初级银行从业《风险管理》考前（难点+易错点剖析）押密卷附答案93

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1、初级银行从业风险管理考前（难点+易错点剖析）押密卷附答案1. 多选题：以下关于商业银行客户评级/评分的验证说法正确的是()。A.验证是一个循环过程B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅E.巴塞尔新资本协议对内部评级的验证进行了详细的阐释正确答案：ABE2. 单选题：假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元（全部为正常类贷款），清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态

2、未变化，新发放贷款225亿元（截至当期期末全部为正常类贷款）。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3%B.2.89%C.4.38%D.6.83%正确答案：C3. 多选题：以下关于商业银行贷款转让的说法，正确的有（）。A.贷款转让通常指贷款有偿转让B.贷款转让又被称为贷款出售C.贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率D.大多数贷款转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售E.与组合贷款转让相比，单笔贷款的转让则相对困难正确答案：ABCD4. 单选题：【2013年真题】如果某商业

3、银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()万美元。A.700B.300C.600D.500正确答案：B5. 单选题：衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产()或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和或债权人债务。A.5B.10C.20D.25正确答案：B6. 单选题：从金融机构发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由()引发。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险正确答案：B7. 单选题：()强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.永久资本正确答案：C8

4、. 多选题：银行监管方法中的市场准入包括（）。A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.业务人员准入E.合作机构准入正确答案：ABC9. 单选题：信息科技内部审计方面，商业银行至少应每()年进行一次全面审计。A.1B.2C.3D.5正确答案：C10. 单选题：下列属于流动性风险外部因素的是()。A.负债集中度高、来源不稳定B.经营战略过于激进，导致资产负债期限结构严重不匹配C.流动性资产储备不足造成流动性风险D.同业机构授信政策的变化，导致在银行间市场上融资困难或融资成本提升正确答案：D11. 单选题：下列关于商业银行资本管理办法（试行）关于流动性风险的评估要求，说法正确的是()。A.各

5、商业银行应采用相同的流动性风险管理体系，来识别、监测、管理流动性风险B.商业银行只需要对压力状况下的流动性风险进行管理C.流动性风险管理策略、政策和程序应涵盖银行的表内外各项业务，以及境内外所有可能对其流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属公司D.商业银行进行流动性压力测试时，只需分析流动性风险自身，不需要考虑各类风险与流动性风险的内在关联性正确答案：C12. 单选题：对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制措施是()。A.止损限额B.特殊限额C.净头寸限额D.总头寸限额正确答案：C13. 多选题：市场风险包括了()。A.利率风险B.结算风险C.汇率风险D.股票价格风险

6、E.商品价格风险正确答案：ACDE14. 多选题：【2012年真题】商业银行选择关键风险指标评估操作风险时，应确保()。A.关键风险指标与操作风险状况之间存在明显的相关性B.关键风险指标的变动能够及时、准确地反映操作风险的变化情况C.关键风险指标能够准确反映风险收益率D.关键风险指标能够在现有数据、信息和技术条件下被准确量化E.关键风险指标能够满足风险管理和各业务部门的现实需要正确答案：ABDE15. 单选题：【2012年真题】下列关于资产负债久期缺口对商业银行流动性影响的表述，正确的是()。A.当缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之加强B.当缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性也随

7、之减弱C.当缺口为正值时，如果市场利率上升，流动性也随之加强D.当缺口为正值时，如果市场利率下降，流动性也随之加强正确答案：D16. 多选题：商业银行处于负债敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的有（）。A.利率上升，净利息收入上升B.利率上升，净利息收入下降C.利率下降，净利息收入上升D.利率下降，净利息收入下降E.利率上升.净利息收入不变正确答案：BC17. 单选题：【2013年真题】在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（）。A.保证人的关联方B.保证人的行业地位C.保证人的保证意愿D.保证人的贷款规模正确答案：C18. 单选题：【2014年真题】按照我国银行

8、业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和()。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.区域准入D.产品准入正确答案：B19. 单选题：下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B.累计总敞口头寸法比较激进C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值正确答案：B20. 单选题：下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是()。A.维持现有的红利水平B.零容忍度类指标C.收益类指标D.资本类指标正确答案：A21. 单选题：商业银行采用初级内部评级法，回购类交

9、易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3正确答案：A22. 单选题：中资商业银行需行政许可的事项不包括()。A.设立境内分支机构B.开办衍生品交易业务C.发放新贷款D.变更注册资本正确答案：C23. 多选题：下列关于资产负债期限结构的说法，正确的有()。A.借短贷长（短期借款用于长期贷款）可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益B.借短贷长是银行的正常经营手段，不会面临流动性风险C.香港金管局规定的法定流动资产比率为50%D.商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产与到期负债的构成状况E.商业银行通过借入流动性以降低流动性风险是具有很大风险的正确答案：ADE24.

10、单选题：某银行在升级数据系统时，没有考虑到与现在系统的兼容性，导致数据系统瘫痪，部分重要客户和存、贷款的资料丢失，给银行造成了极大的损失。这是因()造成的操作风险。A.人员因素B.内部流程C.外部事件D.系统缺陷正确答案：D25. 单选题：基于()构建操作风险高级计量法模型是目前国际银行的主流选择。A.损失分布法B.内部衡量法C.打分卡法D.基本指标法正确答案：A26. 单选题：假设外汇交易部门年收益损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为()万元。A.1000B.500C.-500D.-1000正确答案：C27. 单选题：()，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。A.盈利

11、能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率正确答案：B28. 单选题：交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（）。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.金融工具和金融头寸正确答案：C29. 单选题：CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组合的违约率服从（）分布。A.均匀B.指数C.泊松D.正态正确答案：C30. 单选题：商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于()。A.25%B.30%C.40%D.50%正确答案：D31. 单选题：【2014年真题】在业务外包过程中，由于供应

12、商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是()。A.外部事件B.系统缺陷C.违反内部流程D.人员因素正确答案：A32. 单选题：下列不属于盈利能力指标的是()。A.资产收益率B.资本金收益率C.预期损失率D.净业务收益率正确答案：C33. 多选题：内部审计是一项()的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。A.独立B.客观C.有效D.公开E.公正正确答案：ABE34. 单选题：证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?()A.资产负债风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段正确答

13、案：B35. 多选题：良好的银行公司治理应具备的特征包括()。A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.完善的内部控制C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制D.科学的激励约束机制E.先进的管理信息系统正确答案：ABCDE36. 多选题：重大市场风险报告及时报告重大突发市场风险事件，包括（）。A.反映事件事实B.分析事件成因C.总结吸取教训D.提出市场风险管理改进建议E.评估损失影响正确答案：ABCDE37. 单选题：下列不属于操作风险评估原则的是()。A.客观性B.由表及里C.自下而上D.从已知到未知正确答案：A38. 多选题：制定持续的风险识别和评估流程，确定信息科技中存在隐患的区域，评

14、价风险对其业务的潜在影响，对风险进行排序，并确定风险防范措施及所需资源的优先级别包括（）。A.外包供应商B.产品供应商C.产品销售商D.服务商E.经销商正确答案：ABD39. 单选题：根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性正确答案：D40. 多选题：【2014年真题】下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括()。A.及时处理投诉和批评B.增加对客户、公众的透明度C.对所有已识别风险一视同仁、集中处理D.制订危机管理应急计划E.与媒体保

15、持良好接触正确答案：ABDE41. 多选题：下列关于外部审计和监督检查的关系，说法正确的有（）。A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性分析，银行监管侧重于财务报表审计B.外部审计和银行监管统一于非现场检查C.外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录D.外部审计意见和监管意见同样作为披露的内容.并因此具有相对、客观、公正的立场E.外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策和重点也是外部审计所依据和关注的，二者的互相配合并形成合力是加强风险监管，防范金融危机的有效保证正确答案：CDE42. 多选题：依据巴塞尔新资本协议相关规定，下列属于商业银行核心资本的是()。A.未分配利

16、润B.未公开储备null公开储备D.盈余公积E.资本公积正确答案：ADE43. 单选题：如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险正确答案：C44. 单选题：【2014年真题】中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的()或超过()亿元的商业银行，须计提市场风险资本。A.10%；65B.10%；85C.20%；65D.20%；85正确答案：B45.

17、多选题：【2013年真题】可用来简化协方差矩阵的方法有（）。A.正确角线模型B.因子模型C.历史模拟法D.解析模型E.仿真模型正确答案：AB46. 单选题：风险管理部门与()之间的密切合作是实现商业银行平衡风险与收益战略的重要基石。A.财务控制部门B.内部审计部门C.法律合规部门D.外部监督部门正确答案：A47. 单选题：如果某家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资缺口等于()亿元。A.300B.500C.600D.400正确答案：D48. 标签:内容49. 单选题：利率互换是两个交易对手相互交换一组资金

18、流量，()。A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换正确答案：C50. 单选题：下列关于事件的说法，不正确的是()。A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量B.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知C.确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件正确答案：C51. 多选题：下列关于远期和期

19、货的说法，正确的有()。A.远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产B.期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的D.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓正确答案：DE52. 单选题：对于我国信息披露的监督管理，下面表述中不正确的是（）A.巴塞尔新资本协议强调在国际范围内采取一致性的会计准则，从而使计算得出的资本充足率等相关数字具有可比性，而我国的会

20、计制度与国际会计制度相去甚远，特别是在披露风险暴露与评估方面的规定差异很大，从而使得披露出来的数据缺乏公信力，难以被国际社会所承认B.进一步区分公开性披露和监管性披露，并对此二者施以不同的法律规定。公开性披露的对象是普通市场参与者，因此，银行在披露时应主要考虑将自身经营状况和风险管理状况准确无误地传达出去；而监管性披露的对象是人民银行、银监会和证监会C.信息披露的过程应该是动态的，即随着我国风险管理水平的变化而不断变化D.信息披露并不仅仅是外部强加而成，同时也是商业银行传递自身良好商誉的信号机制。现在我国的商业银行普遍进行公开披露的意愿不足，根本原因在于没有形成良好的公司治理习惯正确答案：A5

21、3. 多选题：下列关于商业银行信息披露的说法，正确的有()。A.监管要求的信息披露，即第三支柱信息披露可以与会计信息披露同步披露，也可以选择通过其他方式单独披露B.为避免引起投资者的误解或混淆，银行应解释第三支柱披露与会计信息披露之间的实质性差别，如披露资本充足率计算范围和财务并表的差异C.第三支柱的信息披露所有内容必须经过外部审计D.会计信息的披露可以通过国务院证券监督管理机构指定的公众新闻媒体发布E.会计信息的披露可以通过国务院证券监督管理机构指定的互联网网站、本公司网站披露正确答案：ABDE54. 单选题：自我评估法可以()。A.识别银行经营管理中存在的风险点B.计量操作风险资本要求C.

22、简化管理流程D.计算损失金额和发生概率正确答案：A55. 单选题：【2013年真题】下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别B.自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理C.利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度正确答案：C56. 多选题：下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。A.违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C.违约概率

23、又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的正确答案：AC57. 单选题：()是指将商业银行的所有业务划分为九大类业务条线，计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数，分别求出对应的资本，最后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。A.标准法B.基本指标法C.内部评级法D.高级计量法正确答案：A58. 单选题：电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事

24、件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程正确答案：C59. 单选题：盈利能力监管指标不包括()。A.资本金收益率B.资产收益率C.净业务收益率D.存贷款比例正确答案：D60. 单选题：监管部门对资本不足银行的纠正措施不包括（）。A.对商业银行股东实施的纠正措施B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施C.对商业银行风险管理部门采取的纠正措施D.对商业银行机构采取的监管措施正确答案：C61. 单选题：下列各项中不是风险处置纠正的内容是()。A.风险纠正B.风险规避C.市场退出D.风险救助正确答案：B62. 多选题：以下()属于柜台业务存在的主要操作风险点。A.柜员为无证件或未获得相关批文的客户开

25、立账户B.未经授权办理大额存取款业务C.以停用、作废的印章未封存上缴或未及时销毁D.管库员双人管库、同进同出E.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理正确答案：ABCE63. 单选题：2015年新增贷款75万亿元，对应创造75万亿元存款。如果准备金率是20，银行将有()万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。A.1B.15C.5D.6正确答案：B64. 单选题：下列属于法人信贷业务操作风险成因的是()。A.片面追求信贷市场份额B.个人信用体系不健全C.内控制度不健全D.风险防范意识不足正确答案：A65. 单选题：下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是()。A.压力测试对在正常市场情况下银行

26、所承受的市场风险进行分析B.压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C.市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D.市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法正确答案：A66. 单选题：【2015年真题】下列不属于信用衍生产品特点的是()。A.替代性B.交易性C.灵活性D.债务的易变性正确答案：D67. 多选题：【2012年真题】商业银行控制市场风险的常用方法有()。A.自我评估B.经济资本配置C.限额管理D.风险对冲E.资产证券化正确答案：B

27、CD68. 多选题：商业银行流动性风险预警信号有（）。A.商业银行所发行的股票价格下跌B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大C.商业银行的外部评级上升D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资E.债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足正确答案：ABDE69. 单选题：风险管理文化的精神核心和最重要、最高层次的因素是()。A.风险管理理念B.风险管理制度C.风险管理知识D.风险管理技能正确答案：A70. 多选题：操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。A.数据/信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计/开发的战略风险D.系统维修成本较高E.系统

28、的稳定性、兼容性、适宜性正确答案：ABCE71. 单选题：客户评级的评价主体是()。A.中央银行B.商业银行C.各类金融机构D.政府经济管理部门正确答案：B72. 单选题：新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品/业务风险识别评估、控制、审查和监督管理，这是指新产品/业务风险管理原则中的（）。A.统一性原则B.统筹性原则C.全面性原则D.公正性原则正确答案：A73. 单选题：下列关于风险的说法中错误的是（）。A.信用风险具有明显的非系统性风险特征B.操作风险不能给商业银行带来盈利C.流动性风险是一种

29、多维风险D.国家风险不会使个人遭受损失正确答案：D74. 单选题：严格按照1988年巴塞尔资本协议规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房贷款风险权重为()。A.100%，50%B.50%，100%C.60%，40%D.40%，60%正确答案：A75. 单选题：【2018年真题】假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为()年。A.15B.-15C.1D.-1正确答案：A76. 单选题：某1年期零息债券的年收益率为12%，假设债务人违约后回收率为4

30、0%，若1年期的无风险年收益率为6%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。A.5.9%B.7.9%C.8.9%D.9.9%正确答案：C77. 多选题：业务连续性管理应符合的要求说法错误的是（）。A.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响B.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和风险自留等方式降低影响C.建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划D.业务连续性计划应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认E.年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或董事会确认正确答案：BE78.

31、 单选题：下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是（）A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制B.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构C.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量D.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度正确答案：D79. 单选题：20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于（）。A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段正确答案：B80. 单选题：下列关于信用

32、衍生产品的说法，不正确的是()。A.信用衍生产品的特点是能将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制B.信用衍生产品不能分散商业银行过度集中的信用风险C.银行可以利用信用衍生产品及其组合产品所提供的流动性市场来提高信用资产的变现能力D.信用衍生产品使企业能够以更为方便和经济的方式实现融资正确答案：B81. 单选题：流动性的资产管理不包括()。A.资产到期日管理B.负债到期日管理C.流动性资产组合管理D.抵押品管理正确答案：B82. 单选题：【2013年真题】资产净利率的计算公式是()。A.资产净利率=净利润（期初资产总额+期末资产总额）2100%B.资产净利率=（销售收入-销售成本）销售

33、收入100%C.资产净利率=（净利润平均总资产）100%D.资产净利率=（净利润销售收入）100%正确答案：A83. 单选题：下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是()。A.利率变化频率B.每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率C.每亿元资产损失率D.客户投诉次数、错误和遗漏的频率正确答案：A84. 多选题：下列关于资产流动性的说法，正确的有（）。A.资产流动性反映了商业银行持有的资产在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C.计算资产流动性时应包括商业银行所持有的各类资产D.一般从零售客户和公司/机构客户对商业银行的资产流动性进行分析E

34、.商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，把流动性资产持有与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度正确答案：BE85. 多选题：商业银行需要作出预先评估的声誉风险事件包括()。A.市场对商业银行的盈利预期B.商业银行改革/重组的成本/收益C.监管机构责令整改的不利信息/事件D.影响客户或公众的政策性变化等E.营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整正确答案：ABCDE86. 单选题：下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是()。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.金融自律性规范、司法解释、行政解释和国际金

35、融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成正确答案：C87. 单选题：银行监管应当遵循的基本原则不包括()。A.利益原则B.公开原则C.公正原则D.效率原则正确答案：A88. 单选题：按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用()。A.评级方法和评分方法B.评级方法和评级方法C.评分方法和评级方法D.评分方法和评分方法正确答案：A89. 单选题：【2013年真题】（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期

36、权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权正确答案：C90. 单选题：【2014年真题】A银行的总资产为800亿元，总负债为600亿元，核心存款为200亿元，应收存款为40亿元，现金头寸为160亿元，则该银行的现金头寸指标等于()。A.0.05B.0.2C.0.25D.0.5正确答案：C91. 单选题：（）是最具流动性的资产。A.现金B.股票C.同业借款D.贷款正确答案：A92. 单选题：客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面?()A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人

37、的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率正确答案：A93. 单选题：预期损失率的计算公式表示为()。A.预期损失率一预期损失/资产总额B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额C.预期损失率一预期损失/负债总额D.预期损失率一预期损失/资产风险敞口正确答案：D94. 单选题：()是指商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。A.安全性B.流动性C.效益性D.便捷性正确答案：B95. 单选题：()是根据风险资产的历史违约数据，

38、计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A.RiskCalc模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG风险中性定价模型正确答案：B96. 单选题：商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?（）A.选定某一种方法，便一以贯之地采用B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法来源233网校C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况D.以上都不对正确答案：C97. 单选题：【2015年真题】正常贷款迁徙率等于()。A.（期初正常类贷款中转为不良贷

39、款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）100%B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）100%C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）100%D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金

40、额）/（期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）100%正确答案：A98. 单选题：不同职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要是()。A.整体风险报告B.最佳避险报告C.风险监测报告D.具体的头寸报告正确答案：B99. 多选题：【2015年真题】流动性比率/指标法是各国监管部门和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。下列各选项中，属于流动性比率/指标的有()。A.现金头寸指标B.额负债依赖度C.贷款总额与总资产的比率D.总资产报酬率E.易变负债与总资产的比率正确答案：ABCE100. 单选题：【2015年真题】良好的银行公司治理应具备五个方面的特征，其中不包括()。A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.完善的内部控制和风险管理体系C.科学的激励约束机制D.与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制正确答案：D