银行从业考试《风险管理》知识点辅导

5 / 52011银行从业考试风险管理知识点辅导知识点第1章 风险管理基础1.1 风险与风险管理1.1.1 风险、收益与损失1.1.2 风险管理与商业银行经营1.1.3 商业银行风险管理的发展1.2 商业银行风险的主要类别1.2.1 信用风险1.2.2 市场风险1.2.3操作风险1.2.4 流动性风险1.2.5 国家风险1.2.6 声誉风险1.2.7 法律风险1.2.8 战略风险1.3 商业银行风险管理的主要策略1.3.1 风险分散1.3.2 风险对冲1.3.3 风险转移1.3.4 风险规避1.3.5 风险补偿1.4 商业银行风险与资本1.4.1 资本的概念和作用1.4.2 监管资本与资本充足率要求1.4.3 经济资本及其应用1.5 风险管理的数理基础1.5.1 收益的计量l 绝对收益l 百分比收益率1.5.2 常用的概率统计知识l 预期收益率l 方差和标准差l 正态分布1.5.3 投资组合分散风险的原理第2章 商业银行风险管理基本架构2.1 商业银行风险管理环境2.1.1 商业银行公司治理2.1.2 商业银行内部控制2.1.3 商业银行风险文化2.1.4 商业银行管理战略2.2 商业银行风险管理组织2.2.1 董事会及最高风险管理委员会2.2.2 监事会2.2.3 高级管理层2.2.4 风险管理部门2.2.5 其他风险控制部门/机构财务控制部门内部审计部门法律/合规部门外部监督机构2.3 商业银行风险管理流程2.3.1 风险识别/分析2.3.2 风险计量/评估2.3.3 风险监测/报告2.3.4 风险控制/缓释2.4 商业银行风险管理信息系统第4章 市场风险管理4.1 市场风险识别4.1.1 市场风险特征与分类利率风险汇率风险股票价格风险商品价格风险4.1.2 主要交易产品及其风险特征即期远期期货互换期权4.1.3 资产分类交易账户和银行账户资产分类的监管标准与会计标准我国商业银行资产分类的现状4.2 市场风险计量4.2.1 基本概念名义价值、市场价值、公允价值、市值重估敞口久期收益率曲线4.2.2 市场风险计量方法缺口分析久期分析外汇敞口分析风险价值敏感性分析压力测试情景分析事后检验4.3 市场风险监测与控制4.3.1 市场风险管理的组织框架4.3.2 市场风险监测与报告市场风险报告的内容和种类市场风险报告的路径和频度4.3.3 市场风险控制限额管理风险对冲经济资本配置4.4 市场风险监管资本计量与绩效评估4.4.1 市场风险监管资本计量4.4.2 经风险调整的绩效评估第5章 操作风险管理5.1 操作风险识别5.1.1 操作风险分类人员因素内部流程系统缺陷外部事件5.1.2 操作风险识别方法自我评估法因果分析模型5.2 操作风险评估5.2.1 操作风险评估要素和原则5.2.2 操作风险评估方法自我评估法关键风险指标法5.3 操作风险控制5.3.1 操作风险控制环境公司治理内部控制合规文化信息系统5.3.2 操作风险缓释连续营业方案商业保险业务外包5.3.3 主要业务操作风险控制柜台业务法人信贷业务个人信贷业务资金交易业务代理业务5.4 操作风险监测与报告5.4.1 风险监测5.4.2 风险报告5.5 操作风险资本计量5.5.1 标准法5.5.2 替代标准法5.5.3 高级计量法