程序化交易制胜之道学习教案

会计学1程序化交易程序化交易(jioy)制胜之道制胜之道第一页，共29页。交易交易(jioy)的本质就是的本质就是什么？什么？概率(gil)！第1页/共29页第二页，共29页。交易的本质就是概率交易的本质就是概率(gil)交易最大的敌人是波动的情绪交易最大的敌人是波动的情绪第2页/共29页第三页，共29页。情绪贪婪不愿止赢过度交易报复心理恐惧不愿止损不敢交易第3页/共29页第四页，共29页。随机买卖，收益率呈正态分布（盈亏(yngku)范围在15%以内的概率超过99%）。失败的交易者，往往(wngwng)握住亏损，“及时”止盈。成功的交易者，在历史数据中计算出止赢止损的位置，并能严格按计划执行交易，第4页/共29页第五页，共29页。交易策略必须(bx)在历史回测中是能盈利！历史(lsh)上能盈利的模型，将来也能盈利吗？历史上能盈利的交易思路，未来不一定能盈利。但历史上亏损的交易思路，未来的交易也很可能是亏损的，且很难坚持。交易思路比电脑优化更有效第5页/共29页第六页，共29页。模型的设计，不要过度地追求绝对盈利(yn l)率。夏普率对模型的盈利(yn l)评估更有意义。第6页/共29页第七页，共29页。抛了100次，正面(zhngmin)65次，反面35次，哦，原来正面(zhngmin)的概率更大些？1.最少经历10根K线以上的历史数据的检验；2.测试数据周期(zhuq)需要涵盖大涨、大跌、震荡周期(zhuq)；3.对突发事件周期(zhuq)的回测特别注意；4.记录交易策略在历史回测中的最大亏损幅度、最大不盈利周期(zhuq)。第7页/共29页第八页，共29页。1.预留最大回撤的资金2.坚定不移地执行3.除非亏损损超过历史水平，否则不要(byo)轻易修改模型连亏10天了，这个模型肯定是失效了。换另外(ln wi)一种方法做交易试试吧？！第8页/共29页第九页，共29页。第9页/共29页第十页，共29页。交易(jioy)服务器3交易(jioy)服务器2交易服务器1监控室托管机房电信级的网络接入！企业级的交易服务器！第10页/共29页第十一页，共29页。资金曲线(qxin)平滑向上胜率(shn l)不高，但盈亏幅度比较大复利效应第11页/共29页第十二页，共29页。赚幅大亏幅小第12页/共29页第十三页，共29页。兼顾趋势(qsh)和振荡第13页/共29页第十四页，共29页。第14页/共29页第十五页，共29页。突破（趋势跟踪）为主以中值回归(hugu)为辅（振荡处理）信号过滤技术时间过滤波幅过滤第15页/共29页第十六页，共29页。1）向上(xingshng)突破做多2）波幅(bf)过滤：回调不破前低3）收盘平仓4）向下突破开空5）浮亏不破前高握住6）收盘平仓第16页/共29页第十七页，共29页。长期趋势模型资金(zjn)容量大交易次数少交易成本较低日内交易资金周转率高期望回报率高避免了隔夜的逆向跳空(tio kn)有效控制资金回撤第17页/共29页第十八页，共29页。第18页/共29页第十九页，共29页。 对于有明确的交易策略的投资者，程序化交易有助于使利润最大化。知道了最大回撤后，预计最大回撤的资金后，尽量重仓交易，通过提高资金使用率，从而(cng r)达到提高收益率的目标。 对于没有明确交易思路的投资者，程序化交易有助于规避重大的亏损。在尝试将交易策略程序化的过程中，会使投资者更关注细节，回测效果不好时，投资者会更加(gnji)谨慎投资，从而避免重大亏损。第19页/共29页第二十页，共29页。交易(jioy)不宜太频繁，日内模型，能控制在800次/年以内为佳。第20页/共29页第二十一页，共29页。模型设计不宜过分追求胜率(shn l)，大部分暴利的模型，胜率(shn l)在35%-50%内。第21页/共29页第二十二页，共29页。回撤很大的模型，即使(jsh)是暴利也要慎用。第22页/共29页第二十三页，共29页。模型设计要充分考虑滑点影响(yngxing)，在2倍交易手续费以上仍然能有大幅盈利的模型才考虑使用。第23页/共29页第二十四页，共29页。不建议一有盈利就马上加仓，坚持用等手数交易一段时间，直到资金能上一平台(pngti)才增加头寸。第24页/共29页第二十五页，共29页。自营证券期货投资交易模型开发金字塔交易平台销售出租交易平台程序化培训第25页/共29页第二十六页，共29页。怎样(znyng)猜拳会提高胜算？石头(sh tou)、剪刀、布三个动作中，剪刀较复杂，出现的概率较低石头、布出现的概率较高布能赢石头所以，首次出布赢的概率较高第26页/共29页第二十七页，共29页。走金融(jnrng)强国之路第27页/共29页第二十八页，共29页。一、到期日套利一、到期日套利(to l)康腾的业务：交易平台的租用金字塔交易平台的销售(xioshu)程序化交易的培训公司电话：020-8739-299513719220005 第28页/共29页第二十九页，共29页。