初级银行从业《风险管理》考核题库含参考答案23

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1、初级银行从业风险管理考核题库含参考答案1. 多选题：【2011年真题】下列关于商业银行风险计量的说法，正确的有()。A.应确保所开发的风险模型准确并长期有效B.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性C.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法，模型越高级，计量出来的风险越准确正确答案：BCD2. 单选题：商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的（?）。A.资产规模和负债规模相当B.到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况C.资产和负债的期限相同D.资产和负债的

2、金额错配正确答案：B3. 多选题：信用风险的主要形式包括()。A.结算风险B.流动性风险C.非系统风险D.违约风险E.国家风险正确答案：AD4. 单选题：（）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备正确答案：A5. 多选题：市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是()。A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期

3、收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异正确答案：ABCDE6. 单选题：流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在()流动性和()流动性两个方面。A.安全、收益B.总行、分行C.资产、负债D.贷款、存款正确答案：C7. 多选题：对于商业银行而言，发放个人住宅抵押贷款可能会面临如下风险（）。A.住房按揭贷款期限长，能有效缓释借款人财务状况变动的风险B.商业银行的抵押权益在现行法律框架下难以实现，使得贷款形成不良贷款C.受行业发展周期及宏观调控政策的影响，按揭房产的价值下跌D.开发商利用积

4、压房产套取银行信用，欺诈银行信贷资金E.项目无法完工，项目烂尾使商业银行抵押权益落空正确答案：BCDE8. 单选题：当来源金额（）使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。A.小于B.等于C.大于D.无所谓正确答案：C9. 单选题：在市场风险计量与检测的过程中，更具有实质意义的是（）。A.名义价值和市场价值B.市场价值和公允价值C.公允价值和市值重估D.市值重估和名义价值正确答案：B10. 单选题：【2018年真题】某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为

5、。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是()。A.将该笔贷款期限延长半年B.给予企业10的利率优惠C.允许企业贷款到期后一次性还本付息D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品正确答案：D11. 单选题：使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑（）。A.宏观环境和外部控制B.关键的业务经营环境和内部控制C.监管环境和市场竞争D.国家环境和政策风险正确答案：B12. 单选题：()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A.识别风险B.分析风险C.感知风险D.制作风险清单正确答案

6、：C13. 多选题：下列属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有()。A.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则B.董事会应当监督高级管理层执行董事会政策C.公司治理应维护股东的权利D.商业银行应保持公司治理的透明度E.董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构正确答案：ABDE14. 单选题：()是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A.信用风险对冲B.信用风险识别C.信用风险监测D.信用风险控制正确答案：C15. 单选题：市场上可得到的流动性监测指标类别不包括（）。A.市场整体的信息B.金融行业的信息C

7、.所有银行的信息D.特定银行的信息正确答案：C16. 单选题：下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，错误的是（）。A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.制订并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整正确答案：C17. 单选题：商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供融资来源。A.核心存款B.短期存款C.流动性存款D.平均存款正确答案：D18. 多选题：流动性风险是（）长期积聚、恶

8、化的结果。A.信用和声誉风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险E.外汇风险正确答案：ABCD19. 单选题：以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是()。A.全面B.审慎C.有效D.协助正确答案：D20. 单选题：20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式正确答案：C21. 单选题：下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是()。A.不能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D.充分度量了非线性金融工具的风险正确

9、答案：D22. 单选题：下列指标最能判断企业归还短期债务能力的是()。A.流动比率B.利息保障倍数C.资产回报率D.资产负债率正确答案：A23. 单选题：在对关键风险指标评估时采用的SMART方法中，A表示()。A.具体B.可计量C.可实现D.责任正确答案：C24. 多选题：下列关于风险监测报告的说法，正确的有()。A.监测各种风险水平的变化和发展趋势，在风险进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施B.风险监测应一次性集中完成C.风险监测需要根据风险的变化情况及时调整风险应对计划D.风险报告是将风险信息传递到内外部部门和机构，使其了解商业银行客体风险和风险管理状况的工具E

10、.可信度高的风险报告能为管理层提供全面、及时和精确的信息正确答案：ACDE25. 单选题：反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度正确答案：A26. 多选题：【2013年真题】以下各项属于流动性负债的有（）。A.活期存款B.超额准备金C.银行准备金D.定期存款E.票据和债券正确答案：ADE27. 单选题：关于表外项目的处理，下列说法不正确的是()。A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算B.商业银行首先将表外项目的实际成本金额乘以信息转换系数，获

11、得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易D.与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20%正确答案：A28. 多选题：以下各项属于流动性负债的是()。A.活期存款B.超额准备金C.应付账款D.定期存款E.发放的票据和债券正确答案：ACDE29. 单选题：【2013年真题】巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（）。A.操作过程中产生的

12、不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险正确答案：B30. 单选题：下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.如果商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权，商业银行就可能面临较大的流动性危机C.流动性风险形成的原因单一，涉及范围较小，通常被视为孤立的风险D.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平正确答案

13、：C31. 多选题：适用于计量利率风险的方法同样适用于计量银行账户利率风险，常用方法包括但不限于（）。A.缺口分析B.久期分析C.敏感性分析D.情景模拟E.压力测试正确答案：ABCD32. 多选题：【2014年真题】期权价值的组成部分包括()。A.时间价值B.内在价值C.执行价格D.标的资产价格E.无风险利率正确答案：AB33. 单选题：在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是()。A.银行现金流B.银行资本金C.银行负债D.银行准备金正确答案：B34. 单选题：【2012年真题】假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用

14、该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为()。A.50%，50%B.30%，70%C.20%，80%D.40%，60%正确答案：A35. 单选题：现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为()。A.现金头寸/总资产B.(现金头寸+应收存款)/总资产C.现金头寸/总负债D.(现金头寸+应收存款)/总负债正确答案：B36. 单选题：某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。A.0.05B.0.10C.0

15、.15D.0.20正确答案：B37. 多选题：下列关于行业财务风险分析指标的说法中，正确的有()。A.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标B.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大C.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求D.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平正确答案：CE38. 多选题：黄金价格的波动属于（）A.汇率风险B.利率风险C.商品价格风险D.股票价格风险E.资产价格风险正确答案：AB39. 单选题：银行监管是由（）主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有

16、效保护存款人利益。A.市场B.政府C.行业协会D.商业银行正确答案：B40. 多选题：【2013年真题】经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到（）。A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C.确认利益相关者的合法权利D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管正确答案：BCDE41. 多选题：以下关于缺口分析的陈述正确是()。A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B.当处于负债敏感型缺口

17、时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收人下降D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升正确答案：BCE42. 单选题：以下不属于我国银行业监督管理目标的是（）。A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.增进市场信心C.维护金融稳定D.增强国际竞争力正确答案：D43. 单选题：风险水平类指标包括()。A.核心资本充足率B.资本金收益率C.信用风险指标D.不良贷款迁徙率正确答案：C44. 单选题：交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可

18、以自由交易的（）。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.金融工具和金融头寸正确答案：C45. 单选题：商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立正确答案：D46. 多选题：商业银行进行贷款组合行业分析时，出现下列哪些现象表明该行业风险增加（）。A.出现产业结构调整B.原材料价格上升C.行业竞争加剧D.区域经济变动E.以上都对正确答案：ABC47. 单选题：以下不属于商业银行对保证担保应重点关注的事项是（）。A.保证人的资格B.保证人的

19、财务实力C.保证人的保证意愿D.保证人的设立动机正确答案：D48. 单选题：根据中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法（试行），商业银行()承担本行资本管理的首要责任。A.风险管理委员会B.股东大会C.监事会D.董事会正确答案：D49. 多选题：下列属于操作风险人员因素的有()。A.知识/技能匮乏B.内部欺诈C.核心员工流失D.违反用工法E.外部人员盗窃正确答案：ABCD50. 单选题：在持有期为1天、置信水平为97%的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为()。A.在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元B.在1天中的损失有97%的可能性会超过3万元C.在1天

20、中的收益有97%的可能性不会超过3万元D.在1天中的收益有97%的可能性会超过3万元正确答案：A51. 多选题：下列关于内部控制的主要原则说法错误的是()。A.商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位B.内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高级管理层报告C.任何人不得拥有不受内部控制约束的权力D.内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门E.商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求正确答案：BD52. 单选题：（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.董事会和高级管理层正确答案：D53. 多选题：【2

21、013年真题】商业银行面临的外部风险包括（）。A.行业风险B.法律风险C.竞争对手风险D.客户风险E.技术风险正确答案：ACDE54. 单选题：现金头寸指标等于()。A.（现金头寸-应收存款）总资产B.（现金头寸+应收存款）总资产C.（现金头寸-应收存款）总资产D.（现金头寸+应收存款）总资产正确答案：B55. 多选题：【2013年真题】个人零售贷款的风险主要表现在（）。A.经销商风险B.借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者C.借款人的偿债能力有可能不稳定D.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约E.抵押权益实现困难正确答案：BCDE56. 单选题：【20

22、12年真题】某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款余额为2138亿元，则该银行超额准备金率为()。A.2.76%B.2.53%C.2.98%D.3.78%正确答案：B57. 多选题：商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括（）。A.风险状况B.损失事件C.诱因及对策D.关键风险指标E.资本金水平正确答案：ABCDE58. 多选题：【2012年真题】商业银行使用有关要素评估操作风险时，应当符合什么标准？()A.基于实际经验和专家意见，将每一个因

23、素调整为有意义的风险要素B.商业银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定必须合理C.风险评估框架及各种实施情况，都应当有文件支持，并接受商业银行内部和监管当局的独立审查D.商业银行应当抓住主要因素而适当忽略次要因素E.商业银行应当依靠外部专业咨询机构进行操作风险评估，以力求客观准确正确答案：ABC59. 单选题：【2014年真题】商业银行将()和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.领导能力C.企业社会责任D.战略发展计划正确答案：C60. 单选题：【2012年真题】商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操

24、作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的()。A.15%B.20%C.25%D.30%正确答案：B61. 单选题：【2014年真题】现代商业银行的财务控制部门通常采取()的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。A.每时参照市场定价B.每日参照市场定价C.每周参照市场定价D.每月参照市场定价正确答案：B62. 单选题：下列关于操作风险的人员因素的说法，错误的是（?）。A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全环境、性别歧视和种族歧视等C.外部欺诈可分为盗窃和欺诈、系统安全性两类D.缺乏足够的后援人员

25、，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现正确答案：D63. 多选题：下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。A.违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C.违约概率又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的正确答案：AC64. 单选题：10年期贷款的19年累计违约概率18%，第10年的边际违约概率为9%，则110年的累计违约概率为()。A.25.38%B.23

26、.65%C.27%D.21.29%正确答案：A65. 单选题：下列不属于现场检查的作用的是()。A.发现和识别风险B.评价和指导作用C.反馈和建议作用D.消除风险正确答案：D66. 单选题：()负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.高级管理层C.股东大会D.监事会正确答案：B67. 单选题：【2018年真题】假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为()年。A.15B.-15C.1D.-1正确答案：A68. 多选题：【2015年真题】内部流程因素引起的操作风险主要包括()。A.财务/

27、会计错误B.文件/合同缺陷C.产品设计缺陷D.错误监控/报告E.结算/支付错误正确答案：ABCDE69. 多选题：银行监管方法包括()。A.资本监管B.市场准入C.现场检查D.非现场检查E.外部审计正确答案：ABCD70. 多选题：以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（）。A.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日B.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备C.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系.以维持资金来源

28、的稳定性与多样化D.制定风险集中限额。监测日常遵守的情况E.以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源。因为其资金来源更加分散正确答案：ABCD71. 单选题：压力测试主要采用了敏感性分析和()两种方法。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法正确答案：B72. 多选题：【2014年真题】下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有()。A.它们是反映信用风险水平的两个维度B.同一个债务人可以有多个客户评级C.客户评级主要由债务人的信用水平决定D.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级E.债项评级由债务人的信用水平决定正确答案：ACD73

29、. 单选题：系统缺陷引发的风险不包括()。A.系统开发的风险B.系统维护的风险C.系统设计的风险D.系统报告的风险正确答案：D74. 单选题：【2013年真题】风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。（）属于控制派生风险。A.人力资源配置不当B.欺诈C.操作失误D.增加人工授权控制产生的内部欺诈正确答案：D75. 单选题：下列关于客户信用评级的说法，不正确的是()。A.评价主体是商业银行B.评价目标是客户违约风险C.评价结果是信用等级和违约概率D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小正确答案：D76

30、. 单选题：【2013年真题】以下不属于系统安全的是（）。A.外部系统安全B.内部系统安全C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护D.法律纠纷正确答案：D77. 单选题：商业银行的一笔关联交易被否决后，在()个月内不得就同一内容的关联交易进行审议。A.6B.9C.12D.24正确答案：A78. 单选题：【2011年真题】随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构投资者、个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布()。A.数量模型报告B.投资风险报告C.质量信息报告D.整体风险报告正确答案：B79. 单选题：融资缺口等于()。A.贷款平均额-存款平均额B

31、.核心贷款平均额-存款平均额C.贷款平均额-核心存款平均额D.核心贷款平均额-核心存款平均额正确答案：C80. 单选题：【2013年真题】般来说，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄正确答案：D81. 单选题：假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元（全部为正常类贷款），清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元（截至当期期末全部为正常类贷款）。截

32、至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3%B.2.89%C.4.38%D.6.83%正确答案：C82. 单选题：下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。A.净资产负债率B.流动比率C.管理层素质D.现金比率正确答案：C83. 单选题：目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用。其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC的特点不包括（）。A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B.可以在揭示盈利性的同时.反映银行所承担的风险水平C.RAROC=(净收益一预期损失)经济资本D.使银行

33、不再注重盈利性正确答案：D84. 多选题：下列选项中，属于商业银行的风险管理流程的有()。A.风险分析B.风险识别C.风险计量D.风险监测E.风险控制正确答案：BCDE85. 单选题：【2013年真题】商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为贷款的主要融资来源。A.现金流入B.最低存款C.平均存款D.最高存款正确答案：C86. 多选题：商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（）。A.明确损失所有者B.总损失数额信息C.损失事件发生的时间、发生的单位信息D.总损失中收回部分信息E.损失事件发生的主要原因的描述信息正

34、确答案：BCDE87. 单选题：商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段，其顺序是（）。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段正确答案：A88. 单选题：商业银行公司治理的核心是在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决()关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。A.利益-

35、风险B.权利-责任C.权利-义务D.委托-代理正确答案：D89. 多选题：金融风险可能造成的损失包括（）。A.系统损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失E.经营损失正确答案：BCD90. 多选题：以下关于信用风险的组合模型的说法，正确的有()。A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C.CreditPort/o1ioView是CreditMetrics模型的一种补充D.CreditPortfo1ioView比较适合投机类型的借款人E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行

36、分析的正确答案：ACDE91. 多选题：【2013年真题】我国监管当局出台的贷款分类包含（）等级的贷款。A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失正确答案：ABCDE92. 单选题：【2013年真题】下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

37、正确答案：B93. 多选题：商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。A.第一B.第二C.第三D.第四E.第五正确答案：AB94. 单选题：【2013年真题】（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A.RiskCale模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG风险中性定价模型正确答案：B95. 多选题：【2012年真题】下列很有可能对商业银行声誉造成不利影响的情形有()。A.金融产品服务存在严重缺陷B.国家监督政策加强对商业银行管理C.内控缺失导致违规案件层出不穷D.流动性恶化出现严重支付危机E

38、.缺乏经营特色和社会责任感正确答案：ACDE96. 多选题：以下关于贷款分类与债项评级的说法正确的有（）。A.贷款分类主要用于贷后管理B.贷款分类更多体现为事后评价C.债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素D.债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理E.贷款分类是对债项风险的一种预先判断正确答案：ABCD97. 单选题：【2014年真题】假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是()亿元。A.4.2B.1.8C.6D.9正确答案：A98. 单选题：商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一

39、维度是客户评级。第二维度是（）。A.借款评级B.债项评级C.债务人评级D.债权人评级正确答案：B99. 单选题：【2012年真题】商业银行风险监管核心指标规定操作风险损失率的计算公式为()。A.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期总利息收入与非利息收入之和的平均值B.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值C.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期总利息收入与非利息收入之和D.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期总利息收入与净利息收入之和正确答案：B100. 单选题：下列属于信贷审批应遵循的原则的是()。A.审贷分离原则B.审慎审批原则C.诚信审批原则D.公平公正原则正确答案：A