二叉树实验内容

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1、实验名称：利用二叉树模型分析期权价值影响因素说明：同学们在本实验中需要完成如下任务并完成相应的实验报告，提交至 tas 平台。如果有几位同学共同完成一份报告，则小组实验报告中需要指出组员合作时的 分工情况，同一小组的成员提交一份实验报告。实验目的：1. 分析执行价、到期期限、无风险利率、股票波动率、股票初始价格、股票红 利等因素的变动对期权价值到底有什么影响 ,包括欧美式障碍期权和回望期 权，结合B-S公式部分的实验分析其与普通欧美式期权是否存在差异。2. 分析障碍水平的设置对期权价值的影响3. 分析二叉树模型步数的增加对期权价值估计的精确度有无影响（以普通欧式 期权为例）。4. 分析在进行第

2、一步的过程中，普通美式期权与普通欧式期权价值之间的大小关系。5. 通过实验检验美式看涨期货期权是否存在提前执行的可能性.实验方法：1. 影响因素分析：在给定的二叉树步长（50 步）下，通过对执行价、到期期限、 无风险利率、股价波动率、股票初始价格、股票红利等数据进行不同程度的改变 来观察期权价值的变化规律。2. 障碍水平的设置对期权价值的影响：通过将障碍水平改变为不同的数值（注意 价值要在合理水平范围内），观察障碍期权与普通欧式期权价值的差异变化。3. 估计精确度分析： 在给定的数据下，通过不断增加步长，如从2步到200步的 不断变化，来观察期权价值的变化，计算每次变化前后的价值误差，观察误差是 否有减小趋势。实验工具：（欧美式期权）二叉树定价-新.xls,回望期权（二叉树）.xls,障碍期权定价的二叉树法xls三个excel表格实验成果：将通过分析实验结果所得到的结论连同实验结果一起，汇总成实验报告（内容需包括问题阐述，分析依据（即通过计算得到的结果），分析得到的结论）。