《计量经济学概论》PPT课件.ppt

2020/6/20,朱慧明 湖南大学工商管理学院,1,高级计量经济学,朱慧明 http/,2020/6/20,朱慧明 湖南大学工商管理学院,2,课程要求与考试安排,2020/6/20,朱慧明 湖南大学工商管理学院,3,李子奈 计量经济学,第一章 绪论 第二章 单方程计量经济学模型理论与方法 第三章 单方程计量经济学应用模型 第四章 联立方程计量经济学理论与方法 第五章 宏观计量经济模型 第六章 时间序列计量经济学模型,2020/6/20,朱慧明 湖南大学工商管理学院,4,计量经济学习题集 潘文卿，李子奈，高吉丽，2005年03月高等教育出版社,2020/6/20,朱慧明 湖南大学工商管理学院,5,计量经济分析方法与建模EViews应用及实例（第二版） 高铁梅 ，2009，清华大学出版社,2020/6/20,朱慧明 湖南大学工商管理学院,6,第一部分 经典计量经济模型,第一章 计量经济学概论 第二章 单方程计量经济模型 第三章 扩展的单方程计量经济模型,2020/6/20,朱慧明 湖南大学工商管理学院,7,第一章 计量经济学概论,第一节 计量经济学 第二节 建立计量经济模型的步骤与要点 第三节 计量经济模型的应用,2020/6/20,朱慧明 湖南大学工商管理学院,8,第一节 计量经济学 计量经济学是应用经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。挪威经济学家弗里希(R.Frish)将它定义为经济理论、统计学和数学三者的结合。 英文”Econometrics”最早是由R.Frish于1926年模仿 “Biometrics” (生物计量学）提出来的，标志着计量经济学的诞生。 官方学术刊物：Econometrica（1933年）,2020/6/20,朱慧明 湖南大学工商管理学院,9,世界计量经济学会（Econometric Society）于1930年12月29日成立，实际上相当于世界经济学会，也是全球规模最大、水平最高的经济学会。除了每5年召开一次世界大会外，还在各个地区召开经常性的学术会议。 The Econometric Society is an international society for the advancement of economic theory in its relation to statistics and mathematics. The main activities of the Society are: 1. Publication of the journals Econometrica, Quantitative Economics, and Theoretical Economics. 2. Publication of a research Monograph Series. 3. Organization of scientific meetings in six regions,2020/6/20,朱慧明 湖南大学工商管理学院,10,Welcome to the Econometric Society Website http:/www.econometricsociety.org/,2020/6/20,朱慧明 湖南大学工商管理学院,11,国内的计量经济学会？ 数量经济学会 中国社会科学院数量经济研究所 计量经济学的地位？ 计量经济模型类型 1 回归模型（线性、非线性） 2 时间序列模型 3 面板数据模型、空间面板数据模型,2020/6/20,朱慧明 湖南大学工商管理学院,12,第二节 建立计量经济模型的步骤与要点 （一）理论模型的设计 根据研究目的，利用经济行为理论和样本数据所显示的变量之间的关系，设定描述这些变量的数学表达式，即理论模型。例如，生产函数 就是一个理论模型。 理论模型的设计主要包括三方面的工作：选择变量、确定变量之间的数学关系、估计模型参数,2020/6/20,朱慧明 湖南大学工商管理学院,13,（二） 样本数据的收集 1 常用的样本数据：时间序列数据、截面数 据、虚拟变量数据。 2 样本数据的质量：可靠性、完整性、可比性（数据口径问题）和一致性（总体与样本的一致性）。 （三） 模型的参数估计,2020/6/20,朱慧明 湖南大学工商管理学院,14,（四）模型的检验 1 经济意义的检验：主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。主要方法是将模型参数的估计量与预先约定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、取值大小、变量之间的相互关系，据此判断模型的合理性。 例如 煤炭产量= -108.5427+0.00067固定资产原值+0.01527 职工人数-0.00681 电力消耗量+0.00256 木材消耗量 该模型合理否？ Ln（煤炭产量）=2.69+1.85Ln（固定资产原值）+0.51Ln（职工人数） 对数线性模型,2020/6/20,朱慧明 湖南大学工商管理学院,15,2 统计检验 3 计量经济学检验：主要检验准则包括模型随机误差的序列相关性、异方差，以及解释变量的多重共线性性问题。 4 模型预测检验：确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围，方法包括：利用扩大后的样本中新估计模型参数；将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，比较预测值与实际观测之之间的差异是否显著。 （五）计量经济模型成功的要素 理论、方法、数据,2020/6/20,朱慧明 湖南大学工商管理学院,16,（六）目的 1 结构分析 2 经济预测 3 政策评价 4 经济理论检验,2020/6/20,朱慧明 湖南大学工商管理学院,17,（七）计量经济学常用软件 1 SPSS 2 EVIEWS 3 STAT 4SAS 5 RATS 6 R 7 MATLAB 8 STATISTICS,2020/6/20,朱慧明 湖南大学工商管理学院,18,课后作业 教材及其思考题,