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1、试论建立商业银行风险预警体系的构想 论文摘要：所谓风险预警是指对运行过程中可能发生的资产损失及金融体系遭破坏的可能性进行分析、预报，为金融安全运行提供对策和建议。从我国金融体制来看，国家金融体系正处在大调整阶段，不确定因素增加。未来几年，一方面资产质量差、公司治理结构不健全、监管能力不强等问题短期内无法完全解决；另一方面，我国已加入WTO，未来几年将面临国外金融机构的强有力竞争，并可能直接面对国外金融游资的攻击，因此，迫切需要建立有效的风险预警系统，该系统的建立不仅能有效防范，还可以对我国和金融体系日益失衡的状况起到缓解作用。一、国外业风险预蕾体系的主要模式(一)美国金融风险预警体系美国金融风
2、险预警体系十分发达，包括五个自成体系又相互关联的预警系统，即联邦存款公司的预警系统、联邦储备体系的预警系统、联邦住宅贷款理事会的预警体系、国民信用合作社局的预警系统和美国部金融司的预警系统。这五个预警系统的运作机理基本相似，均以获取金融机构报表和相关资料为基础，借助于财务比率指标来对金融风险进行测定和预警。各预警子系统中最常用的两个预警工具是CAMEL评级系统和CAEL排序系统。CAEL排序系统适用于考察银行分支机构，它以资本充足性、资产品质、获利能力及流动能力四个方面作为考察重点，采用学中位置数量的百分位排序思路，选择相应的指标并赋以权数，摘取申报资料，计算各指标观测值的标准得分，并以权数求
3、得综合得分，依综合分值在同类型金融机构内的排序先后，确认有问题的金融机构。CAMEL评级系统通常适用于评价独立法人机构，其考核范围不仅包括CAEL的四个项目，还包括管理能力。它利用统计方法先评出指标并赋以权数，在检查报告资料中，计算出指标得分及综合得分，依综合评分高低，确定金融机构等级，对评级较低或单项指标得分异常的金融机构提出警示。(二)英国金融风险预警体系英国的风险预警体系比较单一，对所有金融机构均以资本充足性、外汇持有风险及资产流动性作为其风险预警的主体指标。首先，英格兰银行用资本比率来测定金融机构的资本是否充足，而资本比率是由杠杆比率和风险性资产比率组成的，其算法与新资本协议的要求基本
4、一致。第二，英格兰银行将外汇持有风险分为结构性风险和交易性风险，结构性风险是指长期业务所衍生的风险，如固定长期资产及负债因状况改变而承担的风险；交易性风险是指由于日常业务操作所产生的风险。第三，流动能力分析旨在确保金融机构维持其流动性以满足其到期支付能力，如即期支付存款、通知存款、定期存款和各种贷款承诺等。总之，英国预警体系侧重于资本充足性考核，同时也采取类比方式，将各金融机构的业绩表现与资本、规模及性质相类似的金融机构进行比较分析，由此对潜在风险提供警示信息。(三)日本金融风险预警体系日本对金融风险预警和监管由大藏省银行局和日本银行负责，其风险预警系统以金融机构的财务与业务比率制度为基础。亚
5、洲金融危机后，日本银行对其风险预警体系进行了大规模调整，扩展后的体系涵盖了流动性管理、营运绩效、自有资金运用与盈余分配、资本充足性及法定准备金等七个主要方面。凡是显著偏离财务与业务比率标准值的金融机构，均被认为存在潜在问题，对于有问题的金融机构，大藏省和日本银行将给予高度关注，并采取必要监管措施，督促其化解金融风险。二、风险预蕾体系的基本结构从基本结构看，风险预警体系主要由指标体系、预警阀值、数据处理和灯号显示四部分组成。首先是建立一套能够科学、合理、敏感地反映金融风险状况的监测指标体系；然后根据经济发展的经验，以及参考不同发展阶段的特征，确定各指标的预警界限值；再用事先确定的数据处理方法或模
6、型，对各指标的取值进行综合处理，得出金融风险的综合指数和相应的风险等级；最后用灯号来显示金融风险状态。其次是风险预警的指标体系。金融危机的爆发总是某几个经济、金融状态突出地先行失衡，进而引发其他金融指标失衡，从而导致全面性的金融危机。因此，金融危机通常都是有先兆的，具体表现在一些特定金融指标的变化上。可以用来进行风险预警的指标数量很多，且某些指标难以定量分析，因此必须事先加以筛选。这些指标必须可以估计金融危机发生的概率；各指标在危机发生前具有可比性；此外，这些指标预测危机的能力可以定量分析。第三，预警阀值。从金融危机预警研究的成果看，有的金融指标在国际上已经有公认的预警界限标准(阀值)。例如，
7、国际清算银行巴塞尔协议对金融机构资本充足率定为8%；国际公认的经常项目逆差GDP的最低标准是不大于5%；而短期外债外债总额接近或超过25就是危险信号等等。对于没有明确的国际公认的预警界限指标，可以参照同一国家在金融稳健时期各项指标的数值，也可参照经济、金融背景相似国家在金融稳健时期各项指标的数值，并根据历史上发生金融危机过程中有关指标数据变化情况来分析测定。第四，预警信号。为了直观预报不同类型的警情，可对警度采取类似管制的蓝灯、绿灯、黄灯、红灯信号来分别表示正常状态、低度风险警戒、中度风险警戒、高度风险警戒不同等级的警度。其中，蓝灯状态正常(无警)，表示比较保守，风险小，但相应地可能会丧失一些
8、收益机会；绿灯代表低度风险警戒(轻警)，表示风险小，在可以接受的范围内，此时静态监控即可；黄灯代表中度风险警戒(中警)，表示已经出现一定的金融风险，金融机构需要提高监控力度，采取动态监控，及时反馈信息，并采取一定措施，尽可能地化解风险；红灯代表重警，即重度风险警戒，表示金融机构的风险已经很大，此时应采取一级警戒监控，提防随时可能出现的可能严重影响金融机构的事件。因此，当红灯出现时，决策者必须采取强有力的措施，否则，金融危机可能很快就会来临。如果能够跟踪某个时期各项预警指标的数值变化并有有关的信号描述，并制作相应的预警指标信号图，这样就可观测到金融机构的风险来源及其变化，同时也可初步判断金融机构所承受的风险状态，据此采取相应措施。
试论建立商业银行风险预警体系的构想
