商业银行风险管理培训课件

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1、商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 1 商 业 银 行 风 险 管 理 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 2 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 3 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 4 主 要 内 容一 、 国 内 外 风 险 管 理 不 当 造 成 的 损 失二 、 商 业 银 行 风 险 管 理 框 架三 、 商 业 银 行 管 理 方 法 论四 、 城 市 商 业 银 行 面 临 的 挑 战 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 5 一 、 国 内 外 风 险 管 理 不 当 造 成 的 损 失 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 6 国 家 及 时 间 原

2、因 损 失 日 本 ， 90年 代 壞 賬 5500 美 国 , 1984-91 銀 行 解 體 1500 韩 国 , 1998- 銀 行 改 革 900 墨 西 哥 , 1995- 資 產 結 構 變 化 720 阿 根 廷 , 1980-82 銀 行 解 體 460 泰 国 , 1997- 金 融 系 統 麻 煩 360 西 班 牙 , 1977-85 系 統 改 革 280 马 来 西 亚 , 1997- 金 融 系 統 麻 煩 250 瑞 典 , 1991-94 金 融 系 統 麻 煩 150 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 7 金 融 灾 难* 加 洲 Orange郡 199

3、4年 因 管 理 REPO（ 回 购 协议 ） 不 善 损 失 17个 亿* Barings(巴 菱 )银 行 1995期 货 交 易 损 失 12个 亿* 日 本 大 华 银 行 1996期 货 损 失 26个 亿* 美 国 LTCM(长 期 资 本 管 理 基 金 )1998年 损 失44个 亿 ， 造 成 北 美 洲 金 融 危 机 ， 美 联 储 被 迫干 预 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 8 国 内 金 融 机 构 损 失1、 商 业 银 行 巨 额 存 量 不 良 贷 款 ， 预 计 损 失 较大2、 违 规 、 违 纪 贷 款 不 断 出 现 ： 江 苏 铁 本 、 托

4、 普 集 团 、 德 隆 集 团 、 南 方 证券 、 中 行 开 平 案 、 黑 龙 江 高 平 案3、 案 件 损 失 时 有 发 生 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 9 二 、 商 业 银 行 风 险 管 理 框 架 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 10 什 么 是 风 险 （ risk） ？R 代 表 RETURN 回 报 I 代 表 immunisation 免 疫 能 力S 代 表 一 定 的 计算 机 系 统 K 代 表 知 识 和 合 格的 人 才 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 11 风 险 与 收 益 因 业 务 需 要 ， 银 行 必 需 承 担

5、风 险 . 一 般 是 风 险 越 大 ，预 期 收 益 越 大 . 风 险 与 收 益 有 非 对 称 关 系 . 消 除 风 险 =消 除 收 益 风 险 本 身 并 不 是 坏 东 西 ， 我 们 的 主 要 责 任 是 管 理 风险 。 最 糟 糕 的 是 对 风 险 没 有 正 确 认 识 和 错 误 管 理 风险 。问 题 ： 商 业 银 行 对 待 风 险 ？ 答 案 ：（ a） 规 避 风 险（ b） 承 担 一 定 的 风 险 ， 求 得 最 大 利 润 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 12 一 般 风 险 角 度 理 解互 相 关 连信息 决策/指示 (e.g.,

6、控制 或融资) 当 前 银 行 风 险 管 理 模 式 并 未 形 成 系 统公 司 风 险 合 规客 户 服 务审 计 数 据 维 护 欺 诈 内 部 审计 测 试交 易 监 控有 形 资 产的 安 全 性 I T 安 全 当 前 风 险 管 理 模 式 全 面 风 险 管 理 模 式 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 13 风 险 管 理 框 架 事 前 事 中 事 后 风 险 管 理 的 全 过 程 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 14 I 级 II级 III 级 银 行 面 临 的 风 险 包 括 ：第 I级 ： 系 统 风 险 ， 为 银 行 所 不 能 控 制 ；第

7、II级 ： 规 章 （ 政 策 ） 风 险 、 商 誉 风 险 、 竞 争风 险第 III级 ： 信 用 风 险 、 市 场 风 险 、 流 动 性 风 险 、技 术 风 险 、 过 程 风 险 、 人 的 风 险目 前 主 要 风 险 管 理 工 具 软 件 ：1、 J P Morgan 的 CreditMetrics2、 KMV 的 Portfolio Manager3、 McKinsey 的 CreditportfolioView 4、 CSFP的 CreditRisk+ 风 险 金 字 塔 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 15 风 险 管 理 框 架 商 业 银 行 风 险 管

8、 理 培 训 16 风 险 控 制 框 架 成 立 集 团 风 险 委 员 会 进 行 行 业 、 国 家 、 客 户 的 信 用 等 级 评 定 ， 确 定 对 应 的 信 用 额 度 ， 并 完 成 对 客 户 的 授 信 制 定 风 险 管 理 的 有 关 政 策 ， 借 以 控 制 银 行 的 各 种 风 险 风 险 经 理 制 完 善 风 险 管 理 （ 包 括 市 场 风 险 ） 报 告 和 监 测 制 度 ， 定 期 分 析 全 行的 风 险 状 况 ， 对 可 能 产 生 或 已 经 产 生 的 损 失 ， 提 出 相 应 的 改 正 措 施风 险 报 告 ： 资 产 组 合

9、、 套 期 、 交 易 战 略 、 压 力 测 试 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 17 风 险 控 制 框 架 - 风 险 管 理 委 员 会 银 行 管 理 委 员 会 集 团 风 险 管 理 委 员 会稽 核 委 员 会 董 事 会 风 险 政 策 委 员 会利 率 风 险 管理 委 员 会 资 产 负 债 管理 委 员 会 风 险 管 理 委 员 会 交 易 风 险 管理 委 员 会 环 境 政 策 管 理 委员 会 支 付 政 策 委 员 会 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 18 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 19 成 长 性 分 类 ： 高 速 增 长 、

10、 快 速 增 长 、 稳 定 增 长 、 启 动 增 长 高 速 增 长 行 业 ： 包 括 钢 铁 、 建 材 （ 含 水 泥 ） 、 有 色 （ 含电 解 铝 ） 。 快 速 增 长 行 业 ： 包 括 机 械 、 煤 炭 、 电 子 、 化 工 、 医 药 、食 品 和 饮 料 。 稳 定 增 长 行 业 ： 稳 定 增 长 行 业 既 包 括 电 力 、 煤 气 自 来 水等 垄 断 特 征 比 较 明 显 的 行 业 ， 也 包 括 纺 织 服 装 、 金 属 制品 业 、 造 纸 印 刷 、 文 教 体 育 用 品 等 竞 争 比 较 激 烈 的 行 业 。 启 动 增 长 行 业

11、 ： 启 动 增 长 行 业 包 括 ： 石 油 天 然 气 、 汽 车 、烟 草 。 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 20 风 险 管 理 制 销 售 力 量 1、 储 蓄 所 2、 个 人 金 融 服 务 中 心 3、 企 业 金 融 服 务 中 心 客 户 经 理 审 批 中 心1、 企 业 贷 款 审 批 中 心2、 小 型 企 业 和 个 人 贷 款审 批 中 心3、 住 房 贷 款 审 批 中 心4、 信 用 证 全 国 总 中 心风 险 经 理 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 21 风 险 控 制 框 架 - RMIS 债 务 人 信 息 抵 押 物 管 理 系

12、统 贷 款 信 息 客 户 贷 款 结 构 信 息 不 良 贷 款 及 清 收 巴 塞 尔 协 议 BIS II PD/LG D/EAD/MD 考 核 体 系 RAROC 合 规 报 告 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 22 信 用 风 险债 务 人 或 客 户 不 能 按 合 同 的 要 求 归还 其 债 务 的 可 能 性 破 产 可 能 性 市 场 价 钱 变 化 信 用 风 险 管 理 理 论 是 世 界 主 要 银 行所 关 心 的 热 点 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 23 l 目 的 ： 分 析 信 贷 人 信 用 分 析l 信 用 分 析 系 统 定 量 标

13、准 定 性 标 准l 信 用 评 审 公 司 的 做 法 业 务 (Business Risk)风 险 ： 工 业 特 征 ， 竞 争 能 力 ，技 术 ， 管 理 特 征 金 融 风 险 (Financial Risk)： 融 资 结 构 、 财 务 政策 、 现 金 流 等 等l 内 部 做 法 信 贷 人 信 用 分 析 贷 款 评 级 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 24 信 用 等 级 检 测 (1) 专 家 系 统（ 2） 信 用 等 级 方 式（ 3） 信 用 评 分（ 4） 期 权 方 式 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 25 二 、 风 险 控 制 框 架 -

14、 个 人 客 户 信 用 识 别1、 一 般 采 用 打 分 的 方 法 credit scoring2、 国 际 上 著 名 的 为 FICO3、 国 内 一 些 机 构 在 研 制 推 广4、 国 际 知 名 信 用 登 记 中 心 Credit Bureau: TransUnion, Equifax， Experian 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 26 二 、 风 险 控 制 框 架 - FICO风 险 指 数 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 27 不 理 想 表 现 不 一 致 专 家 系 统 型 的 表 现 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 28 损 失 曲

15、 线 资 产 质 量 预 期 损 失非 预 期 损 失 灾 难 性 损 失0 ELp ELp+ULp损失的概率 损 失 经 济 资 本 金 资 产 损 失 分 布 图 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 29 风 险 管 理 资 产 质 量 信 用 等 级 等 级 变 化 (Transition probability, %） AAA 0.27% AA 1.59% A 89.05% BBB 7.40% BB 1.48% B 0.13% CCC 0.06% 违 约 0.03% 资 料 来 源 ： 标 准 与 普 尔 (Standard & Poors) 一 个 信 用 等 级 为 A的 企

16、业 一 年 后 信 用 转 移 情 况 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 30 贷 款 产 品 定 价 需 要 考 虑 的 因 素 ： 贷 款 出 现 违 约 的 风 险 处 理 客 户 账 户 的 成 本 客 户 利 润 贡 献 度 市 场 竞 争 环 境 资 金 成 本 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 31 信 用 审 批 过 程贷 款 动 机 风 险 回 报 率 是 否 可 接 受 ？偿 还 能 力 企 业 发 展 计 划 , 管 理 能 力资 产 负 债 平 衡 表 审 查资 金 流 检 验管 理 能 力 审 查 竞 争 力 审 查 定 价 分 析定 量 分 析 准 则

17、信 用 评 级法 律 审 评等 等审 批 通 过支 撑 资 金 贷 款 组 合 初 期 审 察定 量 检 验贷 款 定 价审 批 通 过后 期 管 理 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 32 信 用 分 析 关 注 的 5P和 4C5P 4Cq个 人 因 素q偿 还 情 况q借 款 目 的q保 障q前 景 q 借 款 人 的 道 德 品 质q 借 款 人 的 还 款 能 力q 借 款 人 的 现 金 流q 借 款 人 的 担 保 状 况 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 33 二 、 风 险 控 制 框 架 - 贷 后 管 理4未 按 期 还 本 金 及 利 息4延 迟 提 供 财

18、 务 信 息4现 金 流 量 出 现 困 难 或 支 票 被 打 回4公 司 实 际 经 营 结 果 与 计 划 差 异 大4失 去 与 借 款 人 和 谐 的 关 系早 期 预 警 10条 信 号 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 34 4从 借 款 人 竞 争 者 或 客 户 处 得 到 负 面 消 息4客 户 增 加 对 信 用 的 需 求4不 寻 常 业 务 活 动4管 理 层 或 管 理 行 为 发 生 变 化4客 户 违 背 协 议 条 款二 、 风 险 控 制 框 架 - 贷 后 管 理早 期 预 警 10条 信 号 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 35 贷 后 管

19、 理w 范 围 ： 重 点 是 关 注 类 、 关 联 客 户w 六 项 制 度 五 级 分 类 贷 后 监 督 检 查 、 关 联 客 户 及 大 额 贷 款 检 查 预 警 分 析 停 牌 制 度 新 增 信 贷 业 务 信 息 反 馈 和 定 期 分 析 档 案 制 度w 集 中 机 构 ， 前 、 后 台 信 息 沟 通 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 36 l 银行不能仅凭借款人的知名度发放贷款，对信用等级高的企业发放贷款也应慎重l 银行对关联公司过度发放贷款，对第一还款来源划分不清，或者贷款发放后疏于管理，贷款实际被用于财务状况不良的关联企业l 贸易融资结构非常松散，贷款期

20、限大于借款人经营周转期，给借款人留下挪用贷款于投机经营的空间l 贷款发放后长时间不访问借款人，借款人经营活动发生重大变化的信息闭塞l 借款人负债率过高，或者过度地向所谓的优质客户营销贷款l 贷款的货币种类不匹配造成借款人的财务风险l 借款人过分扩张到非核心业务，银行仍然提供贷款l 银行对借款人的财务报表的真实性缺乏甄别，仅仅做财务比率指标的计算和分析，从而产生错误的决策信息l 外国人提供贷款担保 l 银行将贷款发放给投资或者控股公司l 忽视法律环境，银行不能顺利拍卖抵押品 新加坡地区商业银行信贷业务管理11条经验教训 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 37 市 场 风 险指 由 于 市

21、场 价 格 变 动 使 资 产 值 发生 变 化 可 能 性 。 特 点 利 率 风 险 、 汇 率 、 股 票 价 格 等 等 绝 对 型 、 相 对 型 市 场 风 险 管 理 较 为 发 达 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 38 l 风 险 识 别l 风 险 测 算l 风 险 政 策 和 过 程l 风 险 分 析 和 检 测l 风 险 报 告l 风 险 确 认 和 审 计 导 弹 学 家 数 学 家 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 39 操 作 风 险是 指 所 有 潜 在 的 、 由 非 市 场 因 素 和 信 用 因 素引 起 的 风 险 ， 也 就 是 除 了 信

22、用 风 险 和 市 场 风险 以 外 的 一 切 风 险 。 系 统 风 险 ： 主 要 指 计 算 机 故 障 给 银 行 业 务 操 作 带 来 的 风险 。 技 术 风 险 ： 由 于 技 术 的 落 后 ， 可 能 给 银 行 带 来 的 风 险 。 模 型 风 险 ： 在 模 型 构 造 过 程 中 ， 没 有 对 市 场 状 况 和 风 险识 别 有 一 个 全 面 的 认 识 ， 导 致 模 型 的 低 效 和 无 能 。 会 计 风 险 ： 指 由 于 会 计 制 度 和 政 策 不 能 正 确 反 映 企 业 经 营 状 况 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 40 交

23、易 风 险 操 作 控 制 风 险 系 统 风 险指 令 错 误 超 出 风 险 控 制 量 系 统 失 效记 帐 错 误 违 法 交 易 模 型 风 险清 算 错 误 作 弊 市 场 定 价 错 误实 物 传 达 洗 劫 现 金 错 误 信 息文 件 错 误 保 安 风 险 编 成 错 误关 键 人 员 风 险 通 讯 错 误过 程 风 险 后 备 计 划 失 效操 作 风 险 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 41 操 作 风 险 管 理 风 险 部 的 责 任 业 务 部 门 的 责 任 内 部 审 计 部 也 要 负 责 银 监 会 13条 措 施 业 务 部 门 风 险 管 理

24、管 理 层具 体 实 施 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 42 操 作 风 险 管 理 框 架 操 作 风 险 定 义 及 分 类 各 业 务 线 自 我 识 别 系 统 （ RSCS） 操 作 风 险 指 标 体 系 （ KRI） 建 立 损 失 数 据 库 道 德 风 险 VS 声 誉 风 险 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 43 新 巴 塞 尔 资 本 协 议 三 种 操 作 风 险 资 本 计 量 方 法基 本因 素法 标 准 化 法 高 级计 量 方 法越 来 越 成 熟 的 手 法 ， 也 意 味 着 监 管 资 本 量 下 降 的 可 能 越 高 总 收 入 x

25、（ 以 监 管 资 本 的12%为 基 准 进 行校 准 ) 总 收 入 x (按 业 务 线 , 以 监管 资 本 的 12%为基 准 进 行 校 准 ) 内 部 模 型(最 小 值 为 监 管 资本 量 的 9%) 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 44 流 动 性 风 险流 通 风 险 可 分 为 两 类 资 产 流 动 性 风 险 资 金 流 动 性 风 险 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 45 银 行 整 体 风 险 管 理定 量 分 析 70%定 性 分 析 30%信 用 风 险 管 理定 量 分 析 70%定 性 分 析 30% 市 场 风 险 管 理定 量 分 析

26、 90%定 性 分 析 10% 操 作 风 险 管 理定 量 分 析 10%定 性 分 析 90% 流 通 风 险 管 理定 量 分 析 40%定 性 分 析 60% 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 46 三 、 商 业 银 行 管 理 方 法 论 如 何 管 理 一 家 银 行 ！ ！ ！ ！ ！ ！ 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 47 商 业 银 行 管 理 方 法 论l 机 构 设 置l 战 略 计 划 及 其 分 解l 资 源 分 配 管 理 报 告 系 统 内 部 资 金 定 价 资 本 金 分 配 成 本 摊 销 与 分 配 风 险 管 理l 经 营 考 核 平

27、衡 记 分 卡 （ Balanced Scorecard）l 高 层 管 理 人 员 奖 惩 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 48 管 理 人 员 应 具 备 的 素 质 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 49 信 用 分 析 员贷 款 审 批 人 员分 行 经 理信 托 投 资 服 务 人 员住 房 贷 款 审 批 人 员风 险 定 量 分 析 员 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 50 w人 员 素 质w管 理 水 平w核 心 竞 争 力w薪 金 制 度w经 营 范 围w收 入 渠 道四 、 商 业 银 行 面 临 的 挑 战 商 业 银 行 风 险 管 理 培 训 51 谢 谢 大 家 ！