双变量回归模型:模型拓展
上传人:wux****ua
文档编号:16178370
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计量经济学 Econometrics,孙坚强 Ph.D. of Finance ,1,双变量回归模型:模型拓展,一、过原点回归 二、测量单位问题 三、回归模型的函数形式,2,5.1 过原点回归,回归模型中不出截距项,称为过原点回归: 典型例子:CAPM模型,3,参数估计: OLS方法,最小化 注意: 不一定等于0,因此,可能有,4,5,与带截距的回归,区别在哪?,6,5.2 测量单位问题,例子:,9,做私人国内总投资关于国民生产总值的回归 定义尺度因子如下:,10,对比参数估价结果:,11,12,例子,13,1、R平方不受影响 2、斜率仍然表示变化率 3、截距随尺度发生变化 4、系数显著性检验不受影响,14,5.3 回归模型的函数形式,15,
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