初级银行从业《风险管理》考试（全考点覆盖）名师点睛卷含答案14

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1、初级银行从业风险管理考试（全考点覆盖）名师点睛卷含答案1. 多选题：【2014年真题】战略风险管理的作用包括()。A.能够最大限度地避免经济损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用正确答案：ACE2. 单选题：关于CreditMetrics模型的说法，错误的是()。A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的B.CreditMetrics模型的原理是信用等级变化分析C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资

2、产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用D.CreditMetrics模型组合的违约率服从泊松分布正确答案：D3. 多选题：常用的信用衍生产品包括()。A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差期权D.信用联系票据E.信用贷款正确答案：ABD4. 单选题：商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是()。A.行业风险B.技术风险C.品牌风险D.客户风险正确答案：B5. 单选题：巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。A.内部评级初级法B.标准法C.高级计量法D.内

3、部评级高级法正确答案：B6. 单选题：我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，（）是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务正确答案：A7. 单选题：A公司主营业务是产品制造与销售，2010年其产品销售收入为5亿元，销售成本为36亿元，2010年期初存货为1120万元，期末存货为880万元，则该公司2010年存货周转天数为()天。A.72B.10C.120D.140正确答案：B8. 单选题：商业银行的经营管理不包括（）风险管理模式阶段。A.资产B.系统C.负债D.全面正确答案：B9. 单选题：在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相

4、当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的()。A.期权费B.时间价值C.内在价值D.执行价格正确答案：A10. 单选题：商业银行不能正常为客户提供服务属于（）风险。A.不完善内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件正确答案：B11. 单选题：在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是（）。A.久期分析B.缺口分析C.情景分析D.敏感性分析正确答案：D12. 多选题：下列关于经济资本、会计资本和监管资本的说法，不正确的有()。A.经济资本与商业银行的整体风险水平成正比B.会计资本可以小于经济

5、资本的数量C.经济资本可作为一种媒介D.经济资本是为了应对一定期限内资产的预期损失E.监管资本与经济资本无关正确答案：BDE13. 单选题：以下不影响流动性风险的因素是()。A.汇率结构B.分布结构C.资产负债期限结构D.币种结构正确答案：A14. 单选题：【2013年真题】（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期正确答案：B15. 单选题：下列选项中，不属于商业银行风险管理的三道防线的是()。A.前台业务人员B.股东C.风险管理职能部门D.内部审计正确答案：B16. 单选题：ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是（）

6、。A.流动资产总资产B.流动资产流动负债C.(流动资产一流动负债)总资产D.流动负债总资产正确答案：B17. 单选题：借款人甲内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据巴塞尔新资本协议定义，他的违约概率为()。A.0.025%B.0.03%C.0.04%D.0.05%正确答案：D18. 单选题：银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于()造成损失。A.知识/技能匮乏B.失职违约C.核心雇员流失D.违反用工法正确答案：A19. 单选题：下列关于风险偏好设置与实施过程的说法，不正确的是()。A.在对各业务条线、分支机构的风险水平进行充分分析的

7、基础上，综合考虑各业务条线和分支机构的风险调整绩效，细化分解风险偏好指标并通过风险限额的形式分配到各业务条线和分支机构B.只需要充分考虑内部利益相关者（如股东、董事会、管理层等）的期望，不需要考虑外部利益相关者（如存款人、债权人、监管机构以及信用评级机构等）的期望C.定期就全行整体风险状况，以及风险偏好执行情况向董事会、高管层汇报D.风险偏好是战略规划的重要内容，其制定本身就是一种战略管理行为正确答案：B20. 单选题：已知一项投资收益为20%的可能性是0.8，收益为10%的可能性是0.1，不能收回投资的可能性为0.1，则预期收益率为()。A.7%B.10%C.15%D.20%正确答案：A21

8、. 单选题：【2018年真题】某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于()类别。A.内部流程B.外部事件C.人员因素D.系统缺陷正确答案：A22. 单选题：下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确正确答案：A23. 单选题：根据商业银行资本管理办法（试行），下列说法正确的是()。A.商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求B.

9、商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法C.银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求D.商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求正确答案：C24. 单选题：现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为()。A.现金头寸/总资产B.(现金头寸+应收存款)/总资产C.现金头寸/总负债D.(现金头寸+应收存款)/总负债正确答案：B25. 多选题：现场检查处理阶段包括（）。A.检查处理的方式B.“现场检查意见书”的作出和执行C.“行政处罚决定书”的作出D.“行政处罚决定书”的执行E.现场检查事实与评价正确答案：AB2

10、6. 单选题：巴塞尔委员会建议计算风险价值时使用的置信水平（）。A.95%B.96.8%C.98.5%D.99%正确答案：D27. 单选题：【2013年真题】一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.流程分析法正确答案：C28. 多选题：下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有()。A.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的B.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)C.在单笔业务层面上RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该

11、笔业务以及如何定价提供依据D.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式正确答案：BCDE29. 多选题：商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括（）。A.风险状况B.损失事件C.诱因及对策D.关键风险指标E.资本金水平正确答案：ABCDE30. 单选题：（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险

12、评估方法。A.流动性比率指标法B.自我评估法C.关键风险指标法D.因果分析模型正确答案：A31. 单选题：信息披露的形式不包括公众公司的（）。A.招股说明书B.财务报告C.上市公告书D.定期报告正确答案：B32. 多选题：影响大额负债依赖度的是（）。A.大额负债B.短期投资C.盈利资产D.长期投资E.亏损资产正确答案：ABC33. 单选题：下列关于二资本的说法，正确的是()。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金D.监管资本是一

13、种完全取决于商业银行实际风险水平的资本正确答案：C34. 单选题：巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应当为抵御操作风险造成的损失安排()。A.经济资本B.资本充足率C.贴现率D.存款准备金正确答案：A35. 单选题：()是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险正确答案：C36. 单选题：某商业银行全部关联方授信总额为110亿元，资本净额为210亿元，则其关联授信比例约为()。A.41%B.52%C.191%D.200%正确答案：B37. 单选题：不同职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要是()。

14、A.整体风险报告B.最佳避险报告C.风险监测报告D.具体的头寸报告正确答案：B38. 多选题：下列关于风险管理组织机构的职责分工，正确的有()。A.董事会督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、检测和控制各种风险B.只有当董事会充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益C.专门委员会可以负责拟订具体的风险管理政策和指导原则D.董事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，对商业银行的决策过程、决策执行过程进行监督E.最高风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准正确答案：ACE39. 单选题：【2012年真题】下列

15、指标计算公式中，不正确的是()。A.资本金收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净收入资产总额C.净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）资产总额D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）（营业收入总额-营业支出总额）正确答案：D40. 单选题：下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法，正确的是()。A.标准法计量按照风险分类分别计算，同一产品可能涉及多类风险，则只需计算风险最大的一类风险B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流D.标准法计算时，需要考虑

16、不同风险之间的相关性正确答案：C41. 单选题：风险迁徙类指标用来衡量商业银行()变化的程度。A.流动性风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险正确答案：D42. 单选题：资产净利率的计算公式是()。A.资产净利率=净利润(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2100%B.资产净利率=（销售收入-销售成本）销售收入100%C.资产净利率=(净利润(期初资产总额+期末资产总额)/2100%D.资产净利率=（净利润销售收入）100%正确答案：C43. 单选题：新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产

17、品/业务风险识别评估、控制、审查和监督管理，这是指新产品/业务风险管理原则中的（）。A.统一性原则B.统筹性原则C.全面性原则D.公正性原则正确答案：A44. 单选题：以下属于商业银行流动性风险预警的融资指标信号的是()。A.存款大量流失B.资产质量下降C.外部评级下降D.所发行的股票价格下跌正确答案：A45. 单选题：下列关于商业银行资本管理办法（试行）关于流动性风险的评估要求，说法正确的是()。A.各商业银行应采用相同的流动性风险管理体系，来识别、监测、管理流动性风险B.商业银行只需要对压力状况下的流动性风险进行管理C.流动性风险管理策略、政策和程序应涵盖银行的表内外各项业务，以及境内外所

18、有可能对其流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属公司D.商业银行进行流动性压力测试时，只需分析流动性风险自身，不需要考虑各类风险与流动性风险的内在关联性正确答案：C46. 单选题：下列属于流动性风险外部因素的是()。A.负债集中度高、来源不稳定B.经营战略过于激进，导致资产负债期限结构严重不匹配C.流动性资产储备不足造成流动性风险D.同业机构授信政策的变化，导致在银行间市场上融资困难或融资成本提升正确答案：D47. 单选题：假定某企业2006年的销售成本为50万元，销售收入为l00万元，年初资产总额为l70万元，年底资产总额为l90万元，则其总资产周转率约为()。A.20%B.26%

19、C.53%D.56%正确答案：D48. 单选题：内部控制评价主要包括()。A.过程评价和目标评价B.结果评价和目标评价C.过程评价和结果评价D.过程评价和方法评价正确答案：C49. 单选题：银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法正确答案：B50. 多选题：下列关于流动性风险与各类主要风险关系的说法，正确的有()。A.流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果B.承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而

20、增加流动性风险C.承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险D.和其他风险相比，操作风险对流动性状况产生的影响较小，不会造成严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能影响其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机正确答案：ABCE51. 多选题：下列属于声誉风险管理体系应当重点强调的内容是()。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.只考虑股东的利益E.明确记载的危机处理流程正确答案：ABCE52

21、. 单选题：下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()。A.恐怖袭击B.监管规定C.声誉受损D.黑客攻击正确答案：C53. 多选题：属于集中型风险的管理核心要素是()。A.风险预测B.风险监控C.数量分析D.价格确认E.模型创建正确答案：BCDE54. 单选题：银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则正确答案：C55. 多选题：缺口分析的局限性有（）。A.假设同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同B.只考虑了重新定价期限的不同带来的利率风险。未考虑基准风险C.未考虑利

22、率变动对非利息收入的影响D.未考虑利率变动对银行整体价值的影响E.只能反映定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险正确答案：ABCD56. 单选题：按照法律的效力等级划分，下列选项不是银行监管法律框架的是()。A.法律B.行政法规C.宪法D.规章正确答案：C57. 单选题：【2013年真题】某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值（VaR）为8亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定,该商业银行的资本充足率为（）。A.9%B.10%C.8%D.11%正确答案：A58.

23、 单选题：商业银行的内部控制主要原则是()。A.全面、合理、公正、有序的原则B.全面、审慎、有效、独立的原则C.全面、谨慎、有效、合理的原则D.全面、审慎、高效、方便的原则正确答案：B59. 单选题：下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是()。A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监

24、督的作用D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险正确答案：D60. 多选题：市场风险包括了()。A.利率风险B.结算风险C.汇率风险D.股票价格风险E.商品价格风险正确答案：ACDE61. 多选题：实施内部评级法的商业银行可用()估计其各信用等级借款人所对应的违约概率。A.内部违约经验B.映射外部数据C.外部违约经验D.映射内部数据E.统计违约模型正确答案：ABE62. 多选题：当商业银行资产负债久期缺15为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的叙述，正确的有（）。A.市场利率不变，银行整体价值不变B.利率上升，银行整体价值不变C.市场利率下降，

25、银行整体价值增加D.市场利率上升，银行整体价值增加E.市场利率上升，银行整体价值减少正确答案：ACE63. 单选题：假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，则其销售毛利率为()。A.30%B.40%C.45%D.50%正确答案：B64. 单选题：【2014年真题】商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是()。A.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代化信息技术共同作用的结果D.所有

26、员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素正确答案：B65. 多选题：现代商业银行管理的最重要的两份报告包括（）。A.每日风险状况报告B.每日产品价格报告C.每日现金流量表D.每日收益/损失表E.每日市场数据报告正确答案：AD66. 多选题：信息科技部门承担本银行的信息科技职责，履行（）等职责。A.信息科技预算和支出B.信息科技内部控制C.监督各项职责的落实D.信息安全管理E.信息科技项目发起和管理正确答案：ABDE67. 单选题：下列情形中，重新定价风险最大的是()。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短

27、期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源正确答案：B68. 单选题：在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是()。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露正确答案：B69. 单选题：【2014年真题】商

28、业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务是()。A.柜台业务B.信贷业务C.资金交易业务D.代理业务正确答案：D70. 单选题：【2012年真题】目前，()是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险正确答案：A71. 单选题：下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是()。A.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式C.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务正确答案：B72. 单选题：风险管

29、理体系的灵魂是()。A.风险文化B.风险管理策略C.公司治理结构D.内部控制系统正确答案：A73. 单选题：我国监管机构要求商业银行2013年起执行商业银行资本管理办法(试行)。这一要求在显著改变商业银行经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战。这属于商业银行面临的()。A.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险正确答案：B74. 多选题：下列选项中，属于商业银行的风险管理流程的有()。A.风险分析B.风险识别C.风险计量D.风险监测E.风险控制正确答案：BCDE75. 多选题：下列属于CAMELs的有()。A.资本充足性B.资产结构C.资产质量D.盈利性E.市场风险敏

30、感度正确答案：ACDE76. 多选题：【2014年真题】贷款定价通常由()等因素决定。A.资本成本B.经营成本C.风险成本D.债务成本E.股权成本正确答案：ABCDE77. 多选题：流动性风险预警信号中的融资预警信号包括()。A.商业银行内部有关风险水平的指标变化B.债权人提前要求兑付造成支付能力不足C.存款大量流失D.所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升E.所发行股票价格下跌正确答案：BC78. 多选题：下列关于正态分布图的说法，正确的是()。A.正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布B.整个曲线下的面积为lC.关于x=u对称，在x=u处曲线最高D.当u=0，=1时，称正态分

31、布为标准正态分布E.若固定u，大时，曲线瘦而高正确答案：BCD79. 单选题：【2013年真题】投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，则1年后投资股票市场的预期收益率为()。A.5%B.10%C.15%D.20%正确答案：B80. 单选题：【2014年真题】若A银行资产负债表上有美元资产8000，美元负债6500，银行卖出的美元远期合约头寸为3500，买入的美元远期合约头寸为2700，持有的期权敞口头寸为800，则美元的敞口头寸

32、为()。A.多头1500B.空头1500C.多头2300D.空头700正确答案：A81. 单选题：商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于()风险。A.信用B.操作C.市场D.利率正确答案：B82. 单选题：客户的信用评级对企业信用分析的使用最为广泛的系统是()。A.4CB.5CC.6CD.7C正确答案：B83. 单选题：目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用。其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC的特点不包括（）。A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B.可以在揭示盈利性的同时.反映银行所承担的风险水平C.RAROC=(净收益一预

33、期损失)经济资本D.使银行不再注重盈利性正确答案：D84. 单选题：【2013年真题】客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率正确答案：A85. 多选题：下列属于流动性风险预警内部指标的有()。A.多项业务风险水平增加B.盈利能力下降C.负债过于集中D.资产质量下降E.外部评级下降正确答案：ABCD86. 多选题：【2013年真题】国别风险可分为（）。A.政治风险

34、B.信用风险C.社会风险D.经济风险E.操作风险正确答案：ACD87. 多选题：银行的资产组合可以通过（）方式提供流动性。A.资产抵押式回购B.资产租赁C.资产质押式回购D.资产到期E.资产出售正确答案：ADE88. 多选题：建立良好的声誉风险管理体系优势表现在()。A.能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.招募和保留最佳雇员C.维护客户和供应商的忠诚度D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求正确答案：ABCDE89. 单选题：以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是()。A.央行宣布上调利率0.3%B.沪市投资收益率上涨7%C.贷款人推进新的

35、贷款请求D.商业银行增加网点数量正确答案：D90. 多选题：产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在（）等方面存在不完善、不健全等问题。A.业务管理框架B.数据信息质量C.风险管理要求D.权利义务结构E.内部系统安全正确答案：ACD91. 多选题：在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的部门有()。A.内部审计部门B.借贷审批部门C.公司业务部门D.风险管理部门E.监察稽核部门正确答案：DE92. 多选题：商业银行业务部门降低贷款组合风险暴露的主要方法包括()。A.对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款，减少其额度占用B.利用银团贷款或其他联合贷款等形式降低

36、对某一特定行业或关联借款人的授信集中度C.在贷款二级市场上出售贷款D.购买其他银行的优质贷款E.对贷款进行资产证券化正确答案：ABCE93. 多选题：中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法（试行）明确提出的监管要求包括（）。A.最低资本要求B.储备资本要求和逆周期资本要求C.系统重要性银行附加资本要求D.第二支柱资本要求E.第三支柱资本要求正确答案：ABCDE94. 多选题：下列关于VaR的说法，正确的有()。A.VaR值随置信水平的增大而增加B.VaR值随持有期的增大而增加C.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出

37、VaR值的可能性越大E.商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法正确答案：ABCE95. 单选题：商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务称为()。A.资金交易业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.代理业务正确答案：D96. 多选题：【2012年真题】模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为()。A.验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性B.验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进C.验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段D.验证可以评估

38、银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境E.验证是银行优化内部评级模型的重要手段正确答案：CE97. 单选题：当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（）。A.国家风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险正确答案：B98. 多选题：【2015年真题】市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。银行的市场准入不包括()，A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.资质准入E.风险控制水平正确答案：DE99. 多选题：【2013年真题】保证法律责任一般包括（）。A.部分责任保证B.连带责任保证C.一般责任保证D.全部责任保证E.完全责任保证正确答案：BC100. 单选题：连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有()件。A.6B.4C.8D.2正确答案：C