技术指标分析2超买超卖型技术指标

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1、超买超卖型指标超买超卖型指标技术指标分析系列讲座技术指标分析系列讲座2 2大有期货上海营业部 2010-9-8 超买超卖型指标超买超卖型指标1.CCI（顺势指标）异动跟踪仪2.KDJ（随机指标）短线客的乐园3.RSI（相对强弱指标）期市“战斗机”4.W%R（威廉斯指标）风险“触电”保护器5.BIAS（乖离率指标）-期期市“冷暖”温度计1.1 CCI1.1 CCI的适用范围的适用范围 CCI:CCI:专门对付极端行情的利器。专门对付极端行情的利器。波动范围在波动范围在100100之间，之间，CCICCI的的“天线天线”是是+100+100，“地线地线”是是100100。一般常态行情下，一般常态行

2、情下，CCICCI指标不会发生作用，当指标不会发生作用，当CCICCI扫描到异常价格波动时，扫描到异常价格波动时，力求速战速决，胜负瞬间立即分晓，赌输了也必须立刻加速逃逸！力求速战速决，胜负瞬间立即分晓，赌输了也必须立刻加速逃逸！1.2 CCI1.2 CCI计算公式计算公式 TP=(TP=(最高价最高价 +最低价最低价 +收盘价收盘价)/3)/3 MA=MA=最近最近N N日收盘价的累计和日收盘价的累计和/N/N MD=MD=最近最近N N日日 (MA-(MA-收盘价收盘价)累计和累计和 /N/N N N日日CCICCI：CCI超过+100，表明价格有异动，主力机构进场建仓。对于部分爱冒险的投

3、资者而言，CCI由下往上突破+100天线时抢进；反之，CCI由上往下跌破+100天线时离场。1.3 CCI1.3 CCI使用方法使用方法CCI从+100-100的常态区，由下往上突破+100天线时，为抢进时机。CCI从+100天线之上，由上往下跌天线时，为加速逃逸时机。CI从+100-100的常态区，由上往下跌破-100地线时，为打落水狗的放空卖出时机。CI从-100下方，由下往上突破-100地线时，打落水狗的空头，应尽快鸣金收兵回补买进。1.4 CCI1.4 CCI研判提示研判提示CCI向下跌破-100地线时，放空，买单平仓。CCI从-100地线下方，由下往上突破地线时，买进讯号。1.5 C

4、CI1.5 CCI用法实战案例用法实战案例2.1 KDJ2.1 KDJ的适用范围的适用范围KDJ：中文名称是“随机指标”，是一种短期的技术指标分析工具，对分析中、长线走势作用不大。K指标为快指标，D指标为慢指标。J指标则起辅助作用，是对信号确认的反映线。2.2 KDJ2.2 KDJ计算公式计算公式AX=今天的收盘价-9天中的最低价BX=9天中的最高价-9天中的最低价RSV=AXBX100K23今天的%K+1/3今天的RSVD13今天的%K+2/3前一天的%D%J=3D-2K注：第一次计算时，前一天的%K、%D一律以50代替。2.3 KDJ2.3 KDJ使用方法使用方法1.KD的取值方面80以上

5、为超买区，20以下为超卖区，KD超过80就应该考虑卖出，低于20就应该考虑买入。2.KD的交叉方面K上穿D是金叉，为买入信号，金叉的位置应该比较低，是在超卖区的位置，越低越好。交叉的交数以2次为最少，越多越好。2.3 KDJ2.3 KDJ使用方法使用方法3.从KD指标的背离方面考虑当KD处在高位，并形成两个依次向下的峰，而此时价格还在一个劲地上涨，这叫顶背离，是卖出的信号。当KD处在低位，并形成一底比一底高，而价格还继续下跌，这构成 底背离，是买入信号。4.J指标取值超过100和低于0，都属于价格的非正常区域，大于100为超买，小于0为超卖，并且，J值的讯号不会经常出现，一旦出现，则可靠度相当

6、高。2.4 KDJ2.4 KDJ用法实战案例用法实战案例低位多次在50左右金叉后，随着量的逐步放大，极易产生行情，金叉之日，短线机会较大。J值的讯号不会经常出现，一旦出现，则可靠度相当高。2.5 KDJ2.5 KDJ研判提示研判提示价格短期波动剧烈或者瞬间行情幅度太大时，使用KD值交叉讯号买卖，经常发生买在高点、卖在低点的窘境，此时须放弃使用KD随机指标，改用别的指标。极强或者极弱的行情，会造成指标在超买或超卖区内上下徘徊，K值也会发行这种情形，应该参考VR、ROC指标，观察价格是否超出常态分布的范围，一旦确定为极度强弱的走势，则K值的超买超卖功能将失去作用。以D值来代替K值，将可使超买超卖的

7、功能更具效果。3.1 RSI3.1 RSI的作用原理和特点的作用原理和特点该指标根据价格“择强汰弱”的原理，以一特定时期内价格的变动情况推测价格未来的变动方向，并根据价格涨跌幅度显示市场的强弱。具有易于研判、使用方便的特点，更兼有OBV、KDJ、MACD等多项指标的优点。3.2 RSI3.2 RSI计算公式计算公式 RSI的计算（以14日为例）先找到包括当天在内的连续15天的收盘价，用每一天的收盘价 减去上一天的收盘价，我们会得到14个数字。这14个数字中有正（比上一天高）有负（比上一天低）。A=14个数字中正数之和 B=14个数字中负数之和（-1）A和B都是正数。这样，就可算出RSI（14）

8、：RSI（14）=A（A+B）100 A表示14天中价格向上波动的大小；B 表示向下波动的大小；A+B表示价格总的波动大小。3.3 RSI3.3 RSI的内涵的内涵RSI实际上是表示向上波动的幅度占总的波动的百分比，如果占的比例大就是强市，否则就是弱市。RSI的计算只涉及到收盘价，并且可以选择不同的参数（一般有5日、9日、14日等）。RSI的取值介于0100之间。RSI在图形上设置快慢两条线，通常快线以5日为参数，慢线以14日为参数。如果在大涨或大跌的市场，RSI进入超卖区时，可能出现价位持续大涨或大跌，而指标却只有微幅增减。RSI形态上出现了峰底一段比一段高，好比起飞的“战斗机”开始进入战斗

9、状态，应及时介入。使用方法使用方法买入信号：短周期的RSI在20以下的水平，由下往上交叉长期的RSI时，为买进讯号。RSI在低位形成两个依次上升的谷底，而价格还在下降，这是最后一跌或者说是接近最后一跌，是买入信号。连接RSI连续的两个峰顶，画出一条由左向右下方倾斜的切线，当RSI向上突破这条切线时，是一个买进讯号。卖出信号：短周期的RSI在80以上的水平，由上往下交叉长周期的RSI时，为卖出讯号。RSI处于高位，并形成一峰比一峰低的两个峰，而此时，价格却对应的是一峰比峰高，这叫顶背离。价格这一涨是最后的衰竭动作，这是比较强烈的卖出信号。连接RSI连续的两个底部，画出一条由左向右上方倾斜的切线，

10、当RSI向下跌破这条切线时，是卖出讯号。用法实战案例用法实战案例3.5 RSI3.5 RSI研判提示研判提示l指标进入超买超卖区，经常出现超买而不跌、超卖而不涨的情形，此时，你应该参考其他指标，进一步确认价格是否异乎寻常的强势，如果其他辅助指标出现强势讯号，就应该放弃使用RSI指标。l通常指标持续游走于4060之间，并且发生来回穿梭50中界线的情形，大都价格正处于盘整期，观察其他指标，如果确定发生盘整，此时，应退出市场。4.1 W%R4.1 W%R的涵义的涵义当天的收盘价在过去一段日子的全部价格范围内所处的相对位置。以50为分隔的中界线，波动于0100之间。4.2W%R4.2W%R计算公式计算

11、公式(H-C)(H-L)100H基期内之最高价L基期内之最低价C当天收盘价4.3 W%R4.3 W%R使用方法使用方法从WR的绝对取值方面：A.当WR 高于80，即处于超卖状态，行情即将见底，应当考虑买进。B.当WR 低于20，即处于超买状态，行情即将见顶，应当考虑卖出。4.3 W%R4.3 W%R使用方法使用方法从WR的曲线形状考虑：在WR进入高位后，一般要回头，如果这时价格还继续上升，这就产生背离，是卖出的信号。在WR进入低位后，一盘要反弹，如果这时价格还继续下降，这就产生背离，是买进的信号。WR连续几次撞顶（底），局部形成双重或多重顶（底），则是卖出（买进）的信号。4.4 W%R4.4

12、W%R用法实战案例用法实战案例市场人士认为，W%R只要碰触顶部或底部两次，就可以认定为买卖讯号。4.5 W%R4.5 W%R研判提示研判提示 W%R主要可以辅助RSI，确认强转弱或弱转强是否可靠？RSI向上穿越50阴阳分界时，回头看一看W%R是否也同样向上空越50？如果同步则可靠，如果不同步则应多参考其他指标讯号再作决定。相反的，向下穿越50时，也是同样的道理。W%R进入超买或超卖区时，应立即寻求MACD讯号的支援。当W%R进入超买区时，我们当成一种预警效果，回头看看MACD是否产生DIF向下交叉MACD的卖出讯号，一律以MACD的讯号为下手卖出的时机。相反的，WR进入超卖区时，也适用同样的道

13、理。原理及计算方法原理及计算方法原理：乖离率是表示当前价格偏离移动平均线程度的指标。计算公式：N日乖离率=（当日收盘价-N日移动平均价）/N日移动平均价式中：分子为价格(收盘价)与移动平均价的绝对距离，可正可负，除以分子后，就是相对距离 BIASn=（C-MAn）/MAn100%5.2 BIAS 5.2 BIAS使用方法使用方法当BIAS过高或由高位向下时为卖出信号，当BIAS过低或由低位向上时为买入信号。在中长期多方市场里，BIAS在零轴上方波动，零轴是多方市场调整回档的支持线，BIAS在零轴线附近掉头向上为买入信号。在中长期空方市场里，BIAS在零轴下方波动，零轴是空方市场调整反弹的压力线，BIAS在零轴线附近掉头向下为卖出信号。BIAS若有效上穿或下破零轴线，则是中长线投资者入场或离场的信号。利用支撑线与压力线进行判断。5.2 BIAS 5.2 BIAS用法实战案例用法实战案例5.2 BIAS5.2 BIAS用法实战案例用法实战案例5.2 BIAS5.2 BIAS用法实战案例用法实战案例5.2 BIAS5.2 BIAS用法实战案例用法实战案例