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1、word1 / 32015 年计量经济学练习年计量经济学练习 21.在经典线性模型根本假定下，对含有三个自变量的多元回归模型3322110XXXY你想检验的虚拟假设是12:210H。1求出)2(21Var；2写出检验12:210H的t统计量；3如果定义212，写出一个涉与0、2和3的回归方程，以便能直接得到估计值值与其标准误。2.考虑以下过远点回归：iiiieXXY22111求参数的 OLS 估计量；2对该模型，是否仍有结论0ie，01iiXe，02iiXe3.下表给出三变量模型的回归结果方差来源平方和自由度平方和均值来自回归ESS65965来自残差RSS来自总离差 TSS66042141求样
2、本容量n，残差平方和 RSS，回归平方和 ESS 与残差平方和 RSS 的自由度；2求拟合优度2R与调整的拟合优度2R；3检验假设：2X和3X对Y无影响。应采用什么假设检验？为什么？4根据以上信息，你能否确定2X和3X各自对Y的影响？22110XXY，试在如下条件下：1121；221。word2 / 3分别求出1和2的最小二乘估计量。5.下面给出依据 15 个观察值计算得到的数据：693.367Y，760.4021X，0 . 82X，269.660422iy，096.8485521ix，0 .28022ix，346.747781iixy，9 .42502iixy，0 .479621iixx。其
3、中小写字母代表了各值与其样本均值的离差。1估计0、1、2三个多元回归系数，求出2R与2R；2求1、2的标准差，并估计1、2在 95%置信度下的置信区间；3在显著性水平5%下，检验估计的每个回归系数的统计显著性；4在5%下检验假设：所有的参数都为零。),1YX（的观察值计算出1221x，91yx，302y1求出一元模型110XY中的1的 OLS 估计量与其相应的标准差的估计量；2后来发现Y还受2X的影响，于是将一元模型改为二元模型22110XXY收集2X的相应观察值并计算出622x， 82yx，221xx求出二元模型中的1、2的 OLS 估计量与其相应的标准差估计量；3一元模型中的中的1与二元模
4、型中的1是否相等？为什么？7.假定在含有 63 个观测值的样本中，最小二乘估计值和其相应的协方差矩阵表示如下：word3 / 3132321，301042123)(.CovEst检验如下各假设并说明结论：102；25221；34-321。8.我们有以下变量的 1927-1967 年39 个观测值年度数据：Q=以不变价格计算的美国的 GDP 指数L=劳动投入指数K=资本投入指数对整个时期估计的生产函数为KLQln4162. 0ln4106. 18766. 3ln9937. 02R，03755. 0s对两个子时期的回归结果如下：1929-1948KLQln2197. 0ln6167. 10576. 4ln9759. 02R，04573. 0s1949-1967KLQln6631. 0ln8336. 09564. 1ln9904. 02R，02185. 0s检验两个生产函数在两个子时期是否稳定。
2018年计量经济学练习2
