eviews异方差的检验
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流eviews异方差的检验.精品文档.田青帆 1006010131 国贸1001班建立模型Yt=1+2Xt+uX:1994-2011年中国国内生产总值Y:1994-2011年中国进口总额数据来源:国泰安数据服务中心一、异方差的检验1、图示法由上图可以看出,残差平方项e2随X的变动而变动,一次,模型很可能存在异方差,但是否确实存在异方差还应通过更进一步的检验。2、 等级相关系数检验t值为29.48788,自由度为18-2=16在95%的显著水平下,查表可得t0.025(16)=2.1199tt0.025(16),说明Xi和ei之间存在系统关系,则
2、说明模型中存在异方差3、 戈德菲尔德-夸特检验(样本分段比检验)在本例中,样本容量为18,删去中间4个观测值,余下部分平分的两个样本区间:1-7和12-18,他们的样本数都是7个,用OLS方法对这两个子样本进行回归估计,结果如下图所示计算检验统计量FF=RSS/(n-k) RSS/(n-k)n2-k=n1-k=7-2=5F=RSS2/RSS1=4588102/229037.4=20.03在95%的显著水平下,查表可得F0.05(5,5)=5.05FF0.05(5,5)所以,模型存在异方差4、 戈里瑟(Glejser)检验用残差绝对值建立的回归模型为ei=1+2 (1/Xi)由上表可知,回归模型为ei=1416.049+10.37101(1/Xi)20,则存在异方差5、怀特检验由上图可知:P值=0.0171400.05,所以存在异方差二、异方差的修正(加权最小二乘法)1、 选择1/x为权数,即对模型两边同时乘以1/x,使用最小二乘法进行回归估计,所得结果如下:由上图可知,P值=0.00010.05,模型依然存在异方差2、 选择1/|e|为权数,即对模型两边同时乘以1/|e|,使用最小二乘法进行回归估计,所得结果如下:此时,P值=0.21390.05,将异方差模型变成了同方差
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