计算思维对金融界发展的影响

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1、计算思维对金融界发展的影响作者:郭颖健王曦 李容星学号：1310193 1310079 1310004摘要：计算思维通过建模，计算，推演的方式，为我们提供正确的决断。在金融界，计算思维从它产生的 那一天就在不断的促进着金融界的发展，本文就是对这一过程的回顾和思考。关键词：计算思维；计算方法；股票；银行；金融。局域网、 广域网、 城域网三 种。而其 中的广域OXI1计算思维简介2006年3月，美国卡内基梅隆大学计 算机科学系主任周以真(Jeannette M. Wing)教授在美国计算机权威期刊Communications of the ACM杂志上给 出，并定义的计算思维(Computatio

2、nal Thinking)。周教授认为：计算思维是运用 计算机科学的基础概念进行问题求解、系统 设计、以及人类行为理解等涵盖计算机科学 之广度的一系列思维活动。总而言之：计算思维以数学思维方法为主，加以其 他思维方法，直面机器智能的不解之谜：什 么人类比计算机做得好？什么计算机比人 类做得好？最基本的问题是：什么是可计算的？计 算思维是运用计算机科学的基础概念去求 解问题、设计系统和理解人类的行为。当我们必须求解一个z特定的问题时， 首先会问：解决这个问题有多么困难？怎样 才是最佳的解决方法？计算思维对人类社 会的发展产生的巨大的影响。2.1计算思维，互联网与金融电子化计算机在金融业中所起到的

3、促进作用 的发展与计算机因特网的产生与发展有着 密切联系。而说到计算机因特网和金融业的 联系，就不得不说到金融业的电子化历程 了。先来看一下因特网(In ter net)的历史： 1960年，美国国防部因为要协助国防，建立 了最早的因特网。研究人员可以通过这个网 络使用计算机进行交流，避免了频繁的会 议，节约了时间，大大提高了工作效率。到 了 1983年，“网站”出现了，网站即是因特 网上的信息站点，人们可以在各类网站上获 取自己所需的信息，因特网也开始进入高速 发展阶段。而到了今天，全球互联网用户已 经突破了24亿，超过三分之一的人们正享受 着互联网给我们生活所带来的极大便利。从节点分布来看

4、，计算机网络可以分为局域网技术是当今金融行业常用的两项计 算机网络技术。让我们先看看广域网技术的发展和金 融电子化历程的联系。1876年贝尔发明电话以来，电话网逐渐 成为人们生活必不可少的一种传输媒体。而Network，DDN)适用于传输时延要求稳 定，实时性要求高的计算机通信系统。接着便是异步传输模式(Asy nchro nous Transfer Mode，ATM)的问世。异步传输模 式是在局域网或广域网上传送数据的信元 中继技术。异步传输模式通过信元进行数据在金融IT的发展中，最早的数据通信正是 利用公用电话网(PSTN)，利用电话线配上 调制解调器(MODEM)组成了通信的数据电 路。

5、这种电路的原理是通过MODEN先调 制数字信号成模拟信号，再通过PSTN传 输，再将其解调为数字信号，最后使其进 人数据终端。但是这样的电路存在着明显 的缺点，由于这种数据电路最开始是为电 话通信而设计，所以其无论是在传输速率、 传输距离及传输质量都与金融IT实际的需 求有着不小的差距。传输，在传输速度上又有了质的飞跃。而到了当今时代，同步数字系列(Synchronous Digital Hierarchy，SDH)成为t：.: PSTN .： |c-* | 卜卜：7 | Mxmxi L-mm 11 | 4 4 ?TU-31 I I II I hI I I I I 1 I I IIE wTU-

6、2X4Inr-LETU-tlaUTE召IHE分组交换数据通信而随着计算机技术的发展，电信商们用 分组交换数据通信和数字数据通信两种不 同类型的计算机应用系统去弥补PSTN的 不足。分组交换数据通信适用于非连续的突 发性的数据通信。数字数据网(Digital Data讥卜pii龈沏i卯丽伽cediycom了金融IT业的主流广域网技术。这是一种 将复接、线路传输及交换功能融为一体，并 由统一网管系统操作的综合信息传送网络， 是美国贝尔通信技术研究所提出来的同步 光网络(SONET)。1988年，国际电话电报 咨询委员会(CCITT,也就是现在的ITUT) 接受了同步光网络的概念并将其重新命名 为同

7、步数字系列。同步数字系列有着多种功 能：监控实时业务、维护动态网络、对网络 进行有效的管理、帮助厂商设备间进行互通 等。同步数字系列的优点在于能显著地提高 网络资源的利用率，同时能降低人们管理及 维护网络的费用，还能使网络的运行与维护 有相当的适应能力，受到金融业的广泛推 崇ZK o再让我们看看局域网技术的发展。由于罗伯特梅特卡夫(RobertATM*- 1- -M 41ATMAWATM J*IxiMarV那11Metcalfe)于1976年发明的以太网是当今现总而言之，计算机网络技术的发展推动Jfi 打(8 証 itj|科r屈IH軌馆it科的总WcUlHSlUSft C：L7B-ENET,I

8、I 口軽嬉Rfdc-sAM囲NT 隔uJe M山缴比号令的计期LPLC-VHfiE5育 INTkRC3IJMH.IK橋炸购产it” VhO| W有局域网采用的最通用的通信协议标准，并 且几乎占据了局域网的所有组成部分，故这 里将主要研究以太网的发展历程。以太网自1976年被发明以后，那个阶段的以太 网只有10Mbps的吞吐量，这种早期的 10Mbps以太网也被称之为标准以太网。这 个阶段的以太网速率缓慢，要将传输速率提 高到10Mbps以上，只有选择光纤分布式数 据接口(FDDI),但是这种数据接口价格昂 贵。在这个阶段，较慢的速率或过高的成本 成为了局域网技术在金融业中得到有效利 用的阻碍。

9、而到了 1993年，Grand Junction 公司推 出了世界上第一台快速以太网集线器 Fastch10/100和网络接口卡 FastNIC100, 快速以太网技术正式得以应用。这种技术能 在原有以太网设施的基础上大大提高传输 速度，不必重新安装设施，因此成本较低， 受到了广泛欢迎。而到了 1995年，美国电气 和电子工程师协会(IEEE)宣布了 IEEE802.3u 100BASET快速以太网标准 (Fast Ether net),标志了快速以太网的时 代的正式开始。而如今，传输速率更快的千兆以太网乃 至万兆以太网都已被发明，并且在逐步被投 入金融业等各行各业的应用中。了金融业的电子化历

10、程，为金融业带来了极 大的便利。计算思维与股市的信息化在讨论计算思维与股市的关系之前，我 们将介绍股市的发展历史，这对我们理解有 很大帮助。在16、17世纪，资本主义萌芽出现并不 断发展，加之欧洲人对黄金的渴求，欧洲各 国都渴望找到一条新的扩张之路。欧洲航海 技术，造船技术发展，罗盘等航海器物的传 入为扩张提供了条件，西欧各国君主支持海 外贸易与殖民扩张，以满足王室需求或者本 国手工业，商品经济的发展需求。在这种背 景下，股市产生了。1602年,在共和国大议长奥登巴恩维尔 特的主导下，荷兰联合东印度公司成立。他 们又创造了一个前所未有的经济组织。可以说它是第一个联合的股份公司，为 了融资，他们

11、发行股票，不过不是现代意义 的股票。人们来到公司的办公室，在本子上 记下自己借出了钱，公司承诺对这些股票分 红，这就是荷兰东印度公司筹集资金的方 法。荷兰政府也是东印度公司的股东之一。 政府将一些只有国家才能拥有的权利，折合 为25000荷兰盾，入股东印度公司，这就大大增加了东印度公司的权限和信誉。政府给东印度公司的特权是可以协商 签订条约，发动战争，这样它就成了在亚洲 的独立主权个体，或者说从南非到日本的整 个地区，它都可以像一个国家那样运作。前十年他们（东印度公司）没有付任何 的利息，因为投资者喜欢把钱投到造船、造 房子，以及在亚洲建立一个贸易王国上面。 做完这些，十年后，公司第一次给股东

12、派发 了红利。连续十年不给股东们分红利。这样的经 营方式为什么能够得到投资者的认可？这是因为：荷兰人同时还创造了一种新 的资本流转体制。1609年，世界历史上第一 个股票交易所诞生在阿姆斯特丹。只要愿 意，东印度公司的股东们可以随时通过股票 收入，价值相当于200吨白银。这样，人们可以将现金变成股票，还可 以将股票变成现金，通过这种类似赌博的方 式，进行盈利，称为股票投资。在进行股票投资时，我们有很多方法对 某只股票进行分析。最初人们只能分析价格，后来随着计算 机的发展，股票市场的扩张，人们可供分析 的数据也越来越多。人们通过这些数据形成 各种指标，期望通过这些指标可以预测股市 的未来。女口

13、BIAS、CCI、KDJ、W&R、MACD 等。BIAS（乖离率）所谓乖离率（BIAS）是指指数或个股当 日收盘价与平均数之间的差距，将乖离程度交易所，将自己手中的股票变成现金。除以平均数的百分比即为乖离率，其计算公811早在四百多年前，在阿姆斯特丹的股票 交易所中，就已经活跃着超过1000名的股票 经纪人。他们虽然还没有穿上红马甲，但是 固定的交易席位已经出现了。BIAS=（当日指数或收盘价-N日平均 日平均指数或收盘价X100%。CCI（顺势指标）CCI是指导股市投资的一种中短线指 标。CCI指标是一种超买超卖指标。所谓超 买超卖指标，顾名思义，“超买”，就是已 经超出买方的能力，买进股票

14、的人数超过了 一定比例，那么，这时候应该反向卖出股票。 超卖则代表卖方卖股票卖过了头，卖股票 的人数超过一定比例时，反而应该买进股 票。这是在一般常态行情，但是，如果行情式为：/指数或收盘价）/N这里成为当时整个欧洲最活跃的资本 市场，前来从事股票交易的不仅有荷兰人， 还有许许多多的外国人。大量的股息收入从 这个面积不超过1000平方米的院子，流入荷 兰国库和普通荷兰人的腰包，仅英国国债一 项,荷兰每年就可获得超过2500万荷兰盾的 超乎寻常，则超买越卖指标会突然间失去方 向，对于原价的这种脱序行为，CCI指标提 供了不同度的看法。这样就有利于投资者更 好的研判行情，特别是那些短期内暴涨暴跌

15、的非常态行情。KDJ（随机指数）随机指标KDJ在图表中有三根线，K 行业。线，D线，J线，随机指标在计算中考虑了 计算周期内的最高价最低价，兼顾了股价 波动中的随机振幅，因而人们认为是其更能 真实地反映股价的波动，其提示作用更加明 显。W&R（威廉指标）由 Tarry Williams 创造 ，是- -种利用振 荡点来反映市场超买超卖现象，预测循环周 期内的咼点和低点，从而提出有效的信号来 分析市场短期行情走势，判断股市强弱分界 的技术指标。MACD（指数平滑移动平均线）运用两条移动平均线相互背离，相互应 证的交易法则，就可以得出指数平滑移动平 均线（MACD）。它是运用快速和慢速移动平 均线

16、的移动，来判断买卖时机。该指标在股 市中具有重大实践意义。2.3计算思维与银行业同样，我们先介绍一下银行简史，这对 我们理解很有帮助。银行是商品货币经济发展到一定阶段 的产物。它的产生大体上分为三个阶段：第一阶段：出现了货币兑换业和兑换 商。第二阶段：增加了货币保管和收付业务 即由货币兑换业演变成货币经营业。第三阶段：兼营货币保管、收付、结算、 放贷等业务，这时货币兑换业便发展为银银行的产生和发展是同货币商品经济 的发展相联系的，前资本主义社会的货币 兑换业是银行业形成的基础。货币兑换业 起初只经营铸币兑换业务，以后又代商人 保管货币、收付现金等。这样，兑换商人 手中就逐渐聚集起大量货币资金。

17、当货币 兑换商从事放款业务，货币兑换业就发展 成为银行业。最早的银行业发源于西欧古代社会的 货币兑换业。最初货币兑换商只是为商人兑 换货币，后来发展到为商人保管货币，收付 现金、办理结算和汇款，但不支付利息，而 且收取保管费和手续费。随着工商业的发 展，货币兑换商的业务进一步发展，他们手 中聚集了大量资金。货币兑换商为了谋取更 多的利润，利用手中聚集的货币发放贷款以 取得利息时，货币兑换业就发展成为银行 了。公元前2000年的巴比伦寺庙、公元前 500年的希腊寺庙，都已经有了经营保管金 银、收付利息、发放贷款的机构。近代银行 产生于中世纪的意大利，由于威尼斯特殊的 地理位置，使它成为当时的贸易

18、中心。1580 年，威尼斯银行成立，这是世界上最早的银 行，随后意大利的其他城市以及 德国、荷 兰的一些城市也先后成立了银行。在我国，明朝中叶就形成了具有银行性 质的钱庄，到清代又出现了票号。第一次使 用银行名称的国内银行是“中国通商银 行”，成立于1897年5月27日，最早的国家 银行是1905年创办的“户部银行”，后称“大清银行”，1911年辛亥革命后，大清银 行改组为“中国银行”，一直沿用至今。近代最早的银行是1580年建于意大利 的威尼斯银行。此后，1593年在米兰、1609 年在阿姆斯特丹、1621年在纽伦堡、1629 年在汉堡以及其它城市也相继建立了银行。 当时这些银行主要的放款对

19、象是政府，并带 有高利贷性质，因而不能适应资本主义工商 业发展的要求。最早出现的按资本主义原则 组织起来的股份银行是1694年成立的英格 兰银行。到18世纪末19世纪初，规模巨大的 股份银行纷纷建立，成为资本主义银行的主 要形式。随着信用经济的进一步发展和国家 对社会经济生活干预的不断加强，又产生了 建立中央银行的客观要求。1844年改组后的 英格兰银行可视为资本主义国家中央银行 的鼻祖。到19世纪后半期，西方各国都相继 设立了中央银行。早期的银行以办理工商企 业存款、短期抵押贷款和贴现等为主要业 务。西方国家银行的业务已扩展到证券投 资、黄金买卖、中长期贷款、租赁、信托、 保险、咨询、信息服

20、务以及电子计算机服务 等各个方面。计算思维在银行业中的最重要的应用 就是在推算利息，决定利率中。从借款人的角度来看，利率是使用资本 的单位成本，是借款人使用贷款人的货币资 本而向贷款人支付的价格；从贷款人的角度 来看，利率是贷款人借出货币资本所获得的 报酬率。如果用i表示利率、用I表示利息 额、用P表示本金，则利率可用公式表示为： i=I/P一般来说，利率根据计量的期限标准不 同，表示方法有：年利率、月利率、日利率。现代经济中，利率作为资金的价格，不 仅受到经济社会中许多因素的制约，而且， 利率的变动对整个经济产生重大的影响，因 此，现代经济学家在研究利率的决定问题 时，特别重视各种变量的关系

21、以及整个经济 的平衡问题，利率决定理论也经历了古典利 率理论、凯恩斯利率理论、可贷资金利率理 论、ISLM利率分析以及当代动态的利率 模型的演变、发展过程。凯恩斯认为储蓄和投资是两个相互依 赖的变量，而不是两个独立的变量。在他的 理论中，货币供应由中央银行控制，是没有 利率弹性的外生变量。此时货币需求就取决 于人们心理上的“流动性偏好”。而后产生 的可贷资金利率理论是新古典学派的利率 理论，是为修正凯恩斯的“流动性偏好”利 率理论而提出的。在某种程度上，可贷资金 利率理论实际上可看成古典利率理论和凯 恩斯理论的一种综合。英国著名经济学家希克斯等人则认为 以上理论没有考虑收入的因素，因而无法确

22、定利率水平,于是于1937年提出了一般均衡 理论基础上的IS-LM模型。从而建立了一种 在储蓄和投资、货币供应和货币需求这四个 因素的相互作用之下的利率与收入同时决 定的理论。根据此模型，利率的决定取决于储蓄供 给、投资需要、货币供给、货币需求四个因 素，导致储蓄投资、货币供求变动的因素都 将影响到利率水平。这种理论的特点是一般 均衡分析。该理论在比较严密的理论框架 下，把古典理论的商品市场均衡和凯恩斯理 论的货币市场均衡有机的统一在一起。马克思的利率决定理论是从利息的来 源和实质的角度，考虑了制度因素在利率决 定中的作用的利率理论，其理论核心是利率 是由平均利润率决定的。马克思认为在资本 主

23、义制度下，利息是利润的一部分，是剩余价 值的一种转换形式。利息的独立化，对于真 正显示资金使用者在再生产过程中所起的 能动作用有积极意义。在现实中，我们有很多种存款方式：整 存整取，零存整取，存本取息，定活两便零存整取是我们普通居民较普遍采用 的方法，以零存整取利率的计算为例。零存整取的余额是逐日递增的，因而我 们不能简单地采用整存整取的计算利息的 方式，只能用单利年金方式计算，公式如下：SN =A（1+R）+A（1+2R）+A（1+NR） =NA+1/2 N（N+1）AR额。通常，零存整取是每月存入一次，且存 入金额每次都相同，因此，为了方便起见， 我们将存期可化为常数如下：如果存期是1年，

24、那么D=1/2 N（N十1） =1/2X12X（12+1） =78同样，如果存期为2年，则常数由上式 可算出D=300,如果存期为3年，则常数为 D=666。这样算来，就有：1/2 N （ N十1 ） AR=DAR，即零存整取利息。例如：你每月存入1000元。存期为1年， 存入月利率为1.425X（2004年10月29日起 执行的现行一年期零存整取月利率），则期 满年利息为：1000X78X1.425=111.15（元）又如储户逾期支取，那么，到期时的余 额在过期天数的利息按活期的利率来计算 参考文献：1. 百度百科2. 计算机在金融业中的应用其中，A表示每期存入的本金，SN是 N期后的本利和

25、，SN又可称为单利年金终 值。上式中，NA是所储蓄的本金的总额， 1/2 N （N十1） AR是所获得的利息的总数利息。零存整取有另外一种计算利息的方法，这就 是定额计息法。所谓定额计息法，就是用积数法计算出 每元的利息化为定额息，再以每元的定额息 乘以到期结存余额，就得到利息额。每元定额息=1/2 N （N+1） NARFNA =1/2 （N 十1） R如果，现行一年期的零存整取的月息为 1.425%。那么，我们可以计算出每元的定 额息为： 1/2X （12+1）X1.425%=0.0092625你每月存入1000元，此到期余额为：1000X12=12000 （元）则利息为：12000 X 0.0092625=111.15（元）扣去20%的利息税22.23元，你实可得利息88.92元.