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1、大连理工大学21秋商业银行经营管理平时作业二参考答案1. 从市场角度看，完善的市场经济体制是进行商业银行并购的基本保障。( )A.正确B.错误参考答案：A2. 商业银行负债的流动性是通过创造主动负债来进行的，主要手段包括( )。A.向中央银行借款B.发行大额可转让定期存单C.同业拆借D.利用国际货币市场融资参考答案：ABCD3. 巴塞尔协议中，0风险权数的表内资产有( )。A.现金B.以本国货币定值并以此通货对中央政府和中央银行融通资金的债权C.对经济合作与发展组织(OECD)内的外国公共部门实体的贷款D.对经济合作与发展组织(OECD)国家的中央政府和中央银行的其他债权参考答案：ABD4.
2、商业银行新产品开发的思路有( )。A.洋为中用B.博采众长C.推陈出新D.因地制宜参考答案：ABCD5. 风险收益理论包括下列哪些组成部分?( )A.MM理论B.投资组合理论C.资本资产定价模型D.套利定价理论E.信号理论参考答案：BCD6. 下列各项属于利润表项目的有( )。A.手续费收入B.营业外支出C.资本公积D.未分配利润参考答案：AB7. ( )是指花费在吸收负债上的除利息之外的一切开支。A.利息成本B.营业成本C.资金成本D.可用资金成本参考答案：B8. 信用证结算通用于国际和国内，是当今国际贸易领域使用最广泛的结算方式。( )A.错误B.正确参考答案：B9. 外汇风险可以概括为(
3、 )。A.交易风险B.折算风险C.经济风险D.操作风险参考答案：ABC10. 下列属于贷款风险分类指引划分的不良贷款类别有( )。A.关注贷款B.可疑贷款C.损失贷款D.次级贷款参考答案：BCD11. ( )在商业银行理财投资资产中的占比通常最高。A.债券类资产B.权益类投资C.大宗商品D.另类投资参考答案：A12. 某银行拟向一客户发放一笔贷款，金额100万元，期限一年，采用抵押担保方式，风险补偿率2.3%，该行上年末资产的收益率是2%，该客户年平均存款余额为50万，企业存款的利率为0.99%，法定存款准备金率为6%，准备金存款利率为2.07%，备付金率为5%，该行加权平均资金成本为2.22
4、%，贷款费用为贷款额的0.05%，试用客户盈利分析模型计算该笔贷款的利率r。参考答案：浮动上限6.12%(1-10%)=5.508%浮动上限6.12%(1+30%)=7.956%为客户提供服务发生的总成本：资金成本=1002.22%=2.22万元贷款费用=1000.05%=0.05万元贷款的违约成本=1002.3%=2.3万元客户存款的利息支出=500.72%1=0.36万元总成本=2.22+0.05+2.3+0.36=4.93万元源于客户的总收入：贷款的利息收入=r100客户存款的投资收入=50(1-8.5%-5%)2%+508.5%1.89%=0.9453万元目标利润=1002%=2万元因
5、为r100+0.94534.93+2，r5.985%所以这笔贷款的利率可在5.985%7.956%之间与客户协商确定13. 简述离岸金融业务的特点。参考答案：离岸金融业务是指在本国境内发生的外国机构(或个人)之间以外币进行的交易，他与传统的银行国际业务有着明显的区别，其特点有：(1)属于批发性银行业务，存贷金额比较大，他的存款和贷款交易额应在一定的起点之上。(2)交易对象是以非居民为主体，通常是银行及跨国公司，不对本国居民开放。(3)管制较少。离岸金融中心往往没有或很少管制，具有地理优越性、政府政策优惠、政治稳定等，如税收优惠、免交存款准备金、存款保险、取消利率限制、取消或放松外汇管制等。14
6、. 银行开展表外业务只提供金融服务，不承担任何资金损失的风险。( )A.正确B.错误参考答案：B15. 参加回购协议的资金需求方主要是( )A.地方政府B.大企业C.商业银行D.中央银行E.证券经纪人参考答案：CE16. 商业银行资产的流动性是指资产在不受价值损失的条件下具有迅速变现的能力。( )A.错误B.正确参考答案：B17. 利润分配表是下列哪种财务报表的附表( )。A.资产负债表B.利润表C.现金流量表D.财务报表附注参考答案：B18. 在不同市场上的两种证券，若各个方面的特征基本相似，但收益有所差别，银行交换这两种证券，可以改善投资组合的收益。这是互换是( )。A.替代互换B.场间价
7、差互换C.纯收益率拾得互换D.避税互换参考答案：B19. 当金融市场上处于资金供应量、需求量均衡状态的利率为称为( )。A.市场利率B.借贷利率C.存贷利率D.均衡利率参考答案：D20. 对利润表分析，要分析( )。A.经营业绩B.理财成果C.获得能力D.利润分配参考答案：ABC21. 一个客户要求银行500万元的信用额度，但按贷款合同，只使用了400万元，利率为10%，银行对未使用的额度收取1%的承诺费用，而且还要求客户保存实际贷款额度10%、未使用贷款额度5%的补偿余额。计算该行的税前收益率( )。A.11.5%B.12%C.11%D.9%参考答案：A22. 抵押率又称“垫头”，是抵押贷款
8、本金利息之和与抵押物估价之比。( )T.对F.错参考答案：T23. 以下各项中，不属于另类投资的投资标的的是( )。A.艺术品B.股东C.房地产D.贵金属参考答案：D24. 特殊呆账准备金是依据贷款分类结果按照不同的比例提取的准备金。( )A.正确B.错误参考答案：B25. 商业银行承诺提供票据发行便利的期间多为3个月或6个月。( )A.正确B.错误参考答案：B26. 股票换取并购方式的优点有( )。A.可以使多家银行相互持股B.结成利益公共体C.在并购中不涉及大量现金D.避免了税收支出参考答案：ABCD27. 独资企业的寿命期受制于业主本人的生命期。( )A.正确B.错误参考答案：A28.
9、下列关于商业银行经营的目标描述，不正确的是( )。A.安全性B.盈利性C.流动性D.经济性参考答案：D29. 巴塞尔协议规定贷款的替代形式的信用风险转换系数是( )。A.100%B.50%C.20%D.60%参考答案：A30. 按照贷款方式，个人贷款可分为( )。A.个人抵押贷款B.个人质押贷款C.个人经营贷款D.个人信用贷款参考答案：ABD31. 决定某个商业银行贷款组合结构的首要因素是( )。A.特定的市场环境B.经营规模C.特定的经营理念D.承担的社会责任参考答案：A32. 商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的( )。
10、A.1.25%B.0.6%C.2%D.4%参考答案：B33. 提高商业银行资本充足率的途径主要有( )。A.自我积累或者增加各种准备金B.根据银行资本结构，股息政策和市场状况，提高留存收益比率来增加资本C.调整资产结构，降低风险权重高的资产D.通过缩减资产规模，达到资本充足率的要求参考答案：ABCD34. 假设有一面值为1000元的中期国库券，期限为2年，息票利率为10%，每年年末支付一次利息，无风险利率为15%，债券的当前市场价格为( )。A.918.71B.1000C.847.22D.869.56参考答案：A35. 公司财务决策遵循以下原则：( )A.权责发生制原则B.现金流量原则C.货币
11、时间价值原则D.增量现金流量原则E.收付实现制原则参考答案：BCD36. 影响存款总量的外部因素是( )。A.存款的种类和形式B.商业银行的服务质量C.商业银行的资产规模D.金融市场的竞争程度参考答案：D37. 商业银行的财务报表主要有( )。A.资产负债表B.利润表C.资产状况变动表D.现金流量表参考答案：ABD38. ( )是源于英国的股份制银行。A.单一银行制B.分行制C.非银行控股公司D.银行控股公司参考答案：B39. 商业银二级(附属)资本包括( )。A.未公开储备B.二级资本债券C.永续债券D.政府债券参考答案：ABC40. 以下哪些是巴塞尔协议II的特点( )。A.具有难度不同的
12、、可供选择的更为灵活的风险衡量方式B.外部评级与内部评级的选择C.调整了利率风险的资本要求和监管方式，增加了对操作风险的资本要求D.适当扩大资本充足约束，在一定程度上抑制了资本套利行为参考答案：ABCD41. 在押汇的额度上，要求银行的授信额度不高于货物交易额的( )。A.90%B.80%C.70%D.85%参考答案：A42. 有限责任是( )的主要特征。A.独资企业B.有限合伙企业C.一般合伙企业D.公司制企业参考答案：D43. 银行处于流动性正缺口时，说明流动性过剩。( )A.正确B.错误参考答案：B44. 银行汇票(名词解释)参考答案：银行汇票是出票银行签发的，由其在见票时按实际结算金额
13、无条件支付给收款人或持票人的票据。银行汇票的出票银行为银行汇票的付款人。45. 商业银行最主要的负债是( )。A.借款B.发行债券C.各项存款D.资本参考答案：C46. 商业银行资产管理与负债管理的重要区别在于( )。A.保持安全性的手段不同B.降低风险的措施不同C.获取流动性的手段不同D.获取盈利的途径不同参考答案：C47. 商业银行灵活调度头寸的最主要渠道或方式是( )。A.贷款B.同业拆借C.存款D.证券回购参考答案：B48. 商业银行的流动性是指( )。A.吸收存款B.发放贷款C.满足到期存款者提取存款的需求D.满足合格贷款者的贷款需求参考答案：CD49. 负债是商业银行资金的全部来源
14、。( )A.错误B.正确参考答案：A50. 负债规模越大，单位负债非利息成本越大。( )A.正确B.错误参考答案：B51. 体现股东回报的指标是( )。A.资本收益率B.资产收益率C.资产周转率D.销售利润率参考答案：A52. 流动性风险比率是衡量商业银行的流动资产抵偿流动负债能力的最常用比率。( )A.正确B.错误参考答案：B53. 票汇是以商业票据作为结算工具的汇款方式。( )A.正确B.错误参考答案：B54. 历史上第一家股份制银行是( )，也是现代银行业产生的标志A.英格兰银行B.美联储C.德意志银行D.法兰西银行参考答案：A55. 银行增发( )，原有股东对银行经营的控制权会有所减弱
15、。A.优先股B.资本期票C.资本债券D.普通股参考答案：D56. 个人客户市场细分标准有( )。A.地理因素B.人口因素C.行为因素D.利益因素参考答案：ABCD57. 什么是商业银行的贷款五级分类?它有何意义?简述每一类贷款的特征。参考答案：(1)贷款五级分类，又称为贷款风险分类，是指商业银行按借款人的最终偿还贷款本金和利息的实际能力，确定贷款的遭受损失的风险程度，将贷款质量分为正常、关注、次级、可疑、损失五类的一种管理方法。正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。关注：尽管目前借款人有能力偿还，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。次级：借款人的还款能力出现明
16、显问题，完全依靠其正常收人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一些损失。可疑：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。损失：在采取了所有可能的措施或者一切必要的法律程序后，本息仍然无法收回，或只能收回较少的部分。(2)贷款五级分类方法建立在动态监测的基础上，通过对借款人的现金流量、财务实力、抵押品价值等因素的连续监测和分析，判断贷款的实际损失程度，对银行的信贷管理人员素质和信贷管理水平都有较高的要求，有助于商业银行及时发现贷款发放后出现的问题，能准确的识别贷款的内在风险，有效的跟踪贷款质量，便于银行及时采取措施，从而提高信贷资产质量。(3)特征折叠正常贷款借
17、款人能够履行合同，一直能正常还本付息，不存在任何影响贷款本息及时全额偿还的消极因素，银行对借款人按时足额偿还贷款本息有充分把握。贷款损失的概率为0。关注贷款尽管借款人有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，如这些因素继续下去，借款人的偿还能力受到影响，贷款损失的概率不会超过5%。次级贷款借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，需要通过处分资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息。贷款损失的概率在30%-50%。可疑贷款借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行抵押或担保，也肯定要造成一部分损失，只是因为存在借款人重组、兼并、合并、抵押物处理和未决
18、诉讼等待定因素，损失金额的多少还不能确定，贷款损失的概率在50%-75%之间。损失贷款指借款人已无偿还本息的可能，无论采取什么措施和履行什么程序，贷款都注定要损失了，或者虽然能收回极少部分，但其价值也是微乎其微，从银行的角度看，也没有意义和必要再将其作为银行资产在账目上保留下来，对于这类贷款在履行了必要的法律程序之后应立即予以注销，其贷款损失的概率在75%-100%。58. 将商业银行的传统存款业务按照信用性质可划分为( )A.原始存款B.派生存款C.活期存款D.定期存款参考答案：AB59. 同步准备金计算法主要适用于对非交易性账户存款准备金的计算。( )A.正确B.错误参考答案：B60. 期权是单独的金融工具。( )A.正确B.错误参考答案：B
大连理工大学21秋《商业银行经营管理》平时作业二参考答案44
