东北财经大学22春《基金管理》离线作业二及答案参考56

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1、东北财经大学22春基金管理离线作业二及答案参考1. 下列说法错误的是( )。A、对于认购期权来说，现行市价高于行权价格时称期权处于实值状态B、对于认下列说法错误的是( )。A、对于认购期权来说，现行市价高于行权价格时称期权处于实值状态B、对于认沽期权来说，行权价格低于现行市价时称期权处于实值状态C、对于认沽期权来说，行权价格高于现行市价时称期权处于实值状态D、期权的内在价值状态是变化的答案：B2. 第二步，花旗银行纽约分行收到中国民生银行上海分行的付款指示后，扣除银行费用USD15后再发MT103给美国银行纽第二步，花旗银行纽约分行收到中国民生银行上海分行的付款指示后，扣除银行费用USD15后

2、再发MT103给美国银行纽约分行。MT103SENDERS BIC: CITIUS33发报行代号(花旗银行纽约分行)MT: 103报文类型RECEIVERS BIC: BOFAUS3 N收报行代号(美国银行纽约分行)20: PAY/002汇款编号23B: CRED23E: HOLD/PASSPORT No. V631006护照号32A: 061222USD 3465,起息日、币种、清算金额33B: USD 3500,实际汇款金额50K: LISA汇款人52A: MSBCCNBJ002汇款行57A: BOFAHKHX收款行59: /123456JACK收款人账号收款人7IA: BEN费用承担71

3、F: USD 20,中国民生银行扣费71F: USD 15,花旗银行扣费请将上述SWIFT电汇MT103报文写成普通电报的汇款报文。MT: _FM: _TO: _MT: 103 FM: THE CITY BANK NEW YORK BRANCH TO: BANK OF AMERICA NEW YORK BRANCH REMITTANCE REFERENCE NUMBER PAY/002 CREDIT PASSPORT NO. V631006 VALUE DATE 061222 USD3,465 INSTRUCTED AMOUNT USD3,500 ORDERING CUSTOMER LISA

4、ORDERING INSTITUTION MSBCCNBJ002 ACCOUNT WITH INSTITUTION BOFAHKHX BENEFICIARY CUSTOMER JACK ACCOUNT NO. 123456 DETAILS OF CHARGES BENEFICIARY MSBCCNBJ002S CHARGES USD20 CITIUS33S CHARGES USD15 3. 关于私募基金的募集，以下正确的是( )。A.向合格投资者非公开募集，募集对象累计达300人B.通过微信、电子邮件等方式向不定特定对象宣传推介C.通过报刊、电台宣传推介D.私募基金的投资者书面承诺符合合规投资

5、者条件并在风险揭示中说明参考答案：D4. 在下列( )情况下，中国人民银行可以对商业银行实施接管。A严重违法经营B重大违约行为C可能发在下列( )情况下，中国人民银行可以对商业银行实施接管。A严重违法经营B重大违约行为C可能发生信用危机D擅自开办新业务正确答案：C5. 下列关于对冲基金的说法，正确的有( )。A.只有有资质的投资者才能参与B.有最低投资门槛C.投资运用杠杆效应D.投资品种多样性E.一年锁定期参考答案：ABCDE6. 在股份有限公司的资产负债表中，( )和资本净值构成了股份有限公司的两个资金来源。A.股票B.负债C.自有资本D.资本公积参考答案：B7. 股份分割一般在年度决策月份

6、进行，通常会刺激股价上升。( )T.对F.错参考答案：T8. 基金信息披露最根本、最重要的原则是( )。A.时效性B.重要性C.真实性D.全面性参考答案：C9. 关于股票基金，下列说法错误的有( )。A.基金股票换手率通过对基金买卖股票频率的衡量，反映基金的操作策略B.如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于成长性基金C.如果股票基金的平均市盈率、平均市净率大于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于价值型基金D.基金持股平均市值的计算只能采用加权平均法参考答案：BCD10. 股票具有期限的永久性特征，这是指( )。A.股东可以永远获得利

7、息B.股东的收益总是稳定的C.股东必须永远持有股票，不得转让D.股东不能要求发行人赎回股票，但可以卖给第三者参考答案：D11. 影响回购协议利率的因素有( )。A.抵押证券的质量B.回购期限的长短C.交割的条件D.货币市场上其他子市场的利率参考答案：ABCD12. 投资决策委员会是基金管理公司管理基金投资的最高决策机构，是非常设的议事机构。( )A.正确B.错误参考答案：A13. 股票只能由股份有限公司发行。( )A.正确B.错误参考答案：A14. 投资组合管理中的核心环节是( )。A.投资风险控制B.投资组合风险预测C.资产配置D.资产风险控制参考答案：C15. ( )不属于具体的基金客户服

8、务流程。A.投资咨询B.投资跟踪与评价C.受理投诉D.公开客户档案参考答案：D16. 证券投资基金起源于( )的投资信托公司。A.英国B.美国C.法国D.荷兰参考答案：A17. 基金产品线是指一家基金管理公司所拥有的不同基金产品及其组合。考察基金产品线的内涵一般不包括产品线的( )。A.长度B.宽度C.深度D.高度参考答案：D18. 投资者的投资境况和需求会随着时间而变，因此有必要至少每年对投资者的需求作一次重新的评估。( )A.正确B.错误参考答案：A19. 经理层人员应当熟悉相关法律、行政法规及中国证监会的监管要求，依法合规、勤勉、审慎地行使职权，促进基金财产的高效运作，为股东谋求最大利益

9、。( )A.正确B.错误参考答案：B20. 在客户寻找方法中，( )针对直接关系型群体。A.缘故法B.介绍法C.陌生拜访法D.电话约访法参考答案：A21. 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务操作指引规定，证券公司应当承担协助期货公司进行根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务操作指引规定，证券公司应当承担协助期货公司进行风险控制的职责。( )答案：对22. 反映企业的营运效率的比率的是( )。A.权益乘数B.利息倍数C.存货周转率D.资产收益率参考答案：C23. 凯恩斯主义继承者的主要代表人物有( ) A.罗宾逊 B. 萨缪尔森 C. 卢卡斯 D. 拉弗凯恩斯主义继承者的主要代表人物有( )

10、A.罗宾逊B. 萨缪尔森C. 卢卡斯D. 拉弗参考答案B24. 货币市场基金不可以投资信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具。( )A.正确B.错误参考答案：A25. 买断式回购的资金融出方( )获得回购期间债券的所有权和使用权。A.可以B.不可以C.经融资方同意后才可以D.经交易所同意后才可以参考答案：A26. 对私募基金的管理，以下说法正确的是( )。A.设立私募基金管理机构不设行政审批，发行私募基金向基金行业协会登记即可B.设立私募基金管理机构不设行政审批，发行私募基金不用登记C.设立私募基金管理机构设行政审批，发行私募基金向基金行业协会登记即可D.设立私募基金管理机构设行政

11、审批，发行私募基金不用登记参考答案：A27. ( )反映了市场的利率期限结构，对于其不同形状的解释产生了不同的期限结构理论。A.收益风险曲线B.风险曲线C.收益曲线D.收益率曲线参考答案：D28. 其他条件一致的前提下，封闭式基金的收益率会略高于开放式基金。( )A.正确B.错误参考答案：A29. 股票收益一般要随股份公司经营状况波动。( )A.正确B.错误参考答案：A30. 在我国，证券交易所是( )。A.实行自律管理的法人B.以盈利为目的的法人C.不以证券营利为目的的机关D.实行自律管理的机关参考答案：A31. 目前，对封闭式基金而言，要求每周披露一次基金份额净值，每周进行一次估值。( )

12、A.正确B.错误参考答案：B32. 证券价格不仅已经反映了历史信息，而且反映了当前所有与公司证券有关的公开有效信息的市场为( )。A.弱有效证券市场B.半强有效证券市场C.强有效证券市场D.非有效市场参考答案：B33. 企业所得税的抵免限额是指国家对企业来自境外的所得依法征收所得税时，允许扣除的( )。 A境外所得按中国税企业所得税的抵免限额是指国家对企业来自境外的所得依法征收所得税时，允许扣除的()。A境外所得按中国税法计算的应纳所得税额B实际取得的应纳税所得额C实际在境外已纳的所得税额D以上A与C中较小的数额D34. 内在价值法的现金流贴现模型有( )。A.股利贴现模型B.自由现金流贴现模

13、型C.股权资本自由现金流贴现模型D.经济附加值模型参考答案：ABCD35. 房地产开发费用指与房地产开发项目有关的销售费用、管理费用和财务费用。作为土地增值税扣除项目的房地产开发房地产开发费用指与房地产开发项目有关的销售费用、管理费用和财务费用。作为土地增值税扣除项目的房地产开发费用，按纳税人房地产开发项目实际发生的费用进行扣除。()错误36. 5按照使用结算支付手段的不同，国际结算业务大体可以分为四类： (1)_、(2)_、(3)_、(4)_。5按照使用结算支付手段的不同，国际结算业务大体可以分为四类：(1)_、(2)_、(3)_、(4)_。5(1)现金/货币结算 (2)票据结算 (3)凭单

14、结算 (4)电讯结算 37. 根据车辆购置税税收政策的规定，下列不能作为车辆购置税计税依据的是( )。 A纳税人进口自用的应税车辆以组根据车辆购置税税收政策的规定，下列不能作为车辆购置税计税依据的是()。A纳税人进口自用的应税车辆以组成计税价格为计税依据，计税价格=(关税完税价格+关税+消费税)(1-车辆购置税)B纳税人进口自用的应税车辆以组成计税价格为计税依据，计税价格=关税完税价格+关税+消费税C对已缴纳车辆购置税并办理了登记注册手续的车辆，按最低计税价格作为计税依据，若底盘和发动机同时发生更换，则最低计税价格按同类型新车最低计税价格的70%计算D免税、减税条件消失的车辆，按最低计税价格作

15、为计税依据，最低计税价格=同类型新车最低计税价格1-(已使用年限规定使用年限)100%A38. 基金管理人、代销机构应当建立健全档案管理制度，妥善保管基金份额持有人的开户资料和与销售业务有关的其他资料，保存期不少于( )年。A.5B.10C.15D.20参考答案：A39. 商业汇票必须经承兑人承兑后才能背书转让。( )商业汇票必须经承兑人承兑后才能背书转让。()错误40. 下列不属于投资决策说明书内容的是( )。A.投资回报率目标B.业绩比较基准C.投资范围D.最低收益保障参考答案：D41. 理论上讲，公司因业务发展需要增加资本额而发行新股，在没有产生相应效益前将使每股净资产下降，因而会促使股

16、价下跌。但对那些业绩优良、财务结构健全、具有发展潜力的公司而言，增资意味着将增加公司经营实力，会给股东带来更多回报，股价不仅不会下跌，可能还会上涨。( )T.对F.错参考答案：T42. 我国相关法规规定，基金管理公司的注册资本应不低于( )人民币。A.8000万元B.1亿元C.12000万元D.15000万元参考答案：B43. 基金信息披露的禁止行为包括( )。A.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏B.对证券投资业绩进行预测C.违规承诺收益或者承担损失D.诋毁其他基金管理人、托管人或者基金份额发售机构参考答案：ABCD44. 标准可以是正式的规定，也可以是某些非正式的规定。( )标准可以是正式的

17、规定，也可以是某些非正式的规定。()正确45. 银华深100分级基金，母基金可以被拆分为A类(银华稳进)、B类(银华锐进)。A类和B类的比例为1：1。假设A类基金(银华稳进)的年化收益率为6%。如果母基金盈利20%，原来价值200元的母基金涨到240元，B份额的收益是母基金收益率的( )倍。A.1.5B.1.6C.1.7D.1.8参考答案：C46. 关于货币市场基金，以下说法正确的是( )。A.无投资风险B.风险低，流动性好C.以短期货币市场工具为投资对象D.增长潜力大参考答案：BC47. 如果货币基础为600亿美元，货币乘数为3，那么，货币供给等于( )。A、200亿美元B、600亿美元C、

18、630亿美如果货币基础为600亿美元，货币乘数为3，那么，货币供给等于( )。A、200亿美元B、600亿美元C、630亿美元D、1800亿美元答案:C48. 关于另类投资，下列描述正确的是( )。A、目前我国还没有出现境内公募另类投资基金B、期货、期权为衍生工具，属于典型的另类投资的范畴C、另类投资意味着创新投资，所以房地产、大宗商品投资这类有悠久历史的投资不属于另类投资D、艺术品和收藏品的投资价值建立在艺术家的声望和销售记录的条件之上，属于另类投资参考答案：D49. 什么是“6C”评估法?什么是“6C”评估法?参考答案“6C”评估法，即银行分析影响借款人信用的六个主要方面的一种方法。由于这

19、六个方面的英文第一个字母都是C，故通常被称为贷款信用分析的“6C”原则或“6C”评估法。这六个方面分别是品德(Character)、能力(Capacity)、资本(Capital)、担保(CollateraD经营条件(Condition)和持续性(Continuity)。50. 基金A与基金B具有相同的贝塔值，基金A的平均收益率和平均无风险收益率都是基金B的两倍，基金A的特雷诺比率( )。A.是基金B的两倍B.小于基金B的两倍C.大于基金B的两倍D.等于基金B的特雷诺指数参考答案：A51. 关于“广东国际信托投资公司破产事件”案例，操作风险是广东国际投资公司破产的重要原因。下列选项中关于“广东

20、国际信托投资公司破产事件”案例，操作风险是广东国际投资公司破产的重要原因。下列选项中关于广东国投操作风险的表述正确的是( )。A违规乱开信用证融资，导致较大垫款风险B会计制度和操作不规范，账务处理随意性大，往来账目残缺C违规账外经营、高息揽存、乱拆借、乱投资、大量债务逾期D以上选项都正确正确答案：D52. 与负债相比，股票融资具有以下特征( )。A.期限的永久性B.报酬的剩余性C.清偿的附属性D.责任的有限性E.不可分性参考答案：ABCD53. 我国证券交易所向投资者收取证券交易的( )。A.经手费B.监管费C.印花税D.增值税参考答案：ABC54. 相对收益可以采用算术法与几何法两种方法进行

21、计算。( )A.正确B.错误参考答案：A55. 国际收支失衡的主要表现有哪些?国际收支失衡的主要表现有哪些?(1)结构性失衡。因一国国内生产结构及相应要素配置未能及时调整或更新换代，导致不能适应国际市场的变化，从而引起本国国际收支不平衡。 (2)周期性失衡。因经济发展的变化，导致一国的总需求、进出口贸易和收入受到影响，从而引起国际收支不平衡。它与经济周期有关。 (3)收入性失衡。因一国国民收入发生变化而引发的国际收支不平衡。一定时期一国国民收入多，意味着进口消费或其他方面的国际支付增加，国际收支可能出现逆差。 (4)币值性失衡。因一国币值发生变动而引发的国际收支不平衡。当一国物价普遍上升或通货

22、膨胀严重时，产品出口成本提高，产品的国际竞争力下降，在其他条件不变的情况下，出口减少，与此同时，产品进口成本降低，进口增加，国际收支发生逆差；反之，就会发生顺差。 (5)政策性失衡。因一国推出重要的经济政策或实施重大改革而引发的国际收支不平衡。 56. 年金按照付款时间及期限的不同，分为不同的种类，下列选项中不属于这一分类的是( )。A普通年金B年金按照付款时间及期限的不同，分为不同的种类，下列选项中不属于这一分类的是( )。A普通年金B企业年金C永续年金D预付年金正确答案：B57. ( )是决定公司内部控制运行方式和方向的关键，也是认识内部控制基本理论的出发点。A.内部控制目标B.内部控制内容C.内部控制对象D.内部控制细则参考答案：A58. 基金托管人职责终止的，基金份额持有人大会应当在( )个月内选任新基金托管人。A.1B.4C.6D.12参考答案：C59. 总风险由系统性风险和非系统性风险构成。( )A.正确B.错误参考答案：A60. 估值委员会所议事项包括( )。A.制定、修订公司的估值政策及程序B.制定、修订估值流程及人员的分工和职责C.制定、修订投资品种的估值方法D.其他需要估值委员会审议的事项参考答案：ABCD