2022年金融-期货从业资格考试题库及模拟押密卷80（含答案解析）

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1、2022年金融-期货从业资格考试题库及模拟押密卷（含答案解析）1. 不定项选择题某期货公司期末风险监管报表显示，该公司净资本为6000万元，风险资本准备为5500万元，净资产为1.5亿元，负债为1.7亿元，流动资产为8000万元，流动负债为7500万元。下列风险监管指标中触及预警标准的是（）。问题1选项A.净资本/净资产B.净资本/风险资本准备C.负债/净资产D.流动资产/流动负债【答案】B;D【解析】期货公司风险监管指标管理办法第八条规定，期货公司应当持续符合以下风险监管指标标准：（一）净资本不得低于人民币3000万元；（二）净资本与公司风险资本准备的比例不得低于100；（三）净资本与净资产

2、的比例不得低于20；（四）流动资产与流动负债的比例不得低于100；（五）负债与净资产的比例不得高于150；（六）规定的最低限额结算准备金要求。中国证监会对风险监管指标设置预警标准。规定“不得低于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的120%，规定“不得高于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的80%。A选项净资本/净资产=40%，B选项净资本/风险准备=109.09%，C选项负债/净资产=113.33%，D选项流动资产/流动负债=106.67%，故正确答案选BD，AC没有触及预警指标。2. 多选题下列关于期货公司提供研究分析服务的表述，正确的有（）。问题1选项A.研究分析报

3、告应当制作形成适当的书面或者电子文本形式，载明期货公司名称及其业务资格，研究分析人员姓名，从业证号，制作日期等B.制作、提供的研究分析报告不得侵犯他人的知识产权C.研究分析报告应当注明相关信息资料的来源、研究分析意见的局限性与使用者风险提示D.研究分析人员应当对研究分析报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论合理【答案】A;B;C;D【解析】期货公司期货投资咨询业务试行办法第十八条，研究分析人员应当对研究分析报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论合理（D选项正确）。研究分析报告应当制作形成适当的书面或者电子文本形式，载明期货公司名称

4、及其业务资格、研究分析人员姓名、从业证号、制作日期等内容（A选项正确），同时注明相关信息资料的来源、研究分析意见的局限性与使用者风险提示（C选项正确）。期货公司制作、提供的研究分析报告不得侵犯他人的知识产权（B选项正确）。故本题答案为ABCD。3. 不定项选择题某公司在12月决定，将于第二年5月购入一批大豆，12月大豆现货价格为1140美分/蒲式耳，为回避价格风险，该公司以75美分/蒲式耳的权利金买入一张5月到期的大豆看涨期权，执行价格为1160美分/蒲式耳，5月份该公司以1180美分/蒲式耳的现货价格购入大豆，此时期权的权利金变为110美分/蒲式耳。公司将所持期权合约平仓，该公司期权套期保值

5、交易后实际购入大豆的成本（不计交易费用）是（）美分/蒲式耳。问题1选项A.1140B.1180C.1145D.1250【答案】C【解析】根据题意，在期权市场上该公司将期权合约进行平仓，净损益为期权费损益=110-75=35，实际购入大豆的成本=1180-（110-75）=1145（美分/蒲式耳）。故答案选C。4. 单选题期货公司应当按照（）优先的原则传递客户交易指令。问题1选项A.资金B.价格C.时间D.平仓【答案】C【解析】期货公司应当进行客户交易指令审核，时间优先的原则传递客户交易指令，并在传递交易指令前对客户账户资金和持仓进行验证。正确答案选C，ABD选项都不是属于优先的原则。5. 单选

6、题期货公司申请从事期货投资咨询业务，注册资本应当不低于人民币（）元，且净资本不低于人民币（）元。问题1选项A.2亿；5000万B.2亿；8000万C.1亿；8000万D.1亿；5000万【答案】C【解析】期货公司期货投资咨询业务试行办法第六条第一项规定，期货公司申请从事期货投资咨询业务，注册资本不低于人民币1亿元，且净资本不低于人民币8000万元。正确答案选C。6. 判断题会员制期货交易所理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事长代其履行职权。问题1选项A.对B.错【答案】A【解析】题干的说法是正确的，会员制期货交易所。理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或

7、者理事代其履行职权。7. 单选题会员结算准备金最低余额由会员以（）向期货交易所缴纳。问题1选项A.客户资金B.自有资金C.银行贷款D.有价证券【答案】B【解析】期货交易所管理办法第70条第二款规定，会员结算准备金最低余额由会员以自有资金向期货交易所缴纳。正确答案选B，ACD选项错误。8. 多选题下列关于期权内涵价值的说法，正确的是（）。问题1选项A.看涨期权的虚值程度越深，期权的内涵价值越小B.看跌期权的虚值程度越深，期权的内涵价值越小C.看涨期权的实值程度越深，期权的内涵价值越大D.看跌期权的实值程度越深，期权的内涵价值越大【答案】C;D【解析】看跌期权和看涨期权的实值程度越深，期权的内涵价

8、值越大。平值期权的内涵价值等于0，虚值期权是指内涵价值计算结果小于0的期权。由于计算结果小于0，所以虚值期权的内涵价值等于0。正确答案选CD，AB属于干扰项。9. 不定项选择题根据期货市场客户开户管理规定，下列表述中正确的是（）。问题1选项A.期货公司为客户申请、注销交易编码，应当统一通过中国期货保证金监控中心办理B.中国期货保证金监控中心应当确保开户资料的合格、真实、准确和完整C.期货交易所负责对客户交易编码进行分配、发放和管理D.中国期货保证金监控中心负责客户开户管理的具体实施工作，应当为每一个客户设立统一开户编码【答案】A;C;D【解析】期货市场客户开户管理规定第二条规定，期货公司为客户

9、开立账户，应当对客户开户资料进行审核，确保开户资料的合规、真实、准确和完整（B选项错误）。第三条规定，中国期货保证金监控中心有限责任公司负责客户开户管理的具体实施工作。期货公司为客户申请、注销各期货交易所交易编码，以及修改与交易编码相关的客户资料，应当统一通过监控中心办理（A选项正确）。第五条规定，期货交易所收到监控中心转发的客户交易编码申请资料后，根据期货交易所业务规则对客户交易编码进行分配、发放和管理（C选项正确），并将各类申请的处理结果通过监控中心反馈期货公司。第六条规定，监控中心应当为每一个客户设立统一开户编码，并建立统一开户编码与客户在各期货交易所交易编码的对应关系（D选项正确）。故

10、本题答案选ACD，B选项错误。10. 判断题期货保证金存管银行未按规定向期货保证金安全存管监控机构报送信息，被期货交易所采取自律监管措施的，期货公司应当暂停在该存管银行开立期货保证金账户、并将期货保证金转存至其他符合规定的期货保证金存管银行。问题1选项A.对B.错【答案】A【解析】题干的说法是正确的。期货保证金存管银行未按规定向期货保证金安全存管监控机构报送信息，被期货交易所采取自律监管措施或者被中国证监会采取监管措施、处以行政处罚的，期货公司应当暂停在该存管银行开立期货保证金账户，并将期货保证金转存至其他符合规定的期货保证金存管银行。11. 不定项选择题某投资者开仓买入10手3月份的沪深30

11、0指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日结算价分别为2810点和2830点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日全部平仓，平仓价分别为2830点和2870点，则其平仓盈亏（逐日盯市）为（）元。（不计交易手续费等费用）问题1选项A.盈利10000B.盈利90000C.亏损90000D.盈利30000【答案】D【解析】平仓盈亏（逐日盯市）=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏；其中，平当日仓盈亏=（卖出成交价-买入成交价）合约乘数平仓手数；平历史仓盈亏=（卖出成交价-上日结算价）合约乘数平仓手数+（上日结算价-买入成交价）合约乘数平仓

12、手数。根据上述公式计算得到：平当日仓盈亏=（2850-2870）30010+（2830-2800）30010=30000（元）；上一交易日该投资者没有持仓，平历史仓盈亏为0。所以，平仓盈亏（逐日盯市）为30000元。故正确答案选D。12. 单选题下列机构中，任用期货从业人员应当适用期货从业人员管理办法的是（）。问题1选项A.期货公司B.期货交易所自营会员C.中国期货业协会D.期货交易所【答案】A【解析】期货从业人员管理办法第二条规定，申请期货从业人员资格（简称从业资格），从事期货经营业务的机构（简称机构）任用期货从业人员，以及期货从业人员从事期货业务的，应当遵守本办法。第三条规定，本办法所称机

13、构是指：（一）期货公司（A选项正确）；（二）期货交易所的非期货公司结算会员；（三）期货投资咨询机构；（四）为期货公司提供中间介绍业务的机构；（五）中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）规定的其他机构。正确答案选A，BCD不符合题意。国内期货交易所分两类会员，一类是为自己进行套期保值或投机交易的期货自营会员，另一类则是专门从事期货经纪代理业务的期货经纪公司。13. 多选题根据期货公司首席风险官管理规定（试行），首席风险官在履行职责时不得（）。问题1选项A.在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务B.擅离职守，无故不履行职责或者授权他人代为履行职责C.利用职务之便牟取私利D.对期货公司经营管

14、理中存在的违法违规行为或者重大风险隐事知情不报【答案】A;B;C;D【解析】首席风险官不得有下列行为：（一）擅离职守，无故不履行职责或者授权他人代为履行职责；（二）在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务，或者从事可能影响其独立履行职责的活动；（三）对期货公司经营管理中存在的违法违规行为或者重大风险隐患知情不报、拖延报告或者作虚假报告；（四）利用职务之便牟取私利；（五）滥用职权，干预期货公司正常经营；（六）向与履职无关的第三方泄露期货公司秘密或者客户信息，损害期货公司或者客户的合法权益；（七）其他损害客户和期货公司合法权益的行为。故正确答案选ABCD。14. 多选题在国际期货市场上，保证金

15、制度的实施一般有如下特点（）。问题1选项A.保证金由期货交易所统一收取B.交易所根据合约特点设定最低保证金标准C.交易所根据市场风险状况等调节保证金水平D.对交易者的保证金要求与其面临的风险相对应【答案】B;C;D【解析】在国际期货市场上，保证金制度的实施一般有如下特点：第一，对交易者的保证金要求与其面临的风险相对应。第二，交易所根据合约特点设定最低保证金标准，并可根据市场风险状况等调节保证金水平。第三，保证金的收取分级进行。一般而言，交易所或结算机构只向其会员收取保证金，作为会员的期货公司则向其客户收取保证金，两者分别称为会员保证金和客户保证金（A选项错误），故本题答案选BCD。15. 单选

16、题根据期货公司监督管理办法，期货公司终止境内分支机构的，应当先行妥善处理该分支机构（），结清分支机构业务并终止经营活动。问题1选项A.交易账户和客户编码B.工作人员工资和劳务合同C.客户资产D.营业场所和设施【答案】C【解析】期货公司终止境内分支机构的，应当先行妥善处理该分支机构客户资产，结清分支机构业务并终止经营活动。本题答案选C，要注意题干问的是先处理的，应该是客户资产，ABD并不是先行处理的。16. 多选题制定期货从业人员执业行为准则（修订）的宗旨包括（）。问题1选项A.促使期货从业人员提高职业道德B.维护期货市场秩序C.规范期货从业人员执业行为D.促使期货从业人员提高业务素质【答案】A

17、;B;C;D【解析】期货从业人员执业行为准则（修订）第一条规定，为规范期货从业人员执业行为，促使其提高职业道德和业务素质，维护期货市场秩序，根据期货交易管理条例和期货从业人员管理办法的有关规定，制定本准则。正确答案选ABCD。17. 单选题期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查或者采取强制措施的，期货公司在知悉或者应当知悉之日起（）个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。问题1选项A.5B.7C.3D.10【答案】C【解析】期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查或者采取强制措施的，期货公司应当在知悉或者应当知悉之日起3个工作日内向中国

18、证监会相关派出机构报告。正确答案选C选项，ABD选项错误。这里要注意期货公司对董事、监事和高级管理人员给予处分的，应当自作出决定之日起5个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。18. 单选题（）应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新从业资格注册信息。问题1选项A.期货交易所B.中国证监会C.中国证监会各派出机构D.中国期货业协会【答案】D【解析】期货从业人员管理办法第二十一条规定，中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新从业资格注册、诚信记录等信息（D选项正确）。中国证监会及其派出机构履行监管职责，需要协会提供期货从业人员信息和资料的，中国期货业协会应当按照要求

19、及时提供。要注意期货业协会是建立更新从业人员数据库，并及时更新信息，同时辅助证监会，正确答案选D，ABC选项错误。19. 单选题下列关于期货交易所的表述，正确的是（）。问题1选项A.期货交易所是以营利为目的的法人B.期货交易所是期货公司的股东C.期货交易所是非营利的社团组织D.期货交易所是实行自律管理的法人【答案】D【解析】期货交易所，是买卖期货合约的场所，是期货市场的核心。它是一种非营利机构（A选项错误），是实行自律管理的法人，期货公司则是中介机构，负责连接投资者与交易所的桥梁，投资者不能直接在交易所买卖期货合约，而是通过期货公司来买卖（B选项错误）。社会团体是指为一定目的由一定人员组成的社

20、会组织，比方说宗教、科技、文化、慈善事业等社会群众团体，而期货交易所是不以营利为目的的企业法人（C选项错误）。D选项正确。20. 单选题根据证券期货投资者适当性管理办法，经营机构对匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等的保存期限不得少于（）年。问题1选项A.15B.10C.20D.5【答案】C【解析】经营机构应当按照相关规定妥善保存其履行适当性义务的相关信息资料，防止泄露或者被不当利用，接受中国证监会及其派.出机构和自律组织的检查。对匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等的保存期限不得少于20年。正确答案选C，ABD选项错误。补充：根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司保存风险监管报表的期限应当不少于5年。