初级银行从业《风险管理》资格证书考试内容及模拟题含参考答案71

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1、初级银行从业风险管理资格证书考试内容及模拟题含参考答案1. 单选题：在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过（）计算监管资本要求。A.内部评级法B.外部操作风险计量系统C.标准法D.内部操作风险计量系统正确答案：D2. 单选题：运营效率属于（）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标正确答案：C3. 单选题：下列关于风险偏好设置与实施过程的说法，不正确的是()。A.在对各业务条线、分支机构的风险水平进行充分分析的基础上，综合考虑各业务条线和分支机构的风险调整绩效，细化分解风险偏好指标并通过风险限

2、额的形式分配到各业务条线和分支机构B.只需要充分考虑内部利益相关者（如股东、董事会、管理层等）的期望，不需要考虑外部利益相关者（如存款人、债权人、监管机构以及信用评级机构等）的期望C.定期就全行整体风险状况，以及风险偏好执行情况向董事会、高管层汇报D.风险偏好是战略规划的重要内容，其制定本身就是一种战略管理行为正确答案：B4. 单选题：银行应将债务人认定为“可能无法全额偿还银行的债务”的情况不包括()。A.银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算B.银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失C.债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上D.银行将债务人列为破产企业或类似状态正确答案：

3、C5. 多选题：以下关于缺口分析的陈述正确是()。A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收人下降D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升正确答案：BCE6. 单选题：商业银行的经营管理不包括（）风险管理模式阶段。A.资产B.系统C.负债D.全面正确答案：B7. 单选题：中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过()亿元人民币企业的债权。A.

4、1B.2C.3D.4正确答案：C8. 多选题：【2014年真题】战略风险管理的作用包括()。A.能够最大限度地避免经济损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用正确答案：ACE9. 单选题：CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组合的违约率服从（）分布。A.均匀B.指数C.泊松D.正态正确答案：C10. 单选题：【2014年真题】金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是()。A.转移风险

5、和套利B.对冲风险和价值发现C.套期保值和转移风险D.价值发现和套利正确答案：C11. 单选题：信息科技内部审计方面，商业银行至少应每()年进行一次全面审计。A.1B.2C.3D.5正确答案：C12. 单选题：下列关于战略规划说法，错误的是()。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源/技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面正确答案：C13. 单选题：假设外汇交易部

6、门年收益损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为()万元。A.1000B.500C.-500D.-1000正确答案：C14. 单选题：某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险属于（）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.客户、产品和业务活动事件正确答案：B15. 单选题：下列选项中，不属于操作风险第一支柱的是()。A.操作风险B.信用风险C.市场风险D.客户风险正确答案：D16. 多选题：经济合作与发展组织与巴塞尔委员会对于商业银行公司的治理原则说法正确是()。A.经济合作与发展组织认为，公司治理应维护股东的权利B.巴

7、塞尔委员会认为高级管理层是商业银行公司治理的关键部门C.经济合作与发展组织认为不可以向公众披漏与公司有关的重大问题的信息D.巴塞尔委员会认为商业银行应保持高度的透明度E.经济合作组织认为，应清楚界定商业银行董事会和高级管理层的权力和责任，并在全行实行问责制正确答案：ABD17. 多选题：关于商业银行公司董事会说法正确的是()。A.董事会承担商业银行风险管理的最终责任B.负责审批风险管理的战略、政策和程序C.对商业银行的决策过程、经营活动进行监督和测评D.制定风险管理的程序和操作规程E.负责拟订具体的风险管理政策和指导原则正确答案：ABE18. 单选题：【2012年真题】在月标准法计算操作风险经

8、济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的值代表()。A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系正确答案：B19. 多选题：下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是()。A.衡量商业银行风险变化的范围B.属于静态指标C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率D.包括流动性风险指标E.表示为资产质量从前期到本期变化的比率正确答案：ABD20. 单选题：【2011年真题】下列关于风险管理部门职能的描

9、述，正确的是()。A.风险管理部门应当全面负责管理策略的执行B.风险管理部门应当与业务部门保持独立C.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、检测和控制外包正确答案：B21. 多选题：缺口分析的局限性包括（）。A.缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，因此，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，即重新定价风险，未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险C.缺口分析也未考虑利率环境改变而引起的支付

10、时间的变化，即忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异D.非利息收入和费用是银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响E.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响正确答案：ABCDE22. 多选题：下列关于资产负债期限结构的说法，正确的有()。A.借短贷长（短期借款用于长期贷款）可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益B.借短贷长是银行的正常经营手段，不会面临流动性风险C.香港金管局规定的法定流动资产比率为50%D.商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产与到期负债的构成状况E.商业银行通过借

11、入流动性以降低流动性风险是具有很大风险的正确答案：ADE23. 单选题：【2012年真题】一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元=80日元。商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=75日元，因此建议该日本出口商()，以对冲汇率风险。A.在80价位建立日元美元的货币期货的空头头寸B.在75价位建立日元美元的货币期货的空头头寸C.在80价位建立日元美元的货币期货的多头头寸D.在75价位建立日元美元的货币期货的多头头寸正确答案：A24. 单选题：【2011年真题】若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是(

12、)。A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买票面利率为3%的国债，当期成本为2%，则该交易不存在利率风险D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加正确答案：B25. 单选题：缺口分析和（）采用的都是利率敏感性分析方法。A.久期分析B.汇率分析C.因果分析D.商品价格分析正确答案：A26. 单选题：【2012年真题】假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分

13、别为()。A.50%，50%B.30%，70%C.20%，80%D.40%，60%正确答案：A27. 单选题：【2014年真题】商业银行对()变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.存贷款基准利率C.票据贴现率D.市场收益率正确答案：B28. 多选题：根据商业银行资本管理办法（试行）附件12的规定，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足()。A.商业银行应当系统性地收集、跟踪和分析与操作风险相关的数据，包括各业务条线的操作风险损失金额和损失频率B.商业银行应当制定全行统一的业务连续性管理政策措施，建立业务连续性管理应急计划C.银行应当投入充足的人力和物力支持

14、在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性D.资产规模超1000亿元E.过去三年平均ROE超10%正确答案：ABC29. 单选题：【2013年真题】以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析正确答案：A30. 多选题：根据商业银行资本管理办法（试行），下列属于商业银行资本信息披露的内容的有()。A.十大被投资机构B.核心一级资本C.资本扣除项D.标准法下利率风险、股票风险、外汇风险、商品风险、期权风险

15、的资本要求E.资产证券化风险暴露余额正确答案：ABCDE31. 多选题：在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为()。A.设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势B.根据趋势衡量流动性需求C.计算特定时段内商业银行总的流动性需求D.根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排E.根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口正确答案：ACE32. 单选题：下列不属于流动性风险评估方法的是()。A.流动性比率指标法B.现金流分析法C.久期分析法D.情景分析正确答案：D33. 单选题：下列关于风险的说法。不正确的是()。A.市场风险具有明显的非系统性风险特征

16、B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要正确答案：A34. 单选题：A银行在2010年年初共有800亿元正常类贷款、200亿元关注类贷款，本年收回贷款150亿元，全都为正常类贷款;新发放贷款180亿元，截至2010年年末，设部分新增贷款全部为正常类贷款;该银行的正常类贷款、关注类贷款年末余额分别为800亿元、180亿元。则该银行2010年的正常贷款迁徙率为（）。A.4.38%B.5.38%C.5.88%D.8.38%正确答案：C35. 单选题：【20

17、14年真题】在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是()。A.盈利能力和风险管理水平B.资本金规模和流动性管理水平C.盈利能力和流动性管理水平D.资本金规模和风险管理水平正确答案：D36. 多选题：【2011年真题】下列关于商业银行良好的风险文化的说性，正确的有()。A.风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正B.风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中C.风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核D.风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期E.商业银行应通过开展运动式的突击教育活动来尽快形成良好的信用文化正确答案：ABCD37. 单选题：（）是商业银行

18、的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。A.商业银行风险管理流程B.商业银行公司治理C.商业银行内部控制D.商业银行信息系统安全管理正确答案：D38. 单选题：【2013年真题】缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值正确答案：A39. 多选题：根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。A.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付B.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突C.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场

19、风险报告D.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立正确答案：BDE40. 单选题：【2018年真题】下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是()。A.大额信贷损失B.银行控股股东变更C.银行评级下调D.资产规模急剧扩张正确答案：B41. 单选题：【2014年真题】某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为()。A.900万元B

20、.9000万元C.945万元D.9450万元正确答案：B42. 单选题：巴塞尔新资本协议要求，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现的趋势应为()。A.B.C.D.正确答案：B43. 单选题：下列选项中，不属于系统安全的内容是()。A.外部系统安全B.内部系统安全C.对计算机病毒的防护D.数据出现差错正确答案：D44. 单选题：柜台业务操作风险控制措施不包括()。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息

21、C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平正确答案：C45. 单选题：当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是()。A.技术创新B.合规管理C.管理问题D.风险监管正确答案：B46. 多选题：下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（）A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B.某商业银行在买入股票的同时，买人相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分

22、配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法正确答案：ADE47. 多选题：【2012年真题】商业银行控制市场风险的常用方法有()。A.自我评估B.经济资本配置C.限额管理D.风险对冲E.资产证券化正确答案：BCD48. 单选题：根据巴塞尔委员会的规定。允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求。这种要求不包括（）。A.商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件B.商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部

23、数据以及使用外部数据的方法C.银行内部操作风险管理系统无需与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查D.银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施正确答案：C49. 单选题：【2015年真题】关于商业银行市场风险限额管理，下列表述不正确的是()。A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整正确答案：C50.

24、单选题：从类型上划分，风险报告可分为()。A.内部报告和综合报告B.内部报告和外部报告C.综合报告和专题报告D.综合报告和外部报告正确答案：C51. 单选题：【2014年真题】某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为()。A.70%B.120%C.100%D.90%正确答案：B52. 单选题：某商业银行发放一笔200万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为()。A.100%B.75%C.50%D.35%正确

25、答案：D53. 多选题：以下是方差一协方差法的特点的有（）。A.不能预测突发事件的风险B.原理简单C.计算复杂D.能计量非线性金融工具的风险E.是一种全值估计方法正确答案：AB54. 多选题：下列关于流动性风险与各类主要风险关系的说法，正确的有()。A.流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果B.承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险C.承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险D.和其他风险相比，操作风险对流动性状况产生的影响较小，不会造成严重影

26、响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能影响其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机正确答案：ABCE55. 多选题：【2014年真题】商业银行的风险文化是由()组成的。A.风险管理理念B.公司治理原则C.风险管理制度D.内部控制体系E.风险管理知识正确答案：ACE56. 单选题：下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确正确答案：A57. 单选题：下列关于商

27、业银行的业务外包的论述，不正确的是()。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去B.通过业务外包。商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或问接的责任C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理正确答案：B58. 单选题：下列关于事件的说法，错误的是()。A.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知B.概率是对不确定事件进行描述的最有效的数学工具C.确定性事件是

28、指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是不同的D.在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件正确答案：C59. 单选题：【2012年真题】商业银行风险监管核心指标规定操作风险损失率的计算公式为()。A.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期总利息收入与非利息收入之和的平均值B.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值C.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期总利息收入与非利息收入之和D.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期总利息收入与净利息收入之和正确答案：B60. 多选题：下列关于风险监管说法正确的是()。A.

29、银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控B.监管部门关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况C.银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或分支机构的风险水平D.必须在实现本外币、表内外、境内外并表监管的基础上，建立对各类风险的识别、监控、分析、预警和处置机制E.良好的公司治理是商业银行风险管理的第一道防线正确答案：ABCD61. 单选题：【2013年真题】CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。A.保险学的精算理论B.Merton模型C.经济计量学理论D.资产组合理论正确

30、答案：B62. 单选题：()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效方法。A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险对冲正确答案：D63. 多选题：【2013年真题】商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告应至少包括（）。A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标B.评估外部环境对资本水平的影响C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.评估总体风险状况E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议正确答案：ABCE64. 单选题：下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B.累计总敞口头寸法比较激进C.净总敞口头寸等于所有外币多头

31、总额与空头总额之差D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值正确答案：B65. 单选题：小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、l5%，则小陈的投资组合年百分比收益率是()。A.25.0%B.20.0%C.21.0%D.22.0%正确答案：D66. 单选题：市场上可得到的流动性监测指标类别不包括（）。A.市场整体的信息B.金融行业的信息C.所有银行的信息D.特定银行的信息正确答案：C67. 单选题：（）是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范畴，并

32、接受仔细的、独立的监控。A.外部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.监督、评价与纠正正确答案：C68. 单选题：【2012年真题】英国金融服务局(FSA)侧重于从()层面上来理解法律风险，认为这种风险是因法律的效力未能认识到、对法律效力的认识存在偏差或者在法律效力不确定的情况下开展经营活动而使金融机构的利益或者目标与法律规定不一致而产生的风险。A.交易B.安全C.制度D.管理正确答案：C69. 单选题：商业银行的()应当监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级管理办法方面的履职情况。A.股东大会B.董事会C.监事会D.董事长正确答案：C70. 多选题：下列关于信用风险控制限额管

33、理说法正确的是()。A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额正确答案：ACDE71. 多选题：实施内部评级法的商业银行可用()估计其各信用等级借款人所对应的违约概率。A.内部违约经验B.映射外部数据C.外部违约经验D.映射内部数据E.统计违约模型正确答案：ABE72. 单选题：在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不

34、属于行业风险分析的内容的是()。A.所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常B.行业竞争力及替代性分析C.行业的成本及盈利性分析D.行业监管政策和有关环境分析正确答案：A73. 单选题：商业银行客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户正确答案：A74. 单选题：银行的内部资本充足评估内容不包括()。A.风险评估B.资本规划C.压力测试D.风险预警正确答案：D75. 单选题：风险信息披露是我国商业银行信息披露最为薄弱的部分，通常只披露()。A.核心资本指标B.附属资本指标C.资本充足率指标D.资本扣除项指标正确答案：

35、C76. 单选题：信息披露的形式不包括公众公司的（）。A.招股说明书B.财务报告C.上市公告书D.定期报告正确答案：B77. 单选题：2004年6月，巴塞尔委员会颁布巴塞尔新资本协议中明确提出，()形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。A.资本构成、内部审计、市场竞争B.资本要求、监督监管、市场竞争C.资本要求、监督检查、市场纪律D.资本比例、外部审计、市场纪律正确答案：C78. 单选题：下列不属于对商业银行内控要素信息交流与反馈自我完善的是()。A.具有可靠、及时、充分的内部财务数据信息B.具有能够覆盖所有经营活动的、可靠的信息系统C.具有有效的沟通渠

36、道D.确保内部控制的状况能够被连续监控和掌握正确答案：D79. 多选题：下列属于操作风险人员因素的有()。A.知识/技能匮乏B.内部欺诈C.核心员工流失D.违反用工法E.外部人员盗窃正确答案：ABCD80. 单选题：CreditMetrics的说法错误的是()。A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程正确答案：D81. 单选题：【2013年真题】下列关于长期次级

37、债务的说法，正确的是（）。A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后5年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣为20%D.长期次级债务不能列入附属资本正确答案：C82. 单选题：银监会提出的商业银行监管理念不包括()。A.管法人B.管风险C.管内控D.管存款正确答案：D83. 单选题：内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是()。A.监控和评价风险管理体系运行的效果B.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进

38、C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告D.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露正确答案：C84. 单选题：下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。A.流动性比例=流动性资产余额流动性负债余额100%B.人民币超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于60%D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额正确答案：D85. 单选题：在对关键风险指标评估时采用的SMART方法中，A表示()。A.具体B.可计量C.可实现D.责任正确答案：C86. 单选题：【2011年真题】()是将复杂的

39、风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。A.失误树分析方法B.分解分析法C.制作风险清单法D.财务状况分析法正确答案：B87. 单选题：【2018年真题】商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是()。A.公司业务部门B.个人金融业务部门C.风险管理部门D.内部审计部门正确答案：C88. 单选题：某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。A.0.05B.0.10C.0.15D.0.20正确答案：B89. 多选题：【2014年真题】信用评

40、分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题有()。A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限C.无法全面地反映借款人的信用状况D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素正确答案：ABD90. 单选题：内部控制评价主要包括()。A.过程评价和目标评价B.结果评价和目标评价C.过程评价和结果评价D.过程评价和方法评价正确答案：C91. 多选题：以下关于客户评级的说法，正确的有（）。A.是对

41、客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价B.反映客户违约风险的大小C.评价主体是客户D.评价目标是客户违约风险E.评价结果是信用等级和违约概率正确答案：ABDE92. 单选题：下列选项中，不属于商业银行操作风险分类依据的是()。A.人员因素B.外部流程C.系统缺陷D.外部事件正确答案：B93. 单选题：使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）严格的程序。A.违约风险模型和模型独立控制B.技术风险模型和模型独立预测C.系统风险模型和模型独立操作D.操作风险模型和模型独立验证正确答案：D94. 单选题：对于战略风险管理的理解，错误的是()。A.经济资本配置是战略风险

42、管理的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件正确答案：C95. 多选题：引起操作风险的内部流程因素主要包括（）。A.财务/会计错误B.产品设计缺陷C.结算/支付错误D.错误监控/报告E.文件/合同缺陷正确答案：ABCDE96. 单选题：【2013年真题】高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统

43、D.内部操作风险识别系统正确答案：A97. 单选题：商业银行外部审计主要是针对（）。A.财务状况B.经营战略C.内部控制D.销售情况正确答案：A98. 单选题：【2013年真题】下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价正确答案：C99. 单选题：某公司2009年销售收入为1亿元，销售成本为4000万元，2009年期初存货为150万元.2009年期末存货为250万元，则该公司2009年存货周转天数为（）天。A.19.8B.18.0C.16.OD.22.8正确答案：B100. 多选题：【2015年真题】良好的声誉是商业银行生存之本。声誉风险管理应重点强调的内容包括()。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值D.有明确记载的危机处理或决策流程E.建设学习型组织正确答案：ABCDE