2022初级银行从业资格-初级风险管理考前拔高名师测验卷22（附答案解析）

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1、2022初级银行从业资格-初级风险管理考前拔高名师测验卷（附答案解析）1. 多选题：Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（）。A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化D.在违约率计算上不使用历史数据E.比较适用于投机类型的借款人答案：C、D、E 本题解析：Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根

2、据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。2. 多选题：全面风险管理要素包括()。A.目标设定B.控制活动C.事件识别D.风险对策E.风险评估答案：A、B、C、D、E 本题解析：除A、B、C、D、E五项外，全面风险管理要素还包括：内部环境、信息和交流、监控等。3. 判断题：根据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标，以及银行业金融机构监管信息系统中“非现场监管报表指标体系”

3、中的有关内容，我国共设定了8个流动性监管指标。()答案：错误 本题解析：根据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标以及银行业金融机构监管信息系统中“非现场监管报表指标体系”中的有关内容，我国共设定了7个流动性监管指标。4. 判断题：远期利率与借款或投资活动结合在一起。()答案：错误 本题解析：远期利率与借款或投资活动是分离的。5. 多选题：商业银行面临的国别风险存在于（ ）经营活动中。A.设立境外机构B.代理行往来C.国际资本市场业务D.对“一带一路”国家的授信E.由境外服务提供商提供的外包服务答案：A、B、C、D、E 本题解析：国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来

4、和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。6. 判断题：商业银行信用风险管理中，违约概率和违约频率都是对信用风险事后检验的结果，通常两者应该相等。（ ）答案：错误 本题解析：违约概率是事前预估的指标，违约频率是事后检验的结果。7. 多选题：商业银行计量信用风险资本时.下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）。A.净额结算B.抵押C.限额管理D.保证E.质押答案：A、B、D、E 本题解析：信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。8. 多选题：下列()是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。A.制定危机管理规划B.从投诉和

5、批评中积累早期预警经验C.确保及时处理投诉和批评D.增强对客户/公众的透明度E.确保实现承诺答案：A、B、C、D、E 本题解析：普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践包括：(1)强化声誉风险管理培训；(2)确保实现承诺；(3)确保及时处理投诉和批评；(4)从投诉和批评中积累早期预警经验；(5)尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致；(6)增强对客户/公众的透明度；(7)将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面；(8)保持与媒体的良好接触；(9)制定危机管理规划。9. 判断题：通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面（如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等），从而有效控制组合信用风险。（ ）答案：正确 本题解析：通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面（如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等），从而有效控制组合信用风险。10. 多选题：目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。A.Credit Metrics模型B.死亡率模型C.Credit Risk+模型D.KPMG模型E.Credit Portfo1io View模型答案：A、C、E 本题解析：BD两项属于客户信用评级的违约概率模型。