初级银行从业《风险管理》考核题库含参考答案6

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1、初级银行从业风险管理考核题库含参考答案1. 单选题：商业银行会计资本的数量()经济资本的数量。A.大于B.等于C.小于D.大于等于正确答案：D2. 单选题：信用风险经济资本是指()。A.商业银行在一定的置信水平下，为-应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金B.商业银行在一定的置信水平下，为r应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金D.以上都不对正确答案：B3. 单选题：贷款定价中的风险成本一般是指（）。A.预期损失B.非预期损失C.预期和非预期损失D

2、.以上都不对正确答案：A4. 单选题：当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（）。A.国家风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险正确答案：B5. 单选题：【2018年真题】(?)通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值正确答案：A6. 多选题：下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有（）。A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额.且逾期50天未还D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现E.银行同意对某借款企业的债务进行债务

3、重组，由此可能导致债务减少正确答案：ABDE7. 多选题：【2013年真题】根据不同的管理需要和本质特性，银行资本包括（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实体资本E.虚拟资本正确答案：ABC8. 单选题：()是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。A.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险正确答案：B9. 单选题：【2011年真题】下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是()。A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法D.商业银

4、行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产正确答案：D10. 单选题：内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是()。A.监控和评价风险管理体系运行的效果B.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告D.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露正确答案：C11. 单选题：下列关于零售风险暴露的说法中，不正确的是()。A.零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类B.个人住房抵押贷款是指以购买个人住房为目的并以所购房产为抵押的贷款C.

5、合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币D.合格循环零售风险暴露是指各类有担保的个人循环贷款正确答案：D12. 单选题：【2012年真题】下列指标的计算公式中，正确的是()。A.资本金收益率=税后净收入资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）资产总额D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）（营业收入-营业支出）正确答案：C13. 单选题：下列哪项不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容（）A.有明确记载的声誉风险管理政策和流程B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险

6、事件的早期预警D.实现银行利润的最大化，无需考虑社会责任感正确答案：D14. 多选题：【2014年真题】以下属于杠杆比率指标的有()。A.资产负债率B.有形净值债务率C.利息偿付比率D.总资产收益率E.权益收益率正确答案：ABC15. 多选题：下列属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有()。A.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则B.董事会应当监督高级管理层执行董事会政策C.公司治理应维护股东的权利D.商业银行应保持公司治理的透明度E.董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构正确答案：ABDE16. 多选题：对于商业银行而言，发放个人住宅抵押贷款可能会面临如下风险（）。A.住

7、房按揭贷款期限长，能有效缓释借款人财务状况变动的风险B.商业银行的抵押权益在现行法律框架下难以实现，使得贷款形成不良贷款C.受行业发展周期及宏观调控政策的影响，按揭房产的价值下跌D.开发商利用积压房产套取银行信用，欺诈银行信贷资金E.项目无法完工，项目烂尾使商业银行抵押权益落空正确答案：BCDE17. 单选题：某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元，损失类贷款余额为1亿元，则该银行的不良贷款率为()。A.50%B.33%C.13%D.11%正确答案：D18. 多选题：银行监管方法中的市场准入包括（）。A.机

8、构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.业务人员准入E.合作机构准入正确答案：ABC19. 单选题：()负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A.股东大会B.高级管理层C.监事会D.董事会正确答案：D20. 单选题：【2018年真题】下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是()。A.大额信贷损失B.银行控股股东变更C.银行评级下调D.资产规模急剧扩张正确答案：B21. 单选题：（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.董事会和高级管理层正确答案：D22. 单选题：20世纪70年代，商业银行的风险管理模

9、式进入了（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式正确答案：C23. 多选题：下列关于杠杆率和资本充足率的说法，正确的有()。A.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）调整后的表内外资产余额B.资本充足率不仅反映银行的资产风险状况，同时也反映银行资产规模及杠杆程度C.杠杆率的计算需要基于复杂的风险模型D.中国银监会要求杠杆率不低于2.5%E.由于银行的顺周期性及可能存在监管套利现象，使得单独使用资本充足率监管存在缺陷正确答案：AE24. 单选题：【2012年真题】下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？()A.业务员贪污或截留手续费B.代客

10、理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动正确答案：B25. 单选题：商业银行的一笔关联交易被否决后，在()个月内不得就同一内容的关联交易进行审议。A.6B.9C.12D.24正确答案：A26. 多选题：适用于计量利率风险的方法同样适用于计量银行账户利率风险，常用方法包括但不限于（）。A.缺口分析B.久期分析C.敏感性分析D.情景模拟E.压力测试正确答案：ABCD27. 单选题：日常管理最常用的手段是（）。A.负债管理B.抵押品管理C.流动性资产组合管理D.资产到期日管理正确答案：B28. 单选题：假设随机变量x服从二项分布B(10，0.

11、1)、则随机变量x的均值为_，方差为_。()A.1;0.9B.0.9;1C.1;1D.0.9;0.9正确答案：A29. 单选题：【2012年真题】商业银行风险监管核心指标规定操作风险损失率的计算公式为()。A.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期总利息收入与非利息收入之和的平均值B.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值C.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期总利息收入与非利息收入之和D.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期总利息收入与净利息收入之和正确答案：B30. 单选题：银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银

12、行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由()三个层级的法律规范构成。A.法律、行政法规、规章B.立法、行政法规、规章C.法律、监管文件、制度D.立法、监管文件、制度正确答案：A31. 单选题：【2015年真题】选择关键风险指标的基本原则不包括()。A.相关性B.可持续性C.可计量性D.风险敏感性正确答案：B32. 单选题：()是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。A.独立交易B.资产转移C.关联交易D.权利让渡正确答案：C33. 多选题：市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是()。A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期

13、限的差异B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异正确答案：ABCDE34. 单选题：【2013年真题】国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50%B.100%C.150%D.200%正确答案：C35. 单选题：银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法

14、是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法正确答案：B36. 单选题：往往被看作是核心存款的重要组成部分的是()。A.个人存款B.同业拆借C.公司存款D.分支机构存款正确答案：A37. 单选题：商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理的基本假设的是()。A.准确预测未来风险事件B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.减少风险发生的可能性D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会正确答案：C38. 单选题：【2014年真题】商业银行将()和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.

15、盈利能力B.领导能力C.企业社会责任D.战略发展计划正确答案：C39. 多选题：能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法有()。A.期限弹性分析B.持续期分析C.敏感分析D.外汇敞口分析E.风险价值分析正确答案：AB40. 单选题：客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括()。A.客户信用评级B.风险违约区分能力验证C.检验评级结果D.对违约概率预测准确性的验证正确答案：A41. 单选题：最主要和最常见的利率风险形式是()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险正确答案

16、：A42. 单选题：通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时段内的流动性头寸等于()加总。(1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字”A.(1)(2)B.(1)(2)(3)C.(1)(2)(5)D.(1)(2)(3)(4)(5)正确答案：D43. 多选题：【2018年真题】商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建设和实施，内容包括()。A.协助其他部门缓释操作风险B.拟定操作风险管理政策C.建立全行操作风险报告程序D.拟定具体的操作规程和程序E.制定风险管理偏好正确答案：ABCD

17、44. 多选题：金融期货主要包括()A.利率期货B.汇率期货C.货币期货D.黄金期货E.指数期货正确答案：ABCE45. 单选题：商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3正确答案：A46. 单选题：甲公司2014年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2014年期初应收账款为7500万元，2014年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有()。A.销售毛利率为75B.应收账款周转率为2.11C.应收账款周转天数为171天D.销售毛利率为25正确答案：D47. 单选题：下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是()。A.建立合理

18、的薪酬制度，强化激励约束机制B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式C.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务正确答案：B48. 单选题：巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下最具有流动性的资产的是()。A.现金B.股票C.同业拆借D.银行的房产正确答案：A49. 单选题：下列关于风险监管特征的说法中，错误的是()。A.目标明确B.计划性弱C.提高效率D.节省资源正确答案：B50. 单选题：商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段，其顺序是（）。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式

19、阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段正确答案：A51. 单选题：以下不影响流动性风险的因素是()。A.汇率结构B.分布结构C.资产负债期限结构D.币种结构正确答案：A52. 单选题：下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是（）。A.表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B.首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等

20、同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算D.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得正确答案：D53. 单选题：下列选项中，不属于银行监管的方法的是()。A.监督检查B.市场退出C.资本监管D.市场准入正确答案：B54. 单选题：【2012年真题】商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有()的特点。A.普遍性、非营利性和可转化性B.普遍性、营利性和不可转化性C.特殊性、非营利性和可转化性D.特殊性、营利性和不可转化性正

21、确答案：A55. 多选题：根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为()。A.主权风险暴露B.金融机构风险暴露C.中小企业风险暴露D.专业贷款风险暴E.一般公司风险暴露正确答案：CDE56. 单选题：资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的()，包括但不限于市场风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。A.实质性风险B.利率风险C.操作风险D.信用风险正确答案：A57. 多选题：商业银行管理战略包括()内容。A.战略目标B.战术目标C.长期目标D.短期目标E.实现路径正确答案：AE58. 单选题：国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是()。A.打分卡方法B.基本指标

22、法C.高级计量法D.标准法正确答案：A59. 多选题：商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括（）。A.良好的企业精神与控制文化B.科学、有效的激励机制C.信息交流D.监督与评价E.建立内部控制措施正确答案：ABCDE60. 单选题：下列关于远期利率合约的说法，正确的是()。A.即期利率曲线可由远期利率推断B.远期利率合约是一项表外资产业务C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险正确答案：B61. 多选题：【2013年真题】有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳

23、操作实践的有（）。A.强化声誉风险管理培训B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现C.确保及时处理投诉和批评D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来E.制定危机管理规划正确答案：ABCDE62. 单选题：外汇期权的()反映了波动率的变化对期权价格的影响。A.VegaB.ThetaC.GammaD.Delta正确答案：A63. 多选题：操作风险的人员因素包括()造成损失或者不良影响而引起的风险。A.外部欺诈B.失职违规C.产品服务缺陷D.职员内部欺诈E.违反用工法律正确答案：BDE64. 单选题：商业银行致力于战略风险管理的前提是理解并接受战略管理的基本假设，下列相关假设正

24、确的是()。A.不能准确预测未来风险事件B.预防工作不能避免或减少风险事件和未来损失C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会D.风险是无法避免的正确答案：C65. 多选题：【2013年真题】银行监管中，采取市场准入的主要目的有（）。A.防止海外游资流入国内银行系统B.维护国有商业银行的利益C.保护存款者的利益D.维护银行市场秩序E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系正确答案：CDE66. 单选题：()限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。A.总头寸B.净头寸C.风险D.止损正确答案：A67. 单选题：激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品

25、品牌管理直接影响了商业银行的()。A.竞争能力B.风险管理水平C.盈利能力和业务发展空间D.客户资源正确答案：C68. 单选题：风险管理文化的精神核心和最重要、最高层次因素是()。A.风险管理理念B.风险管理制度C.风险管理知识D.风险管理技能正确答案：A69. 单选题：自我评估法可以()。A.识别银行经营管理中存在的风险点B.计量操作风险资本要求C.简化管理流程D.计算损失金额和发生概率正确答案：A70. 单选题：以下说法中不正确的是()。A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测正确答案：C7

26、1. 多选题：某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法正确的有()。A.签订协议的行为是业务外包B.该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险C.该外包业务的最终责任人是该数据信息中心D.该行为是可降低的风险E.本单位的账务系统业务也可以同数据信息中心一样外包出去正确答案：AB72. 单选题：商业银行的决策机构是()。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高层管理者正确答案：A73. 多选题：下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有（）A.是指信用风险损失分布的数学期望B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C.是

27、商业银行没有预计到的损失D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E.预期损失率=预期损失/资产风险敞口正确答案：ABE74. 多选题：根据敞口定义，外汇敞口可以分为()。A.交易性外汇敞口B.结构性敞口C.非结构性敞口D.单币种敞口头寸E.总敞口头寸正确答案：DE75. 单选题：【2012年真题】商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的()。A.15%B.20%C.25%D.30%正确答案：B76. 单选题：证券业存款属于()。A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款

28、正确答案：A77. 多选题：【2018年真题】下列事件可能引发商业银行声誉风险的有()。A.网银系统出现故障，引发客户安全质疑B.在银行办理业务排队时间过长，柜员服务态度恶劣C.银行投资衍生产品遭受巨额损失D.银行大量挪用客户存款E.出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失正确答案：ABCDE78. 单选题：正态分布曲线的图形大致如()图所示。A.B.C.D.正确答案：A79. 单选题：假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产V=1000亿元，负债V：800亿元，资产久期为D=5年，负债久期为D=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的

29、资产价值影响V为()亿元。A.23.81B.-23.81C.25D.-25正确答案：B80. 单选题：商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于()。A.25%B.30%C.40%D.50%正确答案：D81. 单选题：【2012年真题】某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限额为()亿元。A.30B.300C.50D.250正确答案：B82. 单选题：依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括（）。A.资产风险管理阶

30、段B.负债风险管理阶段C.资产负债管理阶段D.市场风险管理阶段正确答案：D83. 单选题：下列属于测量银行流动指标的是()。A.现金头寸指标B.贷款总额与核心存款的比率C.大额负债依赖度D.以上都是正确答案：D84. 单选题：下列选项中，属于行业风险预警的行业经营风险因素的是()。A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.产业成熟度正确答案：D85. 单选题：某银行2011年的银行资本为1000亿元，计划2012年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为()亿元。A.5B.45C.50D.55正确答案：D86. 单选题：商业银行贷款定价中的

31、资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（）的成本。A.风险资本B.经济资本C.资金资本D.经营资本正确答案：B87. 多选题：以下属于内部评级法的核心应用范围的有()。A.信贷政策的制定B.风险偏好的设定C.风险监控D.贷款定价E.风险报告正确答案：ACE88. 单选题：下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是()。A.抵押B.质押C.优先性D.产品类别正确答案：B89. 单选题：【2018年真题】某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80，则贷款实际计提准备为()亿元。A.880B.1375C.1100D.1000正确答案：A90. 单

32、选题：商业银行风险管理策略中，()策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散正确答案：C91. 单选题：有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误是()。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率正确答案：B92. 单选题：如果某家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资缺口等于()亿元。A.300B.500C.600D.400正确答案：D93. 多选题

33、：【2013年真题】资产证券化可以分为()。A.资产支持债券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持证券D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券正确答案：AB94. 多选题：内部资本充足评估报告的主要内容包括()。A.风险评估B.风险预测C.资本规划D.资本评估E.压力测试正确答案：ACE95. 单选题：在商业银行的资本概念中，经济资本强调了()。A.资本的会计计量B.资本要符合监管要求C.资本的有偿占用D.真实的资本分配正确答案：C96. 单选题：【2015年真题】在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合()。A.在1天中的损失有99%的可能性

34、不会超过3万美元B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元正确答案：A97. 单选题：以下不属于我国银行业监督管理目标的是（）。A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.增进市场信心C.维护金融稳定D.增强国际竞争力正确答案：D98. 多选题：下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，正确的是()。A.利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失B.特定风险仅与发行体个体因素相关，不能归因于一般性市场变动C.汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素D.内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素E.利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率正确答案：ABCDE99. 单选题：【2014年真题】商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是()。A.正确划分银行账户与交易账户B.制定合理的中长期经营战略C.正确划分表内业务和表外业务D.建立完善的内部控制体系正确答案：A100. 单选题：错误监控报告是指商业银行监控报告流程不明确、混乱，负责监控报告的部门职责不清晰，相关数据不全面、不及时、不准确，未履行必要的(?)或者对外部汇报不准确。A.法律规定B.监管职责C.汇报义务D.风险计量义务正确答案：C