初级银行从业《风险管理》考前（难点+易错点剖析）押密卷答案参考56

《初级银行从业《风险管理》考前（难点+易错点剖析）押密卷答案参考56》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业《风险管理》考前（难点+易错点剖析）押密卷答案参考56（23页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、初级银行从业风险管理考前（难点+易错点剖析）押密卷答案参考1. 多选题：作为商业银行日常风险管理的重要补充，压力测试有助于()。A.转移此类风险（如重组头寸、制订适当额应急计划）B.提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险因素的监控C.帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致D.帮助量化肥尾(FatTail)风险和重估模型假设E.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力正确答案：ABCDE2. 单选题：【2012年真题】某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款余额为2138亿元，则该银行超额准备金率为(

2、)。A.2.76%B.2.53%C.2.98%D.3.78%正确答案：B3. 多选题：根据数据的来源不同，风险管理信息系统风险数据可分为()。A.内部数据B.外部数据C.中间计量数据D.组合结果数据E.历史数据正确答案：AB4. 单选题：下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B.累计总敞口头寸法比较激进C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值正确答案：B5. 多选题：【2013年真题】有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的有（）。A.强化声誉风险管理培训B.无论对

3、于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现C.确保及时处理投诉和批评D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来E.制定危机管理规划正确答案：ABCDE6. 单选题：久期分析侧重于分析()。A.基准风险的长期影响B.利率风险的长期影响C.重新定价风险的短期影响D.期权性风险的短期影响正确答案：B7. 单选题：()是深入理解各种风险内在的风险因素。A.分析风险B.感知风险C.风险识别D.风险测量正确答案：A8. 单选题：【2013年真题】商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为贷款的主要融资来源。A.现金流入B.最低存款C.平均存款D.最高存款正确答案：C9. 多选题：适用于计量

4、利率风险的方法同样适用于计量银行账户利率风险，常用方法包括但不限于（）。A.缺口分析B.久期分析C.敏感性分析D.情景模拟E.压力测试正确答案：ABCD10. 单选题：【2013年真题】在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包正确答案：C11. 单选题：【2012年真题】下列指标计算公式中，不正确的是()。A.资本金收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净收入资产总额C.净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）资产总额D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）（营业收入总额-营

5、业支出总额）正确答案：D12. 多选题：巴塞尔委员会建议搭建的风险管理组织架构中，核心是构建由()组成的风险管理三道防线。A.外部监管机构B.前台业务部门C.风险管理职能部门D.内部审计部门E.后勤部门正确答案：BCD13. 单选题：当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（）。A.国家风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险正确答案：B14. 单选题：商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3正确答案：A15. 单选题：盈余公积不包括()。A.资本溢价B.法定盈余公积C.任意盈余公积D.法定公益金正确答案：A16. 单选题：【2011年

6、真题】下列关于风险管理部门职能的描述，正确的是()。A.风险管理部门应当全面负责管理策略的执行B.风险管理部门应当与业务部门保持独立C.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、检测和控制外包正确答案：B17. 多选题：【2018年真题】根据监管要求，第三支柱市场约束机制包括()。A.监管机构对银行所披露的信息进行评估B.健全的中介机构管理约束C.完善的信息披露制度D.良好的市场环境E.有效的市场退出政策正确答案：ABCDE18. 单选题：商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立SPV的主要目的是()。A.支付标的资产的所有收益B.为了真正实

7、现权益资产与原始权益人的破产隔离C.为了购买权益资产D.为了进行总收益率互换正确答案：B19. 单选题：【2013年真题】经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的_而持有的资本，其规模取决于自身的_和风险管理策略。（）A.预期损失；实际风险水平B.非预期损失；实际风险水平C.灾难性损失；预期风险水平D.非预期损失；预期风险水平正确答案：B20. 单选题：【2013年真题】假定某企业2012年的销售成本为50万元，销售收入为l00万元，年初资产总额为l70万元，年底资产总额为l90万元，则其总资产周转率约为（）。A.47%B.56%C.63%D.79%正确答案：B21. 单选题：【2012年

8、真题】如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于()。A.-1B.1C.-01D.01正确答案：C22. 多选题：商业银行的经营原则包括（）。A.盈利性B.安全性C.流动性D.扩张性E.竞争性正确答案：ABC23. 单选题：用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为()个交易日。A.1B.5C.10D.20正确答案：C24. 多选题：全面风险管理要素包括（）。A.事件识别B.风险评估C.控制活动D.内部环境E.信息和交流正确答案：ABCDE25. 单选题：【2014年真题】商业银行精确计提市场风险资本的前提和基

9、础是()。A.正确划分银行账户与交易账户B.制定合理的中长期经营战略C.正确划分表内业务和表外业务D.建立完善的内部控制体系正确答案：A26. 多选题：【2012年真题】模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为()。A.验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性B.验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进C.验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段D.验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境E.验证是银行优化内部评级模型的重要手段正确答案：CE27. 单选题：下列属于操作风险限额指标的是()。A.国别风险敞口B.存贷

10、比C.监管处罚率D.单一客户贷款集中度限额正确答案：C28. 多选题：信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括()。A.利率风险B.违约风险C.结算风险D.汇率风险E.股票风险正确答案：BC29. 单选题：【2013年真题】某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值（VaR）为8亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定,该商业银行的资本充足率为（）。A.9%B.10%C.8%D.11%正确答案：A30. 多选题：下列属于声誉风险管理体系应当重点强调的内容是()。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机

11、构文化C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.只考虑股东的利益E.明确记载的危机处理流程正确答案：ABCE31. 多选题：信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（）。A.拖延支付利息.信用卡透支状况严重B.关键的人事变动C.业务性质改变D.存款账户余额下降E.主要产品供应商流失正确答案：AD32. 多选题：可用来简化协方差矩阵的方法的是()。A.对角线模型B.因子模型C.历史模拟法D.解析模型E.仿真模型正确答案：AB33. 单选题：【2018年真题】根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业批量转让不良资产的范围不包括()。A.个人贷款B.抵债资产C.按

12、规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款D.已核销的账销案存资产正确答案：A34. 单选题：综合评级是在汇总CAMELs六大要素评级结果的基础上得出的，评级结果以15级表示，数字越大表明()。A.级别越高B.级别越低C.监管关注程度越低D.受信任程度越高正确答案：B35. 单选题：客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下的各项中，它的内容不包括()。A.客户信用评级B.风险违约区分能力验证C.检验评级结果D.对违约概率预测准确性的验证正确答案：A36. 多选题：能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法有()。

13、A.期限弹性分析B.持续期分析C.敏感分析D.外汇敞口分析E.风险价值分析正确答案：AB37. 单选题：巴塞尔委员会将操作风险定义为（）。A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的几率B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险正确答案：C38. 多选题：操作风险的人员因素包括()造成损失或者不良影响而引起的风险。A.外部欺诈B.失职违规C.产品服务缺陷D.职员内部欺诈E.违反用工法律正确答案：BDE39. 单选题：某商业银行全部关联方授

14、信总额为110亿元，资本净额为210亿元，则其关联授信比例约为()。A.41%B.52%C.191%D.200%正确答案：B40. 单选题：由于自然因素造成商业银行财产损失的事件不包括()。A.火灾B.洪水C.地震D.爆炸正确答案：D41. 多选题：信用风险的主要形式包括()。A.结算风险B.流动性风险C.非系统风险D.违约风险E.国家风险正确答案：AD42. 多选题：【2014年真题】商业银行对内部评级体系验证的内容应包括()。A.内部评级流程的验证B.内部评级信息系统的验证C.内部评级模型的验证D.内部评级政策的验证E.内部评级数据的验证正确答案：ABCDE43. 单选题：【2015年真题

15、】下列关于风险的说法，正确的是()。A.对大多数商业银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失正确答案：D44. 单选题：在违约概率模型中，RiskCalc模型()。A.只适用于上市公司B.运用Logit/Probit同归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者正确答案：B45. 多选题：资本充足率压力测试框架的

16、主要内容包括()。A.情景选择B.定量压力测试C.定性压力测试及管理行动D.结果输出E.整合资源正确答案：ABCD46. 单选题：商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供融资来源。A.核心存款B.短期存款C.流动性存款D.平均存款正确答案：D47. 单选题：下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是()。A.只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险B.如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险C.如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险D.如果两种资产收益率的相关系数为0，那么

17、分散投资于这两种资产就能完全消除风险正确答案：B48. 单选题：（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A.董事会B.高级管理层C.商业银行的监事会D.市场风险管理部门正确答案：A49. 单选题：国际收支逆差与国际储备之比的一般限度是()。A.20%B.25%C.100%D.150%正确答案：D50. 单选题：某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能绐银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.人员因素D.系统缺陷正确答案：A51. 多选题：以下关于信用

18、风险组合模型的说法，正确的有()。A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充D.CreditPonfolioView比较适合投机类型的借款人E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的正确答案：ACDE52. 单选题：下列选项中，不属于商业银行在设计限额体系时应考虑的因素是()。A.压力测试结果B.资本实力C.内部控制水平D.单一客户限额正确答案：D53. 单选题：假设商业银行当年将100个客

19、户的信用等级评为BB级，发现有2个客户违约，则违约频率为()。A.0.5%B.0.9%C.1%D.2%正确答案：D54. 多选题：商业银行管理战略包括()内容。A.战略目标B.战术目标C.长期目标D.短期目标E.实现路径正确答案：AE55. 单选题：下列选项中，不属于操作风险第一支柱的是()。A.操作风险B.信用风险C.市场风险D.客户风险正确答案：D56. 多选题：某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法正确的有()。A.签订协议的行为是业务外包B.该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险C.该外包业务的最终责任人是该数

20、据信息中心D.该行为是可降低的风险E.本单位的账务系统业务也可以同数据信息中心一样外包出去正确答案：AB57. 单选题：【2013年真题】以下不属于系统安全的是（）。A.外部系统安全B.内部系统安全C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护D.法律纠纷正确答案：D58. 单选题：下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是()。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制B.商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合，即将所持有的外币资产尽可能地一一对应其外币债务C.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，占有绝对比例，可

21、以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而不持有其他外币D.多币种的资产与负债期限结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度正确答案：D59. 单选题：【2011年真题】()是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。A.失误树分析方法B.分解分析法C.制作风险清单法D.财务状况分析法正确答案：B60. 单选题：将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散正确答案：D61. 单选题：按照巴塞尔协议，下列说法正确的是()。A

22、.监管资本包括一级资本、二级资本和三级资本B.一级资本包括核心一级资本和附属一级资本C.一般风险准备属于一级资本D.少数股东资本全部计入一级资本正确答案：C62. 多选题：商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品业务风险（）。A.识别评估B.审查C.计量D.控制E.监督管理正确答案：ABDE63. 多选题：【2015年真题】下列属于商业银行面临的战略风险的有()。A.技术风险B.信用风险C.竞争对手风险D.操作风险E.品牌风险正确答案：ACE64. 单选题：银行可以通过()来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A.缺口分析B.情景分析C.压力测试D.敏感性分析正

23、确答案：C65. 单选题：下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是()。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失正确答案：D66. 单选题：【2012年真题】假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为()亿元。A.125B.10C.25D.125正确答案：C67. 多选题：保持良好的流动性可以()。A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系C.避免银行资产廉价出售，损

24、害股东利益D.直接降低商业银行面对的信用风险E.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价正确答案：ABCE68. 多选题：缺口分析的局限性包括（）。A.缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，因此，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，即重新定价风险，未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险C.缺口分析也未考虑利率环境改变而引起的支付时间的变化，即忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异D.非利息收入和费用是银行当期收益的重要来源，但大多数缺口

25、分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响E.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响正确答案：ABCDE69. 单选题：投资组合的整体VaR（）其所包含的每个单体VaR之和。A.大于B.等于C.小于D.无法判断正确答案：C70. 多选题：【2014年真题】以下属于杠杆比率指标的有()。A.资产负债率B.有形净值债务率C.利息偿付比率D.总资产收益率E.权益收益率正确答案：ABC71. 单选题：风险水平类指标属于()，风险迁徙类指标属于()。A.静态指标，静态指标B.静态指标，动态指标C.动态指标，动态指标D.动态指标，静态指标正确答案：B72. 单选

26、题：()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A.识别风险B.分析风险C.感知风险D.制作风险清单正确答案：C73. 单选题：【2011年真题】下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是()。A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产正确答案：D74. 多选题：在风险缓释的处理中，下列属于合格质押品的有()。A.黄金B.财政部发行的国债C.我国商业银行发行的债券D.评级为AA的国家发行的债券E.银行存单

27、正确答案：ABCDE75. 单选题：银监会颁布的商业银行资本管理办法（试行）中关于信息披露的要求，侧重于商业银行()和管理相关信息的披露。A.公司治理情况B.年度重大事项C.财务报告D.资本计量正确答案：D76. 多选题：下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有（）。A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配B.银行应当对交易账户和银行账户形成的外汇敞口加以区分C.在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差形成的外汇总敞口D.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口E.对因存在外汇敝口而产生的汇率风险，银行通常采用

28、套期保值和限额管理等方式进行控制正确答案：ABDE77. 单选题：对于商业银行贷款业务来说，较少接受的担保方式是（）。A.企业连带责任保证B.定金与动产留置C.支票，汇票，本票，债券，存款单等质押D.不动产抵押正确答案：B78. 单选题：某银行2006年贷款应提准备为ll00亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。A.880B.1375C.1100D.1000正确答案：A79. 多选题：根据商业银行资本管理办法（试行），下列属于商业银行资本信息披露的内容的有()。A.十大被投资机构B.核心一级资本C.资本扣除项D.标准法下利率风险、股票风险、外汇风险、商品风险、期权风险

29、的资本要求E.资产证券化风险暴露余额正确答案：ABCDE80. 多选题：市场风险指标包括了()。A.不良资产率B.预期损失率C.累积外汇敞口头寸比例D.市值敏感性比率E.贷款损失准备金率正确答案：CD81. 单选题：市场上可得到的流动性监测指标类别不包括（）。A.市场整体的信息B.金融行业的信息C.所有银行的信息D.特定银行的信息正确答案：C82. 单选题：假设随机变量x服从二项分布B(10，0.1)、则随机变量x的均值为_，方差为_。()A.1;0.9B.0.9;1C.1;1D.0.9;0.9正确答案：A83. 单选题：商业银行转移或缓释操作风险时，对于关键业务，还要考虑（），包括外部替代方

30、的可行性以及可能在短期内转换外部合同方所需要的资源和成本。A.业务外包B.购买保险C.连续营业方案D.应急方案正确答案：D84. 单选题：企业某年的税前净利润为9000万元，利息费用为3000万元，则其利息保障倍数为（）。A.2B.1C.3D.4正确答案：D85. 单选题：反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度正确答案：A86. 单选题：新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品/业务

31、风险识别评估、控制、审查和监督管理，这是指新产品/业务风险管理原则中的（）。A.统一性原则B.统筹性原则C.全面性原则D.公正性原则正确答案：A87. 单选题：【2011年真题】下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是()。A.违约频率B.违约概率C.不良率D.违约率正确答案：B88. 单选题：下列属于按照风险诱发的原因分类的是()。A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险正确答案：C89. 单选题：商业银行公司治理的核心是在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决()关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。A.利益-风险B.权利

32、-责任C.权利-义务D.委托-代理正确答案：D90. 单选题：【2014年真题】商业银行()负责本行资本充足率的信息披露。A.股东大会B.董事会C.监事会D.风险管理部门正确答案：B91. 单选题：【2012年真题】巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取()计量信用风险。A.历史模拟法B.基于外部评级体系的方法C.基于内部评级体系的方法D.VaR方法正确答案：C92. 单选题：甲公司2014年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2014年期初应收账款为7500万元，2014年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有()。A.销售毛利率为75B.应收账款周转率为2.11C.应收账款周

33、转天数为171天D.销售毛利率为25正确答案：D93. 单选题：下列关于流动性监管指标的说法，正确的是()。A.流动性覆盖率主要监控银行长期的流动性风险B.净稳定资金比例主要关注短期流动性风险C.流动性覆盖率应当不高于100%D.可用的稳定资金是指在持续压力情景下，能确保在1年内都可作为稳定资金来源的权益类和负债类资金正确答案：D94. 多选题：以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。A.VaR是对未来风险的事前预测B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势D.VaR将成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段E.V

34、aR值的局限性就包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况正确答案：ABC95. 单选题：从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由()引发。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险正确答案：B96. 单选题：【2013年真题】下列关于先进的管理理念，说法不正确的是()。A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强C.商业银行风险管理目标是提高承担风险所带来的收益D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构正确答案：D97. 多选题：某公司2009年1月4日从A银行获取了一笔贷款金额1000万元、为期1年、年利率7

35、%、到期连本带息偿付的流动资金贷款，根据巴塞尔新资本协议中违约的定义，则出现下述哪些情况时，该公司将被A银行视为违约客户？（）A.截至2010年2月15日，该公司仍未偿还该笔贷款B.为优化资产结构，2009年7月4日，A银行以1000万元的价格将该笔贷款出售给B银行C.2009年7月，由于经营不善，该公司向法院申请破产D.考虑到贷款质量下降，2009年9月，A银行为该笔贷款提取了250万元的专项准备E.2010年1月4日，A银行与该公司订贷款重组协议，同意免除其70万元的利息，该公司偿还200万元的贷款本金，剩余800万元2010年7月3日偿还，年利率6%正确答案：BCDE98. 单选题：下列

36、各项中，不应列入商业银行二级资本的是()。A.二级资本工具及其溢价B.超额贷款损失准备可计入部分C.少数股东资本可计入部分D.公开储备正确答案：D99. 单选题：证券组合的理论体现在以下哪个模式阶段?()A.资产负债风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段正确答案：B100. 多选题：下列关于久期缺口的理解，正确的有()。A.当久期缺口为正正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大正确答案：ABC