初级银行从业《风险管理》考试历年真题汇编（精选）含答案99

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1、初级银行从业风险管理考试历年真题汇编（精选）含答案1. 单选题：内部控制评价主要包括()。A.过程评价和目标评价B.结果评价和目标评价C.过程评价和结果评价D.过程评价和方法评价正确答案：C2. 单选题：往往被看作是核心存款的重要组成部分的是()。A.个人存款B.同业拆借C.公司存款D.分支机构存款正确答案：A3. 单选题：【2015年真题】下列不属于信用衍生产品特点的是()。A.替代性B.交易性C.灵活性D.债务的易变性正确答案：D4. 单选题：损失数据收集的原则不包括()。A.统一性B.准确性C.竞争性D.谨慎性正确答案：C5. 单选题：信息披露的方式不包括（）。A.招股说明书B.上市公告

2、书C.定期报告D.上市交易公告书正确答案：D6. 单选题：商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户评级。第二维度是（）。A.借款评级B.债项评级C.债务人评级D.债权人评级正确答案：B7. 多选题：风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括（）。A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.超额备付金比率D.盈利能力E.准备金充足程度正确答案：BDE8. 单选题：在商业银行的资本概念中，经济资本强调了()。A.资本的会计计量B.资本要符合监管要求C.资本的有偿占用D.真实的资本分配正确答案：C9. 单选题：下列()不属于我国商业银行面临的风险种类。A.信息风险B

3、.市场风险C.操作风险D.声誉风险正确答案：A10. 单选题：在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入（）进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险正确答案：A11. 单选题：下列关于风险的说法，不正确的是()。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身正确答案：C12. 多选题：现场检查处理阶段包括（）。A.检查处理的方式B.“现场检查意见书”的作出和执行C.“行政处罚决定书”的作出D.“行政处罚决定书”的

4、执行E.现场检查事实与评价正确答案：AB13. 单选题：对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移。A.提取损失准备金B.资本金C.保险手段D.冲减利润正确答案：C14. 多选题：商业银行内部控制的主要目标包括()。A.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行B.建立健全以监事会为核心的监督机制C.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现D.确保风险管理体系的有效性E.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整正确答案：ADE15. 单选题：商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险，这里的商品不包括()。A.大

5、米B.大豆C.黄金D.石油正确答案：C16. 单选题：商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从()的风险管理操作转变为()的风险管理规划。A.应急性，预防性B.局部，全面C.不定期，定期D.滞后，预先干预正确答案：A17. 单选题：使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑（）。A.宏观环境和外部控制B.关键的业务经营环境和内部控制C.监管环境和市场竞争D.国家环境和政策风险正确答案：B18. 多选题：下列关于信用风险的说法正确是()。A.信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响B.信

6、用风险通常包括违约风险、结算风险C.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业D.结算风险在外汇交易中较为常见E.信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中正确答案：ABCDE19. 单选题：【2014年真题】假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是()亿元。A.4.2B.1.8C.6D.9正确答案：A20. 单选题：某企业2006年销售收入l0亿元人民币，销售净利率为l4%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为()。A.3.00%B.3

7、.11%C.3.33%D.3.58%正确答案：C21. 单选题：商业银行的()应当监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级管理办法方面的履职情况。A.股东大会B.董事会C.监事会D.董事长正确答案：C22. 单选题：下列不属于流动性风险评估方法的是()。A.流动性比率指标法B.现金流分析法C.久期分析法D.情景分析正确答案：D23. 单选题：假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2%、3%、3.5%。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为()。A.10%B.8%C.15%D.5%正确答案：B24. 单选题：下列关

8、于流动性风险的说法，不正确的是（）。A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.如果商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权，商业银行就可能面临较大的流动性危机C.流动性风险形成的原因单一，涉及范围较小，通常被视为孤立的风险D.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平正确答案：C25. 多选题：目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量()。A.违约概率B.违约频率C.违约损失D.违约损失率E.违约风险暴露正确答案：ADE26. 单选题：中央银行可以通过发行中央银行票据和()从银行体系中抽走流动性，

9、通过中央银行票据到期和()为市场注入流动性。A.正回购；正回购B.逆回购；逆回购C.正回购；逆回购D.逆回购；正回购正确答案：C27. 单选题：对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化正确答案：D28. 单选题：【2013年真题】下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是（）。A.可规避的操作风险B.不可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险正确答案：B29. 多选题：商业银行风险控制应实现的目标有()。A.把商业银行的风险控制在最低水平B.风险管

10、理战略符合经营目标的要求C.在成本/收益基础上保持有效性D.对商业银行的资产负债表等资料进行分析，发现潜在的风险E.通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，完善风险管理程序正确答案：BCE30. 单选题：银行监管是由（）主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.市场B.政府C.行业协会D.商业银行正确答案：B31. 单选题：下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，错误的是（）。A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.制订并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.市

11、场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整正确答案：C32. 单选题：资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。A.综合风险B.混合风险C.多风险D.单一风险正确答案：D33. 单选题：信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括()。A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.公平对待原则D.展期重审原则正确答案：C34. 单选题：下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（）A.期货B.期权C.货币互换D.远期正确答案：B35. 单选题：下列关于银行资本监管的说法中，错误的是()。A.资本监管是促使商业银行可

12、持续发展的有效监管手段B.银行业是高杠杆、高风险的行业C.资本监管是银行宏观审慎监管的核心D.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间的不公平竞争没有作用正确答案：D36. 单选题：外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是()。A.20%25%B.15%25%C.10%20%D.10%25%正确答案：A37. 单选题：在商业银行风险监管核心指标中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于（）。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%正确答案：C38. 多选题：下列关于久期的说法，正确的有()。A.久期也称持续期

13、B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C.久期的数学公式为P=-PDY/YD.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商正确答案：ABDE39. 单选题：下列关于客户评级的说法，不正确的是（）。A.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价B.评价主体是商业银行C.评价目标是客户违约风险D.评价结果是信用等级和违约概率正确答案：A40. 单选题：【2013年真题】货币互换交易与利率互换交易的区别是（）。A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B.货币互换明确了利率的支

14、付方式，但无法确定汇率C.货币互换需要在期初和期末交换本金D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币正确答案：C41. 单选题：()是深入理解各种风险内在的风险因素。A.分析风险B.感知风险C.风险识别D.风险测量正确答案：A42. 单选题：下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）。A.行业净资产收益率B.行业盈亏系数C.行业资本积累率D.行业产品产销率正确答案：B43. 单选题：【2012年真题】目前，()是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险正确答案：A44. 多选题：止损限额适用时期为()。A.一日B.半个月C.一

15、个月D.一年E.三年正确答案：AC45. 单选题：【2012年真题】对于商业银行贷款业务来说，较少接受的担保方式是()。A.不动产抵押B.企业连带责任保证C.定金与留置D.支票、汇票、本票、债券、存款单等质押正确答案：C46. 单选题：下列属于内部欺诈的有()。A.自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作B.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任C.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，不能正确处理面对的情况D.意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益正确答案：D47. 单选

16、题：下列关于远期利率合约的说法，正确的是()。A.即期利率曲线可由远期利率推断B.远期利率合约是一项表外资产业务C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险正确答案：B48. 单选题：【2012年真题】某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款余额为2138亿元，则该银行超额准备金率为()。A.2.76%B.2.53%C.2.98%D.3.78%正确答案：B49. 多选题：【2018年真题】洗钱的方式有（）。A.开立假名账户B.经常

17、性的跨境汇款、跨境投资C.多项转账D.购置艺术品E.投资办产业正确答案：ABCDE50. 多选题：【2014年真题】下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括()。A.及时处理投诉和批评B.增加对客户、公众的透明度C.对所有已识别风险一视同仁、集中处理D.制订危机管理应急计划E.与媒体保持良好接触正确答案：ABDE51. 单选题：【2012年真题】商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的()。A.15%B.20%C.25%D.30%正确答案：B52. 单选题：效率原则是四大监管

18、原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要()，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。A.合理配置和利用监管资源，提出监管建议B.规范监管标准，提高监管效率C.提出有效的监管建议D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率正确答案：D53. 多选题：以下关于战略风险的说法正确的是（）。A.战略风险是一种多维风险B.战略风险体现在业银行战略目标缺乏整体兼容性C.战略风险体现在实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷D.战略风险体现在公司内控力度不强E.战略风险体现在为实现目标所需要的资源匮乏正确答案：ABCE54. 单选题：在信息披露不充分

19、的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是()。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露正确答案：B55. 单选题：甲公司2014年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2014年期初应收账款为7500万元，2014年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正

20、确的有()。A.销售毛利率为75B.应收账款周转率为2.11C.应收账款周转天数为171天D.销售毛利率为25正确答案：D56. 单选题：【2012年真题】下列关于市场风险的说法，不正确的是()。A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险B.市场风险具有明显的非系统性特征C.市场风险与其他风险相比容易计量D.银行表内外都存在市场风险正确答案：B57. 多选题：【2014年真题】商业银行流动性风险预警信号包括()。A.盈利水平显著降低B.负面的公众报道C.零售存款大量流出D.资产快速增长主要来源于临时性大宗融资E.融资成本大幅上升正确答案：ABCDE58. 单

21、选题：下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是（）。A.表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B.首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算D.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得正确答案：D59. 单选题：计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这指的是优质流动

22、性资产分析中的()。A.结构分析B.总量分析C.趋势分析D.同质同类比较正确答案：B60. 多选题：以下()属于柜台业务存在的主要操作风险点。A.柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户B.未经授权办理大额存取款业务C.以停用、作废的印章未封存上缴或未及时销毁D.管库员双人管库、同进同出E.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理正确答案：ABCE61. 多选题：关于市场流动性风险的以下说法，正确的是（）A.市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力B.资产的变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低C.资产流动性是商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获

23、取资金的能力D.一般从零售客户和公司/机构客户两个角度对商业银行的市场流动性进行分析E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度正确答案：ABE62. 多选题：商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失，下列属于引发操作风险的外部事件的有（）。A.外部欺诈B.错误监控C.监管规定D.供应商破产E.政治风险正确答案：ACDE63. 多选题：国内外金融机构普遍认为声誉管理的最佳实践操作包括()。A.推行全面风险管理理念B.改善公司治理C.预先做好危机防范准备D.确保各类主要风

24、险被正确识别、优先排序，并得到有效管理E.开发有效的声誉风险管理量化技术正确答案：ABCD64. 单选题：下列各项属于商业银行员工失职违规的是（）。A.内幕交易B.劳方索偿C.滥用职权D.缺乏岗位轮换机制正确答案：C65. 多选题：商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买()加以缓释。A.商业银行一揽子保障B.错误与遗漏保险C.经理与高级职员责任险D.未授权交易保险E.财产保险正确答案：ABCDE66. 单选题：【2018年真题】从所有权角度看，商业银行资本的主要部分是（）A.自有资本B.经济资本C.借入资本D.核心一级资本正确答案：C67. 单选题：下列说法不正确是()。A.信用评分模型分析

25、的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系.B.专家判断和信用评分法比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率正确答案：B68. 多选题：常用的风险识别与分析方法有()。A.资产财务状况分析法B.高级计量法C.失误树分析法D.分解分析法E.制作风险清单正确答案：ACDE69. 单选题：商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑因素是()。A.组合在战略层面的重要性B.目前的组合集中情况C.资产负债率D.经济前景正确答案：C70. 单选题：下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是()。A.一般来说，对于信用

26、等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度B.对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率正确答案：D71. 单选题：柜台业务操作风险控制措施不包括()。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D.

27、加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平正确答案：C72. 单选题：【2011年真题】商业银行可以采取()措施进行操作风险缓释。A.放弃衍生产品创新B.外包数据备份业务C.实行差错率考核D.改变市场定位正确答案：B73. 单选题：下列关于市场风险限额管理的说法，不正确的是()。A.市场风险限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段B.负责市场风险管理的部门应当通过风险管理信息系统监测对市场风险限额的遵守情况，并及时将超额情况报告给相应级别的管理层C.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整D.商业银行总的市场风险限额，以

28、及限额种类、结构应当由风险管理部门批准正确答案：D74. 单选题：银行往往用（）去支持长期的贷款出现期限错配。A.长期存款B.短期存款C.长期负债D.短期负债正确答案：B75. 单选题：下列关于战略规划说法，错误的是()。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源/技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面正确答案：C76. 单选题：某银行2006年贷款应提准备为ll00

29、亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。A.880B.1375C.1100D.1000正确答案：A77. 单选题：下列关于事件的说法，不正确的是()。A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量B.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知C.确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件正确答案：C78. 单选题：将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他

30、未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散正确答案：D79. 单选题：下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是()。A.内部模型法B.内部评级法C.现期风险暴露法D.标准法正确答案：B80. 多选题：下列商业银行操作风险管理和控制措施中，()属于风险缓释措施。A.制定应急和连续营业方案B.实行强制休假制度C.购买保险D.计提风险损失准备E.调整业务规模正确答案：AC81. 单选题：期权风险资本计提有高级法和()。A.简易法B.加权法C.累计法D.平均法正确答案：A82. 单选题：按照巴塞尔协议，下列说法正确的是()。A.监管资本包括一

31、级资本、二级资本和三级资本B.一级资本包括核心一级资本和附属一级资本C.一般风险准备属于一级资本D.少数股东资本全部计入一级资本正确答案：C83. 单选题：下列关于商业银行资产负债分布结构的说法，正确的是()。A.资金使用（资产）应集中，资金来源（负债）应分散B.资金使用（资产）应分散，资金来源（负债）应集中C.资金使用（资产）和资金来源（负债）都应分散D.资金使用（资产）和资金来源（负债）都应集中正确答案：C84. 多选题：【2013年真题】个人零售贷款的风险主要表现在（）。A.经销商风险B.借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者C.借款人的偿债能力有可能不稳定D.贷款

32、购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约E.抵押权益实现困难正确答案：BCDE85. 单选题：下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是()。A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险正确答

33、案：D86. 单选题：A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头180，英镑多头430，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130,若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率被动的相关性，则该银行使用的净总敞口头寸应为()。A.610B.1000C.90D.1130正确答案：C87. 多选题：流动性风险管理的作用包括（）。A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B.提高银行借入资金时所需支付的风险溢价C.降低客户借入资金时所需支付的风险溢价D.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系E.避免银行资产廉价出售，损害股东利益正确答案：ADE88. 单选题：某银

34、行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易引发的利率风险是()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期限错配风险正确答案：C89. 多选题：重大市场风险报告及时报告重大突发市场风险事件，包括（）。A.反映事件事实B.分析事件成因C.总结吸取教训D.提出市场风险管理改进建议E.评估损失影响正确答案：ABCDE90. 单选题：银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由()三个层级的

35、法律规范构成。A.法律、行政法规、规章B.立法、行政法规、规章C.法律、监管文件、制度D.立法、监管文件、制度正确答案：A91. 多选题：【2012年真题】下列很有可能对商业银行声誉造成不利影响的情形有()。A.金融产品服务存在严重缺陷B.国家监督政策加强对商业银行管理C.内控缺失导致违规案件层出不穷D.流动性恶化出现严重支付危机E.缺乏经营特色和社会责任感正确答案：ACDE92. 单选题：战略风险的类型包括（）。A.品牌风险B.竞争对手风险C.客户风险D.以上全对正确答案：D93. 多选题：下列关于风险管理组织机构的职责分工，正确的有()。A.董事会督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、检

36、测和控制各种风险B.只有当董事会充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益C.专门委员会可以负责拟订具体的风险管理政策和指导原则D.董事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，对商业银行的决策过程、决策执行过程进行监督E.最高风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准正确答案：ACE94. 单选题：下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是()。A.已上市的中型企业B.即将上市的大型企业集团C.财务制度健全的小型企业D.刚由事业单位改制而成的企业正确答案：C95. 单选题：证券组合的理论体现在以下哪

37、个模式阶段?()A.资产负债风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段正确答案：B96. 单选题：下列关于风险对冲的说法不正确是()。A.风险对冲不能被用于管理信用风险B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险D.风险对冲关键在于对冲比率的确定正确答案：A97. 单选题：10年期贷款的19年累计违约概率18%，第10年的边际违约概率为9%，则110年的累计违约概率为()。A.25.38%B.23.65%C.27%D.21.29%正确答案：A98. 多选题：远期净敞口头寸中的远期合约包括()。A.远期外汇合约B.外期货合约C.未到交割日的现货合约D.已到交割日但尚未结算的现货合约E.外汇期权合约正确答案：ABCD99. 单选题：()是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.敏感性分析D.情景分析正确答案：A100. 多选题：商业银行内部控制的主要原则包括()。A.全面B.审慎C.有效D.独立E.安全正确答案：ABCD