2023年银行从业考试风险管理试题及答案

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1、一、单选题1.使用高档计量法汁算风险资本配备时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。A.违约风险模型和模型独立控制B.技术风险模型和模型独立预测C.系统风险模型和模型独立操作D.操作风险模型和模型独立验证2.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法对的的是( )A.此情形属于市场风险的一种B.此情形是操作风险的体现C.此情形会导致交易成本下降D.此情形不会引起信用风险3.按照巴塞尔新资本合同的观定，( )是一种特殊类型的操作风险，它涉及但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性补偿所导致的风险敞口。A.法律风险B.市场风险C.操

2、作风险D.合规风险4.随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍原则差范畴内的概率为( )A.0.68B.0.95C.0.9973D.0.975.经风险调节的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失 来源233网校B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益6.风险是指( )A.损失的大小B.损失的分布C.将来成果的不拟定性D.收益的分布7.下列有关操作风险的人员因索的说法，不对的的是( )A.内部欺诈因素类别可提成未经授权的活动、盗窃和欺诈两

3、类B.违背用工法导致损失的因素涉及劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等C.员工越权行为涉及滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超过其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险D.缺少足够的后援人员、有关信息缺少共享和文档记录及缺少岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏导致风险的体现8.某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率忽然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )A.上涨1.84元B.下跌1.84元C.上涨2.O2元D.下跌2.O2元9.如果一种资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为

4、( )A.0.1B.0.2C.0.3D.0.410.下列也许会对银行导致损失的风险中不属于操作风险的是( )A.恐怖袭击B.监管规定C.名誉受损D.黑客袭击ll.可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是( )A.总收益互换B.信用违约互换C.信用联动票据D.信用价差衍生产品12.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )A.信用衍生产品是容许转移信用风险的念融合约B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相似的C.信用衍生产品的交割只采用钞票方式D.信用衍生产品既可以用于对冲掉所有的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险l3.法律风险与操作风险之间的关系是( )A.操作风险和法

5、律风险产生的因素相似B.外部合规风险与法律风险是相似的C.法律风险与操作风险互相独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型14.全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险15.风险报告的职责不涉及( )A.保证有效全面风险管理的重要性和有关性的苏醒结识B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度D.告诉员工在实行和支持全面风险管理中的角色和职责16.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目的的过程中，因不合适的发展规划的战略决策给商业银行导致损失或不利影响的风险即

6、为( )A.国家风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险17.国内商业银行界目前觉得比较有效的名誉风险管理措施不涉及( )A.改善公司治理构造B.履行全面风险管理理念C.保证各类重要风险得到对的辨认和排序D.运用精确的数量模型进行量化18.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用级别低以及高的均合用同样的贷款利率，为改善业务，此银行应采用如下风险管理措施中的( )A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险规避19.( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本20.商业银行的最高风险管理、决策机构是( )、A.董事会B

7、.监事会C.股东大会D.高层管理者参照答案及解析一、单选题1.D【解析】使用高档计量法计算风险资本配备时，操作风险模型和模型独立验证是商业银行在开发内部计量系统过程中必须有的程序。2.B【解析】由于人为错误、技术缺陷浅不利的外部事件所导致损失的风险即操作风险，交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，不仅导致交易成本上升，并且也许引起信用风险。3.A【解析】按照巴塞尔新资本合同的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它涉及但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或背惩罚性补偿所导致的风险敞口。4.A【解析】随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍原则差范畴内的概率为

8、0.68，并随信数增长，概率也逐渐加大。5.A【解析】经风险调节的资本收益率是指经预期损失(E1。)和以经济资本(Economic Capital，)计量的非预期损失(UL)调节后的收益率，其计算公式RAR0C=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。6.C【解析】风险的一种定义强调了风险体现为不拟定性;而另一种定义则强调风险体现为损失的不拟定性。 来源233网校7.D【解析】选项D属于核心雇员流失因素，不是知识/技能匮乏的因素。8.A【解析】根据久期公式:dp/dy=D/(1+y)P可得(21011%)/(1+10%)=1.84。9.D【解析】本题考核对数收益率的计算。预期收益率也称为

9、盼望收益率，是指如果事件芥发生的话可以估计到的收益率。预期收益率可以分为指数收 益率和对数收益率，即以市场指数的变化率或指数变化率的对数来表达预期收益率。据此.本题中该资产的对数收益率为ln(150/100)=0.4。10.C【解析】C项名誉受损属于名誉风险。11.D【解析】信用价差增长表白贷款信用状况恶化，减少则表白贷款信用状况提高。12.C【解析】信用衍生产品的交割方式有两种:可钞票方式，也可实物方式。13.D【解析】根据巴塞尔新资本合同的有关规定，法律风险是操作风险的一种特殊类型。14.A【解析】全面风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举。15.B【解析】风险报告其中一种职责是

10、使得员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息，是互相联系的。16.D【解析】本题考核对战略风险的缓和。商业银行在追求短期商业目的和长期发展目的的过程中，因不合适的发展规划和战略决策给商业银行导致损失或不利影响的风险即为战略风险。17.D【解析】普遍觉得名誉风险管理的最佳措施是:(1)履行全面风险管理理念，改善公司治理构造，并预先做好防备危机的准备;(2)保证各类重要风险被对的辨认、优先排序，并得到有效管理。D项木涉及在内。18.C【解析】本题考核对风险补偿的理解。对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采用在交易价格上附加更高的风险溢价，获得承当风险的价格补偿。19.A【解析】本题考察会计资本的内涵。20.A【解析】董事会是商业银行的最高风险管理、决策机构。