国际投资课件杜奇华

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2、茨有效集理论第二节第二节 资本资产定价理论资本资产定价理论假设条件假设条件假设条件u资本市场线是一条射线，反映有效证券组合的期望收益率与风险之间关系。资本市场线iMiM证券市场线ifRRMfRRiaieifMfiRRRRE)()(MiiiiRRMRiiiiiiRFii1F1122iiiiikkiRFFF2kFF1 1220iinniX bX bX b11220nnX EX EX E1212pnnRX RX RX R1212nnXR XRXR 012nX XX 11 122nnbX bXbX 010iiiLRbX1200nLXXX 112210nnLb Xb Xb X01122iiikikE R 典型案例索罗斯投资案例索罗斯投资案例 12fR TC SN dKeN d1ln12fSR TXdTT21ddTfR1Nd2N d f Z参考答案参考答案参考答案参考答案