二计量经济学模型

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1、二、计量经济学模型二、计量经济学模型 经济计量模型的定义 经济计量模型包括一个或一个以上的随机方程式，它简洁有效地描述、概括某个真实经济系统的数量特征，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。经济计量模型由系统或方程组成，方程由变量和系数组成。其中，系统也是由方程组成。怎样看待计量经济模型？广义地说，一切包括经济、数学、统计三者的模型；狭义地说，仅只用参数估计和假设检验的数理统计方法研究经验数据的模型。事实上，理论研究需要经验数据的检验，而经验研究也需要理论分析的指导，我们不能只搞没有计量的理论，更不能搞“没有理论的计量”统计“炼金术”经济计量模型的一般形式也服从正态分布。服从正态分布，的随机

2、性。的随机性导致正是由于变量：服从正态分布的随机：参数，：解释变量被解释变量YYYYbbxxbbiiniii010:三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系 广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。产出分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学狭义计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在，以揭示经济现象中的因果关系为目

3、的，在数学上主要应用回归分析方法。本书中的计量经济学模型，数学上主要应用回归分析方法。本书中的计量经济学模型，就是这个意义上的经济数学模型。就是这个意义上的经济数学模型。计量经济学模型包括单方程模型和联立方程模型两大类。计量经济学模型包括单方程模型和联立方程模型两大类。单方程模型单方程模型的研究对象是单一经济现象，揭示存在其中的单的研究对象是单一经济现象，揭示存在其中的单向因果关系。向因果关系。联立方程模型联立方程模型的研究对象是一个经济系统，揭的研究对象是一个经济系统，揭示存在其中的复杂的因果关系。示存在其中的复杂的因果关系。中国特色的数量经济学 国外一般称为广义计量经济学=计量经济学+优化

4、理论+投入产出+技术经济学+等等 一切涉及经济的数量分析方面的各个学科的综合计量经济学建模理论与方法的发展计量经济学建模理论与方法的发展 随着研究对象的日趋复杂和建模理随着研究对象的日趋复杂和建模理论、建模方法的迅速发展，计量经济学也论、建模方法的迅速发展，计量经济学也在不断发展之中，一般可以分为初级、中在不断发展之中，一般可以分为初级、中级、高级三个层次，本书大部分内容属于级、高级三个层次，本书大部分内容属于初级水平初级水平。3.理论计量经济学与应用计量经济学计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为理论计量经济计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为理论计量经济学和应用计量经

5、济学。学和应用计量经济学。理论计量经济学理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法。数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法。应用计量经济学应用计量经济学：以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应以建立与应用计量经

6、济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。际问题的处理。四、计量经济学是一门经济学科四、计量经济学是一门经济学科 从计量经济学的定义看从计量经济学的定义看1933 年在年在Econometrica的创刊号社论中，的创刊号社论中，R.弗里希弗里希写下了一段话：写下了一段话：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也

7、不同于我们所计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”我们不妨把这种结合称之

8、为定量化构成了计量经济学。”我们不妨把这种结合称之为定量化的经济学或者经济学的定量化。的经济学或者经济学的定量化。2.2.计量经济学在西方国家经济学科中的计量经济学在西方国家经济学科中的 地位地位1.“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”2.“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”3.“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。4.在我国是高等学校经济类八门核心课程之一 诺贝尔经济学奖与计量经济学诺贝尔经济学奖与计量经济学51位获奖者中位获奖者中8位直接因为对计量经济学发展的贡献而获位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖奖 1969 R.Fris

9、h J.Tinbergen 1973 W.Leotief 1980 L.R.Klein 1984 R.Stone 1989 T.Haavelmo 2000 J.J.Heckman D.L.McFadden 16位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长 30位左右在获奖成果中应用了计量经济学位左右在获奖成果中应用了计量经济学“二战以后的经济学是计量经济学的时代二战以后的经济学是计量经济学的时代”-Samuelson “计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分的一部分”-Klein 美国著名经济学家、美国著名经济学家、19

10、701970年诺贝尔年诺贝尔经济学奖获得者保罗经济学奖获得者保罗.萨缪尔森曾说萨缪尔森曾说过：过：“战后的经济学是计量经济学的战后的经济学是计量经济学的时代时代”。3.3.从建立与应用计量经济学模型的全从建立与应用计量经济学模型的全过程看过程看 从建立与应用计量经济学模型的全过程看，理论模型的设定、样本数据的收集，必须以对经济理论、对所研究的经济现象的透彻认识为基础；即使是涉及数学方法较多的模型参数估计、模型检验等，单靠数学知识也是难以完成的。第二节第二节 建立计量经济学模型的步骤建立计量经济学模型的步骤和要点和要点 理论计量经济学的研究程序理论计量经济学的研究程序 一旦某种估计方法被提出，有

11、一旦某种估计方法被提出，有 关的理论探讨就须遵循图关的理论探讨就须遵循图1-2所示的所示的 逻辑化程序。逻辑化程序。估计方法估计方法的统计可靠性拒绝该理论不可靠不可靠可靠估计方法适用的假定条件如何判定假定条件是否获得满足接受该理论后果后果如何解决如何解决若假定条件被满足若假定条件被满足若假定条件不能被满足若假定条件不能被满足图1-2 一、理论模型的设计一、理论模型的设计 1.确定模型所包含的变量确定模型所包含的变量 2.确定模型的数学形式确定模型的数学形式 3.拟定理论模型中待估参数的理论拟定理论模型中待估参数的理论期望值期望值 二、样本数据的收集二、样本数据的收集 三、模型参数的估计三、模型

12、参数的估计 四、模型的检验四、模型的检验 五、模型的应用五、模型的应用 一、理论模型的设计一、理论模型的设计 1.确定模型所包含的变量确定模型所包含的变量 在单方程模型中，变量分为两类。作在单方程模型中，变量分为两类。作为研究对象的变量，也就是因果关系中为研究对象的变量，也就是因果关系中的的“果果”，是模型中的，是模型中的被解释变量被解释变量；而；而作为作为“原因原因”的变量，是模型中的的变量，是模型中的解释解释变量变量。确定模型所包含的变量，主要是。确定模型所包含的变量，主要是指确定解释变量。可以作为解释变量的指确定解释变量。可以作为解释变量的有下列几类变量：有下列几类变量：外生经济变量、外

13、生外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量和滞后被解释条件变量、外生政策变量和滞后被解释变量变量。计量经济模型中的变量 1.从变量的因果关系区分：从变量的因果关系区分：被解释变量被解释变量（应变量）（应变量）要分析研究的变量要分析研究的变量 解释变量解释变量（自变量）（自变量）说明应变量变动主要原因的变量说明应变量变动主要原因的变量 （非主要原因归入随机项）（非主要原因归入随机项）2.从变量的性质区分：从变量的性质区分：内生变量内生变量其数值由模型所决定的变量，是模型求解其数值由模型所决定的变量，是模型求解 的结果的结果 外生变量外生变量其数值由模型以外决定的变量其数值由模型以外决定的变量（外

14、生变量：政策变量和非政策变量；滞后变量：滞后内生变量、滞后外生变量；前定变量：滞后内生变量和外生变量）关系：关系：外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化 内生变量却不能反过来影响外生变量内生变量却不能反过来影响外生变量3.按经济活动形态分：按经济活动形态分：流量、存量；流量、存量；被解释变量与解释变量 在单方程模型中，变量分为两类：被解释变量与解释变量 作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，例如生产函数中的产出量，是模型中的被解释变量被解释变量，在单一方程模型中，处于左端 作为“原因”的变量，例如生产函数中的资本、劳动、技术，是模型中的解释变量

15、解释变量，在单一方程模型中，处于右端解释变量与被解释变量LbKaAYlnlnln解释变量被解释变量如何正确地选择解释变量?(1)需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。(2)选择变量要考虑数据的可得性。(3)选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。解释：如何正确地选择解释变量 首先，需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。这是正确选择解释变量的基础 例如，在上述生产问题中，已经明确指出属于供给不足的情况，那么，影响产出量的因素就应该在投人要素方面，而在当前，一般的投人要素主要是技术、资本与劳动 如果属于需求不

16、足的情况，那么影响产出量的因素就应该在需求方面，而不在投入要素方面。这时，如果研究的对象是消费品生产，应该选择居民收人等变量作为解释变量；如果研究的对象是生产资料生产，应该选择固定资产投资总额等变量作为解释变量。解释：如何正确地选择解释变量其次，选择变量要考虑数据的可得性。这就要求对经济统计学有透彻的了解 计量经济学模型是要在样本数据，即变量的样本观测值的支持下，采用一定的数学方法估计参数，以揭示变量之间的定量关系 所以所选择的变量必须是统计指标体系中存在的、有可靠的数据来源的。如果必须引入个别对被解释变量有重要影响的政策变量、条件变量，则采用虚变量的样本观测值的选取方法第三，选择变量时要考虑

17、所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。这是计量经济学模型技术所要求的。当然，在开始时要做到这一点是困难的，如果在所有入选变量中出现相关的变量，可以在建模过程中检验并予以剔除选择变量的其他注意事项 选择变量绝不能以数据拟合的好坏作为主要标准。选择变量不可能一次完成，往往要经过多次反复。内生变量与外生变量 内生变量 是所研究的经济系统的模型本身确定的 是该模型求解的结果 属于应变量内生变量与外生变量 外生变量 外生变量的数值是在研究的模型之外确定的，不受模型内外生变量的数值是在研究的模型之外确定的，不受模型内部因素的影响部因素的影响 在模型求解之前事先规定的，是在模型求解之前事先规

18、定的，是“给定的给定的”或或“已知的已知的”值值 属于自变量属于自变量 分为政策变量（决策者可以控制的变量，如政府支出、利分为政策变量（决策者可以控制的变量，如政府支出、利率、货币供应量等）和非政策变量（难以控制或不能控制率、货币供应量等）和非政策变量（难以控制或不能控制的变量，如气候、自然灾害、农业收成、汇率等）的变量，如气候、自然灾害、农业收成、汇率等）外生变量分为政策变量和非政策变量政策变量政策变量政策变量是决策者可以控制的变量，如政府政策变量是决策者可以控制的变量，如政府支出、利率、货币供应量等等。支出、利率、货币供应量等等。非政策变量非政策变量非政策变量是难以控制或不能控制的变量，非

19、政策变量是难以控制或不能控制的变量，例如气候、自然灾害、农业收成、汇率等例如气候、自然灾害、农业收成、汇率等等。等。前定变量 滞后内生变量的数值是前期所决定的，因此，它和外生变量都是在求解本期内生变量之前已经确定了的变量 滞后变量与外生变量合称为前定变量 用作解释变量前定变量用法 1.滞后内生变量的作用视着外生变量。2.在单一模型中，前定变量多作为自变量，内生变量一般作为应变量；在联立方程模型中内生变量既可以作为应变量也可以作为自变量。滞后变量举例(NA表示缺失值)变量分类外生变量滞后内生变量非滞后内生变量变量内生 变生前定变量变量的其它分类工具变量与目标变量 运用模型时可以把政策变量看作工具变量，而把内生变量看作目标变量。通过对有关工具变量的调节，以便达到事先确定的目标变量的水平。例如，通常用适当的经济增长率，较低的失业率和通货膨胀率等作为目标变量，事先固定下来，然后计算调整相应的工具变量，例如税率、公共支出预算水平等数值。离散型变量与连续型变量 离散型（包括表示定性数据的虚拟变量只取0和1）连续型变量分类的相对性 某个变量是内生变量还是外生变量，是目标变量还是工具变量，并不是先验确定的 主要结合分析的目的，取决于它们在模型中的地位和作用。例如在经济增长模型中GDP是内生变量，作为被解释变量，但是在消费函数中GDP却可以是外生变量，作为解释变量。