2020年智慧树知道网课《计量经济学导论》课后章节测试满分答案

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1、第一章测试1【单选题】（10分）计量经济学研究中，不需要用到:CA.统计学CB.医学CC.数学CD.经济学参考答案【单选题】（10分）对有因果影响?A.收入，消费年龄，智商C.收入，失业率身高，健康参考答案3【单选题】（10分）下列那些指标可用于描述两个变量之间的关系?CA.协方差CB.均值CC.中位数CD.方差参考答案4【单选题】（10分）下列哪条不是横截面数据的特征？CA.横截面数据常见的计量问题是异方差CB.横截面数据往往来自于宏观经济调查CC.在横截面数据分析中，观察值的顺序并不重要CD.每一条观察值都是一个不同的个体，可视为独立样本参考答案5【单选题】（10分）研究金砖四国2001-

2、2019年的GDP增长率需要用到下列哪种数据?rA.时间序列数据rB.混合截面数据rC.横截面数据rD.面板数据参考答案6【判断题】（10分）在经济学的分析中，因果关系只能通过实验数据来估计。rA.错rB.对参考答案7【判断题】（10分）时间序列数据又被称为纵向数据。【判断题】（10分）建立计量经济学模型时，只需考虑我们感兴趣的变量。【判断题】（10分）相关系数只能描述两个变量之间的线性关系。【判断题】（10分）建立预测模型不需要严格的因果关系A.错对B.参考答案第二章测试【单选题】（12分）在简单回归模型中，u般用来表示A.系数误差项C.残差项变量参考答案【单选题】（12分）OLS估计量是通

3、过（）推导的：A.最小化残差之和CB.最小化残差的平方之和CC.将对应Xi的最小值的Yi与对应Xi的最大值的Yi相连CD.最小化残差绝对值之和参考答案【单选题】（12分）将因变量的值扩大10,将自变量的值同时扩大100,则:A.回归的RA2不变OLS估计量的方差不变C.截矩的估计值不变斜率的估计值不变参考答案4【单选题】（12分）在一个带截矩项的一元线性模型中，下列哪条OLS的代数性质不成立?rA.残差项的和为0解释变量与残差之间的样本协方差为零误差项的均值为0误差项的异方差会影响OLS估计量的【单选题】（10分）估计量具有抽样分布的原因是:在现实数据中你往往会重复得到多组样本不同的人可能有不

4、同的估计结果在给定X的情况下，误差项的不同实现会导致Y的取值有所不同经济数据是不精确的【单选题】（10分）C.过原点的回归模型中，残差项之和也一定等于0。【判断题】（10分）回归模型非线性模型。【判断题】（10分）参考答案【判断题】（10分）拟合优度没有单位CA.错对B.参考答案第三章测试1【单选题】（10分）在回归方程工厂二汇m中，如果斜率系数的t-统计量为4.38,则它的标准误是（）？A4.380.52B-1.961.96参考答案【单选题】（10分）在假设检验中，如果得到一个很小的p-值（比如小于5%），则A.该结果不利于原假设；该结果出现的概率大约为5%。C.该结果有利于原假设；说明t统

5、计量小于1.96;参考答案3【单选题】（10分）如果一个假设在5%的显著水平下不能被拒绝，则它A.在1%的显著水平下一定不会被拒绝CB.在1%的显著水平下可能被拒绝;C.在10%的显著水平下一定被拒绝；CD.在10%的显著水平下一定不会被拒绝;参考答案4【单选题】（10分）下列哪个现象会使得通常的OLS中t统计量无效？rA.回归方程没有常数项；rB.X有异常值；rC.异方差；rD.误差项没有正态分布，但是数据满足中心极限定理要求;参考答案5【单选题】（10分）在一个普通商品的需求函数中，需求数量是商品价格的线性函数。在进行价格的显著性检验时，你应该：A.对截矩项进行单侧检验CB.对斜率项进行单

6、侧检验CC.对斜率项进行双侧检验CD.对截矩项进行双侧检验参考答案【判断题】（10分）计量经济学里，显著性包括经济显著性和统计显著性两个维度A.对错参考答案7【判断题】（10分）对于单侧和双侧的备择假设，t统计量的构造是相同的rA.对参考答案8【判断题】（10分）当经典线性回归模型去掉残差服从正态分布的假设时，仍然可以使用最小二乘法来估计未知参数，但是这时检验某个参数是否等于0的统计量不再服从t分布。rA.对rB.错参考答案9【判断题】（10分）如果一个解释变量的系数不能拒绝二二二的原假设，该变量应当从模型里删除。rA.对rB.错参考答案10【判断题】（10分）当t分布的自由度很大时，t分布可

7、以由正态分布近似A.对错B.参考答案第四章测试1【单选题】（20分）下表是使用加州学区数据获得描述统计量和一元回归分析的结果:Virliilflor鼻肓=Ha芹hdAhs*0再0-4ZSFtlr41叫-13；P=*t7-F一口口叮口丸口即_3_=卫理3.3!1SMur彌E-】HEH】匸El匸口i-Qior.icinrJnd.E-a-.1：F1匸1SEcanr.Inra-vilQZe-2.2?5BJS.sisoasi-a.isa.nan3D-isiSE-1.259671HiFQEES.9-33HU.1E43EE7.40.aneia.5E-D272S-.33E7最小的一个班生师比为（）CA.12C

8、B.16CC.14CD.18参考答案【判断题】（20分）4选项r可用于控制异方差性CA.对CB.错参考答案【判断题】（20分）R2很小意味着解释变量不显著A.对错参考答案第五章测试1【单选题】（10分）如果因为遗漏变量导致假设条件E（ui|Xi）=O不成立，则:rA.OLS估计量不一致rB.加权最小二乘是BLUE的rC.残差与解释变量乘积的和不为0截距项自变量C.斜率参数在一个有截距项的回归模型估计结果中，已知总的离差平方和SST=49，归直线所能解释的离差平方和SSE=35，那么可知残差平方和SSR等于:【单选题】（10分）对于一个二元线性回归模型【单选题】（10分）14CC.1012参考答

9、案【单选题】（10分）在一个二元线性回归模型中，X1和X2都是因变量的影响因素。先用Y仅对X1回归，发现没有相关性。接着用Y对X1和X2回归，发现斜率系数有较大变化，这说明第一个模型中存在：A.异方差虚拟变量陷阱C.完全多重共线遗漏变量偏差参考答案5【单选题】（10分）不完全多重共线时:CA.两个或以上的解释变量高度共线CB.OLS估计量无法计算CC.即使是n100时，OLS估计量仍然是有偏的CD.误差项是高度相关的，但不是完全共线的多元线性回归模型中的“线性”指的是对参数是线性的。模型有7个自变量，现有20个观测值，那么此时回归模型的自由度是:【单选题】（10分）【判断题】（10分）【判断题

10、】（10分）当多元模型中加入一个新的自变量，新得到的【判断题】（10分）两个回归用的是不同的数据集，即使其中一个模型用了更少的自变量，我们仍然能用第六章测试1【单选题】（10分）丑q：疔1二0仇#0多元回归模型单个系数的假设检验，我们构造的检验统计量服从：rA.F统计量rB.卡方统计量rC.残差平方和rD.t统计量参考答案【单选题】（10分）假设检验的显著性水平是：A.当原假设不为真时，我们拒绝它的概率当原假设不为真时，我们能拒绝它的最小概率C.当原假设为真时，我们拒绝它的概率当原假设为真时，我们能拒绝它的最小概率3【单选题】（10分）对于单个约束而言，F统计量:CA.是t统计量的平方CB.是

11、负的CC.是t统计量的平方根CD.临界值为1.96参考答案4【单选题】（10分）整体显著性的F统计量是检验：CA.截距项及部分斜率系数为0CB.目标解释变量的斜率系数为0,其他的不为0CC.所有斜率系数为0CD.所有斜率系数和截距为0同方差下的F统计量可以用如下公式计算:【单选题】（10分）参考答案6【单选题】（10分）同方差下的F统计量和异方差下的F统计量通常是:rA.线性相关的rB.异方差下的F统计量通常是同方差下的F统计量的1.96倍rC.相同的rD.不同的参考答案7【单选题】（10分）以下哪组原假设不能采用F检验:CA.卩2=0.CB.卩2=1且卩3=卩4/卩5.CC.po=pi且卩1

12、=0.CD.卩1+卩2=1且卩3=-2卩4.8【单选题】（10分）检验一个包含两个约束条件的原假设，其中无约束的R2和有约束的R2分别为0.4366和0.4149。总的观测值为420个，则F统计量为：rA.7.71rB.10.34rC.4.61rD.8.01参考答案9【单选题】（10分）多元回归模型中，OLS估计量是一致估计量的充分条件是:rA.样本量小于模型中的参数个数rB.自变量和随机误差项不相关rC.自变量和随机误差项完全相关rD.因变量和随机误差项不相关10【判断题】（10分）如果和是回归模型中未知参数的估计量，那么可得SE（禹一色）一$（即（禹）A.对错B.参考答案第七章测试【单选题

13、】（10分）请问下列哪一个不能化为参数线性的回归模型：A.ItlYBq+BJnX+u了=仇+#1饥X+llC.【单选题】（10分）元对数线性模型的形式为:据回归结果无法计算【单选题】（10分）时考试成绩能取到最大值:C.45.50607.3参考答案5【单选题】(10分)非线性模型中，当其他自变量保持不变，XI变化XI,因变量的期望值的变化量为:rA.Y=f(X1+X1,X2,.,Xk)-f(X1,X2,.Xk).rB.Y=f(X1+X1,X2,.,Xk)-f(X1,X2,.Xk).rC.Y=f(X1+X1,X2,.Xk).rD.Y=f(X1+AX1,X2+AX2,.,Xk+AXk)-f(X1,

14、X2,.Xk).参考答案6【单选题】(10分)-TestScorQ根据回归结果-=686.3-1.12STR-0.67PctEL+0.0012(STRXPctEL),当PCTEL保持不变，STR增加一个单位会使得平均考试成绩变化：rA.686.3-1.12PctELB.-1.12-0.67PctELC.-0.67PctEL+0.0012PctELCD.-1.12+0.0012PctEL参考答案7【单选题】(10分)为了判断模型是线性回归模型还是r阶的多项式回归模型，我们可以：rA.比较两个回归模型的TSSrB.用F统计量检验多项式回归中的(r-1)个高阶次项前面的系数是否全都为0rC.看多项式

15、回归的R2是否大于线性回归模型的R2rD.比较两个模型的残差平方和参考答案8【单选题】(10分)TScokp根据回归结果m=557.8+36.421n(Income).收入增加1%使得平均成绩增加：CA.557.8分36.42分CC.0.36分CD.无法计算参考答案【单选题】(10分)回归结果是内部有效的，指的是：A.有关因果效应的统计推断对研究总体是正确的从研究总体及其环境中得到的相关推断和结论可推广到其他总体及其环境中C.所有的假设检验都是显著的参数的真实值被包含于置信区间内参考答案10【单选题】(10分)模型ln(Yi)邙0+B1In(Xi)+ui，pi表示:CA.X变化一个单位时，Y的

16、均值变化CB.Y关于X的弹性C.X对Y的边际效应rD.Y关于X的半弹性参考答案第八章测试1【单选题】（20分）下述模型使用个人的收入和教育水平来解释个人的储蓄：Savings=禺+Edu+-f其中变量Edu是一个二元变量，如果是受过高等教育的个体，Edu=l，否则Edu=0。请问该研究中，基准组是：rA.高收入群体rB.未受过高等教育的群体rC.低收入群体rD.受过高等教育的群体参考答案#【单选题】（10分）下述模型使用个人的收入和教育水平来解释个人的储蓄：Savings=0。+80Edu+pInc+u其中变量Edu是一个二元变量，如果是受过高等教育的个体，Edu=1，否则Edu=O。如果0,

17、我们把该系数解释为:A.给定收入水平，没受过高等教育的群体的平均储蓄比受过高等教育的群体高个单位rB.收入水平较低的群体储蓄更高rC.收入水平较高的群体储蓄更高rD.给定收入水平，受过高等教育的群体的平均储蓄比没受过高等教育的群体高个单位参考答案3【单选题】（10分）假设你要研究性别对个人收入的影响，于是你选择个人年收入为因变量，解释变量包括二元变量Male（当个体性别为男时取值1,否则为0）、二元变量Female（当个体性别为女时取值1,否则为0）以及常数项。因为女性的收入平均来说往往低于男性，因此，你预计的回归结果是：rA.Male系数为负，Female系数为正rB.回归系数无法估计，因为

18、存在完全多重共线性C.Male系数为正，Female系数为负rD.Male和Female的系数数值相等4【单选题】（10分）下列涉及虚拟变量的回归方程，哪个形式是不对的？rA.h=00+02i+p3iXDi+utYi=弘+DM+XDj+utrC.K=00+02i+百cD.Y：=+Dj+pXt+参考答案5【单选题】（20分）在一个带虚拟变量和连续变量交互项的回归方程中，要检验两个组别的回归是否相同，你需要：A.用t检验检验03=0用t检验分别检验伤=0C.卩3=0*用F检验联立检验01=0用F检验联立检验炖=0参考答案6【判断题】（10分）虚拟变量陷阱是一种特殊的完全多重共线性。CA.错CB.对

19、的影响。【判断题】（10分）拒绝邹氏检验的原假设意味着两个组别之间存在差异。【判断题】（10分）在进行项目评价或估计处理效应时，只要使用了双重差分，模型中不再需要控制其他因素第九章测试1在简单回归模型2X是外生的F列哪个情形不会导致简单回归模型相关?异方差测量误差OLS和2SLS的估计结果完全OLS估计量是不一致的OLS估计量仅在样本时有偏的【单选题】（10分）联立因果关系【单选题】（10分）在一个完全竞争的市场中，市场均衡是由需求和供给决定的，如果使用商品数量-商品价格的数对来做回归：rA.可以跟据回归结果计算出供给的价格弹性rB.可以估计出需求函数rC.需求函数和供给函数都无法估计rD.可

20、以估计出供给函数参考答案4【单选题】(10分)一个有效的工具变量应满足如下两个条件CA.corr(Zi,Xi)=Oandcorr(Zi,ui)HOcB.corr(Zi,Xi)HOandcorr(Zi,ui)=0cC.corr(Zi,Xi)HOandcorr(Zi,ui)HOcD.corr(Zi,Xi)=0andcorr(Zi,ui)=O.参考答案5【单选题】（10分）在简单回归模型岭=0o+0+lii01一个合格的工具变量，则的计算公式可表述为:rA.Cov(Z,X)C.CovZ.u)Cov(Z,Y)CovzJQ参考答案6【单选题】（10分）弱工具变量造成的主要问题是:CA.TSLS估计量不再

21、具有正态分布CB.工具变量不再具有外生性CC.TSLS估计量的值无法计算两阶段最小二乘估计量与OLS估计量相比的优点是更有效率【判断题】（10分）模型结构式必须基于经济理论来构造。【判断题】（10分）【判断题】（10分）如果我们只在乎一致性，则工具变量回归一定比OLS回归要好。A对CB错参考答案10【判断题】（10分）只有在过度识别的情况下，才能进行工具变量的外生性假设检验A.对错B.参考答案第十章测试1【单选题】（10分）下面哪个说法可以很好的描述ARMA（1,4）的统计特点?rA.acf和pacf都是4步截尾rB.拖尾的acf,4步截尾的pacfrC.拖尾的acf和pacfD.拖尾的pac

22、f,4步截尾的acf参考答案【单选题】（10分）假设数据满足AR（2）模型：Vt=0-2+075乩一0.125目上_卄6,那么对变量进行前向100步预测，最接近的估计值是？A.0.7-0.2B-C.-0.530,：参考答案3【单选题】（10分）下面是几个模型,写出不满足平稳条件模型的标号:rA.Y =0.1+0.5Y+tt-1tcB.Y =0.75g-0.125s+gttTt-2trC.用一个长度为121的平稳时间序列计算得到样本偏自相关系数:假设y【单选题】（10分）【单选题】（10分）息，我们会为该序列试探性地设定什么样的模型?B.AR(2)模型CC.AR(1)模型CD.MA(1)模型参考

23、答案【单选题】(10分)Y=0.1+0.48-0.2s+,Y的自相关系数最小值等于:ttTt-2ttA.0.42/6BC.-1/6参考答案7【单选题】（10分）考虑下面的ARMA（1,1）模型：yt=0-1+0-7yt-1+0-28t-1+st对yt的最优一步预测是（i.e.对时刻t假设t-1前包括t-1期的数据已知）其中st-1=0.01；yt-1=0.12;CA.0.186CB.0.086CC.0.084CD.0.18【单选题】（10分）预测误差大小惩罚力度最大的指标是A.符号正确预测百分率CB.MSECC.无法确定知道CD.MAE参考答案9【判断题】（10分）白噪声过程是不相关平稳随机过

24、程。CA.错cB对参考答案10【判断题】（10分）AIC准则有较强的一致性，确定的阶数随着样本容量的增加收敛到真实滞后长度上去A.对错B.参考答案第十一章测试【单选题】（10分）TARCH与ARCH模型相比，优点是A.可以检验是否存在风险溢价可以检验波动是否存在非对称性C.对参数没有非负的要求参数个数少关于下面的TGARCH模型，哪个说法是的?面模型对条件万差的2步预测等于?【单选题】（10分）【单选题】（10分）A.Y在统计上显著如果存在非对称特征该模型可以用来描述波动率聚类性C.S+卩统计上显著小于丫，如果存在非对称性%p,%+丫应该非负参考答案【单选题】(10分)如果扰动项的平方服从AR

25、MA(2，3)模型，那么对应的GARCH模型是:A.GARCH(3,3)GARCH(3,2)C.GARCH(2,2)GARCH(2,3)参考答案5【单选题】(10分)ARCH-LM检验使用的回归模型是:参考答案6【单选题】(10分)对收益率建立AR(3)-EGARCH(1,1)模型，可以用来在如下应用，除了:rA.风险溢价的大小rB.计算收益率的风险程度rC.收益率的波动率对好消息和坏消息的响应是否对称rD.检验收益率是否可预测参考答案7【单选题】（10分）假设ARCH-LM检验q=4,那么统计量服从的分布是?rA.无法确定rB.rC.以5）rD.%28【单选题】（10分）某随机过程Yt无条件

26、均值等于0,无条件方差是常数，条件均值等于0,条件方差随时间变化，该随机过程可能是：CC.【判断题】(10分)波动率聚类性表现在收益率的平万存在强自相关，收益率不相关或弱相关。【判断题】(10分)GARCH(1,1)模型与ARCH(10)模型相比，优点是参数个数较少第十二章测试1【单选题】（10分）ADF单位根检验与DF单位根检验比较，的说法是？rA.检验的势都比较低rB.检验使用的统计量相同rC.回归方程相同rD.统计量的临界值相同2【单选题】（10分）关于趋势平稳随机过程正确的说法是:CA.具有随机趋势CB.均值一定随时间变化CC.通过差分平稳化CD.方差是时间t的函数参考答案3【单选题】

27、(10分)下面是对几个时间序列做单位根检验的结果，哪个序列是1(1)的?水平变量单位根检验临界值5%:-3.41差分后临界值5%:-2.86rA.对水平变量的单位根检差分一次以后的单位根验检验-0.98-1.17rB.模型如下:【单选题】（10分）均值随时间的变化而变化，方差也随时间的变化而变化均值不随时间变化，方差随时间的变化而变化均值随时间的变化而变化，方差不变均值不随时间变化，方差也不随时间变化参考答案6【单选题】（10分）关于协整说法的是？CA.如果存在协整关系，说明变量见存在长期均衡关系CB.如果存在协整关系，协整向量不唯一CC.如果存在协整关系，各变量的随机趋势一定不独立CD.有n

28、个非平稳序列，则最多有n个线性独立的协整向量参考答案7【单选题】（10分）考虑下面的误差修正模型模型，的说法是：NnH1吃+H/肌-1+fA.卩2被称为调整速度参数述的是回到均衡水平的调整速度CB.丫是x与y的长期均衡关系CC.代描述的是x的变化与y的变化之间短期关系CD.使用OLS法估计未知参数是有效的，但是假设检验是无效的8【单选题】（10分）假设LI(1),I(1),5I(0)，1（1）,哪几组变量不可能存在协整关系？把标号写在括号中CA.ViCB.ViCC.ViCD.参考答案9【判断题】（10分）如果两个变量存在协整关系，那么回归方程不再是伪回归。rA.错cB对参考答案10【判断题】（

29、10分）如果序列铁和儿单整阶数不同那么两个变量间建立回归模型没有任何意义。A.对错B.参考答案第十三章测试1【单选题】（10分）以下哪个数据是面板数据？rA.光明小学2年B班所有学生的身高rB.少年侦探团所有成员2012-2015年每年期末考试成绩的平均值rC.少年侦探团所有成员2012-2015年每年体检的身高D.暮木警官2015年的体重参考答案【单选题】（10分）面板数据可以解决以下哪个问题？A.控制变量中存在的多重共线性问题双向因果关系带来的内生性问题C.不随时间变化的个体固定效应带来的内生性问题误差项中存在的异方差带来的问题参考答案3【单选题】（10分）面板数据相对于截面数据最主要的优

30、势是?CA.可以控制一些无法观测的遗漏变量的影响CB.提供了更多的观察值CC.可以分析跨时期但是不跨个体的影响CD.可以分析既跨时期又跨个体的影响参考答案【单选题】（10分）关于面板数据估计方法，以下哪个说法是正确的？A.无需处理异方差问题中心化的方法和加入（n-1）个二值变量的固定效应回归会得到相同的结果C.无需处理自相关问题中心化的方法只能应用于平衡面板参考答案5【单选题】（10分）在只有两期的面板数据中：CA.中心化方法是最好的CB.加入（n-2）个二值变量的方法是最好的CC.两期做差的方法是最好的CD.其余三个方法是一样好的参考答案6【单选题】（10分）关于时间固定效应，以下说法正确的

31、是：CA.时间和个体固定效应可以同时加入模型中CB.时间效应如果遗漏，估计量还依然是一致的CC.时间固定效应在大部分应用问题中都不需要考虑CD.如果面板数据T比较小，时间效应基本不需要考虑参考答案7【单选题】（10分）个体固定效应中的个体:CA.是地区CB.其余选项都正确CC.是公司CD.是个体参考答案8【单选题】（10分）如果固定效应估计与OLS估计存在较大差异，说明:rA.固定效应模型没有正确处理异方差问题rB.OLS估计存在遗漏变量偏差rC.OLS估计没有采用HAC标准误rD.固定效应模型参数过多参考答案9【单选题】（10分）面板数据中，CA.一般非常关注个体固定效应的估计值CB.一般不

32、关注连续变量前的系数估计值CC.一般不关注不随时间变化的变量前的系数估计值CD.一般非常关注时间固定效应的估计值参考答案10【判断题】（10分）面板数据回归中，变量只随个体变化并且不可观测，如果该变量和其他自变量存在相关性意味着应该使用随机效应模型。A.对错B.参考答案第十四章测试1【单选题】（10分）用Logit模型估计得某一组变量作用结果如下：（其中F为logistic分布的累积分布函数,X为连续变量，Z为二值变量）P（Y二T|XZ）二巳Q220.33X0.14Z+02X忆）J（0.03）（0.02）（0X）5）（0.06艸对于该模型结果中x的系数解释正确的是rA.在Z=0的情况下，X每增

33、加一个单位，Y=1的概率降低33%rB.X每增加一个单位，Y=1的概率降低33%rC.在Z=0的情况下，X每增加一个单位，Y=1的概率降低F（-0.33）D.参考答案2【单选题】(10分)用Logit模型估计得某一组变量作用结果如下：(其中F为logistic分布的累积分布函数,X为连续变量，Z为二值变量)P(Y二T|X,Z)=F(-0.22-0.33X-0.14Z+02XZ)J(0,03)(0.02)(605)(0.06片X对Y取1概率的影响程度显著依赖于Z吗？rA.在5%显著性水平下显著依赖rB.在5%显著性水平下依赖不显著rC.在1%显著性水平下显著依赖rD.在1%显著性水平下依赖不显著

34、参考答案3【单选题】(10分)用Logit模型估计得某一组变量作用结果如下：(其中F为logistic分布的累积分布函数,X为连续变量，Z为二值变量)P(Y二T|X,Z)=F(-022-0.33X-0,14Z+02X忆片(0,03)(0.02)(0.05)(0.06片若Z=1，当X从0.3上升到0.4时，Y=1的概率预测值变化为:CA.降低2.1%CB.降低0.5%CC.增加2.1%CD.增加0.5%参考答案【单选题】（10分）对于线性概率模型，唯一解释变量X的系数估计值为0.5，这意味着A.X取1时，因变量取1的概率预测值为0.5X每增加1个单位，因变量的预测取值增加0.5C.X取1时，因变

35、量的取值为0.5X每增加1个单位，因变量取1的概率预测值增加0.5参考答案5【单选题】（10分）关于线性概率模型，正确的是CA.线性概率模型预测出的概率总是合理的线性概率模型的拟合好坏程度由RT决定C.线性概率模型和多元回归模型的估计方法不一致线性概率模型一定是异方差的参考答案【单选题】（10分）下列关于伪的说法的是A.丁得到伪：可以用来度量probit模型和logit模型的拟合状况C.伪:基于伪i-可以用来度量线性概率模型的拟合状况参考答案7【单选题】（10分）Probit模型的有效估计通常采用CA.普通最小二乘法CB.极大似然估计法CC.非线性最小二乘法CD.线性概率模型的估计方法参考答案

36、8【单选题】（10分）在二值因变量模型中，预测值为0.8意味着CA.给定解释变量的值，因变量的值为0.8CB.给定解释变量的值，因变量等于1的概率为20%CC.该模型没有意义，因为因变量只能取0或1CD.给定解释变量的值，因变量等于1的概率为80%参考答案9【单选题】(10分)在线性概率模型丫匚邙o+B/j+Uj中，下列说法的是rA.Pr(Y=1|X)=0O+01XirB.该模型中预测概率的值可能小于0或者大于1rC.E(Yi|Xi)=0O+01XirD.系数01表示自变量X变化一个单位所引起的Y的取值的变化参考答案10【单选题】(10分)下列说法的是rA.在对线性概率、probit、logi

37、t模型进行估计时，估计方法和普通的多元线性回归一致rB.在对线性概率、probit、logit模型进行拟合状况评价时，不能采用与普通多元线性回归一样的拟合指标rC.二值因变量模型无法给出具体的Y取1或0的结果，而只能对于Y的取值做概率上的估计rD.在二值因变量模型中，因变量取1的概率可以不是自变量的线性函数参考答案第十五章测试1【单选题】（10分）下列哪个实证题目不需要建立因果关系的模型?rA.高铁如何影响省级经济增长？rB.交通法规的改变会影响交通死亡人数吗？rC.最低工资能减轻贫困吗？rD.中国明年的通货膨胀率会是多少？参考答案2【单选题】（10分）与其它选项相比，下列哪个平台不适宜进行学

38、术搜索?rA.知网；rB.Econlit；C.百度；cD.Repec。参考答案【多选题】（10分）数据的初步处理包括以下工作:A.做散点图。B.清洗数据；C.是否包括模型计算描述统计量；参考答案ABCD4【多选题】（10分）当我们讨论一个解释变量的系数时，我们通常会讨论:厂A.系数的符号；厂B.不同解释变量系数的相对大小厂C.系数的显著性；厂D.系数的数值大小；参考答案ACD【多选题】（10分）当我们进行模型的稳健性分析时，我们可以做以下哪些工作?A.解释变量的；数据抽样范围的变化。C.解释变量的增减；参考答案Bcr）6【判断题】（10分）文献回顾可以只按时间顺序罗列相关论文即可。rA.错rB.对参考答案【判断题】（10分）数据可获得性和质量直接影响实证研究的可行性。A.对错B.参考答案8【判断题】（10分）面板数据可以解决某些特定类型的遗漏变量偏差。rA.错rB.对参考答案9【判断题】（10分）如果一个变量统计不显著，我们应该把它从模型中直接剔除rA.错rB.对参考答案10【判断题】（10分）分析结果与汇报结果同样重要A.错对参考答案