风险管理决策的数理基础与信息系统

风险管理决策的数理基础与信息系统（doc 8页）风险管理教学大纲一、课程名称：（1）中文名：风险管理（2）英文名：Risk Management二、课程管理院（系）及教研室:管理学院工商管理教研室三、大纲说明1、适用专业、层次：适用于工商管理、金融学的本科学生。2、学时与学分数：36学时/2学分3、考试方式与成绩评定：采用闭卷统一考试方式，成绩评定采用平时成绩（30%） 与卷面成绩（70% ）综合评定。四、纲目第一章风险管理导论教学目的掌握两个问题：一是风险的定义、分类；二是风险管理的概述。教学重点与难点学生应掌握风险与风险管理的定义，理解风险与损失原因、 危险因素之间的关系，搞清风险的四种基本分类方式，尤其是要掌握风险管理 的六个步骤。教学时数6学时教学方法与手段课堂教学第一节 风险的定义和与风险有关的基本概念一、关于风险的数种定义二、与风险有关部门的两个术语第二节 风险的分类一、风险的基本分类二、纯粹风险的分类第三节风险管理概述一、风险管理的起源和发展二、风险管理的定义三、风险管理的范围四、风险管理的目标五、风险管理的程序第二章风险分析教学目的掌握房风险分析的特征，风险和人行为的关系，风险识别的几种方 法。教学重点与难点风险识别的七种基本方法教学时数4学时教学方法与手段课堂教学第一节风险分析概述一、风险分析的含义二、风险分析的性质三、风险分析的成本第二节风险和人的行为一、对待风险的态度二、衡量对待风险的态度第三节风险识别一、现场调查法二、审核表调查法三、组织结构图示法四、流程图法五、危险因素和可行性研究六、事故树法七、风险指数第三章企业损失风险分析教学目的掌握企业损失风险分析方法。教学重点与难点企业损失风险分析方法的理解和运用教学时数4学时教学方法与手段课堂教学第一节 企业损失风险的特点一、企业损失风险的价值二、损失原因三、经济后果第二节 企业财产损失风险分析一、财产分类二、财产损失原因和防范措施三、财产权益第三节企业净收入损失风险分析一、损失风险的价值二、造成损失的事件三、经济后果第四节 企业责任风险分析一、责任和补救方法的种类二、违法的构成要素三、违法者的法律后果四、违法者的经济后果第五节 企业人员损失风险分析一、人员损失风险的性质二、人员损失的主要原因三、人员损失风险对企业的经济影响第四章风险衡量教学目的掌握数据的收集、表示和计量，概率的计算和分布。教学重点与难点本章的重点与难点有三个：一是数据的表示；二是概率的计 算；三是概率分布。教学时数4学时教学方法与手段课堂教学第一节风险统计分析一、收集数据二、数据的表示三、数据的计量第二节 概率的计算一、概率的计算方法二、复合概率第三节 概率分布一、离散型变量概率分布和连续型变量概率的分布二、实际分布与理论分布三、正态分布四、二项分布第五章对付风险的方法教学目的掌握损失管理的基本方法，转移风险的方法。教学重点与难点损失管理、转移风险的两种方法和损失补偿资金的筹措。教学时数2学时教学方法与手段课堂教学第一节避免风险第二节损失管理一、损失管理的理论二、损失管理的方法第三节 分离风险单位和非保险方式的转移风险一、分离风险单位二、非保险方式的转移风险第四节损失补偿的筹资措施一、自留风险的特点和筹资措施二、利用合同的筹资措施第六章 保险教学目的掌握保险的概念、险种及其选择；教学重点与难点本章的重点是保险合同、险种及其选择方法。教学时数4学时教学方法与手段课堂教学及案例分析第一节保险的职能和代价一、保险的定义二、保险的基本职能三、保险的派生职能四、保险的代价第二节 保险合同概述一、保险合同的基本原则二、保险合同的特点三、保险合同的基本组成部分 第三节 保险的险种一、财产保险二、责任保险三、财产和责任综合保险四、人身保险第四节 保险的选择和购买一、我国企业风险的特点二、企业投保决策的约束三、确定投保方案四、选择保险公司五、保险合同谈判六、我国企业保险管理的现行模式教学方法与手段课堂第七章 风险管理决策的数理基础一损失预测 教学目的掌握损失预测的基本方法。 教学重点与难点重点是掌握损失概率的分析。 教学时数2学时 教学第一节损失预测概述第二节预测对数据的要求一、数据的完整性二、数据的一致性三、数据与主题的相关性四、数据的组织性第三节概率分析一、概率的特性二、建立概率分布三、概率分布的特性第四节趋势分析一、直觉趋势二、数学趋势方法第五节 预测在风险管理中的应用一、一些有关概率的进一步计算二、进一步的趋势分析第八章 风险管理决策教学目的掌握风险管理决策的概念和原则，了解本章介绍的几种决策方法。教学重点与难点重点掌握效用期望值法及马氏规划法。教学时数6学时教学方法与手段课堂教学第一节风险管理决策的意义和原则一、风险管理决策的意义二、风险管理决策的原则第二节损失期望值分析法一、损失期望值分析法的适用范围二、风险不确定性的忧虑成本对风险管理决策过程的影响第三节效用期望值分析法一、效用及效用理论二、效用函数与效用曲线三、效用理论在风险管理决策中的应用第四节马氏决策规划法一、马氏决策规划法简介二、马氏决策规划在风险管理决策中的应用第九章风险管理信息系统教学目的了解风险管理信息系统的作用、设计及实施方法。教学重点与难点风险管理信息系统的设计及实施教学时数4学时教学方法与手段课堂教学第一节 风险管理信息系统的基本概念一、管理信息系统的基本概念二、风险管理信息系统第二节风险管理信息系统的设计一、风险管理信息系统需求分析二、确定风险管理信息系统的信息流三、风险管理信息系统的可行性研究四、购买、租赁和建造风险管理信息系统的决策第三节 风险管理信息系统的实施一、风险管理信息系统实施目标二、克服风险管理信息系统操作中的问题三、风险管理信息系统的应用四、风险管理信息系统潜在损失的风险管理第十章案例分析教学目的通过案例分析使学生掌握风险管理的基本手段及决策方法。教学时数2学时教学方法与手段课堂教学六、课程学时分配表教学内容（章）讲课学 时实验学时习题课其它第一章风险管理导论6第二章风险分析4第三章企业损失风险分析4第四章风险衡量4第五章对付风险的方法2第六章保险4第七章风险管理决策的数理基 础一损失预测2第八章风险管理决策4第十二章案例分析2合计32课后七、建议教材与教学参考书教材：许谨良主编，风险管理（21世纪高等学校金融学系列教材），中国 金融出版社，2006年8月第3版教学参考书：1风险管理与保险 威廉姆斯&汉斯，中国商业出版社1990 年版；2. 企业风险管理郑子云、司徒永富，商务印书馆2002年版；3风险管理顾孟迪、雷鹏，清华大学出版社2005年版；4风险管理学基础数理方法 胡宣达、沈厚才，东南大学出版社；5.风险理论 邹公明，上海财经大学出版社 2003年版。