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1、2022初级银行从业资格-初级风险管理考试全真模拟卷（附答案带详解）1. 多选题：下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A.透明度高、直观B.不需要任何分布假设C.对系统要求相对较低D.对数据样本选择区间较为敏感E.不可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系答案：A、B、C、D 本题解析：历史模拟法的透明度高、直观，对系统要求相对较低。但对数据样本选择区间较为敏感，既可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况。历史模拟法反映了风险因素统计规律，因此不需要任何分布假设，也无须计算波动率、相关系数等模型参数。由于历史模拟法的风险因素的历史收益本身已完全包含了风险因素之间的相关关系，
2、因而可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法。2. 判断题：作为定量和定性分析的一部分，银行应使用压力测试和情景分析来更好地了解各种不利情况下的潜在风险敞口，内部压力测试应基于有关依赖性和相关性的合理假设涵盖一系列情景。（ ）答案：正确 本题解析：作为定量和定性分析的一部分，银行应使用压力测试和情景分析来更好地了解各种不利情况下的潜在风险敞口，内部压力测试应基于有关依赖性和相关性的合理假设涵盖一系列情景。3. 判断题：巴塞尔委员会有效银行监管核心原则（2012年）指出，内部控制是风险管理体系的有机组成部分，是银行董事会、高级管理层和全体员工共同参与的，通过制定和实施
3、系统化的制度、程序和方法，实现风险控制目标的动态过程和机制。（ ）答案：正确 本题解析：巴塞尔委员会有效银行监管核心原则（2012年）指出，内部控制是风险管理体系的有机组成部分，是银行董事会、高级管理层和全体员工共同参与的，通过制定和实施系统化的制度、程序和方法，实现风险控制目标的动态过程和机制。4. 多选题：从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。A.整体报告B.部分报告C.综合报告D.内部报告E.外部报告答案：D、E 本题解析： 从报告的使用者来看，风险报告可分为内部报告和外部报告两种类型。 5. 多选题：下列属于市场风险的有（）。A.利率风险B.股票风险C.违约风险D.汇率风险E.商品风
4、险答案：A、B、D、E 本题解析：记住四个市场风险，即利率、汇率、股票和商品风险。违约风险是信用风险。6. 判断题：优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。（）答案：错误 本题解析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。7. 多选题：信用风险的主要形式包括（ ）。A.结算风险B.系统性风险C.非系统风险D.违约风险E.战略风险答案：A、D 本题解析：信用风险的主要形式包括：结算风险和违约风险。8. 多选题：商业银行公司治理指引中强调，高级管理
5、人员应当按照董事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行（ ）。A.经营业绩B.重要合同C.财务状况D.风险状况E.经营前景答案：A、B、C、D、E 本题解析：商业银行公司治理指引中强调，高级管理人员应当按照董事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。 9. 多选题：商业银行风险管理部门的职责包括()。A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构C.核准复杂金融产品的定价模型D.协助财务控制人员进行价格评估E.全面掌握商业银行的整体风险状况答案：A、C、D、E 本题解析：商业银行风险管理部门的职责包括：监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额；核准复杂金融产品的定价模型；协助财务控制人员进行价格评估；全面掌握商业银行的整体风险状况，所以A、C、D、E项正确。确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构属于高级管理层的职责，所以B项错误。10. 多选题：在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）三大类。A.非可控性损失B.灾难性损失C.预期损失D.可控性损失E.非预期损失答案：B、C、E 本题解析：通常将金融风险可能造成的损失分为三大类，预期损失、非预期损失和灾难性损失。
2022初级银行从业资格-初级风险管理考试全真模拟卷4（附答案带详解）
