、累计成交10笔以上的金融期货仿真交易成交记录或者最近三年具有期货交易成交记录答案 B,

3、C解析 金融期货投资者适当性制度实施办法第四条规定，期货公司会员为符合下列标准的自然人投资者申请开立交易编码：(一)申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元；(二)具备金融期货基础知识，通过相关测试；(三)具有累计10个交易日、20笔以上(含)的金融期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10笔以上(含)的期货交易成交记录；(四)不存在严重不良诚信记录；不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事金融期货交易的情形。4. 判断题 由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子，比较债券组合和国债期货合约的基点价值，可以得到对冲所需国债期货合约

4、数量。（ ）A 错B 对答案 B解析 由于国债期货台约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子，比较债券组合和国债期货合约的基点价值可以得到对冲所需国债期货合约数量。5. 单选题 关于期货合约持仓量变化的描述，正确的是（）。A 成交双方中买方为开仓、卖方为平仓，持仓量增加B 成交双方均为平仓操作，持仓量减少C 成交双方中买方为平仓、卖方为开仓，持仓量增加D 成家双方均为建仓，持仓量不变答案 B解析 开仓对开仓：持仓量增加；开仓对平仓：持仓量不变；平仓对平仓：持仓量减少。交易行为与持仓量第一，只有当新的买入者和卖出者同时入市时持仓量增加。第二，当买卖双方有一方做平仓交易时（即换手

5、），持仓量不变。第三，当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量减少。6. 多选题 某期货公司的期末净资本为4200万元，净资产为6000万元，负债（不含客户权益）为1000万元，风险资本准备为4000万元。该公司下列风险监管指标中优于预警标准的是（）。A 负债/净资产B 净资本/净资产C 净资本/风险资本准备D 净资本答案 A,B,D解析 根据期货公司风险监管指标管理办法第九条，风险监管指标设置的预警标准为：（1）净资本不得低于3600万元；（2）净资本与公司风险资本准备的比例不得低于120%；（3）净资本与净资产的比例不得低于24%；（4）流动资产与流动负债的比例不得低于120%；（5

6、）负债与净资产的比例不得高于120%。负债/净资产=1000/6000=0.167，优于预警标准；净资本/净资产=4200/6000=0.7，优于预警标准；净资本/风险资本准备=4200/4000=1.05，低于预警标准；净资本为4200，优于预警标准。7. 单选题 期货公司独立董事最多可以在（）家期货公司兼任独立董事。A 3B 2C 5D 1答案 B解析 根据期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第三十三条，期货公司董事、监事和高级管理人员不得在党政机关兼职。独立董事最多可以在2家期货公司兼任独立董事。8. 判断题 非结算会员期货公司委托全面结算会员结算的，非结算会员下达的交易指令

7、应当经全面结算会员期货公司审查或者验证后进入期货交易所。( ) 2015年5月真题A 错B 对答案 B解析 期货公司金融期货结算业务试行办法第十九条规定，非结算会员下达的交易指令应当经全面结算会员期货公司审查或者验证后进人期货交易所。全面结算会员期货公司可以按照结算协议的约定对非结算会员的指令采取必要的限制措施。9. 单选题 8月12日，某投机者在交易所买入10张12月份到期的马克期货合约，每张金额为12.5万马克，成交价为0.550美元/马克。9月20日，该投机者以0.555美元，马克的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下，该投机者的净收益是( )美元。A -625B -6

8、250C 625D 6250答案 D解析 投资者的净收益=(0.5550.550)x125000x10=6250(美元)。10. 多选题 证券公司不得（）。A 代客户下达交易指令B 利用客户的交易编码、资金账号或者期货结算账户进行期货交易C 代客户修改交易密码D 为客户从事期货交易提供融资或者担保答案 A,B,C,D解析 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法第二十一条第二十二条规定，证券公司不得代客户下达交易指令，不得利用客户的交易编码、资金账号或者期货结算账户进行期货交易，不得代客户接收、保管或者修改交易密码；不得直接或者间接为客户从事期货交易提供融资或者担保。11. 多选题 下列关于

9、期货公司营业部超出经营范围开展经营活动所承担民事责任的表述，正确的有（）。A 期货公司不承担责任B 营业部独立承担责任C 营业部不能承担的，由期货公司承担D 客户有过错的，应当承担相应的民事责任答案 C,D解析 根据最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第十二条，期货公司设立的取得营业执照和经营许可证的分公司、营业部等分支机构超出经营范围开展经营活动所产生的民事责任，该分支机构不能承担的，由期货公司承担。客户有过错的，应当承担相应的民事责任。12. 单选题 某套利者进行沪铅期货套利，则该套利者的价差变化为（ ）。日期11月合约12月合约开平仓5月1日买入13590元/吨卖出13625元

10、/吨开仓6月1日卖出13635元/吨买入13665元/吨平仓A 缩小B 不变C 扩大D 不确定答案 A解析 计算建仓时的价差，须用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。为保持一致性，计算平仓时的价差，也要用建仓时价格较高的合约平仓价格减去建仓时价格较低的合约平仓价格。开仓时价差=13625-13590=35（元/吨），平仓时价差=13665-13635=30（元/吨），因此价差缩小。13. 判断题 期货公司和客户应当通过备案的期货保证金账户和登记的期货结算账户转账存取保证金。( ) 2015年3月真题A 错B 对答案 B解析 期货公司监督管理办法第七十一条规定，客户应当向期货公司登记以本人

11、名义开立的用于存取期货保证金的结算账户。期货公司和客户应当通过备案的期货保证金账户和登记的期货结算账户转账存取保证金。14. 单选题 如某种期货合约当日无成交，则作为当日结算价的是( )。A 上一交易日开盘价B 上一交易日结算价C 上一交易日收盘价D 本月平均价答案 B解析 结算价是指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价。当日无成交的，用上一交易日的结算价作为当日结算价。15. 判断题 单位犯证券、期货内幕交易、泄露内幕信息罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。( )A 错B 对答案 B解析 参见刑法修正案第四条第二款规定。16.

12、 多选题 投资者在投资组合中加入期权产品的原因可能有（）。A 利用期权高杠杆功能B 利用期权具有有限损失的特征C 实现降低风险的目的D 降低风险费用答案 A,B,C解析 期权具有杠杆性，并且权利与义务不对等，期权多头最大损失就是权利金。期权交易的实质就是风险的交易与转移，但是期权交易并不能降低风险费用。17. 多选题 下列关于会员制期货交易所召开理事会的陈述，正确的有( )。A 理事会会议由理事长主持B 决议须经全体理事1/2以上表决通过C 理事会会议结束后，应当将会议决议报告中国证监会D 会议须有2/3以上理事出席方为有效答案 A,B,C,D解析 期货交易所管理办法第二十八条第一款第一项规定

13、，理事长主持会员大会、理事会会议和理事会日常工作。第三十条规定，理事会会议须有2/3以上理事出席方为有效，其决议须经全体理事1/2以上表决通过。理事会会议结束之日起10日内，理事会应当将会议决议及其他会议文件报告中国证监会。18. 单选题 某期货公司的期末净资本为5000万元，风险资本准备为5500万元。根据期货公司风险监管指标管理办法，中国证监会派出机构应当对该公司采取以下监管措施（）。A 限制或暂停部分期货业务B 限制有关股东行使股东权利C 责令限期整改D 责令有关股东限期转让股权答案 C解析 根据期货公司风险监管指标管理办法第八条，期货公司的净资本与公司的风险资本准备的比例不得低于100

14、%。本题中，该公司期末净资本与公司的风险资本准备的比例=5000/550090.9%，低于规定标准。其第二十九条规定，期货公司风险监管指标不符合规定标准的，中国证监会派出机构应当在知晓相关情况后2个工作日内对期货公司不符合规定标准的情况和原因进行核实，视情况对期货公司及其董事、监事和高级管理人员采取谈话、提示、记入信用记录等监管措施，并责令期货公司限期整改，整改期限不得超过20个工作日。19. 判断题 未足额追加的客户保证金应当按期货交易所规定的保证金标准计算，不包括已经记人“应收风险损失款”科目的客户因穿仓形成的对期货公司的债务。( )A 错B 对答案 B解析 期货公司风险监管指标管理办法第

15、十四条第二款规定，未足额追加的客户保证金应当按期货交易所规定的保证金标准计算，不包括已经记人“应收风险损失款”科目的客户因穿仓形成的对期货公司的债务。20. 判断题 非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，从事与该内幕信息有关的期货交易，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一定数额的罚金。（）A 错B 对答案 B解析 中华人民共和国刑法修正案四、刑法第一百八十条规定，修改为：“证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买人

16、或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息.情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。”21. 单选题 某投资者以3000点开仓买入沪深300股指期货合约1手，在2900点卖出平仓，如果不考虑手续费，该笔交易亏损（）元。A 10000B 3000C 30000D 1000答案 C解析 沪深300股指期货合约乘数为每点300元，故该笔交易平仓盈亏=（卖出成交价-买入成交价）合约乘数平仓手数=（2900-3000）3001=-30000（元）。该笔交易亏损3

17、0000元，故选C。22. 多选题 甲证券公司从社会上临时招聘了一批营销人员，对客户进行营销。他们对客户宣称：期货有套期保值功能，保证稳赚不赔，公司可以帮助客户指导，共担风险，同时也可以代替客户管理期货账户，公司从客户获利中提取20 010的管理费用。下列对甲证券公司行为的评价正确的是( )。A 甲证券公司行为不对，证券公司为期货公司介绍客户时，不得虚假宣传，误导客户B 甲证券公司行为不对，证券公司应当配备足够的具有期货从业人员资格的业务人员，不得任用不具有期货从业人员资格的业务人员从事介绍业务C 甲证券公司行为不对，证券公司为期货公司介绍客户时，应当向客户明示其与期货公司的介绍业务委托关系，

18、解释期货交易的方式、流程及风险，不得作获利保证D 甲证券公司行为不对，证券公司为期货公司介绍客户时，不得作共担风险承诺答案 A,B,C,D解析 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法第十六条第二款规定，证券公司应当配备足够的具有期货从业人员资格的业务人员，不得任用不具有期货从业人员资格的业务人员从事介绍业务。第十八条规定，证券公司为期货公司介绍客户时，应当向客户明示其与期货公司的介绍业务委托关系，解释期货交易的方式、流程及风险，不得作获利保证、共担风险等承诺，不得虚假宣传，误导客户。23. 多选题 商品期货合约最小变动价位的确定，通常取决于该合约标的物的（ ）A 种类B 性质C 市场价格波

19、动情况D 商业规范答案 A,B,C,D解析 商品期货合约最小变动价位的确定，通常取决于该合约标的物的种类、性质、市场价格波动情况和商业规范等。24. 多选题 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当持续符合的风险监管指标标准有( )。A 净资本不得低于人民币3000万元B 净资本与公司的风险资本准备的比例不得低于100%C 净资本与净资产的比例不得低于40%D 流动资产与流动负债的比例不得低于100%答案 B,C,D解析 期货公司风险监管指标管理办法第十八条规定，期货公司应当持续符合以下风险监管指标标准：（一）净资本不得低于人民币1500万元；（二）净资本与公司的风险资本准备的比例不得低

20、于100%；（三）净资本与净资产的比例不得低于40%；（四）流动资产与流动负债的比例不得低于100%；（五）负债与净资产的比例不得高于150%；（六）规定的最低限额的结算准备金要求。25. 判断题 在无套利区间中进行的套利交易得不到利润，但不会出现亏损。（ ）A 错B 对答案 A解析 常识题26. 单选题 沪深300股指仿真期权最小变动单位是（ ）点。A 0.1B 0.15C 0.2D 0.3答案 A27. 多选题 下列关于对期货交易所进行监督和管理的说法，正确的有( )。A 期货交易所针对违反交易所业务规则的行为应制定查处办法，并报中国证监会批准B 经中国证监会批准后，期货交易所的非会员理事

21、可在交易所会员单位中兼职C 在中国证监会备案后，期货交易所的理事长可在其他与期货无关的营利性组织中兼职D 期货交易所制定或者修改交易规则的实施细则，应当征求中国证监会的意见，并在正式发布实施前，报告中国证监会答案 A,B,D解析 A项，期货交易所管理办法第九十四条第一款规定，期货交易所应当对违反期货交易所交易规则及其实施细则的行为制定查处办法，并报中国证监会批准。BC两项，该办法第九十九条规定，期货交易所的高级管理人员应当具备中国证监会要求的条件。未经中国证监会批准，期货交易所的理事长、副理事长、董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席、总经理、副总经理、董事会秘书不得在任何营利性组织中兼职

22、。未经批准，期货交易所的其他工作人员和非会员理事不得以任何形式在期货交易所会员单位及其他与期货交易有关的营利性组织兼职。D项，该办法第九十五条规定，期货交易所制定或者修改交易规则的实施细则，应当征求中国证监会的意见，并在正式发布实施前，报告中国证监会。28. 单选题 期货从业人员执业行为准则(修订)是中国期货业协会对期货从业人员进行()的主要依据。A 刑事制裁B 纪律惩戒C 行政处分D 民事制裁答案 B解析 期货从业人员执业行为准则(修订)第二条规定，本准则是对从业人员的职业品德、执业纪律、专业胜任能力及职业责任等方面的基本要求和规定，是从业人员在执业过程中必须遵守的行为规范，是中国期货业协会

23、(以下简称协会)对从业人员进行纪律惩戒的主要依据。29. 多选题 期货公司董事长出现以下情形的，期货公司应当委托具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对其进行离任审计( )。2015年1 1月真题A 中国证监会对其进行监管谈话B 被撤销任职资格C 被认定为不适当人选而被解除职务D 辞职答案 B,C,D解析 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第五十八条第一款规定，期货公司董事长、总经理辞职，或者被认定为不适当人选而被解除职务，或者被撤销任职资格的，期货公司应当委托具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对其进行离任审计，并自其离任之日起3个月内将审计报告报中国证监会及其派出机构备

24、案。30. 多选题 当期出口量受（ ）等因素影响。A 国际市场供求状况B 内销和外销价格比C 关税和非关税壁垒D 汇率答案 A,B,C,D31. 单选题 保障基金管理机构应当定期编报保障基金的筹集、管理、使用报告，经会计师事务所审计后，报送中国证券监督管理委员会。（ ）1 对解析 期货投资者保障基金管理办法第十六条规定，保障基金管理机构应当定期编报保障基金的筹集、管理、使用报告，经会计师事务所审计后，报送中国证券监督管理委员会和财政部。32. 多选题 确认期货公司是否将客户下达的交易指令人市交易，应当以期货交易所的交易记录、期货公司通知的交易结算结果与客户交易指令记录中的（）为标准。A 交易指

25、令数量是否一致B 价格、交易时间是否相符C 买卖方向是否一致D 品种是否一致答案 B,C,D解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第五十六条规定，期货公司应当对客户的交易指令是否入市交易承担举证责任。确认期货公司是否将客户下达的交易指令入市交易，应当以期货交易所的交易记录、期货公司通知的交易结算结果与客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致，价格、交易时间是否相符为标准，指令交易数量可以作为参考。但客户有相反证据证明其交易指令未入市交易的除外。33. 单选题 货币互换在期末交换本金时的汇率等于（）。A 期初的约定汇率B 期末的远期汇率C 期初的市场汇率D 期末的市场汇率答案 A

26、解析 货币互换中本金互换所约定的汇率，通常在期初与期末使用相同的汇率。34. 单选题 期货从业人员为了争取客户而向客户作出保证收益的承诺，情节严重的，该期货从业人员( )不能再次申请从业人员资格。A 在1年内B 在6个月内C 在3年内或永久性D 永久性答案 C解析 期货从业人员执业行为准则（修订）第四十条规定，从业人员有下列情形之一，情节严重的，撤销其从业资格并在3年内或永久性拒绝受理其资格申请：（一）有本准则第十条至第十五条所禁止行为之一的；（二）违反有关法律、法规、规章和政策规定向投资者承诺或者保证收益的；（三）违反有关从业机构的业务管理规定导致重大经济损失的；（四）为了个人或投资者的不当

27、利益而严重损害社会公共利益、所在机构或者他人的合法权益的。35. 多选题 全面结算会员期货公司与非结算会员签订的结算协议，应当包含的内容有()。A 保证金标准B 结算流程C 交易指令的下达方式及审查或者验证措施D 通知事项、方式及时限答案 A,B,C,D解析 参见期货公司金融期货结算业务试行办法第十七条的规定。36. 单选题 下列关于交易、结算、财务数据保存或备份的表述，错误的是( )。A 期货公司应当妥善保存客户资料，除依法接受调查和检查外，应当为客户保密B 期货公司应当定期将交易、结算、财务数据提交期货交易所集中保存和备份C 客户资料保存期限不得少于20年D 期货公司应当建立交易、结算、财

28、务数据的备份制度答案 B解析 期货公司监督管理办法第五十一条规定，期货公司应当建立数据备份制度，对交易、结算、财务等数据进行备份管理。期货公司应当妥善保存客户资料，除依法接受调查和检查外，应当为客户保密。客户资料保存期限不得少于20年。37. 多选题 期货公司申请金融期货结算业务资格，应当具备下列（）基本条件。A 取得金融期货经纪业务资格B 结算和风险管理部门或者岗位负责人具有担任期货公司交易，结算或者风险管理部门或者岗位负责人2年以上经历C 不存在因涉嫌违法违规经营正在被行政、司法机关立案调查的情形D 控股股东和实际控制人近2年内未受过刑事处罚答案 A,B,C,D解析 期货公司金融期货结算业

29、务试行办法第八条规定，申请金融期货交易结算业务资格，还应当具备的条件有：（1）董事长、总经理和副总经理中，至少2人的期货或者证券从业时间在5年以上，其中至少1人的期货从业时间在5年以上且具有期货从业人员资格、连续担任期货公司董事长或者高级管理人员时间在3年以上，（2）注册资本不低于人民币5000万元，申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准，（3）申请日前3个会计年度中，至少1年盈利且每季度末客户权益总额平均不低于人民币8000万元，控股股东期末净资产不低于人民币2亿元，或者控股股东期末净资本不低于人民币5亿元，控股股东不适用净资本或者类似指标的，净资产应当不低于人民币8亿元（4）中国证

30、券监督管理委员会根据审慎监管原则规定的其他条件。38. 多选题 下列关于避免利益冲突原则的表述，正确的有( )。A 期货从业人员在执业过程中遇到相关方利益与投资者的利益发生冲突时，应当以交易量大的客户利益优先B 期货从业人员在执业过程中遇到自身利益与投资者的利益可能发生冲突时，以自身利益优先C 期货从业人员在执业过程中遇到相关方利益与投资者的利益可能发生冲突，且无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平对待D 期货从业人员在执业过程中遇到自身利益与投资者的利益发生冲突时，必须及时向投资者披露答案 C,D解析 期货从业人员执业行为准则（修订）第九条规定，从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益

31、与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况，并尽量避免冲突；当无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待。39. 判断题 全面结算会员期货公司应当按照结算协议约定的保证金标准向特别结算会员收取保证金。( )A 错B 对答案 A解析 期货公司金融期货结算业务试行办法第二十五条第一款规定，全面结算舍员期货公司应当按照结算协议约定的保证金标准向非结算会员收取保证金。40. 单选题 国内某证券投资基金股票组合的现值为1. 6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的系数为0.9，假定当日现货指数是2800点，而

32、下月到期的期货合约为3100点，那么需要卖出（）期货合约才能使1.6亿元的股票组合得到有效保护A 99B 146C 155D 159答案 C解析 0.9*160000000/（3100*300）=15541. 多选题 期货公司申请金融期货结算业务资格，应当向中国证券监督管理委员会提交（）。A 高级管理人员情况表B 主要部门负责人情况表C 从业人员情况表D 从业人员资格证书答案 A,B,C解析 期货公司金融期货结算业务试行办法第十条规定，期货公司申请金融期货结算业务资格，应当向中国证券监督管理委员会提交的申请材料包括：“高级管理人员情况表”“主要部门负责人情况表”和“从业人员情况表”。42. 多

33、选题 某证券公司为期货公司提供中间介绍业务，该证券公司可以提供的服务是( )。A 利用证券资金账户为客户划转期货保证金B 提供期货行情信息C 协助期货公司向客户提示风险D 协助期货公司办理开户手续答案 B,C,D解析 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法第九条规定，证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供下列服务：（一）协助办理开户手续；（二）提供期货行情信息、交易设施；（三）中国证监会规定的其他服务。证券公司不得代理客户进行期货交易、结算或者交割，不得代期货公司、客户收付期货保证金，不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金。第二十三条规定，期货、现货市场行情发生重大变化或者客

34、户可能出现风险时，证券公司及其营业部可以协助期货公司向客户提示风险。43. 单选题 在计算期货公司净资本时，对于公司持有的金融资产，按照分类和流动性情况采取不同比例进行风险调整，分类中同时符合两个或者两个以上标准的，应当采用()进行风险调整。A 最高的比例B 最低的比例C 中国证监会以审慎监管原则确定的比例D 最高的比例和最低的比例的平均值答案 A解析 期货公司风险监管指标管理办法第九条规定，期货公司持有的金融资产，按照分类和流动性情况采取不同比例进行风险调整，分类中同时符合两个或者两个以上标准的，应当采用最高的比例进行风险调整。44. 单选题 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当按

35、照企业会计准则的规定确认预计会计准则的规定确认预计负债。有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司做出如下( )处理。A 核减净资产金额B 核增净资本金额C 核增净资产金额D 核减净资本金额答案 D解析 期货公司风险监管指标管理办法第十三条规定，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债。中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明；有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额。45. 判断题 金融期货投资者适当性制度综合评估满分为100分，其中，“诚信状况”的分值上限为15分。( )A 错B

36、对答案 B解析 金融期货投资者适当性制度操作指引第二十条第一款规定，综合评估满分为100分，其中基本情况、相关投资经历、财务状况、诚信状况的分值上限分别为15分、20分、50分、I5分。46. 判断题 无论是看涨期权还是看跌期权，期权的买方均不用缴纳保证金。（）A 错B 对答案 B解析 期权由于买方的最大风险仅限于已经支付的期权费，所以无需缴纳保证金；而卖方可能损失巨大，所以必须缴纳保证金作为履约担保。47. 多选题 李某将自己的部分财产委托给某期货公司进行资产管理，由于期货公司欠缴税款，委托管理的财产被税务机关扣押，准备用于偿付公司欠缴的税款，以下说法正确的是（）。A 期货公司应以其自有财产

37、偿付的欠款，不得以客户委托管理的财产偿付欠缴的税款B 李某委托管理的财产是公司欠缴税款的原因之一，税务机构有权扣押C 李某委托管理的财产与期货公司的财产相互独立，税务机关无权扣押D 李某的财产由期货公司管理，税务机关有权扣押答案 A,C解析 根据期货公司资产管理业务试点办法的规定，期货公司应当保持客户委托资产与期货公司自有资产相互独立，对不同客户的委托资产独立建账、独立核算、分账管理。资产管理业务投资期货类品种的，期货公司与客户应当按照期货保证金安全存管有关规定管理和存取委托资产。期货公司与第三方发生债务纠纷、期货公司破产或者清算时，客户委托资产不得用于清偿期货公司债务，且不属于其破产财产或者

38、清算财产。48. 单选题 期货交易所交易规则无须载明的事项是( )。 2016年3月真题A 财务会计、内部控制制度B 交易纠纷的处理方式C 违规、违约行为及其处理办法D 保证金的管理和使用制度答案 A解析 期货交易所管理办法第十二条第一款规定，期货交易所交易规则应当载明下列事项：（一）期货交易、结算和交割制度；（二）风险管理制度和交易异常情况的处理程序；（三）保证金的管理和使用制度；（四）期货交易信息的发布办法；（五）违规、违约行为及其处理办法；（六）交易纠纷的处理方式；（七）需要在交易规则中载明的其他事项。49. 判断题 在正向市场中，远月合约的价格低于近月合约的价格。A 错B 对答案 A解

39、析 在正向市场中，远月合约的价格高于近月合约的价格。50. 判断题 中国证监会建立期货公司董事、监事和高级管理人员诚信档案，记录董事、监事和高级管理人员的合规和诚信情况。（）A 错B 对答案 B解析 根据期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第五十六条，中国证监会建立期货公司董事、监事和高级管理人员诚信档案，记录董事、监事和高级管理人员的合规和诚信情况。51. 判断题 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，中国期货业协会对证券公司从事的介绍业务进行现场检查。( )A 错B 对答案 A解析 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法第二十七条规定，中国证监会及其派出机构按照审

40、慎监管原则.对证券公司从事的介绍业务进行现场检查和非现场检查。52. 单选题 申请资产管理业务试点资格的期货公司，取得期货投资咨询业务从业资格的业务人员不得少于（）人。A 3B 4C 5D 6答案 C解析 期货公司资产管理业务试点办法第六条。53. 单选题 银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，()。A 处三年以下有期徒刑或者拘役B 处三年以上有期徒刑C 处五年以下有期徒刑或者拘役D 处五年以上有期徒刑答案 C解析 中华人民共和国刑法修正案(六)第十四条规定，银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑

41、或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。54. 多选题 下列拟持有期货公司5%以上股权的企业，不符合条件的有( )。2015年5月真题A 丁企业的或有负债达到净资产的60%B 丙企业4年前因违法违规经营受到行政处罚C 乙企业有较大数额的到期未清偿债务D 甲企业累计对外长期股权投资超过自身净资产答案 A,C解析 期货公司监督管理办法第七条规定，持有5%以上股权的股东为法人或者其他组织的，应当具备下列条件：（一）实收资本和净资产均不低于人民币3000万元；（二）净资产不低于实收资本的50%，或有负债低于净资产

42、的50%，不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险；（三）没有较大数额的到期未清偿债务；（四）近3年未因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚；（五）未因涉嫌重大违法违规正在被有权机关立案调查或者采取强制措施；（六）近3年作为公司（含金融机构）的股东或者实际控制人，未有滥用股东权利、逃避股东义务等不诚信行为；（七）不存在中国证监会根据审慎监管原则认定的其他不适合持有期货公司股权的情形。55. 多选题 根据期货投资者入市目的的不同，可将期货投资者分为( )。A 机构投资者B 投机者C 个人投资者D 套期保值者答案 B,D解析 基于不同的分类方法，期货投资者可以划分为如下不同类型：根据进入期

43、货市场的目的不同，期货投资者可分为套期保值者和投机者;按照投资者是自然人还是法人划分，可分为个人投资者和机构投资者。56. 多选题 下列可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有( )。A 财务负责人B 期货公司董事长C 期货公司监事会主席D 期货公司监事会主席以外的监事答案 A,D解析 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第二十条第二款规定，除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格，由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准。57. 单选题 在我国，某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约，价格

44、分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12080元/吨。该套利交易（）元。（合约规模5吨/手，不计手续等费用）。A 盈利3500B 亏损3500C 亏损1750D 盈利1750答案 D解析 7月份期货合约盈亏=（12070-12110)55=-1000(元）；9月份期货合约盈亏=（12190-12080)55=2750(元)。所以总盈亏=2750-1000=1750(元）。58. 单选题 上海证券交易所交易的上证50ETF期权的到期月份有（ ）个A 1B 2C 3D 4答案 D解析 上海证券交易所交

45、易的上证50ETF期权的到期月份有四个：当月、下月及随后的两个季月。59. 多选题 道氏理论的观点包括（ ）A 市场价格指数可解释和反映市场的大部分行为。B 市场波动的三种趋势：主要趋势.次要趋势和短暂趋势C 交易量在确定趋势中的作用。D 收盘价是最重要的价格。答案 A,B,C,D60. 多选题 中国证券监督管理委员会派出机构对期货交易所会员进行风险处置，采取监管措施的，经中国证券监督管理委员会批准，期货交易所应当在（ ）等方面予以配合A 限制会员资金划转B 限制会员开仓C 移仓D 强行平仓答案 A,B,C,D解析 期货交易所管理办法第一百零七条规定，中国证券监督管理委员会派出机构对期货交易所

46、会员进行风险处置，采取监管措施的，经中国证券监督管理委员会批准，期货交易所应当在限制会员资金划转，限制会员开仓，移仓和强行平仓等方面予以配合。61. 多选题 以下机构不得代理客户从事期货交易的有（）。A 期货交易所的非期货公司结算会员B 期货投资咨询机构C 期货公司D 为期货公司提供中间介绍业务的机构答案 A,B,D解析 期货从业人员执业行为准则（修订）第十三条规定，期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得有下列行为：（1）利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益；（2）代理客户从事期货交易；（3）中国证券监督管理委员会禁止的其他行为。第十四条规定，期货投资咨询

47、机构的从业人员不得有下列行为：（1）利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导客户的信息；（2）代理客户从事期货交易；（3）中国证券监督管理委员会禁止的其他行为。第十五条规定，为期货公司提供中间介绍业务的机构的从业人员不得有下列行为：（1）收付、存取或者划转期货保证金；（2）代理客户从事期货交易；（3）中国证券监督管理委员会禁止的其他行为。62. 多选题 公司制期货交易所会员享有的权利有( )。A 联名提议召开临时会员大会B 在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务C 按照交易规则行使申诉权D 期货交易所交易规则规定的其他权利答案 B,C,D解析 期货交易所管理办法第五十八条规定，

48、公司制期货交易所会员享有下列权利：（一）本办法第五十六条第二项和第三项规定的权利；（二）按照交易规则行使申诉权；（三）期货交易所交易规则规定的其他权利。第五十六条规定，会员制期货交易所会员享有下列权利：（一）参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权；（二）在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务；（三）使用期货交易所提供的交易设施，获得有关期货交易的信息和服务；（四）按规定转让会员资格；（五）联名提议召开临时会员大会；（六）按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权；（七）期货交易所章程规定的其他权利。A项属于会员制期货交易所会员享有的权利。63. 不定项选择题 甲是某期货公司客户。某日结算

49、时，甲的保证金水平高于期货交易所规定的保证金比例、低于期货公司收取的保证金比例，期货公司向甲发出追加保证金的通知。次日，经甲要求，期货公司允许甲在未追加保证金的情形下继续持仓，下列说法正确的是()。A 如果甲的账户因继续持仓扩大了损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任B 期货公司次日可以按照期货经纪合同的约定对甲进行强行平仓C 期货公司次日应当对甲的持仓进行平仓D 期货公司的行为应当认定为允许客户透支交易答案 B解析 A项，最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第三十三条第二款规定，客户的交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，对

50、保留持仓期间造成的损失，由客户承担；穿仓造成的损失，由期货公司承担。B项，其第三十六条第二款规定，客户的交易保证金不足，又未能按期货经纪合同约定的时间追加保证金的，按期货经纪合同的约定处理；约定不明确的，期货公司有权就其未平仓的期货合约强行平仓，强行平仓造成的损失，由客户承担。D项，其第三十一条第二、三款规定，期货公司在客户没有保证金或者保证金不足的情况下，允许客户开仓交易或者继续持仓，应当认定为透支交易。审查期货公司或者客户是否透支交易，应当以期货交易所规定的保证金比例为标准。所以本案中，甲并未透支交易。64. 判断题 期货品种与现货商品或资产之间的相互替代越强，交叉套期保值交易的效果就会越

51、好。( )A 错B 对答案 B解析 选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值，称为交叉套期保值。一般来说，选择作为替代物的期货品种最好是该现货商品或资产的替代品，相互替代性越强，交叉套期保值交易的效果就会越好。65. 单选题 在其他条件不变的情况下，汇率的波动性越大，外汇期权的价格（）。A 越低B 越高C 越不确定D 越稳定答案 B解析 汇率的波动性越大，期权持有人获利的可能性越大，期权出售者承担的风险就越大，期权价格越高；反之，汇率的波动性越小，期权价格越低。选B。66. 单选题 目前，我国实行会员分级结算制度的期货交易所有( )。A 大连商品交易所B 郑州商品交易所C

52、 上海期货交易所D 中国金融期货交易所答案 D解析 郑州商品交易所、大连商品交易所和上海期货交易所没有实行分级结算制度，即交易所会员不做结算会员和非结算会员的区分；交易所的会员既是交易会员，也是结算会员。67. 单选题 关于金融期货投资者的义务，下列说法错误的是( )。A 投资者应当如实申报开户材料，不得采取虚假申报等手段规避投资者适当性制度的要求B 投资者应当遵守“买卖自负”原则，承担金融期货交易的履约责任C 投资者可以以不符合投资者适当性标准为由拒绝承担金融期货交易履约责任D 投资者应当通过正当途径维护自身合法权益答案 C解析 C项，金融期货投资者适当性制度实施办法第十七条规定，投资者应当

53、遵守“买卖自负”的原则，承担金融期货交易的履约责任，不得以不符合投资者适当性标准为由拒绝承担金融期货交易履约责任。68. 多选题 互换的种类也就很多，其中最常见也最重要的是（ ）A 利率互换B 货币互换C 商品互换D 股权类互换答案 A,B解析 互换的种类也就很多，其中最常见也最重要的是利率互换和货币互换，此外还有商品互换、股权类互换、远期互换等等。69. 多选题 下列关于期货投资者保障基金的表述正确的有( )。A 存在较高风险的期货公司，应当按照较高比例缴纳保障基金B 期货公司具体缴纳比例，由中国证监会根据其风险状况确定C 期货交易所、期货公司缴纳的保障基金在其营业成本中列支D 期货交易所具

54、体缴纳比例，由中国证监会根据其风险状况确定答案 A,B,C解析 期货投资者保障基金管理暂行办法第九条规定，保障基金的启动资金由期货交易所从其积累的风险准备金中按照截至2006年12月31日风险准备金账户总额的百分之十五缴纳形成。保障基金的后续资金来源包括：（一）期货交易所按其向期货公司会员收取的交易手续费的百分之三缴纳；（二）期货公司从其收取的交易手续费中按照代理交易额的万分之五至十的比例缴纳；（三）保障基金管理机构追偿或者接受的其他合法财产。对于因财务状况恶化、风险控制不力等存在较高风险的期货公司，应当按照较高比例缴纳保障基金，各期货公司的具体缴纳比例由中国证监会根据期货公司】风险状况确定。

55、期货交易所、期货公司缴纳的保障基金在其营业成本中列支。70. 多选题 为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员不得有的行为包括（）A 收付、存取或者划转期货保证金B 代理客户从事期货交易C 中国证券监督管理委员会禁止的其他行为D 将客户介绍给期货公司答案 A,B,C解析 期货从业人员管理办法第十八条规定，为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员不得有下列行为：（1）收付、存取或者划转期货保证金；（2）代理客户从事期货交易；（3）中国证券监督管理委员会禁止的其他行为。71. 单选题 在某期货公司交易保证金不足的情况下，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金，由于行情向持仓不利的方向

56、变化，导致期货公司发生透支并造成100万元的扩大损失，此时期货交易所应向该期货公司赔偿。下列符合规定的有( )。A 期货交易所承担主要赔偿责任B 期货公司承担主要责任C 期货交易所不承担赔偿责任D 期货公司不承担责任答案 A解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第三十二条第一款规定，期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化，导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的60%。72. 判断题 单个股东或者有关联关系的股东不得持有期货公司100%的股权。( )A 错B 对答案 A解析 期货

57、公司监督管理办法第十七条第二项规定，期货公司单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到100%的，应当经中国证监会批准。73. 不定项选择题 根据下述事实，请回答TSE问题。期货从业人员王某(非管理人员)利用工作便利，了解到所在公司一些客户的交易信息，王某不仅自己利用客户的交易信息从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友。期货公司了解到上述情形后，开除了王某。TS中国证监会可以对王某采取的措施包括()。A 责令改正B 监管谈话C 没收违法所得D 出具警示函答案 A,B,D解析 期货从业人员管理办法第二十九条规定：“期货从业人员违反本办法规定的，中国证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具

58、警示函等监管措施。”74. 多选题 期货从业人员违反期货从业人员执业行为准则（修订），情节显著轻微，且没有造成后果的，（）。A 由中国期货业协会责成从业人员所在期货经营机构予以批评教育B 中国证监会予以警告C 中国期货业协会予以公开谴责D 可免于纪律惩戒答案 A,D解析 根据期货从业人员执业行为准则（修订）第四十一条，从业人员违反本准则，情节显著轻微，且没有造成后果的，可免于纪律惩戒，由协会责成从业人员所在机构予以批评教育。75. 多选题 下列关于期货公司为客户提供互联网委托服务的表述，正确的有()。A 期货公司为客户提供互联网委托服务的，应当建立互联网交易风险管理制度B 期货公司为客户提供互

59、联网委托服务的，应当对客户进行互联网交易风险的特别提示C 期货公司必须为客户提供互联网委托服务D 客户通过互联网下达交易指令的，期货公司应当以适当的方式保存该交易指令答案 A,B,D解析 期货公司监督管理办法第五十五条规定，客户可以通过书面、电话、计算机、互联网等委托方式下达交易指令。期货公司应当建立交易指令委托管理制度，并与客户就委托方式和程序进行约定。期货公司应当按照客户委托下达交易指令，不得未经客户委托或者未按客户委托内容，擅自进行期货交易。期货公司从业人员不得未经过其依法设立的营业场所私下接受客户委托进行期货交易。以书面方式下达交易指令的，客户应当填写书面交易指令单；以电话方式下达交易指令的，期货公司应当同步录音；以计算机、互联网等委托方式下达交易指令的，期货公司应当以适当方式保存。以互联网方式下达交易指令的，期货公司应当对互联网交易风险进行特别提示。76. 多选题 某期货公司任命李平为首席风险官下列情形中违反了中国证监会管理规