证券从业《证券分析师》资格考试内容及模拟押密卷含答案参考29

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1、证券从业证券分析师资格考试内容及模拟押密卷含答案参考1. 【单选题】量化投资技术中的量化择时方法不包括（）。趋势择时中性策略有效资金模型跨期套利A.、B.、C.、D.、【正确答案】C2. 【单选题】关于系数的含义，下列说法中正确的有（?）。系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关系数为直线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强A.、?B.、C.、?D.、【正确答案】B3. 【单选题】通过对上市公司的负债比率分析，（?）。I财务管理者可以获得公司的资产负债率是否合理的信

2、息经营者可以获得公司再次借贷难易程度的信息投资者可以获得上市公司股价未来确定走势的信息债权人可以获得其贷给公司的款项是否安全的信息A.、IVB.I、IVC.、IVD.I、【正确答案】B4. 【单选题】一国政府所持有的，用于弥补国际收支赤字、维持本币汇率等的国际间普遍接受的一切资产称为（）。A.国际储备B.外汇储备C.黄金储备D.特别提款权【正确答案】A5. 【单选题】下列方法中，属于量化投资涉及的数学和计算机方面的有（）。人工智能随机过程小波分析分形理论A.、B.、C.、D.、【正确答案】D6. 【单选题】按照葛兰碧的价量关系法则，下面表述正确的有（）。?在一个波段的涨势中，股价创出新高而成交

3、量却没有突破，是股价趋势潜在反转信号?股价往下跌落一段相当长时间，一旦有恐慌性大量卖出，往往是空头市场结束信号?股价走势因成交量的递增而上升，并无特别暗示趋势反转的信号?股价连续下跌之后，在低位区域出现大成交量而股价却没有进一步下跌，仅出现小幅波动，通常是上涨的前兆?A.、B.、C.、D.、【正确答案】A7. 【单选题】在证券公司、证券投资咨询机构发布的证券研究报告中，应当载明的事项包括（）。“证券研究报告”字样证券公司、证券投资咨询机构名称具备证券投资咨询业务资格的说明署名人员的证券投资咨询执业资格证书编码A.、B.、C.、D.、【正确答案】D8. 【单选题】关于总供给的描述，下列说法错误的

4、是（）。A.总供给曲线描述的是总供给与价格总水平之间的关系B.决定总供给的基本因素是价格和成本C.企业的预期也是影响总供给的重要因素D.总供给曲线总是向右上方倾斜【正确答案】D9. 【单选题】某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：股票A的收益率期望值等于005，系数等于06；股票B的收益率期望值等于012，系数等于12；股票C的收益率期望值等于008，系数等于08。据此决定在股票A上的投资比例为02，在股票B上的投资比例为05，在股票C上的投资比例为03，那么（?）。在期望收益率-系数平面上，该投资者的组合优于股票C该投资者的组合系数等于096该投资者

5、的组合预期收益率大于股票C的预期收益率该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率A.、B.、C.、D.、【正确答案】C10. 【单选题】PPl向CPl的传导途径有（）。I原材料生产资料生活资料原材料生活资料生产资料农业生产资料食品农产品农业生产资料农产品食品A.I、B.I、IVC.、D.III、IV【正确答案】B11. 【单选题】宏观经济分析的资料来源包括（）。?部门和企业的原始记录?主管公司，行业管理部门搜集和编制的统计资料?政府部门公布的经济政策、统计资料、经济报告?电视、广播、报纸杂志?A.、B.、C.、D.、【正确答案】B12. 【单选题】Black-Scholes定价模型中有几个

6、参数（?）A.2B.3C.4D.5【正确答案】D13. 【单选题】在均值标准差平面上,所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM,这条射线被称为()。A.反向套利曲线B.资本市场线C.收益率曲线D.证券市场线【正确答案】B14. 【单选题】关于矩形形态，下列说法中正确的有（）。矩形形态是典型的反转突破形态矩形形态表明股价横向延伸运动矩形形态又被称为箱形形态矩形形态是典型的持续整理形态A.、B.、C.、D.、【正确答案】B15. 【单选题】PMI是一套（）发布的经济监测指标体系。A.年度B.季度C.半年度D.月度【正确答案】D16. 【单选题】下列关于金融衍生工具的叙述错误的有（

7、?）。I金融衍生产品的价格决定基础金融产品的价格金融衍生工具是与基础金融产品相对应的一个概念金融衍生工具是指建立在基础产品或基础变量之上，其价格取决于后者价格(或数值)变动的派生金融产品金融衍生工具的基础产品不能是金融衍生工具A.I、lIB.I、IVC.III、IVD.、III【正确答案】B17. 【单选题】以下对公司未来成长性没有帮助的行为是（）。A.公司用部分自有现金购买国债B.公司研制成功了一种新产品C.公司将资源从衰退行业转移到朝阳行业D.公司成功地并购了业内另一家公司【正确答案】A18. 【单选题】下列关于回归平方和的说法，正确的有（?）。I总的离差平方和与残差平方和之差无法用回归直

8、线解释的离差平方和回归值Y与均值Y的离差平方和实际值Y与均值Y的离差平方和A.I、B.I、C.I、D.、【正确答案】B19. 【单选题】当（）时，可以选择卖出基差。A.空头选择权的价值较小B.多头选择权的价值较小C.多头选择权的价值较大D.空头选择权的价值较大【正确答案】D20. 【单选题】属于商业银行资产负债表中负债项目的是（?）。A.拆入资金B.应收利息C.长期股权投资D.存放中央银行款项【正确答案】A21. 【单选题】股东自由现金流贴现模型计算的现值是（）。A.现金净流量B.权益价值C.资产总值D.总资本【正确答案】A22. 【单选题】下列上市公司估值方法中，属于相对估值法的是（）。A.

9、PE估值法B.股利折现模型C.公司自由现金流模型D.股权自由现金流模型【正确答案】A23. 【单选题】关于每股收益，下列说法正确的有（）。?每股收益是衡量上市公司盈利能力最重要的财务指标?每股收益部分反映股票所含有的风险?不同公司间每股收益的比较不受限制?每股收益多，不一定意味着多分红?A.、B.、C.、D.、【正确答案】D24. 【单选题】下列各项中，属于利润表构成要素的有（）。?.财务费用?.管理费用?.销售费用?.资产净值损失A.、B.、C.、D.、【正确答案】D25. 【单选题】统计套利的主要内容有配对交易、股指对冲、融券对冲和（）。A.风险对冲B.期权对冲C.外汇对冲D.期货对冲【正

10、确答案】C26. 【单选题】风险评估是在（）的基础上，对风险发生的概率、损失程度，结合其他因素进行全面考虑，评估发生风险的可能性及危害程度。风险评价风险识别风险判断风险估测A.、B.、C.、D.、【正确答案】D27. 【单选题】下列各项中，属于发行条款中直接影响债券现金流确定的因素是（）。A.基准利率B.市场利率C.银行利率D.税收待遇【正确答案】D28. 【单选题】产业作为经济学的专门术语，有严格的使用条件。产业的构成一般具有（）特点。I职业化规模性社会功能性单一性A.I、B.I、C.、D.I、【正确答案】A29. 【单选题】量化分析法的特点不包括（）。A.纪律性B.系统性C.及时性D.集中

11、化【正确答案】D30. 【单选题】在K线理论认为（）是最重要的。A.开盘价B.收盘价C.最高价D.最低价【正确答案】B31. 【单选题】对投资者来说，进行证券投资分析有利于（?）。、减少盲目投资、正确评估价值、促进市场成交、降低投资风险A.、B.、C.、D.、【正确答案】C32. 【单选题】从均值为200、标准差为50的总体中，抽出n=100的简单随机样本，用样本均值估计总体均值，则的期望值和标准差分别为（?）。A.200，5B.200，20C.200，05D.200，25【正确答案】A33. 【单选题】采用自由现金流模型进行估值与（）相似，也分为零增长模型、固定增长模型、多阶段增长模型几种情

12、况。A.资本资产定价模型B.均值方差模型C.红利(股利)贴现模型D.套利定价模型【正确答案】C34. 【单选题】宏观经济学的总量分析方法是（?）的分析方法。A.从微观分析的加总中引出宏观B.从宏观分析的分拆中引出微观C.从个量分析的加总中引出总量D.从总量分析的分拆中引出个量【正确答案】C35. 【单选题】在进行获取现金能力分析时，所使用的比率包括（）。I营业现金比率每股营业现金净流量现金股利保障倍数全部资产现金回收率A.I、IIIB.I、IVC.、IVD.I、【正确答案】D36. 【单选题】国际金融市场动荡通过宏观面影响我国证券市场的方式包括（?）。国际金融市场动荡导致出口增幅下降国际金融市

13、场动荡导致外商直接投资更加积极国际金融市场动荡导致失业率下降国际金融市场动荡导致投资者信心下降A.B.C.D.【正确答案】D37. 【单选题】在股价既定的条件下，公司市盈率的高低，主要取决于（）。A.每股收益B.投资项目的优劣C.资本结构是否合理D.市场风险大小【正确答案】A38. 【单选题】2016年5月8日，某年息10%，每年付息1次，面值为100元的国债，上次付息日为2016年2月28日（闰年）。如净价报价为10209元，则按实际天数计算的实际支付价格为（?）元。A.10346B.10371C.10395D.10399【正确答案】C39. 【单选题】圆弧形态的特点是（）。?形态完成后，行

14、情多具有爆发性?圆弧形态的时间越长今后反转的力度越强?形态的形成过程中，成交量变化都是中间多，两头少?形态的形成过程中，成交量变化都是中间少，两头多?A.、B.、C.、D.、【正确答案】C40. 【单选题】中国证券市场表现与宏观经济背离的原因主要包括（?）。、国有成分比重较大、行政干预较多、投机性过高、机构投资者力量不够强大A.、B.、C.、D.、【正确答案】D41. 【单选题】国债期货理论价格的计算公式是（）。期货理论价格=现货价格+持有成本期货理论价格=现货价格-持有成本期货理论价格=现货价格+资金占用成本+利息收入期货理论价格=现货价格+资金占用成本-利息收入A.、B.、C.、D.、【正

15、确答案】A42. 【单选题】实施积极财政政策对证券市场的影响有（）。减少税收，降低税率，扩大减免税范围，促进股票价格上涨，债券价格也将上涨扩大财政支出，加大财政赤字，证券市场趋于活跃，价格上扬增发国债，导致流向股票市场的资金减少，影响证券市场原有的供求平衡增加财政补贴，整个证券价格的总体水平趋于上涨A.、B.、C.、D.、【正确答案】B43. 【单选题】消费指标包括（）。I金融机构存款总额外商投资总额城乡居民储蓄存款余额社会消费品零售总额A.I、IIB.III、IVC.、III、IVD.I、【正确答案】B44. 【单选题】【真题】按我国现行管理体制划分，全社会固定资产投资包括()投资。保障房开

16、发更新改造商品房开发基本建设A.、B.、C.、D.、【正确答案】D45. 【单选题】发布对具体股票做出明确估值和投资评级的证券研究报告时，公司持有该股票达到相关上市公司已发行股份（）以上的，应当在证券研究报告中向客户披露本公司持有该股票的情况。A.1%B.5%C.10%D.3%【正确答案】A46. 【单选题】下列陈述中能体现货币政策作用的有（）。I通过调控货币供应总量保持社会总供给与总需求的平衡通过调控税率，调节居民的收入水平和投资需求通过调控利率和货币总量控制通货膨胀，保持物价总水平的稳定引导储蓄向投资的转化，实现资源的合理配置A.I、B.I、C.、D.I、【正确答案】B47. 【单选题】属

17、于股东权益变动表的项目是（?）。A.营业收入B.利润总额C.净利润D.营业利润【正确答案】C48. 【单选题】信用利差是用以向投资者（）、高于无风险利率的利差。A.补偿利率波动风险B.补偿流动风险C.补偿信用风险D.补偿企业运营风险【正确答案】C49. 【单选题】目前施行的中华人民共和国企业所得税法所依照的税制改革原则包括（）。简税制宽税基高税率严征管A.B.C.D.【正确答案】D50. 【单选题】从我国的状况来看，形成一定时期内货币供应量超过客观需求量的基本原因包括（）。I银行信贷原因国际收支原因市场融资原因国家财政原因A.I、B.I、C.、D.I、【正确答案】D51. 【单选题】关于证券投

18、资技术分析的要素，下列表述正确的有（）。当价格下跌时，成交量继续增加，价格的下跌趋势可能将会继续当价格上升时，成交量不再增加，价格的上升趋势可能将会改变当价格下跌时，成交量不再增加，价格的下跌趋势可能将会改变当价格上升时，成交量断续增加，价格的上升趋势可能将会继续A.、B.、C.、D.、【正确答案】D52. 【单选题】关于行业集中度，下列说法错误的是（）。A.在分析行业的市场结构时，通常会使用到这个指标B.行业集中度(CR)一般以某一行业排名前4位的企业的销售额(或生产量等数值)占行业总的销售额的比例来度量C.CR4越大，说明这一行业的集中度越低D.行业集中率的缺点是没有指出这个行业相关市场中

19、正在运营和竞争的企业的总数【正确答案】C53. 【单选题】国际证监会组织认为，金融衍生工具的风险有（）。I操作风险信用风险结算风险市场风险A.I、B.I、C.、D.I、【正确答案】D54. 【单选题】形成“内部人控制”的资产重组方式的是（）。A.交叉控股B.股权协议转让C.股权回购D.表决权信托与委托书【正确答案】A55. 【单选题】短期内可能被封闭的股价缺口包括（）。普通缺口突破缺口持续性缺口消耗性缺口A.、B.、C.、D.、【正确答案】B56. 【单选题】中央银行存款准备金政策的调控作用主要表现在（）。I增强商业银行的存款支付与资金清偿能力增强商业银行的信誉控制商业银行的业务库存现金调控信

20、贷规模A.I、B.I、C.、D.I、【正确答案】B57. 【单选题】股票内部收益率是指（）。.使得投资现金流净现值等于零的贴现率.使得未来股息流贴现值等于股票市场价格的必要收益率.使得未来股息流贴现值等于股票市场价格的贴现率.给定的投资现金流等于零的贴现率A.、B.、C.、D.、【正确答案】C58. 【单选题】当前技术进步的行业的特征包括（）。?.信息技术的扩散与应用引起相关行业的技术革命，并加速改造着传统产业?.以信息通信技术为核心的高新技术称为21世纪国家产业竞争力的决定性因素之一?.研发活动的投入强度成为划分高新技术群类和衡量产业竞争力的标尺?.技术进步速度加快，周期明显缩短，产品更新换

21、代频繁A.、B.、C.、D.、【正确答案】B59. 【单选题】除交易所交易的标准化期权、权证之外，还存在大量场外交易的期权，这些新型期权通常被称为（）A.奇异型期权B.现货期权C.期货期权D.看跌期权【正确答案】A60. 【单选题】假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和l2%，系数分别为06和12，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（）。I这个证券市场不处于均衡状态这个证券市场处于均衡状态证券A的单位系统风险补偿为005证券B的单位系统风险补偿为0075A.I、B.I、C.I、IVD.、IV【正确答案】C61. 【单选题】主要应用于非上市公司少数股

22、权的投资收益分析的指标是（）。A.每股收益B.市盈率C.每股净资产D.股票获利率【正确答案】D62. 【单选题】完全垄断企业为了实现利润最大化，应遵循的决策原则是（）。A.按照价格弹性进行价格歧视B.边际收益大于边际成本C.边际收益等于边际成本D.边际收益等于平均收益曲线【正确答案】C63. 【单选题】（）假设市场参与者会按照他们的利率预期从债券市场的一个偿还期部分自由地转移到另一个偿还期部分，而不受任何阻碍。市场预期理论流动性偏好理论市场分割理论偿还期限理论A.、B.、C.、D.、【正确答案】A64. 【多选题】【真题】对通货膨胀的衡量可以通过对一般物价水平上涨幅度的衡量来进行。一般说来，常

23、用的指标有（）。A.零售物价指数B.生产者价格指数C.国民生产总值物价平减指数D.原材料物价指数【正确答案】ABC65. 【单选题】【真题】下面不属于波浪理论主要考虑因素的是（）。A.成交量B.时间C.比例D.形态【正确答案】A66. 【单选题】【真题】股东自由现金流(FCFE)是指()活动产生的现金流。A.经营B.并购C.融资D.投资【正确答案】A67. 【单选题】下列关于PEG的说法中，正确的有（）。PEG即市值回报增长比当PEG等于1时，表明市场赋予这只股票的估值可以反映其未来业绩的成长性通常，成长性股票的PEG会低于1当PEG大于1时，表明这只股票的价值可能被高估A.B.C.D.【正确答案】B68. 【单选题】下列各项中，可以视为固定汇率制度优点的是（）。?A.增加了货币政策的独立性B.减少了资本流动的自由性C.增加了调控的灵活性D.减少了经济活动的不确定性【正确答案】D69. 【单选题】依据内涵价值计算结果的不同，期权可分为（?）。A.看涨期权和看跌期权B.商品期权和金融期权C.实值期权、虚值期权和平值期权D.现货期权和期货期权【正确答案】C70. 【单选题】技术分析的类别主要包括（）。I指标类切线类K线类波浪类A.I、B.I、C.、D.I、【正确答案】D