南开大学21秋《金融工程学》平时作业一参考答案39

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1、南开大学21秋金融工程学平时作业一参考答案1. 综合远期外汇协议包括许多具体的远期产品，最主要的两种是汇率协议和远期外汇协议。( )A.错误B.正确参考答案：B2. 票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，久期( )。A.较小B.较大C.相同D.无法确定参考答案：B3. 数字普惠金融是指在( )等数字化的技术基础上，使不满足原金融服务的人群能长期享有由各金融机构以及类金融机构通过互联网或手机等方式提供的诸如储蓄、取款、贷款、投资、保险等综合金融服务。A.移动互联B.网络和通信服务C.移动数据D.云计算参考答案：ABCD4. 无股息股票的欧式看跌期权

2、价格下限为( )A.股票价格加上执行价格B.执行价格的贴现值减去股票价格C.执行价格减去股票价格D.股票价格加上执行价格的贴现值参考答案：B5. 有同样到期日的公司的债券、无风险债券和公司债券的信用违约互换(CDS)三者之间的大致关系是( )。A.持有公司债券并买入公司债券的CDS相当于持有无风险债券B.卖出公司债券并买入公司债券的CDS相当于持有无风险债券C.持有公司债券相当于持有无风险债券并买入公司债券的CDSD.卖出公司债券相当于持有无风险债券并卖出公司债券的CDS参考答案：A6. 深圳是中国民营科技创新中心，远离政治中心，自由、公平、开放的竞争环境为科技研发创新提供了无限可能。( )A

3、.正确B.错误参考答案：A7. 资本市场是指期限在( )的金融资产交易的场所A.一年以下B.一年以上C.两年以下D.两年以上参考答案：B8. 下列短期金融工具，通常情况下，利率最高的是( )A.公司短期债券B.短期国库券C.货币市场基金D.同业拆借参考答案：A9. 在利率掉期的期初，掉期合约不给任何一方带来好处。( )A.错误B.正确参考答案：B10. 买权可以使买方从基础金融资产市场价格的上涨中获益。( )A.错误B.正确参考答案：B11. 期权价格包括内(涵)在价值、时间价值。( )A.错误B.正确参考答案：B12. 期权的最大特征是( )。A.风险与收益的对称性B.买房有执行或放弃期权的

4、选择权C.风险与瘦一的不对称行D.必须每日计算盈亏参考答案：C13. 基差掉期是( )的掉期。A.固定利率对固定利率B.固定利率对浮动利率C.浮动利率对浮动利率D.上述均可参考答案：C14. 金融工程学是20世纪80年代末、90年代初，随着公司财务、商业银行、投资银行与证券投资业务的迅速发展而诞生的一门工程型的新兴交叉学科。它作为现代金融学的新发展，标志着金融科学走向产品化和工程化。( )A.正确B.错误参考答案：A15. 下列关于FRA的说法中，不正确的是( )。A.远期利率是由即期利率推导出来的未来一段时间的利率B.从本质上说，FRA是在一固定利率下的远期对远期贷款，只是没有发生实际的贷款

5、支付C.由于FRA的交割日是在名义贷款期末，因此交割额的计算不需要进行贴现D.出售一个远期利率协议，银行需创造一个远期贷款利率;买入一个远期利率协议，银行需创造一个远期存款利率参考答案：C16. 互联网基金的发展现状为( )。A.规模爆发式长B.后增速缓慢C.产品收益率回归理性D.增长迅速参考答案：ABC17. 某一标的价格为1000元，该标的行权价为1000的一年期看涨期权价格为100元，假设1000元投资于无风险市场，一年后能获得1040元，则该标的行权价同样为1000的一年期看跌期权价格最接近以下( )元。A.40B.60C.100D.140参考答案：B18. 下列短期金融工具，通常情况

6、下，利率最高的( )A.公司短期债券B.短期国库券C.货币市场基金D.同业拆借参考答案：A19. 金融远期合约的种类一般包括( )A.远期外汇协议B.远期利率协议C.远期股票合约D.债券远期合约参考答案：ABCD20. 下列期权头寸中，可以从基础金融资产市场价格的上涨中获益的是( )。A.买权的多头B.买权的空头C.卖权的多头D.卖权的空头参考答案：AD21. 当证券组合变大时，系统风险将逐渐( )。A.增大B.变小C.不变D.无法确定参考答案：A22. 欧式期权是指在到期日前任何一天都可以行使的期权。( )A.错误B.正确参考答案：A23. ( )标志着中国征信行业市场化阶段的正式开始。A.

7、上海远东资信评估有限公司成立B.中国人民银行征信管理局成立C.征信业管理条例的出台D.关于做好个人征信业务准备工作的通知的出台参考答案：D24. 同业拆借的时间一般以( )计算A.日B.月C.季度D.年参考答案：A25. 目前，中国还没有将监管科技运用于互联网金融风险预警的实践中。( )A.正确B.错误参考答案：B26. 第一张标准化的期货合约产生于( )。A.芝加哥商品交易所B.伦敦国际金融期货交易所C.纽约期货交易所D.芝加哥期货交易所参考答案：D27. 嘉定IBM 股票为每股100美元。一张IBM公司4月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5美元。忽略委托金，看涨期权的持有者将获

8、得一笔利润，如果股价( )。A.涨到104B.跌倒90C.涨到107D.跌到96参考答案：C28. 某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的( )。A.买入期货B.卖出期货C.买入期权D.互换参考答案：B29. 在到期日之前可以行使的期权，是( )。A.美式期权B.欧式期权C.看涨期权D.看跌期权参考答案：A30. 被认为金融工程学开拓者的有( )。A.托宾B.布莱克C.斯科尔斯D.默顿参考答案：BC31. 专门融通一年以内资金的是( )A.现货市场B.期货市场C.资本市场D.货币市场参考答案：D32. 标准的FRA出现于

9、( )年。A.1983B.1984C.1986D.1988参考答案：B33. 买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于( )。A.卖出看跌期权B.买入看跌期权C.卖出看涨期权D.买入看涨期权参考答案：B34. 下列关于远期的表述正确的是( )A.信息不对称B.对方违约风险C.转手不易D.交割麻烦参考答案：ABCD35. 在进行期货交易的时候，需要支付保证金的是( )A.期货空头和期货多头B.期货空头C.期货多头D.都不用参考答案：A36. 某股票目前的市场价格为31元，执行价格为30元，连续复利的无风险年利率为10%，3个月期的该股票欧式看涨期权价格为3元，相应的欧式看跌期权价格为2.2

10、5，请问套利者应该采取以下哪些策略?( )A.买入看涨期权，卖空看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资B.买入看跌期权，卖空看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资C.卖空看跌期权，买入看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资D.卖空看涨期权，买入看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资参考答案：A37. 与远期利率协议FRA不同，对于综合远期汇率协议SAFE，如果未来市场汇率下降了即初级货币贬值了，买方也要按照事先约定的汇率进行结算。( )A.错误B.正确参考答案：B38. 下列期权中，时间价值最大是( )。A.行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5B.行权价为23

11、的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23C.行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14参考答案：B39. 第一份利率期货合约以( )为标的物。A.T-bondB.GNMA抵押贷款C.存款凭证D.商业票据参考答案：B40. 在基差掉期中，是浮动利率对浮动利率的掉期，但所参考的浮动利率基础是不同的。( )A.错误B.正确参考答案：B41. 根据期权买方卖方的不同，可以衍生出头寸的基本形式有( )。A.买权的多头B.买权的空头C.卖权的多头D.卖权的空头参考答案：ABCD42. 远期包括远期利率协议、综合远期外汇协议、远期股票合约。( )A.错误B.正确参考答案：B43. 跑路

12、平台是指通过网站公布的联系方式均无法与之取得联系，经过实地走访已人去楼空。( )A.正确B.错误参考答案：A44. 无股息的欧式看涨期权价格下限为( )A.股票价格加上执行价格B.股票价格加上执行价格的贴现值C.股票价格减去执行价格的贴现值D.股票价格减去执行价格参考答案：C45. 套期保值是指一个已存在风险暴露的经济体通过持有一种或多种与原有风险头寸相反的套期保值工具来消除该风险。( )A.错误B.正确参考答案：B46. 互换双方签约同意，在确定期限内互相交换一系列支付的一种金融活动。( )A.错误B.正确参考答案：B47. 沪深300指数期货合约的最小变动价位是( )A.0.1点B.0.2

13、点C.0.5点D.1点参考答案：B48. SAFE与FRA的不同在于( )。A.FRA只有一个协议利率，而SAFE有两种协议汇率B.FRA只发生一个现金流，而SAFE会发生两次名义上的现金流动C.SAFE的期限具有某种任意性，可按天安排D.SAFE的流动性较弱参考答案：ABCD49. 一般来说，数据分析可以分为三种范式;描述性分析、预测性分析和规范性分析。( )A.正确B.错误参考答案：A50. 外汇期货是指以外汇为标的物的期货合约，又称货币期货。货币期货是适应世界各国从事对外贸易和开展金融业务的需要而产生的。为了规避外汇风险，国际贸易和国际金融活动参与者产生外汇期货的要求，目的是借此转移汇率

14、风险。( )T.对F.错参考答案：T51. 销售额和利润快速增长，并且增速超过所在行业平均的公司发行的股票属于( )A.收入股B.蓝筹股C.投机股D.成长股参考答案：D52. 久期又被称之为( )。A.剩余期限B.持续期C.修正久期D.凸性参考答案：B53. 多头是投资者在预计未来资产价值将会上升时，将资产低价买入，高价卖出，对资产的购买形成一个资产的多头。( )A.错误B.正确参考答案：B54. ( )期权可以在到期日之前的任何一天行使。A.欧式期权B.看涨期权C.美式期权D.看跌期权参考答案：C55. 在1月1日，挂牌的美国国债现货价格和期货价格分别为93.6和93.13，你购买了10万面

15、额的长期国债并卖出一份国债期货合约。一个月后，挂牌的现货和期货市场价格分别为94和94.09，如果你要结算头寸，将( )。A.损失500美元B.盈利500美元C.损失50美元D.损失5000美元参考答案：A56. 某公司计划在3个月之后发行股票，那么该公司可以采用以下哪些措施来进行相应的套期保值?( )A.购买股票指数期货B.出售股票指数期货C.购买股票指数期货的看涨期权D.出售股票指数期货的看跌期权参考答案：B57. 下列属于互联网金融消费者维权保护的有( )。A.构建互联网在线仲裁机构等方式，设置高效纠纷解决机制B.构建互联网金融电子证据第三方存管、金融数据保护等方面的法律体系C.构建有力的互联网金融消费者投诉平台与处理机制D.风险高发区进行有效的针对性风险预警参考答案：ACD58. 其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而( )、随标的资产价格波动率的上升而( )。A.下降、上升B.下降、下降C.上升、下降D.上升、上升参考答案：A59. Hash加密函数的特点( )。A.快速验证性B.单向性C.不可篡改性D.抗碰撞性参考答案：ABCD60. 与金融期权相比，实物期权的特性有( )。A.非交易性B.非独占性C.先占性D.复合性参考答案：ABCD