初级银行从业《风险管理》试题含答案31

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1、初级银行从业风险管理试题含答案1. 单选题：2015年新增贷款75万亿元，对应创造75万亿元存款。如果准备金率是20，银行将有()万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。A.1B.15C.5D.6正确答案：B2. 单选题：下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是()。A.银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致交易账户整体收益和经济价值遭受损失的风险B.银行账户利率风险控制的表内方法是基于商业银行利率风险敞口大小，结合对市场利率走势的预测，积极主动地调整资产负债的匹配状况C.银行账户利率风险控制的表外方法是利用金融衍生工具，对处于风险之中的资产负债进行套期保值D.银行账户利

2、率风险控制的风险资本限额则是商业银行董事会规定的各业务单位可用于利率风险损失的最大资本额度正确答案：A3. 单选题：下列关于风险监管特征的说法中，错误的是()。A.目标明确B.计划性弱C.提高效率D.节省资源正确答案：B4. 单选题：下列关于客户信用评级的说法，不正确的是()。A.评价主体是商业银行B.评价目标是客户违约风险C.评价结果是信用等级和违约概率D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小正确答案：D5. 单选题：已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿

3、元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是()。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3正确答案：C6. 多选题：【2012年真题】商业银行控制市场风险的常用方法有()。A.自我评估B.经济资本配置C.限额管理D.风险对冲E.资产证券化正确答案：BCD7. 多选题：以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。A.VaR是对未来风险的事前预测B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势D.VaR将成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段E.VaR值的局限性就包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走

4、势极端情况正确答案：ABC8. 单选题：假设外汇交易部门年收益损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为()万元。A.1000B.500C.-500D.-1000正确答案：C9. 单选题：下列不属于风险报告内容的是()。A.风险状况B.损失事件C.关键风险指标D.风险监测正确答案：D10. 单选题：【2013年真题】下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价正确答案：C11. 单选题：缺口分析和久期分析采用的都是()的敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格正确答案：B12. 多选题：资本充足率压力测试的输出结果反映的压力情景对

5、全行造成的影响包括()。A.监管资本B.会计损益C.资产价值D.成本测算E.风险加权资产正确答案：ABCE13. 单选题：【2011年真题】下列关于风险管理部门职能的描述，正确的是()。A.风险管理部门应当全面负责管理策略的执行B.风险管理部门应当与业务部门保持独立C.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、检测和控制外包正确答案：B14. 单选题：下列关于银行资本的作用叙述不正确的是()。A.提供融资B.使银行免受损失C.维持市场信心D.限制银行业务过度扩张正确答案：B15. 单选题：下列不属于商业银行建立高效风险管理组织结构应遵循的原则是(

6、)。A.岗位设置及职责分工明确B.具有可执行性C.综合设置岗位和职责D.最大限度地降低内部的交易成本正确答案：C16. 单选题：【2014年真题】下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是()。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性正确答案：D17. 单选题：重要币种是指以该币种计价的负债占商业银行负债总额()以上的货币。A.10%B.5%C.3%D.1%正确答案：B18. 单选题：下列不属于商业银行代理业务

7、中的操作风险的是()。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失正确答案：D19. 单选题：企业某年的税前净利润为9000万元，利息费用为3000万元，则其利息保障倍数为（）。A.2B.1C.3D.4正确答案：D20. 多选题：下列关于信用风险的说法，不正确的有（）。A.信用风险又被称为违约风险B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类E.信用风险具有明显的系统性风险特征正确答案：BE21. 单选题：下列关于

8、汇率风险资本要求计量的说法中，不正确的是()。A.汇率风险资本要求需覆盖机构全口径的外汇敞口，但可以剔除结构性汇率风险暴露B.商业银行需计量各币种净敞口，并使用短边法计算净风险暴露总额C.汇率风险的净风险暴露头寸总额不包括黄金的净头寸D.结构性汇率风险暴露是指结构性资产或负债形成的非交易性的汇率风险暴露正确答案：C22. 单选题：【2012年真题】英国金融服务局(FSA)侧重于从()层面上来理解法律风险，认为这种风险是因法律的效力未能认识到、对法律效力的认识存在偏差或者在法律效力不确定的情况下开展经营活动而使金融机构的利益或者目标与法律规定不一致而产生的风险。A.交易B.安全C.制度D.管理正

9、确答案：C23. 单选题：【2013年真题】下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是（）。A.可规避的操作风险B.不可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险正确答案：B24. 单选题：下列各项中，不应列入商业银行二级资本的是()。A.二级资本工具及其溢价B.超额贷款损失准备可计入部分C.少数股东资本可计入部分D.公开储备正确答案：D25. 单选题：风险管理的最高决策单位是()。A.风险管理部门B.董事会C.股东大会D.最高风险管理委员会正确答案：D26. 单选题：关于商业银行市场风险的以下说法中错误是()。A.就我国目前商业银行的发展现状而言

10、，信用风险是其所面临的最大的最主要的风险种类之一B.市场风险只存在于银行的交易业务中C.市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险D.市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的正确答案：B27. 单选题：（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.董事会和高级管理层正确答案：D28. 单选题：股市上升，最可能会给银行造成()。A.信用风险B.操作风险C.声誉风险D.股市上升，最可能会给银行造成()正确答案：D29. 单选题：【2015年真题】已知某商业银行2013年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备

11、充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。A.880B.1375C.1100D.1000正确答案：A30. 多选题：以下属于风险转移策略的是（）。A.出口信贷保险B.担保C.备用信用证D.对冲E.期权合约正确答案：ABCE31. 单选题：某银行2010年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为1000亿元，期初正常类贷款期间因正常回收减少了500亿元，则正常类贷款迁徙率为()。A.6.0%B.8.0%C.10.5%D.因数据不足无法计算正确答案：C32. 多选题：中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法（试行）明确提出

12、的监管要求包括（）。A.最低资本要求B.储备资本要求和逆周期资本要求C.系统重要性银行附加资本要求D.第二支柱资本要求E.第三支柱资本要求正确答案：ABCDE33. 单选题：下列关于操作风险评估说法错误的是()。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则正确答案：C34. 多选题：流动性风险预警信号中的融资预警信号包括()。A.商业银行内部有关风险水平的指标变化B.债权人提前要求

13、兑付造成支付能力不足C.存款大量流失D.所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升E.所发行股票价格下跌正确答案：BC35. 多选题：以下哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”？（）A.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的资料被盗B.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失C.银行员工窃取客户账户资金D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动正确答案：ADE36. 单选题：在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本

14、充足率C.存款偏离度D.资本收益率正确答案：B37. 单选题：()是国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法。A.平衡计分卡法B.打分卡法C.最大值法D.平均值法正确答案：B38. 单选题：商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理的基本假设的是()。A.准确预测未来风险事件B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.减少风险发生的可能性D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会正确答案：C39. 单选题：某公司2009年销售收入为1亿元，销售成本为4000万元，2009年期初存货为150万元.2009年期末存货为250万元，则该

15、公司2009年存货周转天数为（）天。A.19.8B.18.0C.16.OD.22.8正确答案：B40. 多选题：保持良好的流动性可以()。A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系C.避免银行资产廉价出售，损害股东利益D.直接降低商业银行面对的信用风险E.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价正确答案：ABCE41. 单选题：某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。A.0.05B.0.10C.0.15D.0

16、.20正确答案：B42. 多选题：商业银行进行贷款转让的目的有（）。A.转移信用风险B.增加收益C.实现资产单一化D.提高经济资本配置效率E.集中风险正确答案：ABD43. 单选题：【2013年真题】客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率正确答案：A44. 单选题：在现金流量的分析中，首先分析的是()。A.融资活动的现金流B.投资活动的现金流C.经营性现金流D.

17、消费活动的现金流正确答案：C45. 单选题：在市场风险计量与检测的过程中，更具有实质意义的是（）。A.名义价值和市场价值B.市场价值和公允价值C.公允价值和市值重估D.市值重估和名义价值正确答案：B46. 多选题：下列关于经济资本、会计资本和监管资本的说法，不正确的有()。A.经济资本与商业银行的整体风险水平成正比B.会计资本可以小于经济资本的数量C.经济资本可作为一种媒介D.经济资本是为了应对一定期限内资产的预期损失E.监管资本与经济资本无关正确答案：BDE47. 多选题：全面风险管理体系的三个维度分别是()。A.全面风险管理要素B.企业的目标C.企业的内部结构D.企业的各个层级E.企业的规

18、模正确答案：ABD48. 单选题：【2018年真题】根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业批量转让不良资产的范围不包括()。A.个人贷款B.抵债资产C.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款D.已核销的账销案存资产正确答案：A49. 单选题：下列关于客户评级的说法，不正确的是（）。A.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价B.评价主体是商业银行C.评价目标是客户违约风险D.评价结果是信用等级和违约概率正确答案：A50. 单选题：某银行2011年的银行资本为1000亿元，计划2012年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为

19、()亿元。A.5B.45C.50D.55正确答案：D51. 单选题：()是商业银行进行有效的风险管理最前端。A.外部监督机构B.财务控制部门C.法律/合规部门D.内部审计部门正确答案：B52. 多选题：常用的风险识别与分析的方法有()。A.失误树分析法B.简单计量法C.资产财务状况分析D.分解分析法E.制作风险清单正确答案：ACDE53. 单选题：【2013年真题】货币互换交易与利率互换交易的区别是（）。A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率C.货币互换需要在期初和期末交换本金D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货

20、币正确答案：C54. 单选题：()也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险正确答案：A55. 多选题：【2014年真题】战略风险管理的作用包括()。A.能够最大限度地避免经济损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用正确答案：ACE56. 单选题：日常管理最常用的手段是（）。A.负债管理B.抵押品管理C.流动性资产组合管理D.资产到期日管理正确答案：B57. 单选题：【201

21、5年真题】()是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善的激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确正确答案：A58. 单选题：（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门正确答案：C59. 单选题：从类型上划分，风险报告可分为综合报告和专题报告。下列不属于专题报告反映的内容的是()。A.重大风险事项描述B.风险应对策略及具体措施C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施正确答案：B60. 多选题：【2014年真题】商业银行的风险文化是由()组成的。A.风险管理理念B.公司治理原则C.风险管理制度D.内部控制体系E.风险管理知识正确答案：ACE